As melhores APIs para dados históricos de criptomoeda

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É difícil encontrar dados históricos confiáveis ​​de mercado de criptomoedas. Embora haja um punhado de fornecedores que tiveram a visão de começar a coletar dados de trocas durante os primeiros dias da criptomoeda, a maioria das pessoas ainda não percebeu a importância dos dados de mercado de criptomoeda.

À medida que as instituições começam a entrar no mercado, haverá um GRANDE problema. Esse problema é a total falta de dados históricos acessíveis. Na verdade, há períodos de tempo para os quais nenhum dado pode ser encontrado. Esses pontos cegos de dados são preocupantes. Significa que ocorreram eventos em intercâmbios que nunca seremos capazes de lembrar ou estudar.

Não se preocupe! O futuro é mais brilhante.

Várias equipes assumiram a responsabilidade de garantir o futuro dos dados no mercado de criptografia. Eles entendem a importância da integridade dos dados e fazem de tudo para garantir que isso aconteça.

Uma dessas equipes é Shrimpy.

Shrimpy é uma API simples que fornece um conjunto normalizado de endpoints em todas as principais bolsas. Dessa forma, os desenvolvedores, comerciantes e instituições podem acessar dados históricos completos desde 2011.

Instantâneos do livro de pedidos

Os livros de pedidos são um dos aspectos fundamentais das trocas de criptomoedas. Eles são o conjunto ativo de ordens que estão ativas na bolsa e representam a intenção do usuário de comprar ou vender um ativo ao preço especificado.

Os instantâneos do livro de pedidos são importantes porque fornecem a situação do mercado em uma determinada bolsa no momento exato.

O acesso a instantâneos do livro de pedidos fornece uma maneira para desenvolvedores, instituições e comerciantes fazerem backtest de estratégias, analisar o mercado e encontrar maneiras de melhorar seus algoritmos de negociação.

Vamos dar um exemplo específico. Imagine que você queira estudar como o uso de uma estratégia Simple Moving Average Crossover com o par de negociação BTC-USD teria realizado no Kraken nos últimos 4 anos.

Sem saber o estado exato do livro de pedidos em cada evento de crossover, precisaríamos adivinhar quais preços poderíamos ter comprado ou vendido cada ativo. Isso injeta um nível de incerteza em modelos matemáticos que tentam simular com precisão a negociação de dados históricos.

Em vez disso, agora podemos coletar um histórico completo de instantâneos do livro de ordens para o par de negociação BTC-USD no Kraken. Avaliando os livros de ordens reais, podemos simular as negociações exatas que estariam disponíveis nos eventos de crossover.

Como coletamos instantâneos do livro de pedidos

Ao contrário de muitos outros serviços de dados disponíveis no mercado de criptomoedas, Shrimpy tem requisitos rígidos no que diz respeito à forma como gerenciamos livros de pedidos de câmbio.

Como o Shrimpy se originou como um mecanismo de negociação que capacita dezenas de milhares de traders, desenvolvedores e instituições, nossa infraestrutura precisa estar pronta para executar negociações em tempo real.

Isso significa que, em vez de buscar dados da bolsa toda vez que fazemos uma negociação, precisamos ter uma cópia local dos livros de ordens da bolsa pronta em nossos servidores.

Isso é feito através do livro de ordens de troca WebSockets. À medida que a carteira de pedidos de cada ativo muda, as bolsas enviarão atualizações por meio dos WebSockets para informar aos assinantes o que mudou. Portanto, permitindo que Shrimpy atualize nossa cópia local do livro de pedidos completo em tempo real.

Uma vez que a infraestrutura para atualizações da carteira de pedidos em tempo real estava instalada, a capacidade de tirar instantâneos das carteiras de pedidos em um intervalo regular veio com facilidade.

Em um intervalo de 1 minuto, Shrimpy tira um instantâneo de cada livro de pedidos para cada ativo em cada troca que apoiamos. Este instantâneo é então armazenado em nosso banco de dados para recuperação posterior por meio das APIs de dados históricos.

Como você pode acessar instantâneos históricos do livro de pedidos

Depois de armazenar o instantâneo do livro de pedidos, Shrimpy agora está pronto para servir o instantâneo como um conjunto histórico de dados. Para acessar esses dados, você pode chamar nossos endpoints da API REST para reconstruir rapidamente o histórico de qualquer livro de pedidos.

