Cryptocurrency Index Funds-개인 자산 관리

>

암호 화폐 시장은 복잡합니다. 대부분의 사람들에게 암호 화폐 포트폴리오를 관리하는 것은 실제로 자신의 재정을 관리해야하는 최초의 일입니다. 정말 관리해 줘요. Fidelity와 같은 대기업이 자금을 보유하고 다양한 포트폴리오에 자동으로 투자하도록함으로써 “관리”하지 않습니다. 신용 카드를 살짝 밀어 언제든지 액세스 할 수 있도록 은행에 넣어서 “관리”하는 것이 아닙니다. 문제가 발생하면 사람들은 고객 지원팀에 전화하여 지불 거절을 요청하거나 계정을 폐쇄하거나 발생하는 문제를 해결할 수 있습니다..

암호 화폐 관리는 모든 것이 귀하에게 달려 있습니다. 자산 매매는 거래소에서 직접 이루어집니다. 버튼 몇 개를 클릭하고 다른 사람이 포트폴리오를 작성하도록하는 것만 큼 간단하지 않습니다. 암호 화폐 시장의 복잡성으로 인해 사용자는 거래소, 하드웨어 지갑 및 콜드 스토리지 솔루션 전반에서 자산을 관리하는 데 어려움을 겪습니다..

자동화 된 암호화 인덱스 펀드가 따라 올 때까지

전문가처럼 개인 암호 화폐 인덱스 펀드를 자동화하는 자동 포트폴리오 관리 도구가 시장을 강타했습니다. 각 거래소에서 수동으로 거래를 실행하는 대신 이러한 도구가 거래를 실행합니다. 동적 인덱스를 선택하는 것은 포트폴리오에 포함 할 여러 자산을 선택하고 이러한 애플리케이션이 포트폴리오의 할당 및 지속적인 재조정을 관리하도록하는 것만 큼 쉽습니다..

시장에서 가장 강력한 도구를 활용하여 암호 화폐 포트폴리오를 혁신하십시오. 기다리지 말고이 기회를 놓치지 마세요.

암호 화폐 인덱스 펀드를 처음 사용하는 경우 이전 기사에서이 주제에 대한 소개를 받으십시오.

암호 화폐 & 인덱스 펀드

동적 포트폴리오 인덱싱

시장 인덱싱은 다양한 고급 기능으로 구성 할 수 있습니다. 이러한 각 설정을 이해하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있지만 일단 이해하면 인덱싱 전략을 구현하는 강력한 방법이 열립니다. 다음 가이드는 암호 화폐 인덱스 펀드의 중요한 기능을 안내합니다..

잊지 마세요 전보 그룹에 가입 암호 화폐 인덱스 펀드 전용입니다. 나만의 색인 생성에 관한 질문에 항상 기꺼이 답변 해드립니다.!

가중치

동적 인덱스를 생성 할 때 세 가지 기본 가중치 옵션이 있습니다. 이 세 가지 옵션은 시장, 제곱근 및 동일에 따른 가중치입니다. 이러한 각 옵션을 더 잘 이해하기 위해 이러한 다양한 옵션의 작동 방식을 분석해 보겠습니다..

시가 총액

시가 총액 가중치는 동적 지수에서 각 자산의 시가 총액을 추적하는 것입니다. 각 자산에 할당 된 할당은 지수의 다른 자산에 비해 시가 총액 가중치에 비례합니다. 이는 시가 총액이 큰 자산이 시가 총액이 작은 자산보다 포트폴리오를 더 많이 소비한다는 것을 의미합니다. 이를 통해 포트폴리오가 현재 시장 상태와 밀접하게 일치하여 모든 암호 화폐의 시장 성과에 최대한 가까운 성과를 얻을 수 있습니다..

예를 들어 두 자산의 인덱스가 있고 첫 번째 자산이 BTC이고 두 번째 자산이 ETH 인 경우.

  • BTC 시가 총액 : $ 137,008,021,275

  • ETH 시가 총액 : $ 26,081,172,184

포트폴리오의 가중치 계산.

  • BTC 가중치 : 137,008,021,275 / (137,008,021,275 + 26,081,172,184) = 84 %

  • ETH 가중치 : 26,081,172,184 / (137,008,021,275 + 26,081,172,184) = 16 %

따라서이 예제 포트폴리오의 할당은 BTC 84 % 및 ETH 16 %입니다..

제곱근 시가 총액

제곱근 시가 총액 분배는 개별 자산이 포트폴리오에 미치는 영향을 줄이기 위해 각 시가 총액의 제곱근을 취합니다. 마지막 예에서 보았 듯이 비트 코인은 포트폴리오 가치의 84 %를 보유했습니다. 포트폴리오 가치의 대부분이 단일 자산에 포함되어 있기 때문에 어떤 사람들은 이것을 위험하다고 생각할 수 있습니다. 지수의 자금을보다 고르게 분배하기 위해 제곱근 시가 총액을 사용할 수 있습니다..

이것이 결과 할당을 어떻게 변경하는지 살펴 보겠습니다..

