Bittrex와 Binance에서 암호 화폐 거래 유동성을 비교했습니다.

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암호 화폐 공간의 초석으로서 거래소는 디지털 자산을 사고 팔 수있는 주요 유동성 채널 역할을합니다. 이 연구에서는 기본적인 재조정 전략을 사용하여 교환 유동성이 포트폴리오에 미칠 수있는 영향을 살펴 보겠습니다. 우리는 미국 암호 화폐 시장에서 가장 유명한 거래소 인 Binance와 Bittrex의 유동성 시장을 비교할 것입니다..

연구 설계 / 매개 변수

데이터

이 연구의 데이터는 CoinAPI. 그들의 사용 나머지 API, 우리는 20 개의 최상의 입찰을 컴파일하고 각 재조정 간격에서 Bittrex에서 사용 가능한 가격을 물을 수있었습니다. 데이터 세트 범위는 2017 년 12 월 20 일부터 2018 년 10 월 30 일까지입니다..

CoinAPI 수많은 거래소에서 데이터를 수집하는 서비스입니다. Shrimpy와 같은 애플리케이션은이 데이터를 사용하여 정확한 백 테스트, 시장 분석을 구성하고 포괄적 인 연구를 생성 할 수 있습니다..

거래 수수료

거래에는 바이 낸스의 표준 .1 % 수수료가 포함되었습니다. 따라서 LTC에서 XRP 로의 거래는 먼저 LTC에서 BTC로 거래 (거래 수수료 0.1 % 발생) 한 다음 BTC에서 XRP (거래 수수료 0.1 % 추가 발생)로 거래됩니다. 결과는 가능한 한 정확한 수수료 모델입니다..

이 연구에서는 Binance와 Bittrex 교환 유동성을 비교합니다. 둘 다 서로 다른 거래 수수료를 사용하지만 Binance 및 Bittrex 재 균형을 백 테스트하기 위해 동일한 거래 수수료 인 0.1 %를 사용합니다. 연구의 목적은 각각의 수수료 구조가 아닌 거래소의 유동성을 평가하는 것이기 때문에 수수료는 가능한 한 적은 변수를 비교할 수 있도록 일정하게 유지되어야합니다..

거래 수수료가 재조정 성능에 미치는 영향에 대해 자세히 알아보십시오..

변수

  • 재조정 기간-이 연구의 첫 번째 변수는 재조정 기간입니다. 재조정 기간은 각 재조정 사이의 특정 시간입니다. 따라서 1 일의 기간은 매일 정확히 같은 시간에 재조정됩니다. 이 연구에서 테스트 할 재조정 기간은 1 시간, 1 일, 1 주 및 1 개월입니다..

  • 교환-이 연구의 두 번째 변수는 교환입니다. 두 개의 서로 다른 거래소에서 재조정의 성능을 검토 할 것입니다. 이 두 거래소는 Binance와 Bittrex입니다. 그들은 작년에 인기를 얻었 기 때문에 선택되었습니다..

암호 화폐 재조정에 대해 자세히 알아보기.

포트폴리오 크기

각 포트폴리오는 $ 5,000의 초기 포트폴리오 가치로 생성되었습니다. 이 연구의 포트폴리오 크기는 포트폴리오 당 10 개의 자산으로 고정되었습니다. 10 개의 자산 포트폴리오가 주어지면 각 자산의 초기 잔액은 모든 자산이 해당 자산의 $ 500 가치를 갖도록 할당됩니다..

포트폴리오의 자산 수가 성과에 미치는 영향에 대해 자세히 알아보십시오..

자산 선택

각 포트폴리오 구성은 무작위로 이루어졌습니다. 2017 년 12 월 20 일부터 2018 년 10 월 30 일 사이에 Bittrex와 Binance에서 사용할 수 있었던 모든 자산이 선택 과정에 포함되었습니다. 이는 총 35 개의 서로 다른 자산에 해당합니다. 자산 목록에는 ADA, ADX, ARK, BAT, BNT, BTC, DASH, DNT, ENG, ETC, ETH, KMD, LSK, LTC, MANA, MCO, METAL, NEO, OMG, POWR, QTUM, RCN, SALT, SNT, STORJ, STRAT, USDT, VIB, WAVES, XLM, XMR, XRP, XVG, XZC, ZEC.

강력한 포트폴리오를 구축하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오..

백 테스트

백 테스트는 거래소의 거래 데이터를 사용하여 주어진 기간 동안 전략이 어떻게 수행되었는지 시뮬레이션하는 프로세스입니다. 이는 대규모 데이터 세트를 통해 전략을 실행하여 전략의 실행 가능성을 테스트하는 데 자주 사용됩니다. 이 연구에서는 백 테스트를 사용하여 재조정 결과를 매수 후 보유 결과와 비교했습니다. 각 포트폴리오 크기 및 재조정 기간 쌍에 대해 실행 한 백 테스트의 수는 1,000으로 설정되었습니다..

