暗号ポートフォリオ管理の機械学習ケーススタディ:第5週

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先月、私たちのチームは4つの異なるポートフォリオ戦略のパフォーマンスを追跡してきました。これらには、Nomics Machine Learning、CoinGecko、時価総額のインデックス作成、および単純なビットコインHODLを使用して選択されたポートフォリオが含まれます.

これまで、Nomics MachineLearning戦略の結果に完全に感銘を受けてきました。パックから分離され、過去4週間にわたって安定したパフォーマンス結果が得られました.

今のところNomicsについてはこれで十分です。先週の結果を掘り下げて、調査の5週目に何が並んでいるかを見てみましょう。!

リマインダー:この調査の方法論は、以前の記事で最初に概説されました.

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4週目の結果

研究はこれまで4週間しか実施されていませんが、これまでのところ毎週は衝撃的です!最初の週はビットコインに対する強い好みを示しましたが、Nomics ML戦略が君臨し、王位を獲得しました。問題は残っています:それは続くのでしょうか?

#1ビットコイン

ビットコインは先週を通してパフォーマンスに苦労しました。週の初めに小さなフラッシュクラッシュが発生したことから始まり、ビットコインは週の残りの期間を通して回復できませんでした.

私たちの研究の4週後、ビットコインは私たちがテストしている戦略の中で最低のパフォーマンスを持っています.

最終的なビットコインポートフォリオの価値: 1,149.70ドル.

#2トップ10インデックス

ビットコインが経験したわずかな損失のために、市場加重指数に基づくポートフォリオも、ビットコインが約 77% ポートフォリオの価値の.

ポートフォリオのリバランスが続くにつれて、ポートフォリオが単純なビットコインHODLポートフォリオからどのように逸脱するかをよりよく理解できるようになります.

最終的なトップ10インデックスポートフォリオの価値: 1,166.23ドル.

#3コインゲッコー

Coin Geckoポートフォリオも、週の初めに小さなフラッシュクラッシュを経験しました。週の残りを通して、ポートフォリオは停滞したままでした.

CoinGecko戦略によって選択された最大の勝者は次のとおりです。

  • トロン(TRON): +9.47% 過去7日間

CoinGecko戦略の残りの選択は平凡でした。特に大きな利益または損失を伴う資産はありませんでした.

最終的なコインGeckoポートフォリオの価値: 1,186.14ドル

#4ノミクスML

Nomics Machine Learning戦略は、競合他社に対して健全なリードを維持しています。先週からの予想利益は +18.6% 選択したすべてのアセットにわたって。の最終ポートフォリオパフォーマンス +6.85%, ポートフォリオは予測を下回りましたが、それでも他のすべてのポートフォリオを上回りました.

NomicsML戦略によって選択された最大の勝者は次のとおりです。

  • Zilliqa(ZIL): +19.74% 過去7日間

  • チリズ(CHZ): +18.27% 過去7日間

  • IOST(IOST): +15.47% 過去7日間

あった 番号 先週、NomicsML戦略によって選ばれた主要な敗者.

全体として、今週はすべてがかなりうまく機能した資産の健全な選択が見られました.

Final Nomics MLポートフォリオの価値: 1,359.85ドル

結論

Nomics ML戦略は、この調査の2週目以降、他の戦略よりも着実にリードを維持しています。これを使用して将来のパフォーマンスを予測することはできませんが、結果は有望です.

注:この調査の目的は、これらの各戦略を長期にわたって評価することです。たった2週間で、これらの戦略の長期的な可能性についてまだ結論を出すことはできません。結果として、これらの結果を一粒の塩でとらなければなりません。それにもかかわらず、最初の数週間は興味深いものでした!

第5週の戦略変更

先週の結果について説明したので、次の週にこれらの各ポートフォリオをどのように変更するかを分析します。.

NomicsML戦略

Nomics ML戦略は、NomicsMLエンジンによって生成された7日間の価格予測を活用します。次に、これらの価格予測を使用して、今週のポートフォリオに配置する資産を決定します。方法論に関する追加情報は、以前の記事にあります。.