  • BTC 가중치 : 137,008,021,275 ^ (1/2) / (137,008,021,275 ^ (1/2) + 26,081,172,184 ^ (1/2)) = 69.62 %

  • ETH 가중치 : 26,081,172,184 ^ (1/2) / (137,008,021,275 ^ (1/2) + 26,081,172,184 ^ (1/2)) = 30.38 %

시가 총액의 제곱근을 취한 결과는 사용 가능한 자산에 더 균등하게 분산 된 분배입니다..

동등한 가중치

균등 가중 지수는 모든 자산에 균등 한 비율을 할당하는 지수입니다. 포트폴리오에 5 개의 자산이 있으면 각 자산이 포트폴리오 가치의 20 %를 받게됩니다. 자산이 10 개인 경우 각 자산은 포트폴리오 총 가치의 10 %를받습니다..

자산 선택 범위

동적 인덱스에 대해 원하는 사용자 정의 가능한 범위를 기반으로 자산을 선택하십시오. 상위 10 개 자산을 시가 총액, 20 개 중형 자산 또는 30 개의 저용량 자산으로 인덱싱하려는 경우이 선택 범위를 사용하면 그렇게 할 수 있습니다..

선택할 수있는 범위의 몇 가지 예는 랭크 1-10입니다. 여기에는 시가 총액에 따라 포트폴리오에 상위 10 개 자산이 포함되고 해당 범위에서 스왑 될 때마다 유지됩니다. 또 다른 옵션은 포지션 50에서 70까지의 자산을 선택하는 것입니다. 이는 인덱스가 시가 총액이 50-70 범위 인 자산을 가져 와서 인덱스에 추가 함을 의미합니다. 자산이이 범위 안팎으로 이동하면 원하는 할당 범위를 유지하기 위해 인덱스에서 추가 또는 제거됩니다..

최소 자산 배분

최소 자산 할당은 단일 자산에 할당 할 수있는 포트폴리오의 비율에 대한 최소 한도를 설정합니다. 이는 시가 총액 가중 지수를 사용하여 상당한 수의 낮은 가중 자산이 생성되는 상황을 방지합니다. 예를 들어,이 기사가 작성 될 당시 시가 총액에 따라 Bittrex의 상위 10 개 자산을 할당하면 다음과 같은 분포가 발생합니다.

  • BTC-66.76 %

  • ETH-12.69 %

  • XRP-8.2 %

  • BCH-3.42 %

  • LTC-3.09 %

  • BSV-1.86 %

  • XLM-1.14 %

  • TRX-1.1 %

  • ADA-1.04 %

  • XMR-0.7 %

인덱스의 자산 대부분이 포트폴리오 총 가치의 5 % 미만으로 할당되었음을 알 수 있습니다. 이는 바람직하지 않을 수 있으므로 최소 비율을 설정할 수 있습니다. 예를 들어 최소 할당량을 5 %로 설정하면 결과 포트폴리오는 다음과 같습니다.

  • BTC-49.51 %

  • ETH-9.41 %

  • XRP-6.08 %

  • BCH-5 %

  • LTC-5 %

  • BSV-5 %

  • XLM-5 %

  • TRX-5 %

  • ADA-5 %

  • XMR-5 %

5 % 임계 값 미만인 각 자산에 대한 가중치를 높이기 위해 더 큰 자산의 가중치가 감소하는 것을 볼 수 있습니다. 결과는 자산이 포트폴리오 총 가치의 5 % 미만을 보유하지 않습니다..

최대 자산 할당

최대 자산 배분은 최소 자산 배분과 유사합니다. 이것은 시가 총액 가중 지수를 사용하면 단일 자산이 포트폴리오에서 너무 많은 가중치를 보유하게되는 상황을 방지합니다. 마지막 예에서 계속해서 BTC가 여전히 포트폴리오 가치의 거의 50 %를 보유하고 있음을 알 수 있습니다. 예를 들어이 금액을 20 %로 줄이려는 경우 결과 포트폴리오는 다음과 같습니다.

  • BTC-20 %

  • ETH-20 %

  • XRP-19.51 %

  • BCH-8.14 %

  • LTC-7.35 %

  • BSV-5 %

  • XLM-5 %

  • TRX-5 %

  • ADA-5 %

  • XMR-5 %

인덱스에 최대 자산 배분을 설정하면 BTC 가중치가 20 %로 감소했습니다. 그렇게함으로써 우리는 지수의 다른 자산에 일부 가중치를 재분배했습니다. 예를 들어 ETH는 최대 자산 배분을 초과 할만큼 가중치가 증가하여 20 %로 제한되었습니다. 남은 금액은 시가 총액을 기준으로 나머지 자산에 분배됩니다..

Amun은 최소 및 최대 할당 비율을 사용하는 인덱스 펀드의 예입니다. 다음 사이트에서 방법론에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

Amun Crypto Basket Index

자산 완충 구역

동적 인덱스의 버퍼 영역은 자산이 포트폴리오 안팎으로 스왑되기 전에 허용되는 버퍼입니다. 다양한 포트폴리오에서 지속적으로 자산을 추가하고 제거하면 과도한 거래 수수료가 발생할 수 있으므로 버퍼는 이러한 스왑이 발생할 수있는시기를 제한합니다..

