쉬운 암호 화폐 차익 거래 거래 전략

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변동이 심한 암호 화폐 시장은 계속해서 금융계의 상상력을 사로 잡고 있습니다. 빠른 가격 조치는 암호 화폐 차익 거래 및 거래와 관련하여 다양한 기회를 제공했습니다. 고급 거래 기능과 관련하여 최종 경계가 이미 탐색되었을 수있는 전통적인 금융 시장과 달리 암호화 공간은 훨씬 덜 효율적입니다. 차익 거래 기회는 구석 구석에 존재합니다. – 하지만 이러한 기회를 어떻게 활용합니까??

이 기사는 시장에서 사용할 수있는 가장 간단한 차익 거래 기회 몇 가지에 초점을 맞출 것입니다. 이 기사를 완료하면 암호 화폐 시장에서 차익 거래가 어떻게 작동하는지 더 잘 이해할 수있을뿐만 아니라 자신의 차익 거래 전략을 실행할 수있는 도구가 제공됩니다..

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암호 화폐 차익 거래 란??

시작하기 전에 교환 주문서의 작동 방식을 이해하는 것이 중요합니다. 위의 그림에서 입찰 주문이 왼쪽에 배치 된 것을 볼 수 있습니다. 오른쪽에서 Ask 주문을해야합니다. 즉석 거래를 실행하여 거래소의 테이커가되는 경우 매도-매도 스프레드의 다른 쪽 (현재 포지션에서)에 지정가 주문을하거나 시장 주문을 실행할 수 있습니다..

차익 거래는 시장의 비 효율성을 이용하는 과정입니다. 암호 화폐의 경우 자산 가격이 시간이 지남에 따라 변동함에 따라 발생할 수 있습니다. 거래소 간 (또는 잠재적으로 동일한 거래소 내에서) 자산 가격에 차이가있는 경우 순이익을 발생시키는 방식으로 동일한 자산을 사고 팔 수 있습니다..

이 과정은이 기사의 나머지 부분에서 더 자세히 설명 될 것입니다. 차익 거래 기회를 계산하는 방법, 이러한 상황을 활용하는 방법, 그리고 시장 차익 거래를 위해 설계된 자신 만의 거래 시스템을 구축하는 방법까지 논의 할 것입니다..

차익 거래 기회는 어떻게 계산됩니까??

모든 시장에 대한 차익 거래 기회는 최고 입찰 가격과 최저 매도 가격 사이의 겹침을 식별하여 계산됩니다. 한 거래소의 입찰 가격이 암호 화폐에 대한 다른 거래소의 매도 가격보다 높을 때 이것은 차익 거래 기회입니다.

이제 우리가이 상황에서 거래를 시작하기 전에 빠른 비용을 기대하고 기회의 규모를 계산하여 측정 된 접근 방식을 취해 보겠습니다. 차익 거래 기회의 가치를 계산할 때 기억해야 할 한 가지는 차익 거래를 실행하면 주문서를 소비하게됩니다. 예를 들어 왼쪽 그림에서 “2 단계”를 살펴 보겠습니다. 이 단계에서는 겹치는 주문 장부의 양을 강조 표시했습니다. 즉, 한 거래소의 입찰 가격이 강조 표시된 영역에 대한 다른 거래소의 매도 가격보다 높거나 같습니다..

그러나 일단 차익 거래 기회를 실행하기 시작하면 4 단계와 5 단계에서 알 수있는 것은 주문 장을 소비하면 각 가격 값을 취한 후 차익 거래 기회가 축소된다는 것입니다. 따라서 2 단계 (깊이 영역)에서 노란색으로 강조 표시된 모든 값을 대문자로 표시 할 수는 없지만 값의 일부만.

따라서 기회의 규모를 계산할 때이 동작을 고려해야합니다. 차익 거래 중에 거래소에서 실제로 할 실제 매수 및 매도의 실행을 체계적으로 시뮬레이션하여이를 수행 할 수 있습니다..

차익 거래 기회를 활용하기 위해 거래는 어떻게 실행됩니까??

이제 차익 거래가 어떻게 발생하는지 개념적으로 이해 했으므로 가장 인기있는 차익 거래 기회 유형에 대해 살펴 보겠습니다. 단순 및 삼각 차익 거래.

단순 차익 거래

단순 차익 거래 이 기사의 이전 예에서 설명한 구매 및 판매 액션입니다. 단순 차익 거래는 다른 거래소에서 동일한 암호화 자산을 가능한 한 빨리 사고 팔아 거래소에서 가격 책정의 비 효율성을 활용합니다..

이 형태의 차익 거래는 차익 거래 기회를 나타내는 자산 쌍이 공유하는 두 자산을 교환하는 데 필요한 거래 이외의 추가 거래를 요구하지 않습니다..

삼각 차익 거래

삼각 차익 거래 세 가지 다른 암호 화폐 간의 가격 차이가 차익 거래 기회로 이어지는 단일 거래소 (또는 여러 거래소)에서 발생할 수있는 이벤트입니다. 많은 거래소에는 다양한 견적 통화 옵션이있는 여러 시장이 있습니다. 이를 통해 개별 거래소 가격의 비 효율성을 활용하기 위해 활용할 수있는 삼각형 거래 패턴의 긴 목록이 열립니다..

이 그림은 삼각 차익 거래가 어떻게 수익을 얻을 수 있는지 보여줍니다..

삼각형 차익 거래가 수익을 창출하는 방법을 더 잘 설명하기 위해 오른쪽에 그림을 구성했습니다. 이 예에서 볼 수 있듯이 단일 거래소에 3 개의 서로 다른 자산 쌍이 있습니다. 이 거래소에는 LTC / BTC, LTC / ETH 및 ETH / BTC 쌍이 있습니다. 따라서 차익 거래 기회를 활용하는 거래 패턴은 다음과 같습니다.

