Estudo de caso de aprendizado de máquina para gerenciamento de portfólio de criptografia: Semana 26

>

Nos últimos 6 meses, nossa equipe tem acompanhado o desempenho de 4 estratégias de portfólio diferentes. Isso inclui portfólios selecionados usando Nomics Machine Learning, CoinGecko, indexação de capitalização de mercado e um bitcoin HODL simples.

A última semana viu mais sinais de problemas para a estratégia de ML do Nomics. Depois de várias semanas ruins consecutivas, os resultados estão começando a levantar algumas sobrancelhas. O Bitcoin subiu lentamente ao longo da semana passada, sugando o valor dos altcoins e fazendo com que muitos ativos tivessem um desempenho ruim em comparação ao Bitcoin. Continue lendo pelo resto da discussão!

Lembrete: a metodologia para este estudo foi descrita pela primeira vez em nosso artigo anterior.

Acompanhe o progresso deste estudo em Shrimpy.

Resultados da semana 25

O estudo até agora tem sido uma mistura constante de choque e espanto. A semana passada não foi exceção. O Bitcoin viu grandes oscilações de preço ao longo da semana, terminando a semana com um ganho de desempenho razoável de 3,59%. Embora o Bitcoin tenha um desempenho relativamente bom, outras estratégias como CoinGecko e a estratégia Nomics ML não se saíram tão bem.

A questão permanece: o desempenho do Bitcoin será capaz de acompanhar o estudo do Nomics ML?

# 1 Bitcoin

O Bitcoin obteve ganhos razoáveis ​​ao longo da semana. As grandes oscilações de preços no início da semana finalmente se estabilizaram e fecharam a semana com um aumento de preços razoável de 3,59%. Embora a segunda metade da semana tenha visto menos volatilidade para o Bitcoin, isso permitiu que o mercado se estabilizasse e, esperançosamente, fornecerá suporte adicional para o crescimento contínuo na próxima semana. O crescimento contínuo do Bitcoin nas últimas duas semanas pinta um futuro promissor para o Bitcoin, atingindo níveis máximos nos próximos meses.

Bitcoin não é mais o portfólio de pior desempenho neste estudo.

Valor final do portfólio Bitcoin: $ 1.578,27.

Nº 2 dos 10 melhores índices

Devido ao desempenho estável do Bitcoin, esperava-se que uma carteira baseada em um índice ponderado de mercado também experimentasse um desempenho semelhante ao longo da semana passada, uma vez que o Bitcoin manteve aproximadamente 73% do valor na carteira.

Após 6 meses de rebalanceamento do portfólio baseado em índice, é interessante ver como ele está lentamente superando o Bitcoin. Isso pode sugerir que o rebalanceamento de uma carteira com forte alocação em Bitcoin ainda é valioso.

Valor final do portfólio do Índice Top 10: $ 1.587,82.

# 3 Coin Gecko

O portfólio Coin Gecko teve um desempenho ruim esta semana, embora o Bitcoin tenha um desempenho razoavelmente bom. Isso acabou sendo a carteira com o segundo pior desempenho entre as 4 carteiras avaliadas.

CoinGecko é agora o portfólio de pior desempenho dos 4 portfólios em estudo.

Os maiores vencedores selecionados pela estratégia Coin Gecko foram:

  • Bitcoin (BTC): +3,02% Últimos 7 dias

  • Bitcoin embrulhado (WBTC): +2,93% Últimos 7 dias

Os maiores perdedores selecionados pela estratégia Coin Gecko esta semana foram:

  • Monero (XMR): -12,26% Últimos 7 dias

  • NEO (NEO): -12,21% Últimos 7 dias

  • Elo de corrente (LINK): -11,39% Últimos 7 dias

  • TRON (TRX): -10,52% Últimos 7 dias

  • EOS (EOS): -8,26% Últimos 7 dias

  • Estelar (XLM): -7,74% Últimos 7 dias

  • XRP (XRP): -6,12% Últimos 7 dias

Coin Gecko é agora o portfólio de pior desempenho desde o início do estudo. Esta última semana viu uma seleção pobre de ativos. Isso pode ser atribuído à maioria dos ativos de grande capitalização, além do Bitcoin, tendo apenas pequenas mudanças de desempenho na última semana.

Valor final do portfólio Coin Gecko: $ 1.516,13.

# 4 Nomics ML

A estratégia Nomics Machine Learning manteve sua liderança, mas foi o portfólio de pior desempenho esta semana. Com um lucro projetado para esta semana de 9,86%, nos últimos 7 dias vi um mau -8,98% mudança de desempenho. Esta semana, as previsões de preços não corresponderam às nossas expectativas mais uma vez.

