暗号ポートフォリオ管理の機械学習ケーススタディ:第6週

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先月、私たちのチームは4つの異なるポートフォリオ戦略のパフォーマンスを追跡してきました。これらには、Nomics Machine Learning、CoinGecko、時価総額のインデックス作成、および単純なビットコインHODLを使用して選択されたポートフォリオが含まれます.

これまで、Nomics MachineLearning戦略の結果に完全に感銘を受けてきました。パックから分離され、過去5週間にわたって安定したパフォーマンス結果が得られました.

今のところNomicsについてはこれで十分です。先週の結果を掘り下げて、調査の6週目に何が並んでいるかを見てみましょう。!

リマインダー:この調査の方法論は、以前の記事で最初に概説されました.

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5週目の結果

研究はこれまでのところ4週間しか実施されていませんが、これまでのところ毎週は衝撃的です!最初の週はビットコインに対する強い好みを示しましたが、Nomics ML戦略が君臨し、王位を獲得しました。問題は残っています:それは続くのでしょうか?

#1ビットコイン

ビットコインは先週を通してパフォーマンスに苦労しました。週を通していくつかの小さなクラッシュがあり、ビットコインは回復できませんでした.

私たちの調査の5週後、ビットコインは私たちがテストしている戦略の中で2番目に低いパフォーマンスを持っています.

最終的なビットコインポートフォリオの価値: $ 1,098.72.

#2トップ10インデックス

ビットコインが経験したわずかな損失のために、市場加重指数に基づくポートフォリオも、ビットコインが約1週間保有していたため、先週の間に同様の損失を経験すると予想されました。 77% ポートフォリオの価値の.

ポートフォリオのリバランスが続くにつれて、ポートフォリオが単純なビットコインHODLポートフォリオからどのように逸脱するかをよりよく理解できるようになります.

最終的なトップ10インデックスポートフォリオの値: 1,105.53ドル.

#3コインゲッコー

Coin Geckoポートフォリオは、ポートフォリオのパフォーマンスに大きなダメージを与える1週間を通していくつかの小さなクラッシュを経験しました.

あった メジャー優勝者はいません 今週のCoinGeckoポートフォリオで。このポートフォリオのすべての資産は、過去7日間でマイナスのパフォーマンスを示しました。今週はCoinGeckoがパックの一番下に来ました。私たちが調査している4つのポートフォリオのうち、CoinGeckoは現在最悪のパフォーマンスを示しています.

最終的なコインGeckoポートフォリオの価値: $ 1,089.61.

#4ノミクスML

Nomics Machine Learning戦略は、競合他社に対して健全なリードを維持しています。先週からの予想利益は +25.65% 選択したすべてのアセットにわたって。の最終ポートフォリオパフォーマンス +10.95%, ポートフォリオは予測を下回りましたが、それでも他のすべてのポートフォリオを上回りました.

NomicsML戦略によって選択された最大の勝者は次のとおりです。

  • Verge(XVG): +60.86% 過去7日間

  • SiaCoin(SC): +28.11% 過去7日間

  • Zilliqa(ZIL): +18.26% 過去7日間

  • VeChain(VET): +17.16% 過去7日間

NomicsML戦略によって選択された最大の敗者は次のとおりです。

  • 宣言(DCR): -10.56% 過去7日間

  • カルダノ(ADA): -8.51% 過去7日間

  • コモド(KMD): -6.69% 過去7日間

全体として、今週はすべてが適度に良好に機能した資産の健全な選択が見られました.

Final Nomics MLポートフォリオの価値: 1,500.83ドル.

結論

Nomics ML戦略は、この調査の2週目以降、他の戦略よりも着実にリードを維持しています。これを使用して将来のパフォーマンスを予測することはできませんが、結果は有望です.

注:この調査の目的は、これらの各戦略を長期にわたって評価することです。ほんの数週間後、これらの戦略の長期的な可能性についてまだ結論を出すことはできません。結果として、これらの結果を一粒の塩でとらなければなりません。それにもかかわらず、それは興味深い数週間でした!

6週目の戦略変更

先週の結果について説明したので、次の週にこれらの各ポートフォリオをどのように変更するかを分析します。.

