暗号ポートフォリオ管理の機械学習ケーススタディ:第3週

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うわー!研究の最初の週はクレイジーだと思いましたが、物事はますます面白くなってきました。 Nomics ML戦略にはいくつかの伝説的な価格予測がありましたが、ビットコインは1週間を通してその価値を維持するのに苦労しました.

もう少し待たないでください。これが先週の結果と来週に期待すべきことです!

リマインダー:この調査の方法論は、以前の記事で最初に概説されました.

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2週目の結果

この研究はこれまで2週間しか実施されていませんが、これまでのところ毎週は衝撃的です。最初の週はビットコインに対する強い好みを示しましたが、先週は完全に反対でした.

#1ビットコイン

ビットコインは先週を通していくつかの大きな損失を経験しました。これは、ビットコインが市場を支配していた前週からの突然の変化でした.

私たちの研究の2週後、ビットコインは現在、私たちがテストしている戦略の中で最低のパフォーマンスを持っています.

最終的なビットコインポートフォリオの価値: $ 1,038.34

#2トップ10インデックス

ビットコインが大きな損失を被ったため、ビットコインが約 77% ポートフォリオの価値の.

ポートフォリオのリバランスが続くにつれて、ポートフォリオが単純なビットコインHODLポートフォリオからどのように逸脱するかをよりよく理解できるようになります.

最終的なトップ10インデックスポートフォリオの価値: $ 1,041.93

#3コインゲッコー

Coin Geckoポートフォリオでは、この2週間で価値が着実に低下しました。幸いなことに、資産の多様性により、この戦略はビットコインの多いポートフォリオが経験した損失を抑制しました.

興味深いことに、Coin Geckoポートフォリオのすべての資産は、過去7日間でマイナスのリターンを示しました.

最終的なコインGeckoポートフォリオの価値: $ 1,040.87

#4ノミクスML

Nomics Machine Learning戦略は、競争を水から吹き飛ばしました。先週からの予想利益は +21.19% 選択したすべてのアセットにわたって。の最終ポートフォリオパフォーマンス +26.08%, ポートフォリオは予測を押しつぶしました.

NomicsML戦略によって選択された最大の勝者は次のとおりです。

  • シータトークン(THETA): +83.18% 過去7日間

  • OmiseGo(OMG): +75.42% 過去7日間

簡単に言えば、今週はNomicsMLのアセット選択にとって素晴らしい週でした。.

Final Nomics MLポートフォリオの価値: 1,254.98ドル

結論

先週、Nomics MLポートフォリオは、いくつかのクラッチ予測を使用して、独自の見積もりを上回ることができました。ビットコインのパフォーマンスに大きく依存していた前週からの好転を見るのはエキサイティングでした.

注:この調査の目的は、これらの各戦略を長期にわたって評価することです。たった2週間で、これらの戦略の長期的な可能性についてまだ結論を出すことはできません。結果として、これらの結果を一粒の塩でとらなければなりません。それにもかかわらず、最初の数週間は興味深いものでした!

3週目の戦略変更

先週の結果について説明したので、次の週にこれらの各ポートフォリオをどのように変更するかを分析します。.

NomicsML戦略

Nomics ML戦略は、NomicsMLエンジンによって生成された7日間の価格予測を活用します。次に、これらの価格予測を使用して、今週のポートフォリオに配置する資産を決定します。方法論に関する追加情報は、以前の記事にあります。.

ポートフォリオの割り当て

次の資産には、この調査の2週目のポートフォリオ値の正確に10%が割り当てられました。.

1.シータトークン(THETA)

  • 予測される7日間の利益: +95.09%

2. OmiseGo(OMG)

  • 予測される7日間の利益: +72.85%

3. HyperCash(HC)

  • 予測される7日間の利益: +38.98%

4.ナノ(NANO)

  • 予測される7日間の利益: +36.24%

5.レン(REN)

  • 予測される7日間の利益: +24.77%

6. VeChain(VET)

  • 予測される7日間の利益: +21.61%

7.アイコン(ICX)

  • 予測される7日間の利益: +21.52%

8. Verge(XVG)

  • 予測される7日間の利益: +21.22%

9.ゴーレム(GNT)

  • 予測される7日間の利益: +21.12%

10. IOST(IOST)

  • 予測される7日間の利益: +19.35%

注意:このポートフォリオには、Binanceで利用可能なアセットのみが含まれています.

平均パフォーマンス見積もりは 37.28% このポートフォリオの今後7日間.

コインゲッコースコア戦略

Coin Geckoスコア戦略は、人気のあるデータサイト「CoinGecko」によって計算された「Gecko」スコアを使用します。これらの資産スコアは、ポートフォリオに含める必要がある最も有望な長期資産を決定するために使用されます。方法論に関する追加情報は、以前の記事にあります。.

ポートフォリオの割り当て

次の資産には、この調査の最初の週のポートフォリオ値の正確に10%が割り当てられました。.

1.ビットコイン(BTC)-スコア:88%

2.イーサリアム(ETH)-スコア:79%

3. XRP(XRP)-スコア:71%

4.ビットコインキャッシュ(BCH)-スコア:70%

5.トロン(TRX)-スコア:69%

6.ステラ(XLM)-スコア:68%

7.ライトコイン(LTC)-スコア:68%

8. NEO(NEO)-スコア:67%

9. Monero(XMR)-スコア:67%

10. EOS(EOS)-スコア:67%

注:Geckoスコアは前週から変更されましたが、先週からポートフォリオに変更はありませんでした。つまり、上記の各資産の割り当てを10%のままにして、ポートフォリオを1回リバランスするだけです。.

コイン時価総額指数戦略

Coin Market Cap Index Strategyは、「CoinMarketCap」によって計算された資産時価総額を使用して、ポートフォリオに含める必要のある資産を決定します。方法論に関する追加情報は、以前の記事にあります。.

ポートフォリオの割り当て

トップ10インデックスポートフォリオ戦略の割り当ては、2週目に次のようになります.

1.ビットコイン(BTC):76.86%の割り当て

2.イーサリアム(ETH):10.73%の割り当て

3. XRP(XRP):4.58%の割り当て

4.ビットコインキャッシュ(BCH):1.99%の割り当て

5.ライトコイン(LTC):1.31%の割り当て

6. Binance Coin(BNB):1.20%の割り当て

7. EOS(EOS):1.11%の割り当て

8. Tezos(XTZ):0.92%の割り当て

9.カルダノ(ADA):0.66%の割り当て

10.チェーンリンク(リンク):0.64%の割り当て(*インデックスの新機能)

注:Chainlinkは、今週インデックスに追加された唯一のアセットでした。 Stellar(XML)はトップ10から外れ、Chainlinkに置き換えられました。また、新しいパーセンテージに一致するように割り当てを調整し、単一のリバランス操作を実行します.

ビットコインホールド戦略

私たちが探求する戦略の中で最も単純なものは、単純なビットコインHODLです。ビットコインHODL戦略により、これらの他の戦略をビットコインの価格パフォーマンスに対してベンチマークすることができます。方法論に関する追加情報は、以前の記事にあります。.

ポートフォリオの割り当て

100%ビットコイン

注:ビットコインHODLポートフォリオの変更やリバランスはありません.

シュリンピーと一緒にフォロー

Shrimpyアプリケーション内のポートフォリオの変更とパフォーマンスを追跡することで、誰もがこの調査を続けることができます。 MLCaseStudyという名前のBinance取引所のリーダーを作成しました。このリーダーは、最新のポートフォリオ割り当てを含むように毎週更新されます.

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