暗号ポートフォリオ管理の機械学習ケーススタディ:29週目

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発表:Binanceは、残りの米国の顧客がBinance取引所にアクセスするのをブロックします。つまり、Shrimpyチームは、今後数週間のうちにこの調査を別の取引所に移行する必要があります。今週は移行は行われませんが、詳細がわかり次第、移行に関する最新情報をすべての人に提供していきます。移行をできるだけスムーズにするために、できる限りのことを行います.

過去6か月間、私たちのチームは4つの異なるポートフォリオ戦略のパフォーマンスを追跡してきました。これらには、機械学習、CoinGecko、時価総額インデックス、および単純なビットコインHODLを使用して選択されたポートフォリオが含まれます.

先週は、私たちが調査しているすべてのポートフォリオにとってエキサイティングでした。ビットコインには大きな週がありましたが、それでも他のポートフォリオの週がさらに長くなることはありませんでした。再びアルトシーズンのように感じ始めています。多くの資産の価値が急上昇しているため、この調査で何が起こるかを楽しみにしています。結果を読み続けてください!

リマインダー:この調査の方法論は、以前の記事で最初に概説されました.

Shrimpyに関するこの研究の進捗状況をフォローする.

28週目の結果

これまでの研究は、衝撃と畏怖の着実な組み合わせでした。先週も例外ではありませんでした。価格が上で安定したため、ビットコインは先週膨大な数を出しました $ 18,200. 週の終わりまでに、ビットコインは傑出したものに落ち着きました 8.74% 値上げ.

ビットコインは週の初めに力強い動きを見せましたが、他の戦略が週の後半に急上昇しました。ビットコインが機械学習戦略のパフォーマンスに追いつくかどうかについて何ヶ月も質問した後、私たちは明確に言うことができます: はい. しかし、それはパフォーマンスが長く追いついたという意味ではありません。他の戦略を追い抜く可能性をわずか2週間からかった後、ビットコインはランキングを下回り、再び最悪のパフォーマンスのポートフォリオになりました。それでも、ビットコインは、この調査の他の戦略のパフォーマンスをキャッチし、さらにはそれを超えることができます。軌道を維持し、着実な成長を続けることができるのだろうか。.

#1ビットコイン

ビットコインは一週間を通して素晴らしい利益を見ました。週を通して安定したパフォーマンスは、 8.74% 最終的な値上げ。ビットコインは週の半ばに失速しましたが、ビットコインが来週も上昇を続けることを願っています。先月のビットコインの継続的な成長は、ビットコインが今後数ヶ月で史上最高に達するという希望に満ちた未来を描いています.

この調査では、ビットコインが最もパフォーマンスの低いポートフォリオになりました.

最終的なビットコインポートフォリオの価値: $ 2,127.38.

#2トップ10インデックス

ビットコインの安定したパフォーマンスにより、市場加重指数に基づくポートフォリオも、ビットコインが約 77% ポートフォリオの価値の.

インデックスベースのポートフォリオを6か月間リバランスした後、ビットコインのみで構成されるポートフォリオと比較してパフォーマンスがどのようになったかを確認するのは興味深いことです。パフォーマンスは同等ですが、インデックスポートフォリオのパフォーマンスは着実にビットコインを上回っています。.

最終的なトップ10インデックスポートフォリオの値: $ 2,242.03.

#3コインゲッコー

CoinGeckoポートフォリオは今週衝撃的でした。競争を打ち砕き、コインゲッコーは急上昇した 33.97% この研究で2位になります。これは主にXRPからのポンプに起因する可能性がありますが、アルトコインが力強く回復するのを見て、今週はさまざまな資産からの貢献がありました.

CoinGeckoは、調査中の4つのポートフォリオの中で2​​番目にパフォーマンスの高いポートフォリオです。.

CoinGecko戦略によって選ばれた最大の勝者は次のとおりです。

  • XRP(XRP): +107.79% 過去7日間

  • ステラルーメン(XLM): +66.34% 過去7日間

  • ビットコインキャッシュ(BCH): +30.53% 過去7日間

  • イーサリアム(ETH): +29.41% 過去7日間

  • EOS(EOS): +28.86% 過去7日間

今週のコインゲッコー戦略で選ばれた敗者はいませんでした.

Coin Geckoは、調査開始以来2番目にパフォーマンスの高いポートフォリオになりました。先週、優れた資産の選択が見られました。これは、先週にパフォーマンスが大幅に変化した大型株の資産に起因する可能性があります.

最終的なコインGeckoポートフォリオの価値: $ 2,269.65.

