Estudo de caso de aprendizado de máquina para gerenciamento de portfólio de criptografia: Semana 3

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Uau! Achamos a primeira semana de estudo uma loucura, mas as coisas só ficaram mais interessantes. A estratégia Nomics ML tinha algumas previsões de preços lendárias, enquanto o Bitcoin lutava para manter seu valor ao longo da semana.

Não vamos esperar mais um momento. Aqui estão os resultados da semana passada e o que devemos esperar para a próxima semana!

Lembrete: a metodologia para este estudo foi descrita pela primeira vez em nosso artigo anterior.

Acompanhe o progresso deste estudo em Shrimpy.

Resultados da semana 2

O estudo está em execução há apenas duas semanas, mas todas as semanas até agora têm sido um choque! Embora a primeira semana tenha mostrado uma forte preferência por Bitcoin, o oposto foi verdadeiro na semana passada.

# 1 Bitcoin

O Bitcoin sofreu algumas perdas pesadas durante a última semana. Esta foi uma mudança abrupta da semana anterior, onde o Bitcoin dominou os mercados.

Após a segunda semana de nosso estudo, o Bitcoin agora tem o desempenho mais baixo de qualquer estratégia que estamos testando.

Valor final do portfólio Bitcoin: $ 1.038,34

Nº 2 dos 10 melhores índices

Devido às grandes perdas sofridas pelo Bitcoin, esperava-se que uma carteira com base em um índice ponderado de mercado também sofresse grandes perdas, uma vez que o Bitcoin detinha aproximadamente 77% do valor na carteira.

Conforme o portfólio continua a se reequilibrar, seremos capazes de entender melhor como o portfólio se desviará do portfólio simples de Bitcoin HODL.

Valor final do portfólio do Top 10 Index: $ 1.041,93

# 3 Coin Gecko

O portfólio da Coin Gecko viu uma perda constante de valor ao longo desta segunda semana. Felizmente, devido à diversidade de ativos, a estratégia amorteceu as perdas sofridas pelos portfólios mais pesados ​​de Bitcoin.

Curiosamente, todos os ativos do portfólio Coin Gecko tiveram um retorno negativo nos últimos 7 dias.

Valor final do portfólio Coin Gecko: $ 1.040,87

# 4 Nomics ML

A estratégia de aprendizado de máquina Nomics tirou a concorrência da água. O lucro projetado da semana passada foi +21,19% em todos os ativos selecionados. Com um desempenho de portfólio final de +26,08%, o portfólio esmagou as projeções.

Os maiores vencedores selecionados pela estratégia Nomics ML incluem:

  • Token Theta (THETA): +83,18% Últimos 7 dias

  • OmiseGo (OMG): +75,42% Últimos 7 dias

Resumindo, esta foi uma semana excelente para a seleção de ativos do Nomics ML.

Valor final do portfólio Nomics ML: $ 1.254,98

Conclusões

Na semana passada, o portfólio do Nomics ML foi capaz de superar até mesmo suas próprias estimativas com algumas previsões de embreagem. Foi emocionante ver a reviravolta na semana anterior, que dependia muito do desempenho do Bitcoin.

Nota: O objetivo deste estudo é avaliar cada uma dessas estratégias a longo prazo. Ainda não podemos tirar quaisquer conclusões sobre o potencial de longo prazo dessas estratégias depois de apenas duas semanas. Como resultado, devemos considerar esses resultados com cautela. No entanto, foram algumas primeiras semanas interessantes!

Mudanças de estratégia da semana 3

Agora que cobrimos os resultados da semana passada, é hora de detalhar como vamos alterar cada um desses portfólios na próxima semana.

Estratégia Nomics ML

A estratégia Nomics ML aproveita as previsões de preços de 7 dias geradas pelo mecanismo Nomics ML. Essas previsões de preço são então usadas para determinar quais ativos devem ser colocados em nosso portfólio nesta semana. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Alocações de portfólio

Os seguintes ativos foram alocados exatamente 10% do valor do portfólio para a segunda semana deste estudo.

