Estudo de caso de aprendizado de máquina para gerenciamento de portfólio de criptografia: Semana 29

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Anúncio: a Binance bloqueará o acesso de todos os clientes americanos restantes à bolsa Binance. Isso significa que a equipe do Shrimpy precisará migrar este estudo para outro intercâmbio nas próximas semanas. A transição não acontecerá esta semana, mas manteremos todos atualizados com as informações mais recentes sobre a migração à medida que aprendermos mais. Faremos tudo o que pudermos para tornar a transição o mais suave possível.

Nos últimos 6 meses, nossa equipe tem acompanhado o desempenho de 4 estratégias de portfólio diferentes. Isso inclui portfólios selecionados usando Machine Learning, CoinGecko, indexação de capitalização de mercado e um Bitcoin HODL simples.

A última semana foi emocionante para cada portfólio que estamos estudando. Embora o Bitcoin tenha tido uma grande semana, isso não impediu que nossos outros portfólios tivessem semanas ainda maiores. Está começando a parecer uma temporada alternativa novamente. Muitos ativos estão disparando em valor, então mal podemos esperar para ver o que acontece com este estudo. Continue lendo para os resultados!

Lembrete: a metodologia para este estudo foi descrita pela primeira vez em nosso artigo anterior.

Acompanhe o progresso deste estudo em Shrimpy.

Resultados da semana 28

O estudo até agora tem sido uma mistura constante de choque e espanto. A semana passada não foi exceção. Bitcoin acumulou grandes números na semana passada com o preço estabilizado acima $ 18.200. No final da semana, o Bitcoin se contentou com um excelente 8,74% aumento de preço.

Embora o Bitcoin tenha tido uma forte corrida no início da semana, vimos outras estratégias lançadas no final da semana. Depois de meses perguntando se o Bitcoin alcançará o desempenho da estratégia de aprendizado de máquina, podemos dizer com certeza: sim. No entanto, isso não significa que o desempenho aumentou por muito tempo. Depois de apenas duas semanas provocando a possibilidade de ultrapassar outras estratégias, o Bitcoin caiu no ranking para se tornar novamente o portfólio de pior desempenho. Ainda assim, o Bitcoin é mais do que capaz de capturar e até superar o desempenho das outras estratégias neste estudo. Ainda nos perguntamos se será capaz de manter sua trajetória e continuar o crescimento constante.

# 1 Bitcoin

O Bitcoin obteve ganhos fantásticos ao longo da semana. O desempenho estável ao longo da semana resultou em um 8,74% aumento de preço final. Embora o Bitcoin tenha estagnado no meio da semana, ele forneceu suporte para que ele continuasse subindo na próxima semana. O crescimento contínuo do Bitcoin no último mês pinta um futuro promissor para o Bitcoin, atingindo níveis históricos nos próximos meses.

Bitcoin se tornou o portfólio de pior desempenho neste estudo.

Valor final do portfólio Bitcoin: $ 2.127,38.

Nº 2 dos 10 melhores índices

Devido ao desempenho estável do Bitcoin, esperava-se que uma carteira com base em um índice ponderado de mercado também experimentasse um desempenho semelhante ao longo da última semana, já que o Bitcoin manteve aproximadamente 77% do valor na carteira.

Após 6 meses de rebalanceamento do portfólio baseado em índice, é interessante ver como o desempenho se compara a um portfólio composto apenas de Bitcoin. Embora o desempenho seja comparável, vimos o desempenho do portfólio de índice superar o Bitcoin de forma constante.

Valor final do portfólio do Índice Top 10: $ 2.242,03.

# 3 Coin Gecko

O portfólio da Coin Gecko foi um choque esta semana. Esmagando a competição, Coin Gecko disparou 33,97% para ocupar o segundo lugar neste estudo. Isso pode ser amplamente atribuído à bomba de XRP, mas houve contribuições de uma variedade de ativos esta semana, pois vimos altcoins se recuperarem fortemente.

CoinGecko é o segundo portfólio de melhor desempenho dos 4 portfólios em estudo.

Os maiores vencedores selecionados pela estratégia Coin Gecko foram:

  • XRP (XRP): +107,79% Últimos 7 dias

  • Estelar (XLM): +66,34% Últimos 7 dias

  • Dinheiro Bitcoin (BCH): +30,53% Últimos 7 dias

  • Ethereum (ETH): +29,41% Últimos 7 dias

  • EOS (EOS): +28,86% Últimos 7 dias

Não houve perdedores selecionados pela Estratégia Coin Gecko esta semana.

Coin Gecko é agora o segundo portfólio de melhor desempenho desde o início do estudo. Esta última semana viu uma excelente seleção de ativos. Isso pode ser atribuído a alguns ativos de grande capitalização que tiveram grandes mudanças de desempenho na última semana.

