고주파 암호 화폐 리 밸런싱 연구

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지난 1 년 반 동안 우리 팀은 암호화 시장에서 포트폴리오 재조정을위한 글로벌 리더로 인정 받았습니다. 3 억 5 천만 달러 이상의 재조정 실행, Shrimpy 수만 명의 암호 화폐 거래자들의 마음을 사로 잡았습니다. 일반 암호화 사용자를위한 실행 가능한 옵션으로 리 밸런싱을 도입했을뿐만 아니라, 우리의 연구를 통해 새로운 전략 — 고 빈도 리 밸런싱을 탐색했습니다..

재조정을 처음 사용하는 경우, Shrimpy 계정에 가입 텔레 그램 그룹에 가입하세요 최신 연구에 대한 최신 정보를 얻으려면. 또한 여기에 게시 된 첫 번째 기사 중 하나를 읽는 것이 좋습니다.

암호 화폐를위한 포트폴리오 재조정

우리 팀은 작년 한 해 동안 수십만 개의 서로 다른 포트폴리오의 성과를 분석했습니다. 역사적으로 가장 실적이 좋은 재조정 기간은 1 시간에서 1 일 사이였습니다. 이 연구에서는 하루 중 재조정 기간을 조사하여 1 시간에서 1 일 사이의 재조정이 역사적으로 어떻게 수행되었는지 확인합니다. 목표는 고주파수 재조정을 더 잘 특성화하는 것입니다..

재조정 vs. HODL : 기술적 분석

결과를 조사하기 전에 연구가 어떻게 설정되었는지 이해하는 것이 중요합니다. 데이터 소스, 백 테스트 제한 및 구성은 모두 우리가 얻은 결과에 영향을 미칩니다. 이 정보가 없으면 어떻게 결론에 도달했는지 식별하기 어렵습니다. 결과가 나올 때까지 기다릴 수 없다면 “결과”섹션으로 건너 뛰어도됩니다..

거래 & 데이터

바이 낸스 거래소에서 지원하는 각 자산 쌍에 대한 정확한 매도-매도 시장 데이터의 완전한 1 년이 수집되었습니다. 시작 2018 년 5 월 3 일, 2019 년 5 월 3 일 종료, 이 정확한 데이터는 재조정이 수행되었을 때 특정 거래를 평가하는 데 사용되었습니다..

이 연구를 위해 거래를 시뮬레이션했을 때 표준 수수료 .075 % 계산에 반영되었습니다. 이것은 현재 바이 낸스 사용자에게 가장 높은 거래 수수료입니다. 수수료로 BNB 사용. 이것은 Shrimpy 애플리케이션의 사용자에게 가장 일반적인 시나리오이므로 기본 요금으로 사용합니다. 각 백 테스트 동안이 수수료는 모든 거래에 부과됩니다. 따라서 LTC에서 XMR 로의 거래는 LTC에서 BTC로, 그리고 BTC에서 XMR로 거래됩니다. 이 경우 두 거래 모두 .075 %의 수수료가 발생했습니다. 결과는 실시간 거래 시나리오에서 수수료가 어떻게 부과되는지에 대한 정확한 모델입니다..

언급했듯이 우리의 백 테스트는 실제 입찰 요청 데이터 교환에서 수집. 이 데이터는 CoinMarketCap과 같은 다른 데이터 소스에서 사용할 수없는 정밀도를 제공합니다. 결과는 포트폴리오 재조정 중에 실제로 발생하는 것과 가까운 시뮬레이션입니다..

마지막으로, 우리의 연구는 전통적인 시장 분석을 암호 화폐에 적용하려고 시도하지 않습니다. 이 두 시장은 여러면에서 다르기 때문에 기존 시장 조사를 암호 화폐 공간에 항상 적용 할 수는 없습니다. 그렇게하려고하면 부정확 한 결론이 나올 수 있습니다..

주의 : 사람들은 최근 CoinMarketCap 데이터를 사용하여 거래 전략의 성과를 평가하는 연구를 발표했습니다. CoinMarketCap 하지 않습니다 입찰 요청 데이터를 제공하지만 하지 말아야 거래 전략을 분석하는 데 사용됩니다. CoinMarketCap 데이터에 대한 백 테스트 실행 의지 매우 잘못된 결과, 잘못된 결론 및 잠재적 자금 손실로 이어집니다..

