암호화 포트폴리오 관리를위한 기계 학습 사례 연구 : 6 주

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지난 한 달 동안 우리 팀은 4 가지 포트폴리오 전략의 성과를 추적했습니다. 여기에는 Nomics Machine Learning, CoinGecko, 시가 총액 인덱싱 및 간단한 Bitcoin HODL을 사용하여 선택한 포트폴리오가 포함됩니다..

지금까지 우리는 Nomics Machine Learning 전략의 결과에 깊은 인상을 받았습니다. 지난 5 주 동안 꾸준한 성능 결과로 팩에서 분리되었습니다..

지금은 Nomics에 대해 충분합니다. 지난주 결과를 파헤 치고 6 주차 연구를 위해 무엇을 준비했는지 살펴 보겠습니다.!

알림 :이 연구의 방법론은 이전 기사에서 처음 설명했습니다..

Shrimpy에서이 연구의 진행 상황을 따르십시오..

5 주차 결과

이 연구는 지금까지 4 주 동안 만 진행되었지만 지금까지 매주 진행된 것은 충격적이었습니다! 첫 주에 비트 코인에 대한 강한 선호가 보였지만, Nomics ML 전략은 통치권을 차지하고 스스로 왕이되었습니다. 문제는 남아 있습니다 : 지속될 것인가?

# 1 비트 코인

비트 코인은 지난주 동안 성능을 발휘하기 위해 고심했습니다. 일주일 내내 몇 차례의 작은 충돌로 Bitcoin은 복구 할 수 없었습니다..

연구 5 주 후 비트 코인은 우리가 테스트하는 전략 중 두 번째로 낮은 성능을 보였습니다..

최종 비트 코인 포트폴리오 가치 : $ 1,098.72.

# 2 상위 10 개 지수

비트 코인이 경험 한 약간의 손실로 인해 시장 가중 지수를 기반으로 한 포트폴리오는 비트 코인이 약을 보유한 이후 지난 주 동안 유사한 손실을 경험할 것으로 예상되었습니다. 77 % 포트폴리오 가치의.

포트폴리오가 계속 재조정됨에 따라 포트폴리오가 단순한 Bitcoin HODL 포트폴리오에서 어떻게 벗어날 지 더 잘 이해할 수 있습니다..

최종 상위 10 개 지수 포트폴리오 가치 : 1,105.53 달러.

# 3 코인 게코

Coin Gecko 포트폴리오는 일주일 내내 몇 차례 작은 충돌을 경험하여 포트폴리오의 성능을 크게 손상 시켰습니다..

있었다 주요 우승자 없음 이번 주 Coin Gecko 포트폴리오에서. 이 포트폴리오의 모든 자산은 지난 7 일 동안 부정적으로 수행되었습니다. 이번 주에 Coin Gecko를 팩의 맨 아래로 가져 왔습니다. 우리가 연구하고있는 4 개의 포트폴리오 중 Coin Gecko는 현재 최악의 성과를 보이고 있습니다..

최종 Coin Gecko 포트폴리오 가치 : $ 1,089.61.

# 4 노믹스 ML

Nomics Machine Learning 전략은 경쟁에서 우위를 점하고 있습니다. 지난주 예상 수익은 +25.65 % 선택한 모든 자산에서. 최종 포트폴리오 실적으로 +10.95 %, 포트폴리오는 예상보다 실적이 저조했지만 여전히 다른 모든 포트폴리오를 능가했습니다..

Nomics ML 전략에서 선정한 가장 큰 우승자는 다음과 같습니다.

  • Verge (XVG) : +60.86 % 지난 7 일

  • SiaCoin (SC) : +28.11 % 지난 7 일

  • 질 리카 (ZIL) : +18.26 % 지난 7 일

  • VeChain (VET) : +17.16 % 지난 7 일

Nomics ML 전략이 선택한 가장 큰 패자는 다음과 같습니다.

  • Decred (DCR) : -10.56 % 지난 7 일

  • 카르 다노 (ADA) : -8.51 % 지난 7 일

  • 코모도 (KMD) : -6.69 % 지난 7 일

전반적으로 이번 주에는 모두 합리적으로 잘 수행 된 건전한 자산 선택이있었습니다..

최종 Nomics ML 포트폴리오 가치 : 1,500.83 달러.

결론

Nomics ML 전략은이 연구의 두 번째 주 이후로 다른 전략보다 꾸준한 선두를 유지해 왔습니다. 미래의 성과를 예측하는 데 사용할 수는 없지만 결과는 유망합니다..

참고 :이 연구의 목적은 장기적으로 이러한 각 전략을 평가하는 것입니다. 단 몇 주 만에 이러한 전략의 장기적인 잠재력에 대한 결론을 도출 할 수 없습니다. 결과적으로 우리는 이러한 결과를 한 알의 소금으로 취해야합니다. 그럼에도 불구하고 몇 주 동안 흥미로운 일이었습니다.!

6 주차 전략 변경

이제 지난주 결과를 다루었으므로 다음 주에 이러한 각 포트폴리오를 어떻게 변경할지 분석 할 때입니다..

