암호화 포트폴리오 관리를위한 머신 러닝 사례 연구 : 31 주

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발표 : 바이 낸스는 남은 미국 고객이 바이 낸스 거래소에 접근하는 것을 차단할 것입니다. 이는 Shrimpy 팀이 향후 몇 주 내에이 연구를 다른 거래소로 마이그레이션해야 함을 의미합니다. 이번 주에는 전환이 이루어지지 않지만 자세한 내용을 알면 모든 사용자에게 마이그레이션에 대한 최신 정보를 계속 업데이트 할 것입니다. 가능한 한 원활하게 전환 할 수 있도록 최선을 다하겠습니다..

지난 7 개월 동안 우리 팀은 4 가지 포트폴리오 전략의 성과를 추적했습니다. 여기에는 기계 학습, CoinGecko, 시가 총액 인덱싱 및 간단한 Bitcoin HODL을 사용하여 선택한 포트폴리오가 포함됩니다..

지난주는 지난주보다 덜 사건이 많았지 만 여전히 데이터에서 배울 것이 많습니다. 일부 자산이 하락하는 동안 다른 자산은 지난 몇 주 동안 꾸준히 상승했습니다. 대체 시즌을 구축하는 것처럼 느껴지므로이 연구에서 어떤 일이 벌어 질지 기다릴 수 없습니다. 결과를 계속 읽으십시오.!

알림 :이 연구의 방법론은 이전 기사에서 처음 설명했습니다..

Shrimpy에서이 연구의 진행 상황을 따르십시오..

30 주차 결과

지금까지의 연구는 충격과 경외의 꾸준한 혼합이었습니다. 지난주도 예외는 아니 었습니다. 비트 코인이 멈췄지만 여전히 위에 유지됨 $ 19,000. 주말까지 Bitcoin은 손실을 해결했습니다. -1.82 %.

비트 코인이 기계 학습 전략의 성능을 따라 잡을 수 있을지에 대한 질문을 몇 달 후, 우리는 확실히 다음과 같이 말할 수 있습니다. . 하지만 그렇다고 성능이 오래 지속되는 것은 아닙니다. 다른 전략을 추월 할 가능성을 겨냥한 2 주 만에 비트 코인은 순위를 통과 해 다시 한번 최악의 실적을 올린 포트폴리오가되었습니다. 그러나 비트 코인은이 연구에서 다른 전략의 성능을 포착하고 능가 할 수 있습니다. 우리는 여전히 그 궤도를 유지하고 꾸준한 성장을 계속할 수 있을지 궁금합니다..

# 1 비트 코인

비트 코인은 지난주 동안 약간의 손실을 보았습니다. 일주일 내내 꾸준한 손실로 인해 -1.82 % 최종 가격 하락. Bitcoin은 정체되었지만 다른 자산이 변동성을 경험하는 동안 여전히 안정적이었습니다. 지난달 비트 코인의 지속적인 성장은 비트 코인이 곧 $ 20,000를 돌파 할 희망적인 미래를 그린다.

비트 코인은이 연구에서 여전히 최악의 포트폴리오입니다.

최종 비트 코인 포트폴리오 가치 : 2,236.98 달러.

# 2 상위 10 개 지수

비트 코인의 안정적인 가치로 인해 시장 가중 지수를 기반으로 한 포트폴리오는 비트 코인이 약을 보유한 이후 지난주 동안 유사한 성과를 경험할 것으로 예상되었습니다. 77 % 포트폴리오 가치의.

지수 기반 포트폴리오를 재조정 한 지 8 개월 후, 비트 코인만으로 구성된 포트폴리오와 비교해 보면 흥미 롭습니다. 성능은 비슷하지만 지수 포트폴리오의 성능이 지속적으로 비트 코인을 능가하는 것을 보았습니다.

최종 상위 10 개 지수 포트폴리오 가치 : 2,307.49 달러.

# 3 코인 게코

Coin Gecko 포트폴리오는 일주일 동안 꾸준한 손실을 보였습니다. 최종 손실 -6.10 %, Coin Gecko는 비트 코인을 거의 앞지르는 두 번째로 더 나쁜 포트폴리오가되었습니다..