재조정 기간

이 연구는 일중 재조정 기간을 평가합니다. 1 시간 ~ 1 일. 1 시간부터 24 시간의 재조정 기간에 도달 할 때까지 전체 시간 기간이 평가됩니다. 즉, 1 시간, 2 시간, 3 시간,…, 23 시간 및 24 시간마다 재조정을 검사합니다..

재조정 기간은 각 재조정 사이의 특정 시간입니다. 따라서 재조정 기간이 24 시간이면 매일 똑같은 시간에 재조정됩니다. 이 기간을 변경하면 재조정 빈도가 역사적으로 포트폴리오 성과에 영향을 미쳤는지 판단하는 데 도움이됩니다.. 암호 화폐 재조정에 대해 자세히 알아보기.

자산 선택 & 배당

바이 낸스에서 사용 가능한 모든 자산 2018 년 5 월 3 일 ~ 2019 년 5 월 3 일 이 연구에는 USD, USDT, TUSD, PAX, USDC, USDS를 제외하고이 연구에 포함되었습니다..

포트폴리오 구축 과정에서 Binance에서 사용 가능한 자산 풀에서 자산을 무작위로 선택하여 10 개의 자산 포트폴리오를 만들었습니다. 각 포트폴리오 유지 균등 가중치 할당 전체 백 테스트를 통해. 즉, 각 재조정 이벤트가 끝날 때 모든 자산이 포트폴리오 총 가치의 10 %를 보유 함을 의미합니다..

고정되는 각 포트폴리오의 자산 수 외에도 각 포트폴리오의 초기 가치를 다음과 같이 고정했습니다. 5,000 달러.

우리의 연구는 자산을 무작위로 선택하지만 포트폴리오를 만들기위한 전략으로 권장하지 않습니다.. 강력한 포트폴리오를 성공적으로 구축하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오..

백 테스트

백 테스팅은 주어진 데이터 세트에 대해 전략이 어떻게 수행되는지 시뮬레이션을 실행하는 프로세스입니다. 이것은 테스트에 실제 자금을 사용하지 않고도 전략의 실행 가능성을 입증하는 데 도움이됩니다. 이 연구에서는 백 테스트를 사용하여 고주파수 포트폴리오 재조정 결과를 간단한 매수 및 보유 전략과 비교합니다. 각 재조정 빈도에 대해 1000 개의 백 테스트 세트를 실행합니다. 이를 통해 이러한 모든 백 테스트의 결과를 그래프로 표시하여 포트폴리오 성과의 추세와 패턴을 찾을 수 있습니다.. 백 테스트에 대해 자세히 알아 보거나 직접 실행.

결과

1 시간에서 24 시간까지 매시간 재조정 기간에 대한 백 테스트를 실행 한 후 1,000 개의 백 테스트의 중간 성능을 그래프로 표시했습니다. 우리가 찾은 것은 다음 그래프입니다..

각 데이터 포인트는 1,000 회 백 테스트의 중간 성능을 나타냅니다. x 축은 1 시간에서 24 시간까지 각 백 테스트 세트에 사용 된 재조정 기간을 나타냅니다. Y 축은 매수 및 보류보다 성능이 향상되었습니다. 따라서 10 %의 성능 향상은 해당 재조정 기간에 매수 및 보유보다 10 % 더 나은 재조정 수행을 의미합니다..

이러한 결과는 더 짧은 재조정 기간에 성능 향상에 대한 명확한 추세를 보여줍니다. 재조정 기간이 길어짐에 따라 매수 및 보류에 비해 약 10 %의 성능 향상이 안정화됩니다. 재조정 기간을 단축함으로써 1 시간 재조정 기간에 중간 성능이 22.55 %로 증가 함을 발견했습니다..

재조정 성능을 평가하는 수많은 연구를 통해 짧은 재조정 기간에 성능이 향상되는 추세가 다시 나타났습니다. 예를 들어, 거래 수수료가 재조정 성능에 미치는 영향을 평가 한 이전 연구에서는 거래 수수료가 낮을수록 최적 재조정 기간이 재조정 기간이 짧아지는 경향이 있음을 발견했습니다..

