暗号ポートフォリオ管理の機械学習ケーススタディ:第24週

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過去6か月間、私たちのチームは4つの異なるポートフォリオ戦略のパフォーマンスを追跡してきました。これらには、Nomics Machine Learning、CoinGecko、時価総額インデックス、および単純なビットコインHODLを使用して選択されたポートフォリオが含まれます.

先週、NomicsML戦略に問題の兆候が見られました。数週間の連続した貧しい週の後、結果はいくつかの眉を上げ始めています。ビットコインは、私たちが研究している他のポートフォリオ戦略と比較して苦労し続けています。議論の残りのために読み続けてください!

リマインダー:この調査の方法論は、以前の記事で最初に概説されました.

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23週目の結果

これまでの研究は、衝撃と畏怖の着実な組み合わせでした。先週も例外ではありませんでした。大型株の資産はボラティリティが低くなりましたが、多くの小型株の資産は価値が急落しました。 22週目の結果は機械学習戦略にとっては良好でしたが、パフォーマンスがさらに1週間低下した後、Nomicsは23週目も低調に戻ったようです。.

問題は残っています: ビットコインのパフォーマンスは、NomicsMLスタディに追いつくことができるでしょうか?

#1ビットコイン

ビットコインは一週間を通して妥当な利益を見ました。いくつかの小さなポンプは、週の後半を通してビットコインに安定した勢いを提供し、来週まで続く可能性があります。今週のほぼ2%の値上げは、ビットコインのペースのさわやかな変化であり、うまくいけば、新しいブルランをマークします.

ビットコインは、この調査で最もパフォーマンスの低いポートフォリオのままです.

最終的なビットコインポートフォリオの価値: 1,364.51ドル.

#2トップ10インデックス

ビットコインの平凡なパフォーマンスにより、ビットコインが約1週間開催されたため、市場加重指数に基づくポートフォリオも先週の間に同様のパフォーマンスを経験すると予想されました。 73% ポートフォリオの価値の.

インデックスベースのポートフォリオを6か月間リバランスした後、ビットコインを徐々に上回っていることを確認するのは興味深いことです。これは、ビットコインへの割り当てが多いポートフォリオのリバランスが依然として価値があることを示唆している可能性があります.

最終的なトップ10インデックスポートフォリオの価値: 1,423.73ドル.

#3コインゲッコー

Coin Geckoポートフォリオは、今週、他の各ポートフォリオと同様のパフォーマンス結果を経験しました。これは、評価されている4つのポートフォリオの中で2​​番目にパフォーマンスの悪いポートフォリオになりました。.

CoinGecko戦略によって選ばれた最大の勝者は次のとおりです。

  • ステラルーメン(XLM): +10.02% 過去7日間

今週のCoinGecko戦略で選ばれた最大の敗者は次のとおりです。

  • トロン(TRX): -6.24% 過去7日間

  • チェーンリンク(リンク): -6.06% 過去7日間

  • XRP(XRP): -3.98% 過去7日間

  • EOS(EOS): -3.10% 過去7日間

Coin Geckoは、調査開始以来2番目にパフォーマンスの高いポートフォリオであり続けています。先週、資産の選択が比較的古くなっていました。これは、先週のパフォーマンスの変化がわずかであったほとんどの大型株資産に起因する可能性があります.

最終的なコインGeckoポートフォリオの価値: 1,557.54ドル.

#4ノミクスML

Nomics Machine Learning戦略は引き続きリードしていますが、今週は最もパフォーマンスの低いポートフォリオでした。今週の予想利益で 18.57%, 過去7日間は貧しい人々を見ました –8.15% パフォーマンスの変更。今週、価格予測は私たちの期待に応えられませんでした.

NomicsML戦略で選ばれたメジャー優勝者はいませんでした.

NomicsML戦略によって選択された最大の敗者は次のとおりです。

  • Synthetixネットワークトークン(SNX): -20.70% 過去7日間

  • レン(REN): -10.72% 過去7日間

  • NEM(XEM): -9.36% 過去7日間

  • コスモス(ATOM): -9.13% 過去7日間

  • ステータス(SNT): -7.02% 過去7日間

  • THORChain(RUNE): -5.72% 過去7日間

  • IOTA(IOTA): -5.49% 過去7日間

  • チェーンリンク(リンク): -4.94% 過去7日間

  • モネロ(XMR): -2.62% 過去7日間

  • カルダノ(ADA): -1.35% 過去7日間

何週間にもわたってパフォーマンスが低下した後、Nomicsがこの傾向を続けているのを見るのは残念です。うまくいけば、ノミックはこの負けた連勝から抜け出し、もう一度登り始めることができるでしょう.