예를 들어, 인덱스에 대해 5 %의 버퍼가 설정되면 들어오는 자산이 인덱스에서 다음으로 큰 자산보다 5 % 더 커질 수있는 충분한 시가 총액을 획득해야 함을 의미합니다..

BTC 및 ETH와 함께 위의 예를 사용하여 인덱스가 2라고 가정합니다..

  • BTC 시가 총액 : $ 137,008,021,275

  • ETH 시가 총액 : $ 26,081,172,184

ETH의 시가 총액은 현재 $ 26,081,172,184이므로이 지수에서 ETH를 제거하는 유일한 방법은 다른 자산이 시가 총액 27,385,230,794 이상에 도달하는 것뿐입니다. ETH의 시가 총액은 $ 26,081,172,184에 불과하지만 스왑을 발생시키기 위해서는 들어오는 자산이 추가로 5 %를 획득해야합니다. 이것은 인덱스 안팎으로 자산의 지속적인 스와핑을 방지합니다..

Bitwise Investments는 펀드에 5 % 버퍼 존을 사용하는 인덱스 펀드 제공 업체의 예입니다. 여기에서 방법론 문서를 방문하여 자세한 정보를 찾을 수 있습니다.

비트 별 투자 : 재구성 및 완충 구역

자산 제외

자산을 제외하면 제외 된 자산이 인덱스에 할당되지 않습니다. 제외되지 않았 더라면 배분되었을 정도로 제외 된 자산이 지수 범위에 속하는 경우 자산은 다음으로 높은 순위의 자산으로 대체됩니다..

상위 10 개 자산의 인덱스가 있다고 가정 해보십시오. 현재 포트폴리오는 다음과 같습니다.

  • 순위 1

  • 2 위

  • 순위 3

  • 4 등급

  • 순위 5

  • 순위 6

  • 7 위

  • 8 위

  • 9 위

  • 10 위

이제 현재 순위가 5 인 자산을 제외한다고 가정 해 보겠습니다. 포트폴리오의 결과 인덱스는 다음과 같습니다.

  • 순위 1

  • 2 위

  • 순위 3

  • 4 등급

  • 순위 6

  • 7 위

  • 8 위

  • 9 위

  • 10 위

  • 11 위

순위 5가 더 이상 색인에 포함되지 않지만 이제 “순위 11″이 포함되었습니다. 이를 통해 자산이 제외 된 경우에도 포트폴리오에 10 개의 자산을 유지할 수 있습니다..

자산 포함

자산 제외와 달리 자산을 포함하려는 경우가 있습니다. 이를 통해 다양한 자산을 선택할 수있을뿐만 아니라 특정 관심을 가질 수있는 인덱스의 자산도 포함 할 수 있습니다. 인덱스 범위 내부 또는 외부에있을 수 있습니다. 자산을 포함한다는 것은이 자산의 순위가 지수 범위 내외로 표류하든 상관없이 지수에 포함됨을 의미합니다..

작동중인이 기능의 예는 상위 5 개의 인덱스를 만들고 싶었지만 DOGE도 마음에 특별한 위치를 차지하고 있기 때문에 포함하려는 경우입니다. 색인은 다음과 같습니다.

  • 순위 1

  • 2 등급

  • 순위 3

  • 4 등급

  • 5 위

  • 총독

알림 : 순위 1-5는 DOGE뿐만 아니라 포트폴리오에 포함됩니다. 즉, 포트폴리오 할당 중에 포트폴리오에 추가 될 총 6 개의 자산이 있습니다..

이제 강력한 암호 화폐 포트폴리오 인덱스 펀드를 구축하는 데 필요한 핵심 기능을 살펴 보았으므로 이제 포트폴리오를 위해이 전략을 구현해야합니다. 오늘 가입하여 Shrimpy와 함께 역동적 인 암호 화폐 인덱스 펀드 전략을 구현하십시오! 시작하기가 쉽기 때문에 무엇을 기다리고 계십니까?-가입 여기.

추가 좋은 읽기

Cryptocurrency 포트폴리오를 재조정하는 방법

임계 값 재조정-암호 화폐 포트폴리오 관리의 진화

다각화하는 암호화 사용자의 성과

Shrimpy의 Crypto Exchange API로 거래 애플리케이션 개발

Shrimpy는 Coinbase Pro, Binance, Bittrex, Kraken, Poloniex 등을 포함한 모든 주요 암호화 교환을 지원하는 암호 화폐 포트폴리오 관리 애플리케이션입니다. 거래소 계정을 Shrimpy에 연결하면 거래 전략을 자동화하는 데 도움이되는 편리한 거래 기능이 잠금 해제됩니다.. 오늘 사용해보세요!

우리를 따라 오세요 트위터페이스 북 업데이트를 확인하고 놀랍고 활동적인 커뮤니티에 질문을 전보 & 불일치.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me