암호화 포트폴리오 재조정 : 거래 수수료 분석

거래 수수료가 실적에 미치는 영향 외에도 유동성이 높은 거래소가 더 짧은 재조정 기간이 최적이라는 것을 알았습니다. 다음 연구는 Bittrex의 재조정을 Binance와 비교합니다..

교환 유동성 — 비교 연구

이 연구에서 기억해야 할 마지막 주요 특징은 포트폴리오 크기가 성과에 미치는 영향입니다. 우리의 백 테스트는 더 다양한 포트폴리오를 사용할 때 더 짧은 재조정 기간이 더 나은 성능을 보이는 경향을 발견했습니다..

포트폴리오 다양성 : 기술적 분석

자세한 결과

다음 결과는 1 시간 재조정 기간부터 24 시간 재조정 기간까지 각 재조정 기간을 평가합니다..

1 시간 재조정 기간

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포트폴리오의 85.90 %가 매수를 능가했습니다. & 보류.

구매 대비 성능 중앙값 증가 & 보류: 22.55 %

2 시간 재조정 기간

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포트폴리오의 83.90 %가 매수를 능가했습니다. & 보류.

구매 대비 성능 중앙값 증가 & 보류: 20.29 %

3 시간 재조정 기간

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포트폴리오의 82.50 %가 매수를 능가했습니다. & 보류.

구매 대비 성능 중앙값 증가 & 보류: 17.18 %

4 시간 재조정 기간

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포트폴리오의 81.20 %가 매수를 능가했습니다. & 보류.

구매 대비 성능 중앙값 증가 & 보류: 16.65 %

5 시간 재조정 기간

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포트폴리오의 78.40 %가 매수를 능가했습니다. & 보류.

구매 대비 성능 중앙값 증가 & 보류: 16.01 %

6 시간 재조정 기간

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포트폴리오의 78.60 %가 매수를 능가했습니다. & 보류.

구매 대비 성능 중앙값 증가 & 보류: 14.11 %

7 시간 재조정 기간

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포트폴리오의 75.40 %가 매수를 능가했습니다. & 보류.

구매 대비 성능 중앙값 증가 & 보류: 12.15 %

8 시간 재조정 기간

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포트폴리오의 76.10 %가 매수를 능가했습니다. & 보류.

구매 대비 성능 중앙값 증가 & 보류: 13.19 %

9 시간 재조정 기간

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포트폴리오의 74.40 %가 매수를 능가했습니다. & 보류.

구매 대비 성능 중앙값 증가 & 보류: 11.43 %

10 시간 재조정 기간

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포트폴리오의 77.00 %가 매수를 능가했습니다. & 보류.

구매 대비 성능 중앙값 증가 & 보류: 12.75 %

11 시간 재조정 기간

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포트폴리오의 75.10 %가 매수를 능가했습니다. & 보류.

구매 대비 성능 중앙값 증가 & 보류: 11.37 %

12 시간 재조정 기간

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포트폴리오의 72.30 %가 매수를 능가했습니다. & 보류.

구매 대비 성능 중앙값 증가 & 보류: 11.34 %

13 시간 재조정 기간

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포트폴리오의 72.20 %가 매수를 능가했습니다. & 보류.

구매 대비 성능 중앙값 증가 & 보류: 11.69 %

14 시간 재조정 기간

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포트폴리오의 73.00 %가 매수를 능가했습니다. & 보류.

구매 대비 성능 중앙값 증가 & 보류: 10.74 %

15 시간 재조정 기간

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포트폴리오의 68.90 %가 매수를 능가했습니다. & 보류.

구매 대비 성능 중앙값 증가 & 보류: 8.99 %

16 시간 재조정 기간

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포트폴리오의 69.90 %가 매수를 능가했습니다. & 보류.

구매 대비 성능 중앙값 증가 & 보류: 9.77 %

17 시간 재조정 기간

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포트폴리오의 65.10 %가 매수를 능가했습니다. & 보류.