Os maiores vencedores selecionados pela estratégia Nomics ML foram:

  • Bitcoin (BTC): +3,02% Últimos 7 dias

  • Bitcoin embrulhado (WBTC): +2,93% Últimos 7 dias

Os maiores perdedores selecionados pela estratégia Nomics ML esta semana foram:

  • Direitos de reserva (RSR): -32,03% Últimos 7 dias

  • Kusama (KSM): -15,80% Últimos 7 dias

  • Polkadot (DOT): -15,35% Últimos 7 dias

  • Token FTX (FTX): -11,60% Últimos 7 dias

  • Elo de corrente (LINK): -11,39% Últimos 7 dias

Depois de várias semanas de desempenho ruim, é lamentável ver a tendência do Nomics. Embora Nomics foi capaz de identificar Bitcoin e Bitcoin embrulhado como escolhas fortes, o desempenho geral do portfólio ainda era ruim em comparação com as expectativas e Bitcoin. Esperançosamente, Nomics será capaz de sair desta seqüência de derrotas e, mais uma vez, começar a escalar de forma mais agressiva.

Valor final do portfólio Nomics ML: $ 1.761,30.

Conclusões

A estratégia de ML Nomics manteve uma liderança constante sobre as outras estratégias desde a segunda semana deste estudo. No entanto, uma tendência que parece estar surgindo é que a estratégia Nomics ML tem um desempenho excepcionalmente bom durante as corridas de alta, mas extremamente ruim durante os mercados de baixa.

Isso poderia ser potencialmente atribuído a ativos com execuções mais curtas durante os mercados de baixa do que quando todo o mercado está subindo. Por exemplo, durante o mês de agosto, vimos várias semanas consecutivas em que os mesmos ativos teriam um desempenho incrivelmente bom. No entanto, durante este breve mercado em baixa, houve menos ativos com bom desempenho em semanas consecutivas.

Embora esta semana não tenha visto nenhum movimento importante dos ativos de grande capitalização, ainda conseguimos ver o desempenho do Nomics fraco. Mal podemos esperar para ver o que as próximas semanas trarão.

Nota: As conclusões tiradas aqui são baseadas em evidências anedóticas. Por favor, tome-os com um grão de sal.

O objetivo deste estudo é avaliar cada uma dessas estratégias a longo prazo. Ainda não podemos tirar quaisquer conclusões sobre o potencial de longo prazo dessas estratégias depois de apenas alguns meses. Como resultado, devemos considerar esses resultados com cautela.

Líderes Notáveis

Estamos animados em ver que o estudo de caso do Nomics ML inspirou uma onda de líderes que estão aproveitando os dados do Nomics para implementar novas estratégias.

Esta semana, vamos dar destaque à XTSLabs, que portou uma versão semelhante do portfólio MLCaseStudy para Coinbase Pro, Bittrex e Binance US. No entanto, ele adicionou elementos de rebalanceamento em uma tentativa de maximizar os resultados da estratégia de portfólio da Nomics.

XTSLabs

XTSLabs atualmente executa 4 perfis de líder diferentes. Esses perfis de líder incluem:

  • XTSLabsCBP – Um portfólio Nomics ML sendo automatizado no Coinbase Pro.

  • XTSLabsBinUS – Um portfólio Nomics ML sendo automatizado no Binance US.

  • XTSLabsBittrex – Um portfólio Nomics ML sendo automatizado no Bittrex.

  • XTSLabsBin – Um portfólio Nomics ML sendo automatizado no Binance.

Ao contrário do portfólio MLCaseStudy que é gerenciado pela equipe Shrimpy, esses portfólios alavancam um rebalanceamento de limite de 1%. Isso permite que cada uma dessas carteiras seja reequilibrada ao longo da semana, à medida que o mercado se torna volátil.

Com um aumento de portfólio de -5,63% no Coinbase Pro nos últimos 7 dias, o XTSLabsCBP superou 8% dos líderes no Shrimpy.

O XTSLabs também foi gentil o suficiente para fornecer as alterações de saldo para esses portfólios ao longo do tempo. Começando com um saldo inicial de US $ 1.000 para cada portfólio, podemos ver como o desempenho da execução dessa estratégia de aprendizado de máquina muda com base na troca.

Até hoje, o portfólio Coinbase Pro teve o melhor desempenho das 4 bolsas diferentes.

Siga XTSLabsCBP no Shrimpy.

Mudanças de estratégia da semana 26

Agora que cobrimos os resultados da semana passada, é hora de detalhar como vamos alterar cada um desses portfólios na próxima semana.

Estratégia Nomics ML

A estratégia Nomics ML aproveita as previsões de preços de 7 dias geradas pelo mecanismo Nomics ML. Essas previsões de preços são então usadas para determinar quais ativos devem ser colocados em nosso portfólio nesta semana. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Alocações de portfólio

Os seguintes ativos foram alocados exatamente 10% do valor do portfólio para a segunda semana deste estudo.

1. NEM (XEM)

  • Lucro projetado de 7 dias: +8,39%

2. Bitcoin (BTC)

  • Lucro projetado de 7 dias: +5,1%

3. Bitcoin embrulhado (WBTC)

  • Lucro projetado de 7 dias: +3,46%

4. Protocolo do Oceano (OCEAN)

  • Lucro projetado de 7 dias: +3,24%

5. DigiByte (DGB)

  • Lucro projetado de 7 dias: +0,23%

6. USDT

  • Lucro projetado de 7 dias: 0,00%

Lembrete: Estamos incluindo apenas os ativos que estão disponíveis no Binance neste portfólio. Observe também que apenas 5 ativos são projetados para um desempenho positivo neste mês, então os 50% restantes são alocados para USDT.