O exemplo a seguir fornece uma demonstração de como você pode chamar o endpoint e os resultados que são retornados.

Solicitação

GET https://dev-api.shrimpy.io/v1/historical/orderbooks

Resposta

[

{

"Tempo": "19-05-2019T00: 03: 02.000Z",

"pergunta": [

{

"preço": 564,002,

"Tamanho": 2354346

},

],

"lances": [

{

"preço": 564,002,

"Tamanho": 2354346

},

]

},

]

Dados comerciais tick-by-tick

Os dados de negociação tick-by-tick são as negociações detalhadas que foram executadas na bolsa. Eles fornecem o conjunto completo de todas as negociações que estão sendo feitas em uma bolsa a qualquer momento.

Os dados de negociação incluem informações sobre a hora em que o pedido foi executado, o tamanho do pedido, o preço e de que lado o recebeu.

Semelhante aos livros de pedidos, nossa equipe exigia uma estratégia robusta para manter o histórico completo de pedidos em qualquer bolsa específica.

A fim de garantir o recebimento de negociações em tempo real, implementamos uma solução de websocket onde assinamos cada par de negociação em cada bolsa para receber as atualizações completas de cada par de negociação.

Assim que recebemos a transação, ela é imediatamente colocada em nosso banco de dados. Além de armazenar cada negociação individual, também construímos dados gráficos de velas (OHLCV) com base nessas negociações individuais.

As APIs de desenvolvedor Shrimpy fornecem uma experiência normalizada ao lidar com dados históricos, portanto, construir cada vela a partir do zero nos permite ter um controle preciso sobre como cada ponto de dados é processado.

Como coletar dados comerciais tick-by-tick

Assim que uma transação for armazenada, ela estará pronta para servir. Os desenvolvedores podem acessar esses dados por meio de chamadas de API REST para analisar, avaliar ou estudar como as negociações foram executadas nas bolsas.

Estes exemplos destacam como você pode acessar dados comerciais convenientemente por meio de nossos terminais de dados históricos.

Solicitação

GET https://dev-api.shrimpy.io/v1/historical/trades

Resposta

[

{

"Tempo": "2016-09-06T13: 01: 34.000Z",

"Tamanho": "1891.1316431",

"preço": "0,00002585",

"takerSide": "comprador" },

]

Instrumentos Disponíveis

As APIs de desenvolvedor Shrimpy fornecem acesso a 16 trocas diferentes e milhares de mercados. Ter acesso a todos esses dados pode ser opressor se você não sabe por onde começar ou quais períodos de dados estão disponíveis.

Felizmente, nós fornecemos um terminal simples onde você pode acessar todos os dados disponíveis em cada troca. Dessa forma, você nunca mais precisará questionar quais dados você pode acessar.

Como obter instrumentos históricos disponíveis

Chamadas de API simples fornecem uma lista completa de disponibilidade de dados. Isso inclui instantâneos históricos do livro de pedidos e pontos de dados comerciais.

Use a seguinte chamada para descobrir quais dados temos disponíveis.

Solicitação

GET https://dev-api.shrimpy.io/v1/historical/instruments?exchange=Bittrex

Resposta

[

{

"intercâmbio":"bittrex",

"baseTradingSymbol":"LTC",

"quoteTradingSymbol":"BTC",

"orderBookStartTime":"2016-09-14T13: 00: 00.000Z",

"orderBookEndTime":"07-09-2019T23: 00: 00.000Z",

"tradeStartTime":"12/09/2016 T23: 00: 00.000Z",

"tradeEndTime":"09/09/2019T16: 00: 00.000Z" }

]

Leitura Adicional

Crypto API para roteamento inteligente de pedidos

Websockets universais para dados de livro de pedidos de troca de criptografia em tempo real

Dados históricos gratuitos de gráficos comerciais OHLCV para trocas de criptografia

Kaiko faz parceria com Shrimpy – dados históricos de mercado de criptomoedas

Sobre Shrimpy

A API de negociação do desenvolvedor do Shrimpy é uma maneira unificada de integrar a funcionalidade de negociação em todas as principais bolsas. Colete dados históricos do mercado, acesse websockets em tempo real, execute estratégias de negociação avançadas e gerencie um número ilimitado de usuários.

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