CoinGecko는 연구중인 4 개의 포트폴리오 중 두 번째로 실적이 좋지 않은 포트폴리오입니다..

Coin Gecko 전략이 선택한 가장 큰 우승자는 다음과 같습니다.

  • Monero (XMR) : +5.74 % 지난 7 일

이번 주 Coin Gecko 전략이 선정한 가장 큰 패자는 다음과 같습니다.

  • 스텔라 (XLM) : -16.27 % 지난 7 일

  • EOS (EOS) : -11.06 % 지난 7 일

  • 비트 코인 캐시 (BCH) : -9.45 % 지난 7 일

  • 체인 링크 (LINK) : -8.46 % 지난 7 일

  • XRP (XRP) : -8.16 % 지난 7 일

  • TRON (TRON) : -7.61 % 지난 7 일

  • NEO (NEO) : -5.50 % 지난 7 일

Coin Gecko는 연구 시작 이후 두 번째로 실적이 낮은 포트폴리오입니다. 지난주에 자산 선택이 부실했습니다. 이는 지난주 동안 꾸준한 성능 손실을 보인 일부 대형 자산 때문일 수 있습니다..

최종 Coin Gecko 포트폴리오 가치 : 2,243.99 달러.

# 4 노믹스 ML

Nomics Machine Learning 전략은 선두를 유지했지만 이번 주에 두 번째로 실적이 낮은 포트폴리오였습니다. 이번 주 예상 수익으로 25.91 %, 지난 7 일 동안 예상치보다 훨씬 낮은 성과를 보였습니다. -4.48 % 성능 변화. 이번 주 가격 예측은 확실히 우리의 기대에 부응하지 못했습니다..

Nomics ML 전략에서 선정한 가장 큰 우승자는 다음과 같습니다.

  • NEM (XEM) : +25.31 % 지난 7 일

  • 질 리카 (ZIL) : +21.50 % 지난 7 일

이번 주 머신 러닝 전략이 선택한 가장 큰 패자는 다음과 같습니다.

  • Horizen (ZEN) : -19.06 % 지난 7 일

  • 상태 (SNT) : -16.51 % 지난 7 일

  • 스텔라 (XLM) : -16.27 % 지난 7 일

  • BitTorrent 토큰 (BTT) : -11.19 % 지난 7 일

  • 대시 (DASH) : -8.93 % 지난 7 일

  • Verge (XVG) : -7.54 % 지난 7 일

몇 주 동안 변덕스러운 성능을 보여 주면 Nomics에서 매주 무엇을 기대해야하는지 알기가 어렵습니다. Nomics는 매우 잘 수행 된 자산 2 개를 식별 할 수있었습니다. 바라건대, 머신 러닝 전략이 추세를 계속하고 이전의 패배를 뒤집을 수 있기를 바랍니다..

최종 Nomics ML 포트폴리오 가치 : 2,473.81 달러.

결론

Nomics ML 전략은이 연구의 두 번째 주 이후 다른 전략보다 우위를 유지했습니다. 다른 전략이 지난 몇 달 동안 격차를 좁히기 시작했지만, 최근 기계 학습 전략의 성장은 이것이 전환 될 수 있음을 시사합니다..

우리는 다음 주에 무엇을 가져올 지 기다릴 수 없습니다..

참고 : 여기에 나온 결론은 일화적인 증거를 기반으로합니다. 소금 한 알과 함께 드세요.

이 연구의 목적은 장기적으로 이러한 각 전략을 평가하는 것입니다. 단 몇 달 만에 이러한 전략의 장기적인 잠재력에 대한 결론을 도출 할 수 없습니다. 결과적으로 우리는이 결과를 한 알의 소금으로 취해야합니다..

주목할만한 리더

Nomics ML 사례 연구가 Nomics 데이터를 활용하여 새로운 전략을 구현하는 리더들에게 영감을주는 것을 보게되어 기쁩니다..