A estimativa de desempenho médio é 2,04% pelos próximos 7 dias para este portfólio.

Estratégia de pontuação do Coin Gecko

A estratégia de pontuação Coin Gecko usa a pontuação “Gecko” que é calculada pelo popular site de dados “CoinGecko”. Essas pontuações de ativos são usadas para determinar os ativos de longo prazo mais promissores que devem ser incluídos em um portfólio. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Atualização: Infelizmente, nas últimas semanas, Coin Gecko decidiu parar de publicar uma partitura de “Gecko”. Não temos certeza de por que esse é o caso, mas isso nos forçará a usar a última pontuação “Gecko” que conseguimos coletar de seu site.

Alocações de portfólio

Os seguintes ativos foram alocados exatamente 10% do valor da carteira para a primeira semana deste estudo.

1. Bitcoin (BTC) – Última pontuação disponível: 82%

2. Ethereum (ETH) – Última Pontuação Disponível: 74%

3. EOS (EOS) – Última pontuação disponível: 68%

4. XRP (XRP) – Última pontuação disponível: 67%

5. Estelar (XLM) – Última pontuação disponível: 65%

6. Bitcoin Cash (BCH) – Última pontuação disponível: 65%

7. TRON (TRX) – Última pontuação disponível: 64%

8. Chainlink (LINK) – Última pontuação disponível: 64%

9. NEO (NEO) – Última pontuação disponível: 63%

10. Monero (XMR) – Última pontuação disponível: 63%

Nota: De agora até o final do estudo, os ativos Coin Gecko permanecerão os mesmos. Todos os ativos manterão uma alocação de 10% e reequilíbrio para realinhar as alocações atuais com as alocações alvo.

Estratégia de índice de capitalização de mercado de moedas

A estratégia de índice de capitalização de mercado de moedas usa as capitalizações de mercado de ativos que são calculadas pelo “CoinMarketCap” para determinar quais ativos devem ser incluídos na carteira. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Alocações de portfólio

As alocações para a estratégia de portfólio do Índice Top 10 serão na próxima semana.

1. Bitcoin (BTC): 76,54% de alocação

2. Ethereum (ETH): Alocação de 13,05%

3. XRP (XRP): 2,99% de alocação

4. Bitcoin Cash (BCH): 1,37% de alocação

5. Chainlink (LINK): 1,24% de alocação

6. Binance Coin (BNB): 1,18% de alocação

7. Litecoin (LTC): 1,06% de alocação

8. Polkadot (DOT): Alocação de 1,04%

9. Cardano (ADA): Alocação de 0,86%

10. EOS (EOS): Alocação de 0,67%

Nota: Nenhum ativo foi adicionado ou removido do índice esta semana. Vamos apenas ajustar as alocações para corresponder às novas porcentagens e executar uma única operação de rebalanceamento.

Estratégia de retenção de bitcoin

A mais simples das estratégias que exploraremos é um HODL de Bitcoin simples. A estratégia Bitcoin HODL nos permitirá comparar essas outras estratégias com o desempenho do preço do Bitcoin. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Alocações de portfólio

100% Bitcoin

Nota: Não haverá mudanças ou reequilíbrios para o portfólio Bitcoin HODL.

Acompanhe Shrimpy

Todos podem acompanhar este estudo acompanhando as mudanças de portfólio e o desempenho dentro do aplicativo Shrimpy. Criamos um líder na bolsa Binance chamado MLCaseStudy. Este líder será atualizado semanalmente para incluir as últimas alocações de portfólio.

Siga MLCaseStudy no Shrimpy.

Isenção de responsabilidade

O conteúdo é apenas para fins informativos, você não deve interpretar tais informações ou outro material como aconselhamento jurídico, fiscal, de investimento, financeiro ou outro. Nada contido em nosso Site constitui uma solicitação, recomendação, endosso ou oferta por Shrimpy ou qualquer provedor de serviços de terceiros para comprar ou vender quaisquer títulos ou outros instrumentos financeiros nesta ou em qualquer outra jurisdição em que tal solicitação ou oferta seria ilegal nos termos as leis de valores mobiliários de tal jurisdição.

Todo o conteúdo deste site é uma informação de natureza geral e não aborda as circunstâncias de qualquer indivíduo ou entidade em particular. Nada no Site constitui conselho profissional e / ou financeiro, nem qualquer informação no Site constitui uma declaração abrangente ou completa dos assuntos discutidos ou da lei relacionada a eles. Você sozinho assume a responsabilidade exclusiva de avaliar os méritos e riscos associados ao uso de qualquer informação ou outro Conteúdo do Site antes de tomar qualquer decisão com base em tais informações ou outro Conteúdo. Em troca de usar o Site, você concorda em não responsabilizar a Shrimpy, suas afiliadas ou qualquer provedor de serviços terceirizado por qualquer possível reclamação por danos decorrentes de qualquer decisão que você tome com base nas informações ou outro Conteúdo disponibilizado a você através do Site.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me