このビットコイン取引戦略はHODLingを上回りました

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次の調査では、しきい値リバランス戦略の過去のパフォーマンスを評価します。 Binance交換. この調査の目的は、しきい値のリバランスがバイアンドホールドなどの他の戦略とどのように重なるかをよりよく理解することです(HODL)および定期的なリバランス。この調査の結果は、ポートフォリオ構築プロセス中のより良い意思決定に役立ちます。ポートフォリオに含まれる資産だけでなく、ポートフォリオの割り当てを維持するために使用するリバランス戦略も考慮することが重要です。.

しきい値のリバランス Shrimpyアプリケーションに統合されたときに暗号通貨ポートフォリオ管理シーンに最近登場した戦略です。他の高度な設定と組み合わせて、暗号通貨市場の他の場所では利用できなかった強力なポートフォリオ管理コントロールのセットを提供します.

リバランスについてもっと読む ここに.

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研究のセットアップ

この調査では、1%から50%の範囲のしきい値リバランス戦略と、1時間から1か月の期間の定期的なリバランス戦略の両方を評価します。.

各バックテストを実行するときに、次の制約が使用されました。

  • 取引手数料:.1%(Binanceユーザーの最高手数料)

  • データ:正確なビッドアスク価格データは、Binance取引所から直接収集されました.

  • データ期間:2018年6月21日〜2019年6月21日.

  • ポートフォリオ資産の分配:各資産はポートフォリオ内で均等に重み付けされます.

  • 取引ルート:すべての取引はBTCを介してルーティングされます.

  • アセットの選択:アセットは、Binanceで利用可能なアセットのプールからランダムに選択されました.

  • 初期投資:各バックテストに5,000ドルの初期投資が使用されました.

  • バックテストの数:各しきい値とリバランス期間は、1,000回のバックテストで調査されました。.

  • しきい値リバランス戦略:しきい値リバランスに使用する戦略の概要は次のとおりです。.

バックテスト手順の詳細については、以前の調査で確認できます。

暗号通貨リバランス戦略の最良のしきい値

結果

この研究では、15の異なるリバランス設定を評価します。 1%のしきい値のリバランスから始めて、50%のしきい値に達するまで、体系的にしきい値を上げていきます。しきい値のリバランスの結果を調べた後、定期的なリバランスがこれらの結果とどのように比較されるかを調査します。これは、毎時、毎日、毎週、毎月のリバランスのためにバックテストを実行することによって達成されます.