ポートフォリオの割り当て

次の資産には、この調査の2週目のポートフォリオ値の正確に10%が割り当てられました。.

1.ループリング(LRC)

  • 予測される7日間の利益: +76.52%

2. Zilliqa(ZIL)

  • 予測される7日間の利益: +49.54%

3.ナノ(NANO)

  • 予測される7日間の利益: +19.68%

4. Verge(XVG)

  • 予測される7日間の利益: +19.01%

5.チリズ(CHZ)

  • 予測される7日間の利益: +16.85%

6.宣言(DCR)

  • 予測される7日間の利益: +15.78%

7.コモド(KMD)

  • 予測される7日間の利益: +15.57%

8.カルダノ(ADA)

  • 予測される7日間の利益: +15.18%

9.シアコイン(SC)

  • 予測される7日間の利益: +14.9%

10. VeChain(VET)

  • 予測される7日間の利益: +13.43%

注意:このポートフォリオには、Binanceで利用可能なアセットのみが含まれています.

平均パフォーマンス見積もりは 25.65% このポートフォリオの今後7日間.

コインゲッコースコア戦略

Coin Geckoスコア戦略は、人気のあるデータサイト「CoinGecko」によって計算された「Gecko」スコアを使用します。これらの資産スコアは、ポートフォリオに含める必要がある最も有望な長期資産を決定するために使用されます。方法論に関する追加情報は、以前の記事にあります。.

ポートフォリオの割り当て

次の資産には、この調査の最初の週のポートフォリオ値の正確に10%が割り当てられました。.

1.ビットコイン(BTC)-スコア:87%

2.イーサリアム(ETH)-スコア:79%

3. EOS(EOS)-スコア:71%

4. XRP(XRP)-スコア:71%

5.トロン(TRX)-スコア:70%

6.ビットコインキャッシュ(BCH)-スコア:70%

7.ステラ(XLM)-スコア:69%

8. NEO(NEO)-スコア:68%

9.ライトコイン(LTC)-スコア:68%

10. Monero(XMR)-スコア:66%

注:Geckoスコアは前週から変更されましたが、先週からポートフォリオに変更はありませんでした。つまり、上記の各資産の割り当てを10%のままにして、ポートフォリオを1回リバランスするだけです。.

コイン時価総額指数戦略

Coin Market Cap Index Strategyは、「CoinMarketCap」によって計算された資産時価総額を使用して、ポートフォリオに含める必要のある資産を決定します。方法論に関する追加情報は、以前の記事にあります。.

ポートフォリオの割り当て

トップ10インデックスポートフォリオ戦略の割り当ては、2週目に次のようになります.

1.ビットコイン(BTC):76.26%の割り当て

2.イーサリアム(ETH):11.55%の割り当て

3. XRP(XRP):4.15%の割り当て

4.ビットコインキャッシュ(BCH):1.99%の割り当て

5.ライトコイン(LTC):1.28%の割り当て

6. Binance Coin(BNB):1.15%の割り当て

7. EOS(EOS):1.1%の割り当て

8.カルダノ(ADA):0.94%の割り当て

9. Tezos(XTZ):0.9%の割り当て

10.ステラ(XLM):0.68%の割り当て

注:今週、インデックスに追加またはインデックスから削除されたアセットはありません。また、新しいパーセンテージに一致するように割り当てを調整し、単一のリバランス操作を実行します.

ビットコインホールド戦略

私たちが探求する戦略の中で最も単純なものは、単純なビットコインHODLです。ビットコインHODL戦略により、これらの他の戦略をビットコインの価格パフォーマンスに対してベンチマークすることができます。方法論に関する追加情報は、以前の記事にあります。.

ポートフォリオの割り当て

100%ビットコイン

注:ビットコインHODLポートフォリオの変更やリバランスはありません.

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Shrimpyアプリケーション内のポートフォリオの変更とパフォーマンスを追跡することで、誰もがこの調査を続けることができます。 MLCaseStudyという名前のBinance取引所のリーダーを作成しました。このリーダーは、最新のポートフォリオ割り当てを含むように毎週更新されます.

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