暗号ポートフォリオ管理の機械学習ケーススタディ:第12週

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過去3か月間、私たちのチームは4つの異なるポートフォリオ戦略のパフォーマンスを追跡してきました。これらには、Nomics Machine Learning、CoinGecko、時価総額インデックス、および単純なビットコインHODLを使用して選択されたポートフォリオが含まれます.

ビットコインは今週上昇傾向にありますが、前の週に非常に好調だった多くのDeFiおよび低キャップ資産に血を流しました.

このシェイクアップはNomicsML戦略に打撃を与えましたが、調査の他の戦略よりも全体的なパフォーマンスを低下させるには十分ではありませんでした。議論の残りのために読み続けてください!

リマインダー:この調査の方法論は、以前の記事で最初に概説されました.

Shrimpyに関するこの研究の進捗状況をフォローする.

11週目の結果

これまでの研究は、衝撃と畏怖の着実な組み合わせでした。前の週はNomicsML戦略によって支配されていましたが、ビットコインが発生した今週、すべてが崩壊しました.

問題は残っています: ビットコインのパフォーマンスはNomicsML調査に追いつきますか?

#1ビットコイン

ビットコインは先週、放物線状に発生したため、並外れたパフォーマンスを示しました。ビットコインからの数週間の問題のない価格変動の後、このパフォーマンスは暗号市場全体で興奮の急上昇を引き起こしました.

ビットコインは、1週間で最もパフォーマンスの高い資産の1つでした.

最終的なビットコインポートフォリオの価値: 1,304.83ドル.

#2トップ10インデックス

ビットコインの優れたパフォーマンスにより、市場加重指数に基づくポートフォリオも、ビットコインが約 75% ポートフォリオの価値の.

イーサリアムにも例外的な週があったため、ビットコインHODLポートフォリオよりもわずかにパフォーマンスが向上しました。イーサリアムのパフォーマンスは1週間で+ 38%でした.

ポートフォリオのリバランスが続くにつれて、ポートフォリオが単純なビットコインHODLポートフォリオからどのように逸脱するかをよりよく理解できるようになります.

最終的なトップ10インデックスポートフォリオの値: 1,346.15ドル.

#3コインゲッコー

Coin Geckoポートフォリオは、先週、比較的良好なパフォーマンス結果を経験しました。これは、ショーの2つの星であるビットコインとイーサリアムに起因する可能性があります.

Coin Gecko戦略によって選択された最大の勝者:

  • イーサリアム(ETH): +38% 過去7日間

  • ビットコイン(BTC): +22.5% 過去7日間

Coin Gecko戦略によって選択された最大の敗者:

  • チェーンリンク(リンク): -4.5% 過去7日間

今週のCoinGecko戦略(Chainlinnk)の大きな敗者は1人だけでした。先週、資産の大部分はプラスまたはほぼ0%のパフォーマンスでした。 CoinGeckoは現在最もパフォーマンスの悪いポートフォリオです.

最終的なコインGeckoポートフォリオの価値: 1,288.79ドル.

#4ノミクスML

Nomics Machine Learning戦略は、今週10%減少したときに大きな打撃を受けました。の予想利益で 51.37% 先週、 -10% Nomicsによる大きなミスでした.

NomicsML戦略によって選択された最大の勝者は次のとおりです。

  • ホリゼン(ZEN): +8.32% 過去7日間

NomicsML戦略によって選択された最大の敗者は次のとおりです。

  • iExec RLC(RLC): -28.63% 過去7日間

  • Aave(LEND): -24.03% 過去7日間

  • Synthetixネットワークトークン(SNX): -24.87% 過去7日間

全体として、今週はほとんど資産の選択が不十分でした。選択された資産からプラスのパフォーマンスを示した唯一の資産はHorizenでした.

Final Nomics MLポートフォリオの価値: 1897.97ドル.

結論

Nomics ML戦略は、この調査の2週目以降、他の戦略よりも着実にリードを維持しています。今週はNomicsMLポートフォリオのパフォーマンスに大きな打撃を与えましたが、来週に何がもたらされるのか楽しみです。これを使用して将来のパフォーマンスを予測することはできませんが、結果はエキサイティングです.

注:この調査の目的は、これらの各戦略を長期にわたって評価することです。ほんの数ヶ月後、これらの戦略の長期的な可能性についてまだ結論を出すことはできません。結果として、私たちはこれらの結果を一粒の塩でとらなければなりません.

12週目の戦略変更

先週の結果について説明したので、次の週にこれらの各ポートフォリオをどのように変更するかを分析します。.

NomicsML戦略

Nomics ML戦略は、NomicsMLエンジンによって生成された7日間の価格予測を活用します。次に、これらの価格予測を使用して、今週のポートフォリオに配置する資産を決定します。方法論に関する追加情報は、以前の記事にあります。.