#4ノミクスML

Nomics Machine Learning戦略は引き続きリードしていますが、今週は2番目にパフォーマンスの高いポートフォリオにすぎませんでした。今週の予想利益で 17.02%, 過去7日間は、予測を上回りました。 +23.10% パフォーマンスの変更。今週、価格予測は間違いなく私たちの期待に応えました.

NomicsML戦略によって選ばれた最大の勝者は次のとおりです。

  • XRP(XRP): +107.79% 過去7日間

  • 波(WAVES): +62.51% 過去7日間

  • 予約権(RSR): +27.65% 過去7日間

  • ライトコイン(LTC): +16.51% 過去7日間

  • カイバーネットワーク(KNC): +15.47% 過去7日間

  • ダッシュ(DASH): +13.20% 過去7日間

  • NEM(XEM): +9.68% 過去7日間

今週の機械学習戦略で選ばれた最大の敗者は次のとおりです。

  • ブロックスタック(STX): -6.09% 過去7日間

何週間にもわたってパフォーマンスが低下した後、Nomicsがトレンドを逆転させるのを見るのは素晴らしいことです。 Nomicsは、非常に優れたパフォーマンスを発揮した9つの資産を特定することができました。これらの資産のうち7つは、素晴らしい1週間を過ごしたビットコインよりも優れたパフォーマンスを示しました。うまくいけば、機械学習戦略はトレンドを継続し、以前の負けた連勝を好転させることができます.

Final Nomics MLポートフォリオの価値: $ 2,505.15.

結論

Nomics ML戦略は、この調査の2週目以降、他の戦略よりもリードを維持しています。過去数か月で他の戦略がギャップを埋め始めましたが、機械学習戦略による最近の成長は、これが好転する可能性があることを示唆しています.

次の週に何がもたらされるのか楽しみです.

注:ここで導き出された結論は、事例証拠に基づいています。一粒の塩と一緒に飲んでください.

この調査の目的は、これらの各戦略を長期にわたって評価することです。ほんの数ヶ月後、これらの戦略の長期的な可能性についてまだ結論を出すことはできません。結果として、私たちはこれらの結果を一粒の塩でとらなければなりません.

著名なリーダー

Nomics MLのケーススタディが、Nomicsデータを活用して新しい戦略を実装しているリーダーの波に影響を与えたことを嬉しく思います。.

今週は、MLCaseStudyポートフォリオの同様のバージョンをCoinbase Pro、Bittrex、およびBinanceUSに移植したXTSLabsに焦点を当てます。ただし、彼はNomicsポートフォリオ戦略の結果を最大化するためにリバランスの要素を追加しました.

XTSLabs

XTSLabsは現在、4つの異なるリーダープロファイルを実行しています。これらのリーダープロファイルは次のとおりです。

  • XTSLabsCBP – CoinbaseProで自動化されているNomicsMLポートフォリオ.

  • XTSLabsBinUS – BinanceUSで自動化されているNomicsMLポートフォリオ.

  • XTSLabsBittrex – Bittrexで自動化されているNomicsMLポートフォリオ.

  • XTSLabsBin – Binanceで自動化されているNomicsMLポートフォリオ.

Shrimpyチームによって管理されるMLCaseStudyポートフォリオとは異なり、これらのポートフォリオは1%のしきい値リバランスを活用します。これにより、市場が変動するにつれて、これらのポートフォリオのそれぞれが1週間を通してリバランスすることができます。.

ポートフォリオの増加に伴い +Binance USで28.62% 過去7日間で、XTSLabsBinUSはパフォーマンスを上回っています 98% シュリンピーのリーダーの。これは機械学習の価格予測にとっては信じられないほどの結果ですが、確かにまだ改善の余地があります.

XTSLabsはまた、時間の経過とともにこれらのポートフォリオのバランスの変更を提供するのに十分親切でした。各ポートフォリオの最初の1,000ドルの残高から始めて、この機械学習戦略の実行のパフォーマンスが交換に基づいてどのように変化するかを確認できます。.

Bittrexポートフォリオは、XTSLabsによってサポートされている4つの異なる取引所の中で最高のパフォーマンスを発揮するポートフォリオとしてCoinbaseProを追い抜いています。.

ShrimpyでXTSLabsCBPをフォローする.

29週目の戦略変更

先週の結果について説明したので、次の週にこれらの各ポートフォリオをどのように変更するかを分析します。.

NomicsML戦略

Nomics ML戦略は、NomicsMLエンジンによって生成された7日間の価格予測を活用します。次に、これらの価格予測を使用して、今週のポートフォリオに配置する資産を決定します。方法論に関する追加情報は、以前の記事にあります。.