Valor final do portfólio Coin Gecko: $ 2.269,65.

# 4 Nomics ML

A estratégia de aprendizado de máquina da Nomics manteve sua liderança, mas foi apenas o portfólio com o segundo melhor desempenho nesta semana. Com um lucro projetado para esta semana de 17,02%, os últimos 7 dias superaram as projeções com um +23,10% mudança de desempenho. Esta semana, as previsões de preços definitivamente corresponderam às nossas expectativas.

Os maiores vencedores selecionados pela estratégia Nomics ML foram:

  • XRP (XRP): +107,79% Últimos 7 dias

  • Ondas (WAVES): +62,51% Últimos 7 dias

  • Direitos de reserva (RSR): +27,65% Últimos 7 dias

  • Litecoin (LTC): +16,51% Últimos 7 dias

  • Rede Kyber (KNC): +15,47% Últimos 7 dias

  • Traço (DASH): +13,20% Últimos 7 dias

  • NEM (XEM): +9,68% Últimos 7 dias

Os maiores perdedores selecionados pela estratégia de aprendizado de máquina nesta semana foram:

  • Blockstack (STX): -6,09% Últimos 7 dias

Depois de várias semanas de baixo desempenho, é ótimo ver o Nomics invertendo a tendência. Nomics foi capaz de identificar 9 ativos que tiveram um desempenho excepcionalmente bom. 7 desses ativos tiveram um desempenho ainda melhor do que o Bitcoin, que teve uma semana fantástica. Felizmente, a estratégia de aprendizado de máquina pode continuar a tendência e reverter a série de derrotas anteriores.

Valor final do portfólio Nomics ML: $ 2.505,15.

Conclusões

A estratégia Nomics ML manteve uma liderança sobre as outras estratégias desde a segunda semana deste estudo. Embora outras estratégias tenham começado a diminuir a lacuna nos últimos meses, o crescimento recente da Estratégia de Aprendizado de Máquina sugere que isso pode estar mudando.

Mal podemos esperar para ver o que as próximas semanas trarão.

Nota: As conclusões tiradas aqui são baseadas em evidências anedóticas. Por favor, tome-os com um grão de sal.

O objetivo deste estudo é avaliar cada uma dessas estratégias a longo prazo. Ainda não podemos tirar quaisquer conclusões sobre o potencial de longo prazo dessas estratégias depois de apenas alguns meses. Como resultado, devemos considerar esses resultados com cautela.

Líderes Notáveis

Estamos animados em ver que o estudo de caso do Nomics ML inspirou uma onda de líderes que estão aproveitando os dados do Nomics para implementar novas estratégias.

Esta semana, daremos destaque ao XTSLabs, que portou uma versão semelhante do portfólio MLCaseStudy para Coinbase Pro, Bittrex e Binance US. No entanto, ele adicionou elementos de rebalanceamento em uma tentativa de maximizar os resultados da estratégia de portfólio da Nomics.

XTSLabs

XTSLabs atualmente executa 4 perfis de líder diferentes. Esses perfis de líder incluem:

  • XTSLabsCBP – Um portfólio Nomics ML sendo automatizado no Coinbase Pro.

  • XTSLabsBinUS – Um portfólio Nomics ML sendo automatizado no Binance US.

  • XTSLabsBittrex – Um portfólio Nomics ML sendo automatizado no Bittrex.

  • XTSLabsBin – Um portfólio Nomics ML sendo automatizado no Binance.

Ao contrário do portfólio MLCaseStudy que é gerenciado pela equipe Shrimpy, esses portfólios alavancam um rebalanceamento de limite de 1%. Isso permite que cada uma dessas carteiras seja reequilibrada ao longo da semana, à medida que o mercado se torna volátil.

Com um aumento de portfólio de +28,62% na Binance US nos últimos 7 dias, XTSLabsBinUS superou 98% de líderes em Shrimpy. Este é um resultado incrível para as previsões de preço do aprendizado de máquina, mas certamente ainda há espaço para melhorias.

O XTSLabs também foi gentil o suficiente para fornecer as alterações de saldo para esses portfólios ao longo do tempo. Começando com um saldo inicial de US $ 1.000 para cada portfólio, podemos ver como o desempenho da execução dessa estratégia de aprendizado de máquina muda com base na troca.

O portfólio Bittrex ultrapassou o Coinbase Pro como o portfólio de melhor desempenho entre as 4 trocas diferentes que são suportadas por XTSLabs.

Siga XTSLabsCBP no Shrimpy.

Mudanças de estratégia da semana 29

Agora que cobrimos os resultados da semana passada, é hora de detalhar como vamos alterar cada um desses portfólios na próxima semana.