Nomics ML 전략

Nomics ML 전략은 Nomics ML 엔진에서 생성 한 7 일 가격 예측을 활용합니다. 그런 다음 이러한 가격 예측을 사용하여 이번 주에 포트폴리오에 배치 할 자산을 결정합니다. 방법론에 대한 추가 정보는 이전 기사에서 찾을 수 있습니다..

포트폴리오 할당

다음 자산은이 연구의 두 번째 주 동안 포트폴리오 가치의 정확히 10 %에 할당되었습니다..

1. 카이 버 네트워크 (KNC)

  • 7 일 수익 예상 : +58.66 %

2. 버지 (XVG)

  • 7 일 수익 예상 : +41.49 %

3. Aave (LEND)

  • 7 일 수익 예상 : +35.24 %

4. 호 리젠 (ZEN)

  • 7 일 수익 예상 : +28.46 %

5. VeChain (VET)

  • 7 일 수익 예상 : +25.46 %

6. Bancor (BNT)

  • 7 일 수익 예상 : +22.2 %

7. 시아 코인 (SC)

  • 7 일 수익 예상 : +19.75 %

8. 어거 (REP)

  • 7 일 수익 예상 : +17.06 %

9. 렌 (REN)

  • 7 일 수익 예상 : +15.17 %

10. IOST (IOST)

  • 7 일 수익 예상 : +13.45 %

알림 :이 포트폴리오에는 Binance에서 사용할 수있는 자산 만 포함됩니다..

평균 성능 추정치는 다음과 같습니다. 27.69 % 이 포트폴리오의 다음 7 일 동안.

Coin Gecko 점수 전략

Coin Gecko 점수 전략은 인기 데이터 사이트 인 “CoinGecko”에서 계산 한 “Gecko”점수를 사용합니다. 이러한 자산 점수는 포트폴리오에 포함되어야하는 가장 유망한 장기 자산을 결정하는 데 사용됩니다. 방법론에 대한 추가 정보는 이전 기사에서 찾을 수 있습니다..

포트폴리오 할당

다음 자산은이 연구의 첫 주 동안 포트폴리오 가치의 정확히 10 %에 할당되었습니다..

1. 비트 코인 (BTC)-점수 : 87 %

2. 이더 리움 (ETH)-점수 : 79 %

3. EOS (EOS)-점수 : 71 %

4. XRP (XRP)-점수 : 71 %

5. TRON (TRX)-점수 : 70 %

6. 비트 코인 캐시 (BCH)-점수 : 70 %

7. Stellar (XLM)-점수 : 69 %

8. NEO (NEO)-점수 : 68 %

9. 라이트 코인 (LTC)-점수 : 68 %

10. 모네로 (XMR)-점수 : 66 %

참고 : 지난주 포트폴리오에는 변경 사항이 없습니다. 즉, 위의 각 자산에 대해 할당을 10 %로 남겨두고 포트폴리오를 한 번만 재조정 할 것입니다..

코인 시가 총액 지수 전략

코인 시가 총액 지수 전략은 “CoinMarketCap”에 의해 계산 된 자산 시가 총액을 사용하여 포트폴리오에 포함되어야하는 자산을 결정합니다. 방법론에 대한 추가 정보는 이전 기사에서 찾을 수 있습니다..

포트폴리오 할당

Top 10 지수 포트폴리오 전략에 대한 할당은 이번 주에있을 것입니다..

1. 비트 코인 (BTC) : 76.74 % 할당

2. 이더 리움 (ETH) : 11.25 % 할당

3. XRP (XRP) : 4.28 % 할당

4. 비트 코인 캐시 (BCH) : 1.92 % 할당

5. 라이트 코인 (LTC) : 1.26 % 할당

6. 바이 낸스 코인 (BNB) : 1.12 % 할당

7. EOS (EOS) : 1.04 % 할당

8. 카르 다노 (ADA) : 0.9 % 할당

9. Tezos (XTZ) : 0.85 % 할당

10. Stellar (XLM) : 0.64 % 할당

참고 : 이번 주에는 색인에서 추가되거나 제거 된 자산이 없습니다. 또한 새 비율에 맞게 할당을 조정하고 단일 재조정 작업을 실행합니다..

비트 코인 홀드 전략

우리가 탐구 할 가장 간단한 전략은 간단한 비트 코인 HODL입니다. 비트 코인 HODL 전략을 통해 우리는 비트 코인의 가격 성능에 대해 이러한 다른 전략을 벤치마킹 할 수 있습니다. 방법론에 대한 추가 정보는 이전 기사에서 찾을 수 있습니다..

포트폴리오 할당

100 % 비트 코인

참고 : 비트 코인 HODL 포트폴리오에 대한 변경 또는 재조정은 없습니다..

Shrimpy와 함께 따르십시오

Shrimpy 애플리케이션 내에서 포트폴리오 변경 및 성능을 추적하여 누구나이 연구를 수행 할 수 있습니다. 바이 낸스 거래소에 MLCaseStudy라는 리더를 만들었습니다. 이 리더는 최신 포트폴리오 할당을 포함하도록 매주 업데이트됩니다..

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