ポートフォリオの割り当て

次の資産には、この調査の2週目のポートフォリオ値の正確に10%が割り当てられました。.

1. XRP(XRP)

  • 予測される7日間の利益: +94.59%

2.ナノ(NANO)

  • 予測される7日間の利益: +73.46%

3.波(WAVES)

  • 予測される7日間の利益: +48.78%

4.ステータス(SNT)

  • 予測される7日間の利益: +47.59%

5. IOTA(IOTA)

  • 予測される7日間の利益: +41.1%

6.カルダノ(ADA)

  • 予測される7日間の利益: +40.12%

7.ステラ(XLM)

  • 予測される7日間の利益: +39.58%

8. VeChain(VET)

  • 予測される7日間の利益: +33.68%

9.ニュメレール(NMR)

  • 予測される7日間の利益: +32.34%

10.ドージコイン(DOGE)

  • 予測される7日間の利益: +26.47%

注意:このポートフォリオには、Binanceで利用可能なアセットのみが含まれています.

平均パフォーマンス見積もりは 47.77% このポートフォリオの今後7日間.

コインゲッコースコア戦略

Coin Geckoスコア戦略は、人気のあるデータサイト「CoinGecko」によって計算された「Gecko」スコアを使用します。これらの資産スコアは、ポートフォリオに含める必要がある最も有望な長期資産を決定するために使用されます。方法論に関する追加情報は、以前の記事にあります。.

更新:残念ながら、過去数週間のある時点で、CoinGeckoは「Gecko」スコアの公開を停止することを決定しました。なぜそうなるのかはわかりませんが、これにより、彼らのWebサイトから収集できた最後の「Gecko」スコアを使用する必要があります。.

ポートフォリオの割り当て

次の資産には、この調査の最初の週のポートフォリオ値の正確に10%が割り当てられました。.

1.ビットコイン(BTC)-最後に利用可能なスコア:82%

2.イーサリアム(ETH)-最後に利用可能なスコア:74%

3. EOS(EOS)-最後に利用可能なスコア:68%

4. XRP(XRP)-最後に利用可能なスコア:67%

5.ステラ(XLM)-最後に利用可能なスコア:65%

6.ビットコインキャッシュ(BCH)-最後に利用可能なスコア:65%

7. TRON(TRX)-最後に利用可能なスコア:64%

8.チェーンリンク(リンク)-最後に利用可能なスコア:64%

9. NEO(NEO)-最後に利用可能なスコア:63%

10. Monero(XMR)-最後に利用可能なスコア:63%

注:現在から調査が終了するまで、CoinGeckoの資産は同じままです。すべての資産は10%の割り当てを維持し、現在の割り当てをターゲットの割り当てに再調整するためにリバランスします.

コイン時価総額指数戦略

Coin Market Cap Index Strategyは、「CoinMarketCap」によって計算された資産時価総額を使用して、ポートフォリオに含める必要のある資産を決定します。方法論に関する追加情報は、以前の記事にあります。.

ポートフォリオの割り当て

トップ10インデックスポートフォリオ戦略への割り当ては今週次のようになります.

1.ビットコイン(BTC):74.62%の割り当て

2.イーサリアム(ETH):15.08%の割り当て

3. XRP(XRP):2.13%の割り当て

4.ビットコインキャッシュ(BCH):1.39%の割り当て

5.チェーンリンク(リンク):1.36%の割り当て

6.ライトコイン(LTC):1.28%の割り当て

7. Polkadot(DOT):1.15%の割り当て

8.カルダノ(ADA):1.14%の割り当て

9. Binance Coin(BNB):1.05%の割り当て

10.ステラ(XLM):0.8%の割り当て

注:EOSを置き換えるために、今週、Stellar(XLM)がインデックスに追加されました。新しいパーセンテージに一致するように割り当てを調整し、単一のリバランス操作を実行します.

ビットコインホールド戦略

私たちが探求する戦略の中で最も単純なものは、単純なビットコインHODLです。ビットコインHODL戦略により、これらの他の戦略をビットコインの価格パフォーマンスに対してベンチマークすることができます。方法論に関する追加情報は、以前の記事にあります。.

ポートフォリオの割り当て

100%ビットコイン

注:ビットコインHODLポートフォリオの変更やリバランスはありません.

シュリンピーと一緒にフォロー

Shrimpyアプリケーション内のポートフォリオの変更とパフォーマンスを追跡することで、誰もがこの調査を続けることができます。 MLCaseStudyという名前のBinance取引所のリーダーを作成しました。このリーダーは、最新のポートフォリオ割り当てを含むように毎週更新されます.

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