Final Nomics MLポートフォリオの価値: 1,853.11ドル.

結論

Nomics ML戦略は、この調査の2週目以降、他の戦略よりも着実にリードを維持しています。ただし、浮上しているように見える1つの傾向は、Nomics ML戦略は、強気市場では非常に良好に機能しますが、弱気市場では非常に劣るということです.

これは、市場全体が上昇しているときよりもベア市場での実行が短い資産に起因する可能性があります。たとえば、8月には、同じ資産が信じられないほどうまく機能する週が何週間も続きました。しかし、この短い弱気相場の間、連続した週でうまく機能する資産は少なくなりました.

今週は大型株資産からの大きな動きは見られませんでしたが、それでもNomicsのパフォーマンスは低下しました。次の週に何がもたらされるのか楽しみです.

注:ここで導き出された結論は、事例証拠に基づいています。一粒の塩と一緒に飲んでください.

この調査の目的は、これらの各戦略を長期にわたって評価することです。ほんの数ヶ月後、これらの戦略の長期的な可能性についてまだ結論を出すことはできません。結果として、私たちはこれらの結果を一粒の塩でとらなければなりません.

著名なリーダー

Nomics MLのケーススタディが、Nomicsデータを活用して新しい戦略を実装しているリーダーの波に影響を与えたことを嬉しく思います。.

今週は、MLCaseStudyポートフォリオの同様のバージョンをCoinbase Pro、Bittrex、およびBinanceUSに移植したXTSLabsに焦点を当てます。ただし、彼はNomicsポートフォリオ戦略の結果を最大化するためにリバランスの要素を追加しました.

XTSLabs

XTSLabsは現在、4つの異なるリーダープロファイルを実行しています。これらのリーダープロファイルは次のとおりです。

  • XTSLabsCBP – CoinbaseProで自動化されているNomicsMLポートフォリオ.

  • XTSLabsBinUS – BinanceUSで自動化されているNomicsMLポートフォリオ.

  • XTSLabsBittrex – Bittrexで自動化されているNomicsMLポートフォリオ.

  • XTSLabsBin – Binanceで自動化されているNomicsMLポートフォリオ.

Shrimpyチームによって管理されるMLCaseStudyポートフォリオとは異なり、これらのポートフォリオは1%のしきい値リバランスを活用します。これにより、市場が変動するにつれて、これらのポートフォリオのそれぞれが1週間を通してリバランスすることができます。.

ポートフォリオの増加に伴い -Coinbase Proで8.22% 過去7日間で、XTSLabsCBPはShrimpyのリーダーのわずか4%を上回っています.

XTSLabsはまた、時間の経過とともにこれらのポートフォリオのバランスの変更を提供するのに十分親切でした。各ポートフォリオの最初の1,000ドルの残高から始めて、この機械学習戦略の実行のパフォーマンスが交換に基づいてどのように変化するかを確認できます。.

今日まで、CoinbaseProポートフォリオは4つの異なる取引所の中で最高のパフォーマンスを発揮してきました.

ShrimpyでXTSLabsCBPをフォローする.

24週目の戦略変更

先週の結果について説明したので、次の週にこれらの各ポートフォリオをどのように変更するかを分析します。.

NomicsML戦略

Nomics ML戦略は、NomicsMLエンジンによって生成された7日間の価格予測を活用します。次に、これらの価格予測を使用して、今週のポートフォリオに配置する資産を決定します。方法論に関する追加情報は、以前の記事にあります。.

ポートフォリオの割り当て

次の資産には、この調査の2週目のポートフォリオ値の正確に10%が割り当てられました。.