ポートフォリオの割り当て

次の資産には、この調査の2週目のポートフォリオ値の正確に10%が割り当てられました。.

1. Elrond(ERD)

  • 予測される7日間の利益: +72.15%

2.イーサリアム(ETH)

  • 予測される7日間の利益: +26.37%

3.ビットコインゴールド(BTG)

  • 予測される7日間の利益: +11.42%

4.ライトコイン(LTC)

  • 予測される7日間の利益: +9.38%

5. FTXトークン(FTT)

  • 予測される7日間の利益: +7.48%

6. Zcash(ZEC)

  • 予測される7日間の利益: +5.38%

7. XRP(XRP)

  • 予測される7日間の利益: +3.02%

8.カルダノ(ADA)

  • 予測される7日間の利益: +2.72%

9.ビットコインキャッシュ(BCH)

  • 予測される7日間の利益: +2.62%

10.テザー(USDT)

  • 予測される7日間の利益: +0%

注意:このポートフォリオには、Binanceで利用可能なアセットのみが含まれています。 USDTが10番目のスロットのポートフォリオに追加されたことに初めて注意してください。つまり、今後7日間で0%を超えるパフォーマンスが予測される資産は他にありませんでした。.

平均パフォーマンス見積もりは 15.05% このポートフォリオの次の7日間。これは、調査開始以来、NomicsMLポートフォリオの予測パフォーマンスが最低ではないにしても最低の1つです。.

コインゲッコースコア戦略

Coin Geckoスコア戦略は、人気のあるデータサイト「CoinGecko」によって計算された「Gecko」スコアを使用します。これらの資産スコアは、ポートフォリオに含める必要がある最も有望な長期資産を決定するために使用されます。方法論に関する追加情報は、以前の記事にあります。.

更新:残念ながら、先週のある時点で、CoinGeckoは「Gecko」スコアの公開を停止することを決定しました。なぜそうなるのかはわかりませんが、これにより、彼らのWebサイトから収集できた最後の「Gecko」スコアを使用する必要があります。.

ポートフォリオの割り当て

次の資産には、この調査の最初の週のポートフォリオ値の正確に10%が割り当てられました。.

1.ビットコイン(BTC)-最後に利用可能なスコア:82%

2.イーサリアム(ETH)-最後に利用可能なスコア:74%

3. EOS(EOS)-最後に利用可能なスコア:68%

4. XRP(XRP)-最後に利用可能なスコア:67%

5.ステラ(XLM)-最後に利用可能なスコア:65%

6.ビットコインキャッシュ(BCH)-最後に利用可能なスコア:65%

7. TRON(TRX)-最後に利用可能なスコア:64%

8.チェーンリンク(リンク)-最後に利用可能なスコア:64%

9. NEO(NEO)-最後に利用可能なスコア:63%

10. Monero(XMR)-最後に利用可能なスコア:63%

注:現在から調査が終了するまで、CoinGeckoの資産は同じままです。すべての資産は10%の割り当てを維持し、現在の割り当てをターゲットの割り当てに再調整するためにリバランスします.

コイン時価総額指数戦略

Coin Market Cap Index Strategyは、「CoinMarketCap」によって計算された資産時価総額を使用して、ポートフォリオに含める必要のある資産を決定します。方法論に関する追加情報は、以前の記事にあります。.

ポートフォリオの割り当て

トップ10インデックスポートフォリオ戦略への割り当ては今週次のようになります.

1.ビットコイン(BTC):75.18%の割り当て

2.イーサリアム(ETH):11.75%の割り当て

3. XRP(XRP):4.33%の割り当て

4.ビットコインキャッシュ(BCH):1.83%の割り当て

5.カルダノ(ADA):1.36%の割り当て

6.ライトコイン(LTC):1.21%の割り当て

7. Binance Coin(BNB):1.21%の割り当て

8.チェーンリンク(リンク):1.15%の割り当て

9. EOS(EOS):1.06%の割り当て

10. Tezos(XTZ):0.92%の割り当て

注:先週のインデックスに追加または削除された新しいアセットはありません。新しいパーセンテージに一致するように割り当てを調整し、単一のリバランス操作を実行します.

ビットコインホールド戦略

私たちが探求する戦略の中で最も単純なものは、単純なビットコインHODLです。ビットコインHODL戦略により、ビットコインの価格パフォーマンスに対してこれらの他の戦略をベンチマークすることができます。方法論に関する追加情報は、以前の記事にあります。.

ポートフォリオの割り当て

100%ビットコイン

注:ビットコインHODLポートフォリオの変更やリバランスはありません.

シュリンピーと一緒にフォロー

Shrimpyアプリケーション内のポートフォリオの変更とパフォーマンスを追跡することで、誰もがこの調査を続けることができます。 MLCaseStudyという名前のBinance取引所のリーダーを作成しました。このリーダーは、最新のポートフォリオ割り当てを含むように毎週更新されます.

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