백 테스트에 대해 자세히 알아 보거나 직접 실행.

결과

각 백 테스트의 결과는 Binance의 포트폴리오 가치를 Bittrex의 포트폴리오 가치와 비교하여 결정되었습니다. 이는 다음 방정식을 사용하여 수행되었습니다..

1 개월 재조정 기간

위의 표는 Bittrex와 Binance에서 실행 된 1,000 개의 백 테스트의 중간 성능을 보여줍니다. 중간 값 매수 및 보유 가치는 백 테스트 기간이 끝날 때까지 거래를 수행하지 않은 중간 값 포트폴리오의 가치입니다. 중앙값 재조정 값은 테이블의 왼쪽 상단 모서리에 표시된 재조정 기간의 결과 인 포트폴리오의 가치입니다. 각 백 테스트는 시작시 $ 5,000가 할당됩니다..

Bittrex 대신 Binance에서 월별 재조정을 수행 한 결과 평균 1.58 %의 성능 향상이 입증되었습니다..

1 주 재조정 기간

이 표는 Bittrex와 Binance에서 실행 된 1,000 개의 백 테스트의 중간 성능을 보여줍니다. 중간 값 매수 및 보유 가치는 백 테스트 기간이 끝날 때까지 거래를 수행하지 않은 중간 값 포트폴리오의 가치입니다. 중앙값 재조정 값은 테이블의 왼쪽 상단 모서리에 표시된 재조정 기간의 결과 인 포트폴리오의 가치입니다. 각 백 테스트는 처음에 $ 5,000가 할당됩니다..

Bittrex 대신 Binance에서 주간 재조정을 수행 한 결과 중앙값이 2.26 % 향상되었습니다..

1 일 재조정 기간

이 표는 Bittrex 및 Binance에서 실행 된 1,000 개의 백 테스트의 중간 성능을 보여줍니다. 중간 값 매수 및 보유 가치는 백 테스트 기간이 끝날 때까지 거래를 수행하지 않은 중간 값 포트폴리오의 가치입니다. 중앙값 재조정 값은 테이블의 왼쪽 상단 모서리에 표시된 재조정 기간의 결과 인 포트폴리오의 가치입니다. 각 백 테스트는 시작시 $ 5,000가 할당됩니다..

Bittrex 대신 Binance에서 일일 재조정을 수행 한 결과 중앙값 3.53 %의 성능 향상이 입증되었습니다..

1 시간 재조정 기간

이 표는 Bittrex와 Binance에서 실행 된 1,000 개의 백 테스트의 중간 성능을 보여줍니다. 중간 값 매수 및 보유 가치는 백 테스트 기간이 끝날 때까지 거래를 수행하지 않은 중간 값 포트폴리오의 가치입니다. 중앙값 재조정 값은 테이블의 왼쪽 상단 모서리에 표시된 재조정 기간의 결과 인 포트폴리오의 가치입니다. 각 백 테스트는 처음에 $ 5,000가 할당됩니다..

이 연구에서 조사 된 가장 빈번한 기간은 1 시간 재조정이었습니다. 중앙값 26.37 %의 성능 향상을 통해이 고주파 재조정이 Bittrex보다 Binance에서 가장 많은 이점을 경험했음을 분명히 알 수 있습니다..

결론

유동성은 재조정 전략을 구현할 때 고려해야 할 중요한 측면입니다. 유동성이 높은 거래소는 가격에 큰 영향을주지 않고 자산을 사고 팔 수있는보다 강력한 시장을 만듭니다. 거래소의 유동성이 더 높으면 결과 매수 / 매도 스프레드는 일반적으로 더 작아지고 시장은 더 큰 거래에 대해 더 작은 영향을받습니다..

유동성의 영향은 시간별 재조정 시나리오를 적용 할 때 명확하게 표시됩니다. 유일한 변수는 각 거래소의 입찰가 / 매도 스프레드가 다르지만 바이 낸스 리 밸런싱 포트폴리오에는 26.37 % Bittrex 재조정 포트폴리오에 대한 개선. 이러한 결과를 통해 포트폴리오 실적에 영향을 미칠 수있는 모든 요소를 ​​고려하는 것이 얼마나 작거나 중요하지 않은지에 관계없이 고려하는 것이 중요하다는 것을 확인했습니다. 포트폴리오 전략 자동화와 관련하여 모든 단일 변수는 성과에 눈에 띄는 영향을 미칠 수 있습니다..

추가 자료

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