暗号通貨ポートフォリオのリバランス:Bittrex分析

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次の調査では、定期的な間隔でのリバランスと保持のパフォーマンスの違いを評価します。さまざまな間隔を調べることで、単に保持するよりもパフォーマンスが最大に向上したリバランス周波数を特定できます。この研究は、以下の制約を使用して設定されました.

トレード & データ

データはから収集されました Bittrex 2017年3月15日から2018年10月20日まで。すべてのデータポイントは、各資産の正確な買値と売値として収集されました。これにより、取引が実際に毎回実行された場合に使用されたであろう正確な価格が提供されます。さらに、すべての取引には、Bittrexの標準である0.25%の手数料が含まれていました。したがって、LTCからXRPへの取引は、最初にLTCからBTCへの取引(0.25%の取引手数料が発生します)、次にBTCからXRPへの取引(さらに.25%の取引手数料が発生します)になります。その結果、可能な限り正確な料金モデルが得られます。.

すべてのデータは、Shrimpy Historical DataAPIを介して利用できます.

リバランス期間

この研究の主な変数はリバランス期間です。リバランス期間は、各リバランス間の特定の時間です。したがって、1日の期間は、まったく同じ時間に毎日リバランスすることになります。この調査では、テストされるリバランス期間は1時間、1日、1週間、および1か月です。. 暗号通貨のリバランスの詳細.

ポートフォリオサイズ

この調査のポートフォリオサイズは、ポートフォリオあたり10資産に固定されています。. ポートフォリオ内の資産の数がパフォーマンスにどのように影響するかについての詳細.

資産の選択

各ポートフォリオの構築はランダムに行われました。 2017年3月15日から2018年10月20日までの間にBittrexで利用可能だったすべての資産は、選択プロセスに含まれていました。これは、合計110の異なる資産に相当します。この調査に含まれたアセットのリストは、Shrimpyアプリケーションのバックテストタブに移動し、上記と同じ時間枠を選択することで見つけることができます。. 強力なポートフォリオを構築する方法の詳細.

バックテスト

バックテストは、取引所からの取引データを使用して、特定の期間に戦略がどのように実行されたかをシミュレートするプロセスです。これは、大規模なデータセットを実行して戦略の実行可能性をテストするためによく使用されます。この調査では、バックテストを使用して、リバランスの結果をバイアンドホールドの結果と比較しました。ポートフォリオサイズとリバランス期間のペアごとに実行したバックテストの数は1000に設定されました. バックテストの詳細を読むか、独自に実行してください.

パフォーマンス

各バックテストのパフォーマンスは、最終的なリバランス値を取得し、それを最終的なバイアンドホールド値と比較することによって決定されました。これは、次の式を使用して行われました。(Rf-Hf)/ Hfここで、Rfは最終的なリバランス値であり、Hfは最終的なバイアンドホールド値です。.

毎月のリバランス

x軸は、月ごとのリバランスによって各ポートフォリオで発生するパフォーマンスの向上です。 y軸は、各パフォーマンスバケットに分類されるポートフォリオの数です。これは、バックテストが実行され、その結果がバイアンドホールドと比較して115%のパフォーマンス向上であった場合、100%-125%バケットに「1」を追加することを意味します。.

毎月のリバランスは、この調査で検討される最長のリバランス期間です。月次ベースでのリバランスにより、ポートフォリオのパフォーマンスの中央値は、バイアンドホールドよりも60%向上しました。毎月のリバランスを使用したすべてのポートフォリオの80.2%は、バイアンドホールドよりも優れたパフォーマンスを示しました.

毎週のリバランス

x軸は、月次ベースのリバランスによって各ポートフォリオで発生するパフォーマンスの向上です。 y軸は、各パフォーマンスバケットに分類されるポートフォリオの数です。これは、バックテストが実行され、その結果がバイアンドホールドと比較して115%のパフォーマンス向上であった場合、100%-125%バケットに「1」を追加することを意味します。.

週に1回のリバランスにより、ポートフォリオのパフォーマンスの中央値は、バイアンドホールドよりも95%向上しました。毎週のリバランスを使用したすべてのポートフォリオの87.3%は、バイアンドホールドよりも優れたパフォーマンスを示しました.

毎日のリバランス

x軸は、月ごとのリバランスによって各ポートフォリオで発生するパフォーマンスの向上です。 y軸は、各パフォーマンスバケットに分類されるポートフォリオの数です。これは、バックテストが実行され、その結果がバイアンドホールドと比較して115%のパフォーマンス向上であった場合、100%-125%バケットに「1」を追加することを意味します。.

1日に1回リバランスすると、ポートフォリオのパフォーマンスの中央値がバイアンドホールドより168%向上しました。毎日のリバランスを使用したすべてのポートフォリオの89.5%は、バイアンドホールドよりも優れたパフォーマンスを示しました.

時間ごとのリバランス

x軸は、月次ベースのリバランスによって各ポートフォリオで発生するパフォーマンスの向上です。 y軸は、各パフォーマンスバケットに分類されるポートフォリオの数です。これは、バックテストが実行され、その結果がバイアンドホールドと比較して115%のパフォーマンス向上であった場合、100%-125%バケットに「1」を追加することを意味します。.

1時間に1回リバランスすると、ポートフォリオのパフォーマンスの中央値がバイアンドホールドより94%向上しました。時間ごとのリバランスを使用したすべてのポートフォリオの83.0%は、バイアンドホールドよりも優れたパフォーマンスを示しました.

組み合わせた結果

x軸は、月次ベースのリバランスによって各ポートフォリオで発生するパフォーマンスの向上です。 y軸は、各パフォーマンスバケットに分類されるポートフォリオの数です。これは、バックテストが実行され、その結果がバイアンドホールドと比較して105%のパフォーマンス向上であった場合、100%-125%バケットに「1」を追加することを意味します。.

任意の期間でリバランスを行うと、ポートフォリオのパフォーマンスの中央値がバイアンドホールドよりも100%向上しました。リバランスしたすべてのポートフォリオの85.0%は、バイアンドホールドよりも優れたパフォーマンスを示しました.

表の各セルは、2017年3月から2018年10月までの期間におけるランダムに選択された1,000のポートフォリオのポートフォリオパフォーマンスの中央値です。.

4つのリバランス期間のそれぞれを互いに比較すると、毎日のリバランスは、バックテストされた時間枠で最高のパフォーマンスを示しています。.

結論

バックテストのリバランスは、バイアンドホールドと比較した場合のポートフォリオのパフォーマンスに関してエキサイティングな結果を示しています。時間のかかる関与、複雑なセットアップ、または高価なツールなしで、リバランスは暗号通貨ユーザーのための強力な戦略としての地位を確立しています。ポートフォリオを設定し、Shrimpyのようなアプリケーションでそれを忘れるだけで、すべてのリバランス頻度でパフォーマンスの中央値が100%向上します。.

リバランス周波数の分解能が低いため、将来的には、考えられるすべてのリバランス期間の詳細な分析を実行して、最適なリバランス期間を見つけることが適切です。.

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