Estratégia Nomics ML

A estratégia Nomics ML aproveita as previsões de preços de 7 dias geradas pelo mecanismo Nomics ML. Essas previsões de preços são então usadas para determinar quais ativos devem ser colocados em nosso portfólio nesta semana. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Alocações de portfólio

Os seguintes ativos foram alocados exatamente 10% do valor do portfólio para a segunda semana deste estudo.

1. XRP (XRP)

  • Lucro projetado de 7 dias: +94,59%

2. Nano (NANO)

  • Lucro projetado de 7 dias: +73,46%

3. Ondas (ONDAS)

  • Lucro projetado de 7 dias: +48,78%

4. Status (SNT)

  • Lucro projetado de 7 dias: +47,59%

5. IOTA (IOTA)

  • Lucro projetado de 7 dias: +41,1%

6. Cardano (ADA)

  • Lucro projetado de 7 dias: +40,12%

7. Estelar (XLM)

  • Lucro projetado de 7 dias: +39,58%

8. VeChain (VET)

  • Lucro projetado de 7 dias: +33,68%

9. Numeraire (NMR)

  • Lucro projetado de 7 dias: +32,34%

10. Dogecoin (DOGE)

  • Lucro projetado de 7 dias: +26,47%

Lembrete: estamos incluindo apenas os ativos que estão disponíveis no Binance neste portfólio.

A estimativa de desempenho médio é 47,77% pelos próximos 7 dias para este portfólio.

Estratégia de pontuação do Coin Gecko

A estratégia de pontuação Coin Gecko usa a pontuação “Gecko” que é calculada pelo popular site de dados “CoinGecko”. Essas pontuações de ativos são usadas para determinar os ativos de longo prazo mais promissores que devem ser incluídos em um portfólio. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Atualização: Infelizmente, nas últimas semanas, Coin Gecko decidiu parar de publicar uma partitura de “Gecko”. Não temos certeza de por que esse é o caso, mas isso nos forçará a usar a última pontuação “Gecko” que conseguimos coletar de seu site.

Alocações de portfólio

Os seguintes ativos foram alocados exatamente 10% do valor da carteira para a primeira semana deste estudo.

1. Bitcoin (BTC) – Última pontuação disponível: 82%

2. Ethereum (ETH) – Última Pontuação Disponível: 74%

3. EOS (EOS) – Última pontuação disponível: 68%

4. XRP (XRP) – Última pontuação disponível: 67%

5. Estelar (XLM) – Última pontuação disponível: 65%

6. Bitcoin Cash (BCH) – Última pontuação disponível: 65%

7. TRON (TRX) – Última pontuação disponível: 64%

8. Chainlink (LINK) – Última pontuação disponível: 64%

9. NEO (NEO) – Última pontuação disponível: 63%

10. Monero (XMR) – Última pontuação disponível: 63%

Nota: De agora até o final do estudo, os ativos Coin Gecko permanecerão os mesmos. Todos os ativos manterão uma alocação de 10% e reequilíbrio para realinhar as alocações atuais com as alocações alvo.

Estratégia de índice de capitalização de mercado de moedas

A Estratégia de Índice de Capitalização de Mercado Coin usa as capitalizações de mercado de ativos que são calculadas por “CoinMarketCap” para determinar quais ativos devem ser incluídos na carteira. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Alocações de portfólio

As alocações para a estratégia de portfólio do Índice Top 10 serão na próxima semana.

1. Bitcoin (BTC): 74,62% ​​de alocação

2. Ethereum (ETH): Alocação de 15,08%

3. XRP (XRP): 2,13% de alocação

4. Bitcoin Cash (BCH): 1,39% de alocação

5. Chainlink (LINK): 1,36% de alocação

6. Litecoin (LTC): 1,28% de alocação

7. Polkadot (DOT): 1,15% de alocação

8. Cardano (ADA): Alocação de 1,14%

9. Moeda Binance (BNB): Alocação de 1,05%

10. Estelar (XLM): Alocação de 0,8%

Nota: Stellar (XLM) foi adicionado ao índice esta semana para substituir o EOS. Vamos apenas ajustar as alocações para corresponder às novas porcentagens e executar uma única operação de rebalanceamento.

Estratégia de retenção de bitcoin

A mais simples das estratégias que exploraremos é um HODL de Bitcoin simples. A estratégia Bitcoin HODL nos permitirá comparar essas outras estratégias com o desempenho do preço do Bitcoin. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Alocações de portfólio

100% Bitcoin

Nota: Não haverá mudanças ou reequilíbrios para o portfólio Bitcoin HODL.

Acompanhe Shrimpy

Todos podem acompanhar este estudo acompanhando as alterações do portfólio e o desempenho dentro do aplicativo Shrimpy. Criamos um líder na bolsa Binance chamado MLCaseStudy. Este líder será atualizado semanalmente para incluir as últimas alocações de portfólio.

Siga MLCaseStudy no Shrimpy.

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