暗号ポートフォリオ管理の機械学習ケーススタディ:第19週

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過去3か月間、私たちのチームは4つの異なるポートフォリオ戦略のパフォーマンスを追跡してきました。これらには、Nomics Machine Learning、CoinGecko、時価総額インデックス、および単純なビットコインHODLを使用して選択されたポートフォリオが含まれます.

先週は前週のダンプから回復の兆しが見え始め、ある程度の足場を固めるのは困難に直面していましたが、Nomicsは依然としてリードを維持しています。ビットコインは、私たちが研究している他のポートフォリオ戦略と比較して苦戦を続けています。議論の残りのために読み続けてください!

リマインダー:この調査の方法論は、以前の記事で最初に概説されました.

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18週目の結果

これまでの研究は、衝撃と畏怖の着実な組み合わせでした。先週も例外ではありませんでした。市場がここ数週間弱気に転じたとき、私たちはビットコインが回復を始めるのを見ました。前の週は機械学習戦略にとって比較的不幸になりましたが、Nomicsは今週も攻撃的な打撃を続けました.

問題は残っています: ビットコインのパフォーマンスは、NomicsMLスタディに追いつくことができるでしょうか?

#1ビットコイン

ビットコインは週の初めに価格がわずかに下落しました。価格は安定し、週末までに上昇し始めましたが、今週の結果は中程度でした.

ビットコインは、この調査で最もパフォーマンスの低いポートフォリオのままです.

最終的なビットコインポートフォリオの価値: 1,243.46ドル.

#2トップ10インデックス

ビットコインのパフォーマンスは中程度であるため、ビットコインが約1週間保有していたため、市場加重指数に基づくポートフォリオでも先週も同様のパフォーマンスが見込まれました。 72% ポートフォリオの価値の.

インデックスベースのポートフォリオを3か月間リバランスした後、ビットコインを徐々に上回っていることを確認するのは興味深いことです。これは、ビットコインに大量に割り当てられているポートフォリオのリバランスが依然として価値があることを示唆している可能性があります.

最終的なトップ10インデックスポートフォリオの値: 1,335.77ドル.

#3コインゲッコー

Coin Geckoポートフォリオは、テストされている4つの異なるポートフォリオ戦略の中で今週2番目に悪いパフォーマンスを経験しました。これは、Ethereum、Chainlink、およびStellarのパフォーマンスが非常に低いことが原因である可能性があります。.

Coin Gecko戦略によって選択された最大の勝者:

  • NEO(NEO): +22.82% 過去7日間

  • モネロ(XMR): +11.24% 過去7日間

  • イーサリアム(ETH): +7.27% 過去7日間

CoinGecko戦略によって選択された最大の敗者は次のとおりです。

  • トロン(TRX): -4.71% 過去7日間

Coin Geckoは、調査開始以来2番目にパフォーマンスの高いポートフォリオであり続けています。先週、単純なビットコイン戦略と同様の結果を返す資産の合理的な選択が見られました。選択された資産の大部分は好業績でしたが、一般的に、ほとんどは0%のパフォーマンスマーク付近でした.

最終的なコインGeckoポートフォリオの価値: 1,549.29ドル.

#4ノミクスML

Nomics Machine Learning戦略は、今週パフォーマンスが大幅に低下したものの、引き続きリードを維持しています。の予想利益で 8.81% 過去7日間の実際の利益 -5.55%, Nomicsは、膨らんだ予測に完全に応えられなかったと言えます。先週の間に、Nomicsは再び最悪のパフォーマンスのポートフォリオでした.

NomicsML戦略によって選択された最大の勝者は次のとおりです。

  • Binance Coin(BNB): +36.42% 過去7日間

NomicsML戦略によって選択された最大の敗者は次のとおりです。

  • BitShares(BTS): -47.70% 過去7日間

  • NEM(XEM): -7.41% 過去7日間

  • トロン(TRX): -4.71% 過去7日間

全体として、今週はがっかりしました。 Nomicsは、ポジティブなパフォーマンスを発揮するために4つのアセットのみを選択しましたが、実際には4つのアセットのうち1つだけが週末までにポジティブな結果をもたらしました。 Binance Coinは、NomicsML戦略によって選択された唯一の好業績の資産でした。他のすべての資産は再び赤字でした.

