Crypto Traders que diversificam têm melhor desempenho (atualizado em 2019)

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Ao longo dos últimos dois anos, nossa equipe realizou mais de 1.000.000 de backtests.

Isso é muito de backtests.

Esses backtests nos ajudaram a construir alguns dos estudos mais completos disponíveis no mercado hoje..

Repetidamente, encontramos uma tendência que muitos achariam surpreendente. De uma forma simples, nossos backtests mostraram definitivamente que o desempenho historicamente aumentou.

Na tentativa de trazer essa estratégia simples ao público, elaboramos um estudo que destacaria o desempenho da estratégia.

Ao longo deste estudo, compararemos o desempenho de uma estratégia simples de comprar e manter com o rebalanceamento do portfólio.

Embora o rebalanceamento de portfólio não seja a estratégia que estamos focando neste artigo, também descobrimos que o rebalanceamento de portfólio pode aumentar potencialmente o desempenho com base em nossos backtests históricos.

Saiba mais em nosso estudo anterior aqui.

A estratégia real que pretendemos neste estudo é a estratégia simples de adicionar mais ativos ao seu portfólio.

Isso mesmo, historicamente, descobrimos adicionar mais recursos ao seu portfólio aumenta o retorno.

Então, vamos provar!

A configuração

Neste estudo, iremos testar portfólios com tamanhos de 2 a 40 criptomoedas. Isso significa que no final teremos 100.000 backtests para encontrar as tendências em nossos dados.

Os resultados desses backtests serão divididos por tipo de estratégia.

Também converteremos os gráficos em um gráfico de linha simples que mostra a relação entre o número de ativos em uma carteira e o valor mediano da carteira no final de um período de um ano.

O investimento inicial para cada backtest é definido como $ 5.000.

Você pode ler mais sobre a configuração em nosso estudo anterior aqui.

HODL

Este gráfico mostra os resultados de um investimento inicial de $ 5.000 que usou a estratégia HODL por um ano. Cada ponto de dados no gráfico são os resultados medianos de 1.000 backtests que foram executados selecionando aleatoriamente o número de ativos no eixo x.

Este gráfico mostra que HODLing se aproximou de uma assíntota em torno de $ 45k após um período de um ano.

À medida que o número de ativos aumentou além de 16, houve uma diferença mínima observável no valor.

REequilíbrio de 1 mês

Este gráfico mostra os resultados de um investimento inicial de $ 5.000 que usou reequilíbrios de 1 mês por um ano. Cada ponto de dados no gráfico são os resultados medianos de 1.000 backtests que foram executados selecionando aleatoriamente o número de ativos no eixo x.

Este gráfico mostra que um reequilíbrio de 1 mês teve uma assíntota aparente em torno de $ 60k após um período de um ano.

Conforme o número de ativos passou de ~ 22, houve uma diferença mínima observável no valor.

1 SEMANA REBALANCE

Este gráfico mostra os resultados de um investimento inicial de $ 5.000 que usou reequilíbrios de 1 semana por um ano. Cada ponto de dados no gráfico são os resultados medianos de 1.000 backtests que foram executados selecionando aleatoriamente o número de ativos no eixo x.

Este gráfico mostra que um reequilíbrio de 1 semana teve uma assíntota aparente em torno de $ 65k após um período de um ano.

Conforme o número de ativos passou de ~ 16, houve uma diferença mínima observável no valor.

1 DIA REBALANCE

Este gráfico mostra os resultados de um investimento inicial de $ 5.000 que usou rebalanceamentos de 1 dia por um ano. Cada ponto de dados no gráfico são os resultados medianos de 1.000 backtests que foram executados selecionando aleatoriamente o número de ativos no eixo x.

Este gráfico mostra que um reequilíbrio de 1 dia teve uma assíntota aparente em torno de ~ $ 73k após um período de um ano.

Conforme o número de ativos passou de ~ 14, houve uma diferença mínima observável no valor.

1 HORA REBALANCE

Este gráfico mostra os resultados de um investimento inicial de $ 5.000 que usou rebalanceamentos de 1 hora por um ano. Cada ponto de dados no gráfico são os resultados medianos de 1.000 backtests que foram executados selecionando aleatoriamente o número de ativos no eixo x.

Este gráfico mostra que um reequilíbrio de 1 hora teve uma assíntota aparente em torno de ~ $ 145k após um período de um ano.

Conforme o número de ativos passou de ~ 18, houve uma diferença mínima observável no valor.

RESULTADOS COMBINADOS

Este gráfico mostra os resultados de um investimento inicial de $ 5.000 que usou as estratégias discutidas acima. Cada ponto de dados no gráfico são os resultados medianos de 1.000 backtests que foram executados selecionando aleatoriamente o número de ativos no eixo x.

Este gráfico compara os períodos de rebalanceamento e seu desempenho no último ano.

Podemos ver que uma estratégia de rebalanceamento de 1 hora teve retornos significativamente maiores do que outros períodos.

No entanto, independentemente da estratégia, esses dados sugerem que um portfólio variando de 14 a 22 ativos teve o maior potencial de desempenho por ativo no último ano.

Acima dessa faixa, adicionar mais ativos não proporcionou um grande aumento no valor, embora forneça algum benefício.

Ativos abaixo desta faixa resultaram em uma queda acentuada no valor do portfólio.

Conclusões

O valor médio do portfólio geralmente tende a aumentar com o número de criptomoedas no último ano.

Portfólios com um número menor de ativos normalmente se beneficiam mais com a adição de ativos adicionais do que aqueles com um número maior de ativos.

Uma preocupação que algumas pessoas expressaram foi que pode haver um ponto de inflexão. Este seria um ponto em que adicionar mais ativos a uma carteira diminui o valor médio.

Os resultados não parecem indicar qualquer ponto de inflexão.

Ao longo do ano passado, as carteiras com mais ativos tenderam a superar aquelas com menos ativos.

Esses resultados apresentam uma ideia estimulante para quem está entrando no mercado. Às vezes, as melhores estratégias não são as mais complexas.

Podemos ver a partir desses resultados históricos que as idéias tradicionais ainda se mantêm sobre como abordar a gestão de ativos.

Deixe um comentário para nos dizer o que você pensa sobre esta estratégia!

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