1.波(WAVES)

  • 予測される7日間の利益: +14.69%

2.予約権(RSR)

  • 予測される7日間の利益: +12.97%

3. NEM(XEM)

  • 予測される7日間の利益: +11.18%

4.ステラ(XLM)

  • 予測される7日間の利益: +8.92%

5.ラップされたビットコイン(WBTC)

  • 予測される7日間の利益: +4.6%

6.円神コイン(ENJ)

  • 予測される7日間の利益: +2.51%

7.ビットコイン(BTC)

  • 予測される7日間の利益: +2.49%

8.ビットコインキャッシュ(BCH)

  • 予測される7日間の利益: +2.28%

9. VeChain(VET)

  • 予測される7日間の利益: +2.14%

10.ダッシュ(DASH)

  • 予測される7日間の利益: +1.57%

注意:このポートフォリオには、Binanceで利用可能なアセットのみが含まれています.

平均パフォーマンス見積もりは 6.34% このポートフォリオの今後7日間.

コインゲッコースコア戦略

Coin Geckoスコア戦略は、人気のあるデータサイト「CoinGecko」によって計算された「Gecko」スコアを使用します。これらの資産スコアは、ポートフォリオに含める必要がある最も有望な長期資産を決定するために使用されます。方法論に関する追加情報は、以前の記事にあります。.

更新:残念ながら、過去数週間のある時点で、CoinGeckoは「Gecko」スコアの公開を停止することを決定しました。なぜそうなるのかはわかりませんが、これにより、彼らのWebサイトから収集できた最後の「Gecko」スコアを使用する必要があります。.

ポートフォリオの割り当て

次の資産には、この調査の最初の週のポートフォリオ値の正確に10%が割り当てられました。.

1.ビットコイン(BTC)-最後に利用可能なスコア:82%

2.イーサリアム(ETH)-最後に利用可能なスコア:74%

3. EOS(EOS)-最後に利用可能なスコア:68%

4. XRP(XRP)-最後に利用可能なスコア:67%

5.ステラ(XLM)-最後に利用可能なスコア:65%

6.ビットコインキャッシュ(BCH)-最後に利用可能なスコア:65%

7. TRON(TRX)-最後に利用可能なスコア:64%

8.チェーンリンク(リンク)-最後に利用可能なスコア:64%

9. NEO(NEO)-最後に利用可能なスコア:63%

10. Monero(XMR)-最後に利用可能なスコア:63%

注:現在から調査が終了するまで、CoinGeckoの資産は同じままです。すべての資産は10%の割り当てを維持し、現在の割り当てをターゲットの割り当てに再調整するためにリバランスします.

コイン時価総額指数戦略

Coin Market Cap Index Strategyは、「CoinMarketCap」によって計算された資産時価総額を使用して、ポートフォリオに含める必要のある資産を決定します。方法論に関する追加情報は、以前の記事にあります。.

ポートフォリオの割り当て

トップ10インデックスポートフォリオ戦略への割り当ては今週次のようになります.

1.ビットコイン(BTC):73.65%の割り当て

2.イーサリアム(ETH):14.46%の割り当て

3. XRP(XRP):3.29%の割り当て

4.ビットコインキャッシュ(BCH):1.55%の割り当て

5. Binance Coin(BNB):1.46%の割り当て

6.チェーンリンク(リンク):1.41%の割り当て

7. Polkadot(DOT):1.17%の割り当て

8.カルダノ(ADA):1.13%の割り当て

9.ライトコイン(LTC):1.07%の割り当て

10. EOS(EOS):0.81%の割り当て

注:今週、インデックスに追加またはインデックスから削除されたアセットはありません。新しいパーセンテージに一致するように割り当てを調整し、単一のリバランス操作を実行します.

ビットコインホールド戦略

私たちが探求する戦略の中で最も単純なものは、単純なビットコインHODLです。ビットコインHODL戦略により、ビットコインの価格パフォーマンスに対してこれらの他の戦略をベンチマークすることができます。方法論に関する追加情報は、以前の記事にあります。.

ポートフォリオの割り当て

100%ビットコイン

注:ビットコインHODLポートフォリオの変更やリバランスはありません.

シュリンピーと一緒にフォロー

Shrimpyアプリケーション内のポートフォリオの変更とパフォーマンスを追跡することで、誰もがこの調査を続けることができます。 MLCaseStudyという名前のBinance取引所のリーダーを作成しました。このリーダーは、最新のポートフォリオ割り当てを含むように毎週更新されます.

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