1%のしきい値

  • HODLingに対するパフォーマンスの平均向上率:24.7%

  • HODLを上回るポートフォリオの割合:89.7%

  • HODLingに対するパフォーマンス向上の中央値:26.9%

1%のしきい値リバランスはHODLを26.9%上回りました

5%のしきい値

  • HODLingを超える平均パフォーマンス向上率:25.6%

  • HODLを上回るポートフォリオの割合:88.9%

  • HODLingに対するパフォーマンス向上の中央値:28.6%

5%のしきい値リバランスはHODLを28.6%上回りました

10%のしきい値

  • HODLingに対するパフォーマンスの平均向上率:24.0%

  • HODLを上回るポートフォリオの割合:89.6%

  • HODLingよりもパフォーマンスが向上する割合の中央値:26.5%

10%のしきい値リバランスはHODLを26.5%上回りました

15%のしきい値

  • HODLingに対するパフォーマンスの平均向上率:22.1%

  • HODLを上回るポートフォリオの割合:88.8%

  • HODLingに対するパフォーマンス向上の中央値:25.1%

15%のしきい値リバランスはHODLを25.1%上回りました

20%のしきい値

  • HODLingに対するパフォーマンスの平均向上率:22.7%

  • HODLを上回るポートフォリオの割合:90.1%

  • HODLingに対するパフォーマンス向上の中央値:25.4%

20%のしきい値リバランスはHODLを25.4%上回りました

25%のしきい値

  • HODLingを超える平均パフォーマンス向上率:18.5%

  • HODLを上回るポートフォリオの割合:86.2%

  • HODLingに対するパフォーマンス向上の中央値:21.3%

25%のしきい値リバランスはHODLを21.3%上回りました

30%のしきい値

  • HODLingに対するパフォーマンスの平均向上率:19.6%

  • HODLを上回るポートフォリオの割合:86.9%

  • HODLingに対するパフォーマンス向上の中央値:22.1%

30%のしきい値リバランスはHODLを22.1%上回りました

35%のしきい値

  • HODLingを超える平均パフォーマンス向上率:17.1%

  • HODLを上回るポートフォリオの割合:86.3%

  • HODLingに対するパフォーマンス向上の中央値:20.3%

35%のしきい値リバランスはHODLを20.3%上回りました

40%のしきい値

  • HODLingに対するパフォーマンスの平均向上率:16.3%

  • HODLを上回るポートフォリオの割合:85.4%

  • HODLingに対するパフォーマンス向上の中央値:18.6%

40%のしきい値リバランスはHODLを18.6%上回りました

45%のしきい値

  • HODLingに対するパフォーマンスの平均向上率:14.5%

  • HODLを上回るポートフォリオの割合:83.5%

  • HODLingに対するパフォーマンス向上の中央値:16.7%

45%のしきい値リバランスはHODLを16.7%上回りました

50%のしきい値

  • HODLingに対するパフォーマンスの平均向上率:13.6%

  • HODLを上回るポートフォリオの割合:83.4%

  • HODLingに対するパフォーマンス向上の中央値:16.1%

50%のしきい値リバランスはHODLを16.1%上回りました

時間ごとの定期的なリバランス

  • HODLingに対するパフォーマンスの平均向上率:22.4%

  • HODLを上回るポートフォリオの割合:85.9%

  • HODLingに対するパフォーマンス向上の中央値:25.7%

1時間ごとのリバランスはHODLを25.7%上回りました

毎日の定期的なリバランス

  • HODLingに対するパフォーマンスの平均向上率:9.1%

  • HODLを上回るポートフォリオの割合:79.3%

  • HODLingに対するパフォーマンス向上の中央値:13.0%

毎日のリバランスはHODLを13.0%上回りました

毎週の定期的なリバランス

  • HODLingを超える平均パフォーマンス向上率:1.9%

  • HODLを上回るポートフォリオの割合:70.3%

  • HODLingに対するパフォーマンス向上の中央値:5.3%

毎週のリバランスはHODLを5.3%上回りました

毎月の定期的なリバランス

  • HODLingを超える平均パフォーマンス向上率:-1.0%

  • HODLを上回るポートフォリオの割合:60.2%

  • HODLingよりもパフォーマンスが向上する割合の中央値:2.1%

毎月のリバランスはHODLを2.1%上回りました

概要概要

バックテストの各セットを実行した後、結果を組み合わせて、バイアンドホールドに対するしきい値リバランスパフォーマンスの中央値の増加を示すことができます。.

調査したさまざまなしきい値にわたってこれらの中央値をグラフ化すると、パフォーマンス曲線が示されます.

上にグラフ化されたパフォーマンス曲線は、しきい値のリバランスの一般的な傾向が、しきい値を上げるとパフォーマンスが低下することを示しています。したがって、しきい値を下げる(リバランス頻度を増やす)と、パフォーマンスが向上することがわかります。.

Binanceでのしきい値リバランスのパフォーマンスは5%のしきい値でピークに達し、HODLingよりもパフォーマンスが28.6%向上しました。しきい値パーセントを上げると、HODLポートフォリオのパフォーマンスの向上は引き続き低下傾向にあります。最も低いパフォーマンスの向上は、50%のしきい値に対して16.1%の向上です。.

これらのポイントを別の形式で要約すると、以下の表は、調査された各リバランス戦略のパフォーマンス向上の中央値を分類したものです。.

図18:上のグラフは、対応するパーセントしきい値のそれぞれでのしきい値リバランスのパフォーマンスの中央値を示しています。.

図17:上のグラフは、対応する各リバランス期間での定期的なリバランスのパフォーマンスの中央値をグラフ化したものです.

しきい値のリバランスの結果と一致して、Binanceの定期的なリバランスは1時間のリバランス期間でピークに達することがわかります。これは、より高い頻度のリバランスが、低い取引手数料と高い流動性を持つ取引所にとってより有益であったことを示唆し続けています。これらの結果は一致します 高周波リバランスについて発表された以前の研究.

注:このデータはBinanceに固有のものです。この調査では、高周波リバランスによってパフォーマンスが向上することがわかりましたが、Bittrexデータを評価した過去の調査では、より少ない手数料でより少ない液体交換で頻繁にリバランスを実行すると、最高周波数のパフォーマンスが低下する可能性があることが示唆されています。あなたは研究を見つけることができます ここに.

しきい値のリバランスが歴史的に定期的なリバランスを上回っていたという繰り返しの結果に基づいて、定期的なリバランスの貴重な代替手段として、しきい値のリバランスのケースを構築し始めることができます。.

しきい値のリバランスが定期的なリバランスよりも優れている理由のいくつかの概念的な理由には、次のものがあります。

  • しきい値のリバランスは、市場を継続的に監視しているため、迅速なポンプをキャッチできます。定期的なリバランスは、各リバランス間の市場の変化に反応しません.

  • しきい値のリバランスは、定期的なリバランスよりもリバランスの頻度が少ないため、取引手数料を削減できます.

  • しきい値のリバランスは、ポートフォリオがターゲットの割り当てからずれている場合にのみトリガーされます。つまり、リバランスは必要な場合にのみ行われます。.

これらのポイントは、しきい値のリバランスにより、コストを削減し、長期間にわたって収益を増やすことができます。.

結論

これらの結果に続いて、しきい値のリバランスは、調査した期間にわたって単純なバイアンドホールド戦略を大幅に上回っています。この観察結果は、リバランス頻度に基づくリバランス戦略のパフォーマンスだけでなく、さまざまなレベルの流動性と取引手数料を維持する取引所間のパフォーマンスの違いも評価した以前のすべての研究と一致しています。あなたはここでこれらの研究のそれぞれを読むことができます:

暗号通貨リバランス戦略の最良のしきい値

交換流動性:比較研究

結果は、5%のしきい値リバランス戦略が他のすべての戦略を上回り、HODLingよりも28.6%増加したことを明確に示しています。 5%のしきい値は、他のすべてのしきい値のリバランス戦略を上回っただけでなく、定期的なリバランス戦略も上回りました。.

5%のしきい値リバランスはHODLを28.6%上回りました

追加の読み物

自動暗号通貨インデックスファンド-個人資産管理

暗号通貨のためのポートフォリオのリバランス

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