이번 주에는 MLCaseStudy 포트폴리오의 유사한 버전을 Coinbase Pro, Bittrex 및 Binance US로 포팅 한 XTSLabs를 소개합니다. 그러나 그는 Nomics 포트폴리오 전략의 결과를 극대화하기 위해 재조정 요소를 추가했습니다..

XTSLabs

XTSLabs는 현재 4 개의 다른 리더 프로필을 실행합니다. 이러한 리더 프로필에는 다음이 포함됩니다.

  • XTSLabsCBP – Coinbase Pro에서 자동화되는 Nomics ML 포트폴리오.

  • XTSLabsBinUS – Binance US에서 자동화되는 Nomics ML 포트폴리오.

  • XTSLabsBittrex – Bittrex에서 자동화되는 Nomics ML 포트폴리오.

  • XTSLabsBin – Binance에서 자동화되는 Nomics ML 포트폴리오.

Shrimpy 팀에서 관리하는 MLCaseStudy 포트폴리오와 달리 이러한 포트폴리오는 1 % 임계 값 재조정을 활용합니다. 이를 통해 시장이 변동성이 커짐에 따라 이러한 각 포트폴리오가 일주일 내내 재조정 될 수 있습니다..

포트폴리오 변경으로 -Bittrex에서 2.69 % 지난 7 일 동안 XTSLabsBittrex는 13 % Shrimpy의 지도자. 이것은 기계 학습 가격 예측에있어 가장 강력한주는 아니지만 개선의 여지가 있습니다..

XTSLabs는 또한 시간이 지남에 따라 이러한 포트폴리오에 대한 균형 변경 사항을 제공하기에 충분히 친절했습니다. 각 포트폴리오에 대한 초기 잔액 $ 1,000부터 시작하여이 기계 학습 전략을 실행하는 성능이 교환을 기반으로 어떻게 변하는 지 볼 수 있습니다..

Bittrex 포트폴리오는 XTSLabs에서 지원하는 4 개의 서로 다른 거래소 중 최고 성능의 포트폴리오로 Coinbase Pro를 추월했습니다..

Shrimpy에서 XTSLabsCBP 팔로우.

31 주차 전략 변경

이제 지난주 결과를 다루었으므로 다음 주에 이러한 각 포트폴리오를 어떻게 변경할지 분석 할 때입니다..

Nomics ML 전략

Nomics ML 전략은 Nomics ML 엔진에서 생성 한 7 일 가격 예측을 활용합니다. 그런 다음 이러한 가격 예측을 사용하여 이번 주에 포트폴리오에 배치 할 자산을 결정합니다. 방법론에 대한 추가 정보는 이전 기사에서 찾을 수 있습니다..

포트폴리오 할당

다음 자산은이 연구의 두 번째 주 동안 포트폴리오 가치의 정확히 10 %에 할당되었습니다..

1. 웨이브 (WAVES)

  • 7 일 수익 예상 : +29.16 %

2. NEM (XEM)

  • 7 일 수익 예상 : +28.48 %

3. 테라 (LUNA)

  • 7 일 수익 예상 : +26.83 %

4. 질 리카 (ZIL)

  • 7 일 수익 예상 : +25.2 %

5. Decred (DCR)

  • 7 일 수익 예상 : +19.23 %

6. 대역 프로토콜 (BAND)

  • 7 일 수익 예상 : +18.75 %

7. Hedera Hashgraph (HBAR)

  • 7 일 수익 예상 : +16.88 %

8. THORchain (RUNE)

  • 7 일 수익 예상 : +16.72 %

9. VeChain (VET)

  • 7 일 수익 예상 : +16.54 %

10. 쿠사마 (KSM)

  • 7 일 수익 예상 : +13.58 %

알림 :이 포트폴리오에는 Binance에서 사용할 수있는 자산 만 포함됩니다..

평균 성능 추정치는 다음과 같습니다. 21.14 % 이 포트폴리오의 다음 7 일 동안.

