暗号ポートフォリオ管理の機械学習ケーススタディ:第11週

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過去2か月間、私たちのチームは4つの異なるポートフォリオ戦略のパフォーマンスを追跡してきました。これらには、Nomics Machine Learning、CoinGecko、時価総額インデックス、および単純なビットコインHODLを使用して選択されたポートフォリオが含まれます.

これまで、Nomics MachineLearning戦略の結果に完全に感銘を受けてきました。それは安定したパフォーマンス結果でパックからそれ自身を分離しました.

今のところNomicsについてはこれで十分です。先週の結果を掘り下げて、調査の次の週に何が並んでいるかを見てみましょう。!

リマインダー:この調査の方法論は、以前の記事で最初に概説されました.

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10週目の結果

これまでの研究は、衝撃と畏怖の着実な組み合わせでした。 Nomics ML戦略が着実に競合他社に先んじているため、別の戦略が追いつくことができるシナリオを想像することは困難でした。ビットコインは最初の数週間で力強くスタートしましたが、それ以来、王位を獲得したNomicsML戦略に君臨しました。.

問題は残っています: それは続くでしょうか?

#1ビットコイン

ビットコインは、他のポートフォリオ戦略と比較した場合、先週、問題のないパフォーマンスを示しました。過去数週間、どちらの方向にも大きな動きは見られなかったため、ビットコインは最近開催する最もエキサイティングなポートフォリオではありませんでした.

ビットコインは、私たちがテストしているものの中で最もパフォーマンスの低いポートフォリオです.

最終的なビットコインポートフォリオの価値: $ 1,068.39.

#2トップ10インデックス

ビットコインの平凡なパフォーマンスにより、ビットコインが約1週間開催されたため、市場加重指数に基づくポートフォリオも先週の間に同様のパフォーマンスを経験すると予想されました 75% ポートフォリオの価値の.

ポートフォリオのリバランスが続くにつれて、ポートフォリオが単純なビットコインHODLポートフォリオからどのように逸脱するかをよりよく理解できるようになります.

最終的なトップ10インデックスポートフォリオの価値: $ 1,093.58.

#3コインゲッコー

Coin Geckoポートフォリオは、1週間にわたって同様にパフォーマンスの低下を経験しました.

Coin Gecko戦略によって選択された最大の勝者:

  • ステラルーメン(XLM): +4.59% 過去7日間

Coin Gecko戦略によって選択された最大の敗者:

  • カルダノ(ADA): -5.62% 過去7日間

  • ライトコイン(LTC): -4.65% 過去7日間

  • ビットコインキャッシュ(BCH): -3.81% 過去7日間

今週、Coin Gecko戦略(Stellar)の主要な勝者は1人だけでした。先週、資産の大部分はマイナスまたはほぼ0%のパフォーマンスでした。 Coin Geckoは現在、2番目にパフォーマンスの高いポートフォリオであり、このポートフォリオオプションの前向きな兆候です。.

最終的なコインGeckoポートフォリオの価値: 1,1144.10ドル.

#4ノミクスML

Nomics Machine Learning戦略は、競合他社に対して健全なリードを維持しています。先週からの予想利益は +48.74% 選択したすべてのアセットにわたって。の最終ポートフォリオパフォーマンス +10.83%, ポートフォリオは(予測を下回っていますが)予測を比較的うまく追跡することができ、先週も最高のパフォーマンスを示したポートフォリオでした。.

NomicsML戦略によって選択された最大の勝者は次のとおりです。

  • Aave(LEND): +48.95% 過去7日間

  • アルゴランド(ALGO): +32.89% 過去7日間

  • iExec RLC(RLC): +37.98% 過去7日間

NomicsML戦略によって選択された最大の敗者は次のとおりです。

  • Elrond(ERD): -11.48% 過去7日間

  • BitTorentトークン(BTT): -4.20% 過去7日間

全体として、今週は主に素晴らしい資産の選択が見られました。選択したアセットからマイナスのパフォーマンスを示したのは、ElrondとBitTorentTokenの2つだけでした。.

Final Nomics MLポートフォリオの価値: $ 2,111.20.

結論

Nomics ML戦略は、この調査の2週目以降、他の戦略よりも着実にリードを維持しています。これを使用して将来のパフォーマンスを予測することはできませんが、結果は有望です.

注:この調査の目的は、これらの各戦略を長期にわたって評価することです。ほんの数週間後、これらの戦略の長期的な可能性についてまだ結論を出すことはできません。結果として、私たちはこれらの結果を一粒の塩でとらなければなりません.

11週目の戦略変更

先週の結果について説明したので、次の週にこれらの各ポートフォリオをどのように変更するかを分析します。.