구매 대비 성능 중앙값 증가 & 보류: 7.39 %

18 시간 재조정 기간

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포트폴리오의 71.50 %가 매수를 능가했습니다. & 보류.

구매 대비 성능 중앙값 증가 & 보류: 8.90 %

19 시간 재조정 기간

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포트폴리오의 68.10 %가 매수를 능가했습니다. & 보류.

구매 대비 성능 중앙값 증가 & 보류: 10.02 %

20 시간 재조정 기간

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포트폴리오의 72.10 %가 매수를 능가했습니다. & 보류.

구매 대비 성능 중앙값 증가 & 보류: 9.88 %

21 시간 재조정 기간

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포트폴리오의 72.70 %가 매수를 능가했습니다. & 보류.

구매 대비 성능 중앙값 증가 & 보류: 10.41 %

22 시간 재조정 기간

role = “프레젠테이션”

class = “이미지 슬라이드 앵커

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포트폴리오의 72.00 %가 매수를 능가했습니다. & 보류.

구매 대비 성능 중앙값 증가 & 보류: 9.41 %

23 시간 재조정 기간

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role = “프레젠테이션”

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포트폴리오의 70.30 %가 매수를 능가했습니다. & 보류.

구매 대비 성능 중앙값 증가 & 보류: 9.34 %

24 시간 재조정 기간

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포트폴리오의 71.00 %가 매수를 능가했습니다. & 보류.

구매 대비 성능 중앙값 증가 & 보류: 10.6 %

결론

고주파 재조정은 새로운 암호 화폐 포트폴리오 전략으로 Shrimpy 응용. 유동성이 높고 수수료가 낮은 거래소에서 재조정 전략을 구현할 때 짧은 재조정 기간이 역사적으로 최적이라는 발견은 암호 화폐 거래자들이 시장에 참여할 수있는 새로운 방법을 열어줍니다. 시장 변화에 따라 수동으로 포지션을 조정하는 대신 Shrimpy는 암호 화폐의 변동성을 자동으로 활용할 수 있습니다..

이 연구에서 우리의 결과는 성능 재조정에 대한 이전의 모든 출판물과 밀접하게 일치합니다. 재조정 기간이 짧을수록 1 시간주기까지 재조정 기간이 길어졌습니다. 결과는이 연구에서 조사한 1 년 기간 동안 1 시간의 재조정 기간이 최적임을 시사합니다..

1 시간의 재조정 기간이 구매를 능가했습니다. & 22.55 % 유지.

고지 사항 : 백 테스트는 과거 성능을 검사하고 미래 성능을 보장하지 않습니다.

Shrimpy 정보

Shrimpy 자동화 된 암호화 거래입니다 & 사용자가 몇 번의 클릭만으로 암호화 포트폴리오를 자동화 할 수있는 포트폴리오 관리 도구입니다. Shrimpy는 애플리케이션 개발자를위한 가장 진보 된 거래 API도 지원합니다..

Shrimpy 신청

Shrimpy — Cryptocurrency 포트폴리오 관리

Shrimpy 앱 암호 화폐 및 디지털 자산 소유자를위한 포트폴리오 관리 솔루션입니다. 고유 한 인덱싱 및 재조정 엔진을 통해 Shrimpy는 트레이더가 기존 인덱스 펀드와 유사한 암호화 자산을 관리 할 수 ​​있도록합니다. 간단한 수동 관리 솔루션을 제공함으로써 Shrimpy는 사용자에게 거래 할 필요없이 암호화 자산을 관리 할 수있는 효과적인 장기 솔루션을 제공합니다..

Shrimpy API

Shrimpy | 개발자를위한 암호화 거래 API

Shrimpy의 Crypto Trading API 다음을 포함한 여러 암호화 개발자 장애물을 해결하기 위해 클라우드 기반 솔루션으로 만들어졌습니다. 교환 거래, 제품 확장 성, 과 사용자 관리. Shrimpy의 API를 사용하면 개발자는 자체적으로 모든 거래소에 대한 연결을 관리하는 대신 애플리케이션 개발을 위해 기존 거래 인프라와 실시간 데이터를 활용할 수 있습니다..

~ Srimpy 팀

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