  1. 하나의 자산에서 시작하십시오. 이 자산은 차익 거래 루프를 완료 한 후 결국 반환되는 자산이됩니다..

  2. 루프의 원래 자산과 다음 자산 모두에 연결되는 두 번째 통화로 거래하십시오. 이것은 동일한 경로에서 횡단하는 것을 방지하는 데 필요합니다..

  3. 첫 번째와 두 번째 자산을 연결하는 세 번째 통화로 거래하세요. 이 두 번째 거래는 세 쌍의 비율 불일치로 인해 위험이 전혀없는 수익으로 고정됩니다..

  4. 세 번째 통화를 원래 자산으로 다시 변환.

예시 된 예에서는 1.0000 BTC의 값으로 시작합니다. 기회의 가치를 계산하려면 삼각형을 돌아서 입찰을 계산하고 각 거래 쌍에 대한 가격을 물어보십시오. 하단 거래는 요청 가격을 사용하고 비율을 계산하기 위해 ETH를 LTC로 나눈 것입니다. 이러한 각 값이 계산되면 삼각형 주위를 둘러보고 그림에 표시된 연산에 따라 배수 또는 나눕니다. 이것은 다음과 같습니다.

1.00000 x 138.23611 ÷ 2.52871 x 0.01894 = 1.03539 BTC

BTC에 다시 도착하면 종료 값을 시작 값과 비교하여 기회의 크기를 결정할 수 있습니다. 이 예에서 볼 수 있듯이 최종 값은 1.03539 BTC입니다. 이것을 1.00000 BTC의 시작 값과 비교하면이 기회의 가치는 0.03539 BTC입니다. 즉,이 차익 거래 기회를 실행함으로써 BTC 보유량을 늘립니다..

참고 : 삼각 차익 거래는 여러 거래소에서 수행 할 수 있지만이 도움말에서는 이러한 전략에 대해 다루지 않겠습니다..

함께 모아서

이제 차익 거래 기회를 찾고 정량화하는 방법을 알았으므로 모든 것을 하나로 모아 전략을 완성 할 수 있습니다..

첫째-펀드 교환 계정

재정 거래 기회를 모니터링 할 두 개의 서로 다른 거래소에 자금을 배치합니다. 이 자금은 기회가 발생했을 때 동일한 자산을 즉시 매매하는 간단한 차익 거래를 실행하는 데 사용됩니다. 한 거래소에서 다른 거래소로 자금을 이체하는 과정은 시간이 많이 걸리고 비용이 많이들 수 있기 때문에 이상적으로는 여러 거래소에 자금을 보유하고 싶을 것입니다. 말할 것도없이 기회가 발생하는 순간에 기회를 잡는 것이 가장 쉽습니다..

둘째-기회 식별

거래소 간의 가격 차이를 찾아 기회를 식별하십시오. 최고 입찰 가격과 최저 요청 가격을 비교하여 이러한 값이 겹치는 부분을 확인하세요. 중복되는 것은 잠재적 인 차익 거래 기회입니다..

셋째-기회 수량화

자산의 판매 및 구매를 체계적으로 시뮬레이션하여 기회의 가치를 계산합니다. 이 프로세스는 오더 북을 소비하므로이 측면을 고려하십시오..

넷째-전략 실행

거래소에 즉시 주문하여 전략을 실행하십시오. 기회가 가능한 한 차익 거래 기회를 활용하기 위해 거래소에 계속 주문하십시오..

다섯째-다시 해

기회를 더 이상 사용할 수 없으면 중지하십시오. 지금은 모든 것을 다시 할 수있는 새로운 기회를 찾기 시작할 때입니다..

이익을 즐기십시오!

구축을 시작하는 데 사용할 수있는 도구?

차익 거래 전략을 구현하는 데 필요한 인프라를 구축하려면 시간과 리소스가 많이 소모됩니다. 모든 것을 처음부터 개발하는 것은 불가능하므로 가능한 한 최단 시간에 시작하고 실행할 수있는 방법이 궁금 할 수 있습니다..

우리는 당신을 덮었습니다!

맞습니다. Shrimpy 개발자 API 이 정확한 시나리오를 위해 설계되었습니다. 이 API는 여러 거래소에서 실시간 거래를 통합하려는 개발자를 위해 특별히 설계되었습니다..

실시간 데이터 분석

Shrimpy를 사용하면 실시간 전체 심층 시장 데이터에 쉽게 액세스 할 수 있습니다. Shrimpy 개발자 웹 소켓을 사용하여 16 개의 서로 다른 거래소에서 최대 1,000 개의 서로 다른 시장을 구독하십시오..

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거래 체결

거래 실행은 Shrimpy가 개발자 API에서 지원하는 16 개의 거래소에서 발생할 수 있습니다. 이러한 각 거래소에 대한 사용자 정의 통합 대신 단일 통합을 수행하여 일관된 거래 엔드 포인트로 모든 거래를 지원할 수 있습니다. 각 교환에 대해 이상한 버그, 일관되지 않은 동작 또는 시간이 많이 걸리는 전문 소프트웨어에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 개발자의 꿈이 이루어집니다.

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Exchange 계정 모니터링

전체 프로세스에서 잔액을 자동으로 추적하는 간단한 끝점을 사용하여 각 거래소 계정의 자금을 모니터링 할 수 있습니다. 교환 계정을 관리하는 진정으로 고통없는 방법입니다..

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구축 시작

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