数週間のパフォーマンスの低下の後、Nomicsは栄光の時代に戻るのに苦労しています.

Final Nomics MLポートフォリオの価値: 2,436.26ドル.

結論

Nomics ML戦略は、この調査の2週目以降、他の戦略よりも着実にリードを維持しています。今週はNomicsML戦略に大きな落ち込みが見られましたが、来週に何がもたらされるのか楽しみです。これを使用して将来のパフォーマンスを予測することはできませんが、結果はエキサイティングです.

注:この調査の目的は、これらの各戦略を長期にわたって評価することです。ほんの数ヶ月後、これらの戦略の長期的な可能性についてまだ結論を出すことはできません。結果として、私たちはこれらの結果を一粒の塩でとらなければなりません.

著名なリーダー

Nomics MLのケーススタディが、Nomicsデータを活用して新しい戦略を実装しているリーダーの波に影響を与えたことを嬉しく思います。.

今週は、MLCaseStudyポートフォリオの同様のバージョンをCoinbase Pro、Bittrex、およびBinanceUSに移植したXTSLabsに焦点を当てます。ただし、彼はNomicsポートフォリオ戦略の結果を最大化するためにリバランスの要素を追加しました.

XTSLabs

XTSLabsは現在、4つの異なるリーダープロファイルを実行しています。これらのリーダープロファイルは次のとおりです。

  • XTSLabsCBP – CoinbaseProで自動化されているNomicsMLポートフォリオ.

  • XTSLabsBinUS – BinanceUSで自動化されているNomicsMLポートフォリオ.

  • XTSLabsBittrex – Bittrexで自動化されているNomicsMLポートフォリオ.

  • XTSLabsBin – Binanceで自動化されているNomicsMLポートフォリオ.

Shrimpyチームによって管理されるMLCaseStudyポートフォリオとは異なり、これらのポートフォリオは1%のしきい値リバランスを活用します。これにより、市場が変動するにつれて、これらのポートフォリオのそれぞれが1週間を通してリバランスすることができます。.

ポートフォリオの減少で –Coinbase Proで0.55% 過去7日間で、XTSLabsCBPはShrimpyのリーダーのわずか17%を上回っています。これは、以前の議論で見たように、今週のNomicsによる不十分な選択のために主に予想されていました.

XTSLabsはまた、時間の経過とともにこれらのポートフォリオのバランスの変更を提供するのに十分親切でした。各ポートフォリオの最初の1,000ドルの残高から始めて、この機械学習戦略の実行のパフォーマンスが交換に基づいてどのように変化するかを確認できます。.

今日まで、CoinbaseProポートフォリオは4つの異なる取引所の中で最高のパフォーマンスを発揮してきました.

ShrimpyでXTSLabsCBPをフォローする.

19週目の戦略変更

先週の結果について説明したので、次の週にこれらの各ポートフォリオをどのように変更するかを分析します。.

NomicsML戦略

Nomics ML戦略は、NomicsMLエンジンによって生成された7日間の価格予測を活用します。次に、これらの価格予測を使用して、今週のポートフォリオに配置する資産を決定します。方法論に関する追加情報は、以前の記事にあります。.

ポートフォリオの割り当て

次の資産には、この調査の2週目のポートフォリオ値の正確に10%が割り当てられました。.

1.ループリング(LRC)

  • 予測される7日間の利益: +40.92%

2. Binance Coin(BNB)

  • 予測される7日間の利益: +36.79%

3.オントロジー(ONT)

  • 予測される7日間の利益: +31.61%

4.シータトークン(THETA)

  • 予測される7日間の利益: +25.01%

5.波(WAVES)

  • 予測される7日間の利益: +19.26%

6. NEO(NEO)

  • 予測される7日間の利益: +17.69%

7.アイコン(ICX)

  • 予測される7日間の利益: +17.02%

8. Aave(LEND)

  • 予測される7日間の利益: +16.67%

9.アラゴン(ANT)

  • 予測される7日間の利益: +15.92%

10. IOST(IOST)

  • 予測される7日間の利益: +10.09%

注意:このポートフォリオには、Binanceで利用可能なアセットのみが含まれています.