1. Token Theta (THETA)

  • Lucro projetado de 7 dias: +95,09%

2. OmiseGo (OMG)

  • Lucro projetado de 7 dias: +72,85%

3. HyperCash (HC)

  • Lucro projetado de 7 dias: +38,98%

4. Nano (NANO)

  • Lucro projetado de 7 dias: +36,24%

5. Ren (REN)

  • Lucro projetado de 7 dias: +24,77%

6. VeChain (VET)

  • Lucro projetado de 7 dias: +21,61%

7. ÍCONE (ICX)

  • Lucro projetado de 7 dias: +21,52%

8. Verge (XVG)

  • Lucro projetado de 7 dias: +21,22%

9. Golem (GNT)

  • Lucro projetado de 7 dias: +21,12%

10. IOST (IOST)

  • Lucro projetado de 7 dias: +19,35%

Lembrete: estamos incluindo apenas os ativos que estão disponíveis no Binance neste portfólio.

A estimativa de desempenho médio é 37,28% pelos próximos 7 dias para este portfólio.

Estratégia de pontuação do Coin Gecko

A estratégia de pontuação Coin Gecko usa a pontuação “Gecko” que é calculada pelo popular site de dados “CoinGecko”. Essas pontuações de ativos são usadas para determinar os ativos de longo prazo mais promissores que devem ser incluídos em um portfólio. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Alocações de portfólio

Os seguintes ativos foram alocados exatamente 10% do valor da carteira para a primeira semana deste estudo.

1. Bitcoin (BTC) – Pontuação: 88%

2. Ethereum (ETH) – Pontuação: 79%

3. XRP (XRP) – Pontuação: 71%

4. Bitcoin Cash (BCH) – Pontuação: 70%

5. TRON (TRX) – Pontuação: 69%

6. Estelar (XLM) – Pontuação: 68%

7. Litecoin (LTC) – Pontuação: 68%

8. NEO (NEO) – Pontuação: 67%

9. Monero (XMR) – Pontuação: 67%

10. EOS (EOS) – Pontuação: 67%

Nota: Não houve mudanças no portfólio da semana passada, embora o Gecko Scores tenha mudado desde a semana anterior. Isso significa que deixaremos as alocações em 10% para cada um dos ativos acima e simplesmente reequilibraremos o portfólio uma vez.

Estratégia de índice de capitalização de mercado de moedas

A estratégia de índice de capitalização de mercado de moedas usa as capitalizações de mercado de ativos que são calculadas por “CoinMarketCap” para determinar quais ativos devem ser incluídos na carteira. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Alocações de portfólio

As alocações para a estratégia de portfólio do Índice Top 10 serão as seguintes na segunda semana.

1. Bitcoin (BTC): 76,86% de alocação

2. Ethereum (ETH): Alocação de 10,73%

3. XRP (XRP): 4,58% de alocação

4. Bitcoin Cash (BCH): 1,99% de alocação

5. Litecoin (LTC): Alocação de 1,31%

6. Moeda Binance (BNB): 1,20% de Alocação

7. EOS (EOS): Alocação de 1,11%

8. Tezos (XTZ): Alocação de 0,92%

9. Cardano (ADA): Alocação de 0,66%

10. Chainlink (LINK): 0,64% de alocação (* Novo no índice)

Nota: Chainlink foi o único ativo adicionado ao índice esta semana. Stellar (XML) foi eliminado dos dez primeiros e substituído por Chainlink. Também ajustaremos as alocações para corresponder às novas porcentagens e executar uma única operação de rebalanceamento.

Estratégia de retenção de bitcoin

A mais simples das estratégias que exploraremos é um HODL de Bitcoin simples. A estratégia Bitcoin HODL nos permitirá comparar essas outras estratégias com o desempenho do preço do Bitcoin. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Alocações de portfólio

100% Bitcoin

Nota: Não haverá mudanças ou reequilíbrios para o portfólio Bitcoin HODL.

Acompanhe Shrimpy

Todos podem acompanhar este estudo acompanhando as mudanças de portfólio e o desempenho dentro do aplicativo Shrimpy. Criamos um líder na bolsa Binance chamado MLCaseStudy. Este líder será atualizado semanalmente para incluir as últimas alocações de portfólio.

Siga MLCaseStudy no Shrimpy.

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