Coin Gecko 점수 전략

Coin Gecko 점수 전략은 인기 데이터 사이트 인 “CoinGecko”에서 계산 한 “Gecko”점수를 사용합니다. 이러한 자산 점수는 포트폴리오에 포함되어야하는 가장 유망한 장기 자산을 결정하는 데 사용됩니다. 방법론에 대한 추가 정보는 이전 기사에서 찾을 수 있습니다..

업데이트 : 불행히도 지난 몇 주 동안 Coin Gecko는 “Gecko”점수의 게시를 중단하기로 결정했습니다. 왜 그런지 확신 할 수 없지만 웹 사이트에서 수집 할 수 있었던 마지막 “Gecko”점수를 사용해야합니다..

포트폴리오 할당

다음 자산은이 연구의 첫 주 동안 포트폴리오 가치의 정확히 10 %에 할당되었습니다..

1. 비트 코인 (BTC)-마지막 가용 점수 : 82 %

2. 이더 리움 (ETH)-마지막 가용 점수 : 74 %

3. EOS (EOS)-마지막 가용 점수 : 68 %

4. XRP (XRP)-마지막 사용 가능한 점수 : 67 %

5. Stellar (XLM)-마지막 가용 점수 : 65 %

6. 비트 코인 캐시 (BCH)-마지막 가용 점수 : 65 %

7. TRON (TRX)-마지막 가용 점수 : 64 %

8. Chainlink (LINK)-마지막 가용 점수 : 64 %

9. NEO (NEO)-마지막 가용 점수 : 63 %

10. Monero (XMR)-마지막 사용 가능한 점수 : 63 %

참고 : 지금부터 연구가 끝날 때까지 Coin Gecko 자산은 동일하게 유지됩니다. 모든 자산은 10 % 할당을 유지하고 현재 할당을 목표 할당과 재조정하기 위해 재조정합니다..

코인 시가 총액 지수 전략

코인 시가 총액 지수 전략은 “CoinMarketCap”에 의해 계산 된 자산 시가 총액을 사용하여 포트폴리오에 포함되어야하는 자산을 결정합니다. 방법론에 대한 추가 정보는 이전 기사에서 찾을 수 있습니다..

포트폴리오 할당

Top 10 Index 포트폴리오 전략에 대한 할당은 이번 주에있을 예정입니다..

1. 비트 코인 (BTC) : 76.39 % 할당

2. 이더 리움 (ETH) : 14.43 % 할당

3. XRP (XRP) : 2.09 % 할당

4. 라이트 코인 (LTC) : 1.18 % 할당

5. 비트 코인 캐시 (BCH) : 1.13 % 할당

6. 체인 링크 (LINK) : 1.11 % 할당

7. 카르 다노 (ADA) : 1.03 % 할당

8. 폴카 닷 (DOT) : 0.95 % 할당

9. 바이 낸스 코인 (BNB) : 0.91 % 할당

10. Stellar (XLM) : 0.78 % 할당

참고 : 이번 주에는 색인에서 추가되거나 제거 된 자산이 없습니다. 새 비율과 일치하도록 할당을 조정하고 단일 재조정 작업을 실행합니다..

비트 코인 홀드 전략

우리가 탐구 할 가장 간단한 전략은 간단한 비트 코인 HODL입니다. 비트 코인 HODL 전략을 통해 비트 코인의 가격 성능에 대해 이러한 다른 전략을 벤치마킹 할 수 있습니다. 방법론에 대한 추가 정보는 이전 기사에서 찾을 수 있습니다..

포트폴리오 할당

100 % 비트 코인

참고 : 비트 코인 HODL 포트폴리오에는 변경 또는 재조정이 없습니다..

Shrimpy와 함께 따르십시오

Shrimpy 애플리케이션 내에서 포트폴리오 변경 및 성능을 추적하여 누구나이 연구를 수행 할 수 있습니다. 바이 낸스 거래소에 MLCaseStudy라는 리더를 만들었습니다. 이 리더는 최신 포트폴리오 할당을 포함하도록 매주 업데이트됩니다..

Shrimpy에서 MLCaseStudy 팔로우.

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