NomicsML戦略

Nomics ML戦略は、NomicsMLエンジンによって生成された7日間の価格予測を活用します。次に、これらの価格予測を使用して、今週のポートフォリオに配置する資産を決定します。方法論に関する追加情報は、以前の記事にあります。.

ポートフォリオの割り当て

次の資産には、この調査の2週目のポートフォリオ値の正確に10%が割り当てられました。.

1.カイバーネットワーク(KNC)

  • 予測される7日間の利益: +58.66%

2. Verge(XVG)

  • 予測される7日間の利益: +41.49%

3. Aave(LEND)

  • 予測される7日間の利益: +35.24%

4.ホリゼン(ZEN)

  • 予測される7日間の利益: +28.46%

5. VeChain(VET)

  • 予測される7日間の利益: +25.46%

6.バンコール(BNT)

  • 予測される7日間の利益: +22.2%

7.シアコイン(SC)

  • 予測される7日間の利益: +19.75%

8. Augur(REP)

  • 予測される7日間の利益: +17.06%

9.レン(REN)

  • 予測される7日間の利益: +15.17%

10. IOST(IOST)

  • 予測される7日間の利益: +13.45%

注意:このポートフォリオには、Binanceで利用可能なアセットのみが含まれています.

平均パフォーマンス見積もりは 27.69% このポートフォリオの今後7日間.

コインゲッコースコア戦略

Coin Geckoスコア戦略は、人気のあるデータサイト「CoinGecko」によって計算された「Gecko」スコアを使用します。これらの資産スコアは、ポートフォリオに含める必要がある最も有望な長期資産を決定するために使用されます。方法論に関する追加情報は、以前の記事にあります。.

ポートフォリオの割り当て

次の資産には、この調査の最初の週のポートフォリオ値の正確に10%が割り当てられました。.

1.ビットコイン(BTC)-スコア:87%

2.イーサリアム(ETH)-スコア:79%

3. EOS(EOS)-スコア:71%

4. XRP(XRP)-スコア:71%

5.トロン(TRX)-スコア:70%

6.ビットコインキャッシュ(BCH)-スコア:70%

7.ステラ(XLM)-スコア:69%

8. NEO(NEO)-スコア:68%

9.ライトコイン(LTC)-スコア:68%

10. Monero(XMR)-スコア:66%

注:先週からポートフォリオに変更はありませんでした。つまり、上記の各資産の割り当てを10%のままにして、ポートフォリオを1回リバランスするだけです。.

コイン時価総額指数戦略

Coin Market Cap Index Strategyは、「CoinMarketCap」によって計算された資産時価総額を使用して、ポートフォリオに含める必要のある資産を決定します。方法論に関する追加情報は、以前の記事にあります。.

ポートフォリオの割り当て

トップ10インデックスポートフォリオ戦略への割り当ては今週次のようになります.

1.ビットコイン(BTC):76.74%の割り当て

2.イーサリアム(ETH):11.25%の割り当て

3. XRP(XRP):4.28%の割り当て

4.ビットコインキャッシュ(BCH):1.92%の割り当て

5.ライトコイン(LTC):1.26%の割り当て

6. Binance Coin(BNB):1.12%の割り当て

7. EOS(EOS):1.04%の割り当て

8.カルダノ(ADA):0.9%の割り当て

9. Tezos(XTZ):0.85%の割り当て

10.ステラ(XLM):0.64%の割り当て

注:今週、インデックスに追加またはインデックスから削除されたアセットはありません。また、新しいパーセンテージに一致するように割り当てを調整し、単一のリバランス操作を実行します.

ビットコインホールド戦略

私たちが探求する戦略の中で最も単純なものは、単純なビットコインHODLです。ビットコインHODL戦略により、ビットコインの価格パフォーマンスに対してこれらの他の戦略をベンチマークすることができます。方法論に関する追加情報は、以前の記事にあります。.

ポートフォリオの割り当て

100%ビットコイン

注:ビットコインHODLポートフォリオの変更やリバランスはありません.

シュリンピーと一緒にフォロー

Shrimpyアプリケーション内のポートフォリオの変更とパフォーマンスを追跡することで、誰もがこの調査を続けることができます。 MLCaseStudyという名前のBinance取引所のリーダーを作成しました。このリーダーは、最新のポートフォリオ割り当てを含むように毎週更新されます.

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