NomicsML戦略

Nomics ML戦略は、NomicsMLエンジンによって生成された7日間の価格予測を活用します。次に、これらの価格予測を使用して、今週のポートフォリオに配置する資産を決定します。方法論に関する追加情報は、以前の記事にあります。.

ポートフォリオの割り当て

次の資産には、この調査の2週目のポートフォリオ値の正確に10%が割り当てられました。.

1.スワイプ(SXP)

  • 予測される7日間の利益: +158.23%

2.バンドプロトコル(BAND)

  • 予測される7日間の利益: +108.25%

3. Synthetixネットワークトークン(SNX)

  • 予測される7日間の利益: +53.01%

4. Aave(LEND)

  • 予測される7日間の利益: +48.96%

5.アルゴランド(ALGO)

  • 予測される7日間の利益: +42.02%

6.波(WAVES)

  • 予測される7日間の利益: +36.36%

7. iExec RLC(RLC)

  • 予測される7日間の利益: +34.14%

8. NEM(XEM)

  • 予測される7日間の利益: +12.59%

9.オントロジー(ONT)

  • 予測される7日間の利益: +10.71%

10.ホリゼン(ZEN)

  • 予測される7日間の利益: +9.38%

注意:このポートフォリオには、Binanceで利用可能なアセットのみが含まれています。 Holo(HOT)は今週、上位10の予測に含まれていましたが、スプレッドが高いため削除されたことに注意してください。.

平均パフォーマンス見積もりは 51.37% このポートフォリオの今後7日間.

コインゲッコースコア戦略

Coin Geckoスコア戦略は、人気のあるデータサイト「CoinGecko」によって計算された「Gecko」スコアを使用します。これらの資産スコアは、ポートフォリオに含める必要がある最も有望な長期資産を決定するために使用されます。方法論に関する追加情報は、以前の記事にあります。.

ポートフォリオの割り当て

次の資産には、この調査の最初の週のポートフォリオ値の正確に10%が割り当てられました。.

1.ビットコイン(BTC)-スコア:82%

2.イーサリアム(ETH)-スコア:74%

3. EOS(EOS)-スコア:68%

4. XRP(XRP)-スコア:67%

5.ステラ(XLM)-スコア:65%

6.ビットコインキャッシュ(BCH)-スコア:65%

7.トロン(TRX)-スコア:64%

8.チェーンリンク(リンク)-スコア:64%[新規追加]

9. NEO(NEO)-スコア:63%

10. Monero(XMR)-スコア:63%[新規追加]

注:CoinGeckoインデックスに2つの新しいアセットが追加されました。これらはChainlinkとMoneroでした。これらの各資産は戦略に追加され、次のリバランス時に購入されます。すべての資産は10%の割り当てを維持し、現在の割り当てをターゲットの割り当てに再調整するためにリバランスします.

コイン時価総額指数戦略

Coin Market Cap Index Strategyは、「CoinMarketCap」によって計算された資産時価総額を使用して、ポートフォリオに含める必要のある資産を決定します。方法論に関する追加情報は、以前の記事にあります。.

ポートフォリオの割り当て

トップ10インデックスポートフォリオ戦略への割り当ては今週次のようになります.

1.ビットコイン(BTC):75.18%の割り当て

2.イーサリアム(ETH):11.75%の割り当て

3. XRP(XRP):4.33%の割り当て

4.ビットコインキャッシュ(BCH):1.83%の割り当て

5.カルダノ(ADA):1.36%の割り当て

6.ライトコイン(LTC):1.21%の割り当て

7. Binance Coin(BNB):1.21%の割り当て

8.チェーンリンク(リンク):1.15%の割り当て

9. EOS(EOS):1.06%の割り当て

10. Tezos(XTZ):0.92%の割り当て

注:先週のインデックスに追加または削除された新しいアセットはありません。新しいパーセンテージに一致するように割り当てを調整し、単一のリバランス操作を実行します.

ビットコインホールド戦略

私たちが探求する戦略の中で最も単純なものは、単純なビットコインHODLです。ビットコインHODL戦略により、これらの他の戦略をビットコインの価格パフォーマンスに対してベンチマークすることができます。方法論に関する追加情報は、以前の記事にあります。.

ポートフォリオの割り当て

100%ビットコイン

注:ビットコインHODLポートフォリオの変更やリバランスはありません.

シュリンピーと一緒にフォロー

Shrimpyアプリケーション内のポートフォリオの変更とパフォーマンスを追跡することで、誰もがこの調査を続けることができます。 MLCaseStudyという名前のBinance取引所のリーダーを作成しました。このリーダーは、最新のポートフォリオ割り当てを含むように毎週更新されます.

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