平均パフォーマンス見積もりは 23.098% このポートフォリオの今後7日間.

コインゲッコースコア戦略

Coin Geckoスコア戦略は、人気のあるデータサイト「CoinGecko」によって計算された「Gecko」スコアを使用します。これらの資産スコアは、ポートフォリオに含める必要がある最も有望な長期資産を決定するために使用されます。方法論に関する追加情報は、以前の記事にあります。.

更新:残念ながら、過去数週間のある時点で、CoinGeckoは「Gecko」スコアの公開を停止することを決定しました。なぜそうなるのかはわかりませんが、これにより、彼らのWebサイトから収集できた最後の「Gecko」スコアを使用する必要があります。.

ポートフォリオの割り当て

次の資産には、この調査の最初の週のポートフォリオ値の正確に10%が割り当てられました。.

1.ビットコイン(BTC)-最後に利用可能なスコア:82%

2.イーサリアム(ETH)-最後に利用可能なスコア:74%

3. EOS(EOS)-最後に利用可能なスコア:68%

4. XRP(XRP)-最後に利用可能なスコア:67%

5.ステラ(XLM)-最後に利用可能なスコア:65%

6.ビットコインキャッシュ(BCH)-最後に利用可能なスコア:65%

7. TRON(TRX)-最後に利用可能なスコア:64%

8.チェーンリンク(リンク)-最後に利用可能なスコア:64%

9. NEO(NEO)-最後に利用可能なスコア:63%

10. Monero(XMR)-最後に利用可能なスコア:63%

注:現在から調査が終了するまで、CoinGeckoの資産は同じままです。すべての資産は10%の割り当てを維持し、現在の割り当てをターゲットの割り当てに再調整するためにリバランスします.

コイン時価総額指数戦略

Coin Market Cap Index Strategyは、「CoinMarketCap」によって計算された資産時価総額を使用して、ポートフォリオに含める必要のある資産を決定します。方法論に関する追加情報は、以前の記事にあります。.

ポートフォリオの割り当て

トップ10インデックスポートフォリオ戦略への割り当ては今週次のようになります.

1.ビットコイン(BTC):71.97%の割り当て

2.イーサリアム(ETH):15.27%の割り当て

3. XRP(XRP):3.53%の割り当て

4. Polkadot(DOT):1.61%の割り当て

5.ビットコインキャッシュ(BCH):1.61%の割り当て

6.チェーンリンク(リンク):1.51%の割り当て

7. Binance Coin(BNB):1.49%の割り当て

8.ライトコイン(LTC):1.17%の割り当て

9. EOS(EOS):0.94%の割り当て

10.カルダノ(ADA):0.9%の割り当て

注:Tronは今週インデックスから削除され、Cardanoに置き換えられました。新しいパーセンテージに一致するように割り当てを調整し、単一のリバランス操作を実行します.

ビットコインホールド戦略

私たちが探求する戦略の中で最も単純なものは、単純なビットコインHODLです。ビットコインHODL戦略により、ビットコインの価格パフォーマンスに対してこれらの他の戦略をベンチマークすることができます。方法論に関する追加情報は、以前の記事にあります。.

ポートフォリオの割り当て

100%ビットコイン

注:ビットコインHODLポートフォリオの変更やリバランスはありません.

シュリンピーと一緒にフォロー

Shrimpyアプリケーション内のポートフォリオの変更とパフォーマンスを追跡することで、誰もがこの調査を続けることができます。 MLCaseStudyという名前のBinance取引所のリーダーを作成しました。このリーダーは、最新のポートフォリオ割り当てを含むように毎週更新されます.

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