多様化する暗号トレーダーのパフォーマンスが向上(2019年更新)

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過去2年間で、私たちのチームは1,000,000を超えるバックテストを実行しました。.

それは たくさん バックテストの.

これらのバックテストは、今日の市場で入手可能な最も完全な研究のいくつかを構築するのに役立ちました.

何度も何度も、私たちは多くの人が驚くべき傾向に出くわしました。私たちのバックテストが歴史的にパフォーマンスの向上を明確に示した簡単な方法.

この単純な戦略を一般に公開するために、戦略のパフォーマンスを強調する調査をまとめました。.

この調査全体を通して、単純なバイアンドホールド戦略のパフォーマンスをポートフォリオのリバランスと比較します。.

ポートフォリオのリバランスはこの記事で焦点を当てている戦略ではありませんが、ポートフォリオのリバランスは、過去のバックテストに基づいてパフォーマンスを向上させる可能性があることもわかりました。.

以前の調査で詳細をご覧ください ここに.

この調査で対象としている実際の戦略は、ポートフォリオに資産を追加するという単純な戦略です。.

そうです、これまでポートフォリオにアセットを追加してきました リターンを後押し.

それで、それを証明しましょう!

セットアップ

この調査では、以下のサイズのポートフォリオをテストします。 2から40の暗号通貨. つまり、最終的には 100,000 バックテスト データの傾向を見つけるために.

これらのバックテストの結果は、戦略タイプごとに分類されます.

また、グラフを単純な折れ線グラフに変換します。これは、ポートフォリオ内の資産数と1年の期間の終わりにおけるポートフォリオの中央値との関係を示します。.

各バックテストの初期投資はに設定されています 5,000ドル.

あなたは私たちの以前の研究からセットアップについてもっと読むことができます ここに.

HODL

このグラフは、HODL戦略を1年間使用した5,000ドルの初期投資の結果を示しています。グラフの各データポイントは、x軸の資産数をランダムに選択して実行された1,000回のバックテストの結果の中央値です。.

このプロットは、HODLingが1年後に約45,000ドルの漸近線に近づいたことを示しています.

資産の数が16を超えて増加するにつれて、価値の観察可能な差異は最小限になりました。.

1か月のリバランス

このグラフは、1か月のリバランスを1年間使用した5,000ドルの初期投資の結果を示しています。グラフの各データポイントは、x軸の資産数をランダムに選択して実行された1,000回のバックテストの結果の中央値です。.

このプロットは、1か月のリバランスで、1年後に約6万ドルの明らかな漸近線があったことを示しています。.

資産の数が22を超えて増加するにつれて、価値の観察可能な差異は最小限になりました。.

1週間のリバランス

このグラフは、1週間のリバランスを1年間使用した5,000ドルの初期投資の結果を示しています。グラフの各データポイントは、x軸の資産数をランダムに選択して実行された1,000回のバックテストの結果の中央値です。.

このプロットは、1週間のリバランスで、1年後に約65,000ドルの明らかな漸近線があったことを示しています。.

資産の数が16を超えて増加するにつれて、価値の観察可能な差異は最小限になりました。.

1日のリバランス

このグラフは、1年間の1日のリバランスを使用した5,000ドルの初期投資の結果を示しています。グラフの各データポイントは、x軸の資産数をランダムに選択して実行された1,000回のバックテストの結果の中央値です。.

このプロットは、1日のリバランスで、1年後に約73,000ドルの明らかな漸近線があったことを示しています。.

資産の数が約14を超えて増加するにつれて、価値の観察可能な差異は最小限になりました。.

1時間のリバランス

このグラフは、1年間に1時間のリバランスを使用した5,000ドルの初期投資の結果を示しています。グラフの各データポイントは、x軸の資産数をランダムに選択して実行された1,000回のバックテストの結果の中央値です。.

このプロットは、1時間のリバランスで、1年後に約$ 145kの明らかな漸近線があったことを示しています。.

資産の数が18を超えて増加するにつれて、価値の観察可能な差異は最小限になりました。.

組み合わせた結果

このグラフは、上記の戦略を使用した5,000ドルの初期投資の結果を示しています。グラフの各データポイントは、x軸の資産数をランダムに選択して実行された1,000回のバックテストの結果の中央値です。.

このプロットは、リバランス期間と昨年のパフォーマンスを比較します.

1時間のリバランス戦略では、他の期間よりも大幅に高いリターンが得られたことがわかります。.

ただし、戦略に関係なく、このデータは、 14から22の資産 昨年、資産あたりの潜在的なパフォーマンスが最も高かった.

この範囲を超えると、アセットを追加しても、価値は大幅に増加しませんでしたが、ある程度のメリットはあります。.

この範囲を下回る資産は、ポートフォリオの価値を急激に低下させました.

結論

ポートフォリオの価値の中央値は、一般的に、昨年の暗号通貨の数とともに増加する傾向がありました.

資産の数が少ないポートフォリオは、通常、資産の数が多いポートフォリオよりも資産を追加することで多くのメリットがあります。.

一部の人々が表明した懸念の1つは、変曲点があるかもしれないということでした。これは、ポートフォリオに資産を追加すると中央値が減少するポイントになります.

結果 しないでください そのような変曲点を示しているように見える.

昨年、より多くの資産を保有するポートフォリオは、より少ない資産を保有するポートフォリオを上回る傾向がありました.

これらの結果は、市場に参入する人々にとってエキサイティングなアイデアを示しています。時々、最良の戦略は最も複雑ではありません.

これらの歴史的な結果から、資産管理へのアプローチ方法に関して従来の考え方が依然として保持されていることがわかります。.

コメントを残して、この戦略についてのご意見をお聞かせください!

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