しきい値のリバランス-暗号通貨ポートフォリオ管理の進化

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しきい値ベースのリバランスは、資産の重み付けが過度に逸脱することを許容せずに、一連の望ましい割り当てを維持するために使用されるポートフォリオ管理戦略です。ポートフォリオの個々の構成要素の1つが目的の割り当ての範囲外を超えると、ポートフォリオ全体が再調整され、ターゲットの割り当てと再調整されます。.

ターゲット割り当て:各資産のポートフォリオ所有者によって指定された割り当て。これらは、ポートフォリオに保持する必要がある各資産のパーセンテージです。たとえば、30%BTCの指定された割り当ては、ポートフォリオのターゲット割り当てが30%であることを意味します。ポートフォリオのリバランス中に、リバランスの終わりにポートフォリオ価値の30%がBTCに保持されるように取引が実行されます.

各割り当ての境界は「しきい値」です。ユーザーが設定するしきい値は、ターゲット割り当てからの過度の逸脱を防ぎます.

しきい値のリバランスは、従来の市場で何十年も利用されてきた戦略です。リスクを軽減するように設計されており、暗号通貨市場を調査するときに多くの新規ユーザーが経験する懸念に対するシンプルなソリューションです。リスクを軽減することに加えて、リバランスはリターンの増加ももたらす可能性があります。最近のある調査では、しきい値のリバランスにより、バイアンドホールドよりもパフォーマンスが最大305%向上することがわかりました。あなたはここで完全な研究を見つけることができます:

暗号通貨リバランス戦略の最良のしきい値

しきい値のリバランスの例

この例は、15%の偏差しきい値を示しています。現在の割り当てが23%であるということは、グリーン資産が目標の割り当てから15%逸脱していることを意味するため、グリーン資産が15%の逸脱しきい値に達していることがわかります。.

しきい値の偏差に基づくリバランスでは、個々の資産がターゲットの割り当てからどれだけ逸脱しているかを調べます。上記の例では、5つの異なる資産に割り当てを均等に配分することを選択しました。したがって、これらの5つの資産は、ポートフォリオを最初に割り当てたときに、ポートフォリオ全体の価値の20%をそれぞれ保持します。時間の経過とともに、各資産のポートフォリオ配分が目標配分から逸脱していることがわかります。.

過度の偏差を防ぐために、最大しきい値15%を選択しました。資産が目標配分から15%以上逸脱すると、リバランスがトリガーされます。その後、取引が実行され、各資産に必要な割り当て率に再び到達します。.

しきい値が目的の割り当てからの偏差であることに注意してください。絶対的な変化率ではありません。つまり、ポートフォリオ全体の価値の35%になるために、資産がポートフォリオの15%以上を消費する必要がないということです。各アセットは、リバランスをトリガーするために、ターゲット割り当ての15%を消費または失うだけで済みます.

しきい値のリバランスがこのように実行される理由は、パーセンテージが絶対的である場合、多様なポートフォリオがリバランスをトリガーするために必要な動きを提供できないためです。 100個の資産のポートフォリオがあると想像してください。これらの各資産がポートフォリオ全体の価値の1%を保有している場合、絶対しきい値が1%であっても、リバランスを実行することは非常にまれです。.

さらに、資産の分配は柔軟にすることができます。誰もが割り当てさえ探しているわけではありません。 1つのアセットで99%のポートフォリオを確認することができます。リバランスがいつ実行されるかについて一貫性を提供するために、相対的なパーセンテージがしきい値の計算に使用されます.

エビの閾値リバランス

Shrimpyアプリケーションでは、しきい値のリバランスは、リスクを制御するためにユーザーが実装できる戦略です。ポートフォリオの自動化がこれまでになく簡単になりました。数秒で、市場を追跡する、または独自の設計のポートフォリオを割り当てる動的暗号通貨インデックスファンドを実装します。各取引所をShrimpyアプリケーションにリンクすることにより、多数の取引所にわたる多様なポートフォリオを管理します.

しきい値のリバランス戦略を開始するには、に移動します。 "オートメーション" タブをクリックし、しきい値リバランス戦略で設定する自動化を選択します。自動化を選択すると、画面左側の「リバランス戦略」セクションの下に「しきい値」のリバランスが表示されます。.

このオプションを選択すると、しきい値のリバランス戦略で使用する必要があるしきい値を入力できる単一のボックスが表示されます。しきい値はターゲット割り当てからの偏差であることに注意してください。しきい値は絶対値に基づいていません。したがって、上記の例のように、20%のターゲット割り当てを持つ資産の3%の絶対偏差は、15%のしきい値です。.

Shrimpyのしきい値のリバランスには、リバランスできる最大頻度があります。これにより、市場が急速に動いて過剰な取引が発生する状況を防ぐことができます。この期間は15分です。つまり、ポートフォリオがリバランスした場合、ポートフォリオがしきい値リバランスの要件を満たしていても、Shrimpyは少なくとも15分間はリバランスしません。.

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〜エビチーム

エビ は、カスタム暗号通貨インデックスファンドを構築し、リバランスを行い、デジタル資産の多様なポートフォリオを管理するためのアプリケーションです。私たちがサポートする1​​6の暗号交換のいずれかにリンクすることでポートフォリオを自動化します.

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