モデルによると、ビットコインの価格は2018年初頭に6,358ドルに達する

非整数ブラウン運動は、物理学の世界で最もよく知られている理論の1つです。また、ウォール街のクォンツによる資産価格のモデル化にも大きな効果を発揮しています。ただし、今日ではビットコインの価格をモデル化するために使用されています.

最近では 論文 物理学者のMariuszTarnopolskiによると、彼は今後数か月のビットコインの価格を予測しており、彼のモデルによると、価格は2018年初頭までに6,000ドルを超え、目標は6,358.32ドルになるはずです。.

これらは、過去数か月にわたってネットワークに打撃を与えてきたビットコインの価格予測の数のほんの一部です。ただし、これらのほとんどは、需要と供給などの基本的な経済理論に基づいています。.

予測からBTCの価格に関するさまざまな意見を実際に感じることができます Subreddit. ほとんどは5,000ドルから12,000ドルの範囲であり、これらは単なる推測にすぎないという感覚を与えてくれます。だから理論に基づいた研究を読むのは面白いです.

ブラウン運動とは?

ブラウン運動粒子ブラウン運動は、物理学者が粒子の動きを測定できる理論です。それは多くの自然な進行に適用されており、これらを非常に正確に予測することができます.

フラクタル分析とランダムウォーク理論に拡張すると、他のさまざまなアプリケーションを実装できます。財務モデリングの基盤となっているものの1つは、幾何ブラウン運動(GBM)です。.

GBMは、ブラックショールズオプション価格モデルの基本的な基盤である連続時間確率過程です。確率解析や数理ファイナンスで広く使用されています.

ブラックショールズモデルでの使用を考えると、GBMの計算は、さまざまな資産の金融オプションにおける数十億ドルの価値を支えています。また、資産価格の予測をモデル化するために非常に広く使用されています.

したがって、理論をビットコインの価格に適用し、価格の予測を作成することは理にかなっています.

GBMを使用したビットコインのモデリング

ビットコインの価格は、他の金融時系列データと同じ特性の多くを示しています。 Tarnopolskiの論文では、ビットコイン価格の以前のデータは、将来の価格を予測するためのモデルへの入力でした.

統計的分布を生成するために、10,000個のブラウン運動のサンプルに対してモンテカルロシミュレーションが実行されます。これがランダムウォークの「ランダム」部分を生成するものです.

同様に、最も多くのデータポイントとより正確なモデリングを取得するために、アセットに対してより長い期間が使用されました。分析は2011年12月から2017年6月までのデータを使用して実行されました。シミュレーションが完了すると、Tarnopolskiには、180日間の特定の価格レベルの確率を計算するのに十分なデータがありました。彼はまた、中央値、最頻値、平均値の統計的分布などの重要な価格特性を計算しました.

このモデルは、2016年12月31日までのモデリングデータからの予測でバックテストされました。そのバックテストからの予測の一部は、180日で9.3%の確率で価格が5,000ドルを超える可能性がある、または5.3%の確率しかなかったというものでした。価格は955ドルを下回るだろう.

それでも、最も説得力のある予測は、180日で2,357ドルの価格の中央値の見積もりでした。これは、ビットコインの実際の価格である2,618ドルからそれほど遠くはありませんでした。この正確さは、彼の現在の価格予測に重きを置いた.

2018年初頭のその他の興味深い予測は、価格が27.5%の確率で10,000ドルを超える可能性があることです。これは間違いなく、この重要なレベルを超える価格の予測に重みを加えるでしょう。.

塩のピンチでモデリング

GBMを使用して資産価格をモデル化することは、オプションの世界で確立された分野ですが、その正確性は決して決定的なものではありません。人間の心理学が重要な役割を果たす金融には自然なプロセスを適用できないと考える学者はたくさんいます.

著者はまた、1987年のブラックマンデーの例または最近の金融危機を予測することがほぼ不可能な期間の例として使用することによってこれに注意します。これらは「ブラックスワン」イベントであり、すべての投資銀行のモデルが危機を予測しなかった理由です。.

彼は、正確に予測できないイベントの例として、ビットコインのコードのハードフォークとして例を挙げています.

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Mike Owergreen Administrator
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