Estudo de caso de aprendizado de máquina para gerenciamento de portfólio de criptografia: Semana 4

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O mercado experimentou um ressurgimento repentino. Como o Bitcoin continua a subir, estratégias como Nomics ML têm mudado de quente e frio.

Não vamos esperar mais um momento. Aqui estão os resultados da semana passada e o que devemos esperar para a próxima semana!

Lembrete: a metodologia para este estudo foi descrita pela primeira vez em nosso artigo anterior.

Acompanhe o progresso deste estudo em Shrimpy.

Resultados da semana 3

O estudo está em execução há apenas três semanas, mas todas as semanas até agora têm sido um choque! Enquanto a primeira semana mostrou uma forte preferência por Bitcoin, o oposto foi verdadeiro na semana passada.

# 1 Bitcoin

O Bitcoin experimentou alguns ganhos impressionantes na última semana. Esta foi uma mudança abrupta da semana anterior, onde o Bitcoin viu perdas constantes.

Após a terceira semana de nosso estudo, o Bitcoin tem o desempenho mais baixo de qualquer estratégia que estamos testando.

Valor final do portfólio Bitcoin: $ 1.186,71.

Nº 2 dos 10 melhores índices

Devido aos ganhos modestos experimentados pelo Bitcoin, esperava-se que uma carteira com base em um índice ponderado de mercado também experimentaria ganhos semelhantes ao longo da semana passada, uma vez que o Bitcoin manteve aproximadamente 77% do valor na carteira.

Conforme o portfólio continua a se reequilibrar, seremos capazes de entender melhor como o portfólio se desviará do portfólio simples de Bitcoin HODL.

Valor final do portfólio do Índice Top 10: $ 1.194,99.

# 3 Coin Gecko

O portfólio da Coin Gecko teve um crescimento constante em valor ao longo desta terceira semana. Todos os ativos selecionados pela estratégia Coin Gecko tiveram um retorno positivo esta semana.

Os maiores vencedores selecionados pela estratégia Coin Gecko incluem:

  • NEO (NEO): +27,68% Últimos 7 dias

  • Ethereum (ETH): +19,56% Últimos 7 dias

Valor final do portfólio Coin Gecko: $ 1.188,51.

# 4 Nomics ML

A estratégia de aprendizado de máquina da Nomics manteve uma liderança saudável em relação à concorrência. O lucro projetado da semana passada foi +37,28% em todos os ativos selecionados. Com um desempenho de portfólio final de +3,03%, o portfólio teve desempenho inferior às projeções por uma margem significativa.

Os maiores vencedores selecionados pela estratégia Nomics ML incluem:

  • VeChain (VET): +33,84% Últimos 7 dias

  • IOST (IOST): +13,03% Últimos 7 dias

Os maiores perdedores selecionados pela estratégia Nomics ML incluem:

  • Token Theta (THETA): -23,11% Últimos 7 dias

  • Ren (REN): -7,15% Últimos 7 dias

No geral, esta semana foi uma mistura de escolhas fortes e ruins da estratégia de ML do Nomics.

Valor final do portfólio Nomics ML: $ 1.278,91

Conclusões

Embora o portfólio do Nomics ML tenha conseguido manter uma liderança saudável sobre a concorrência, vimos uma mistura de boas e más escolhas de ativos da Nomics na semana passada. Se o Nomics vai manter sua liderança, precisaremos ver mais escolhas de embreagem do Nomics nas próximas semanas, caso contrário, a liderança pode começar a cair.

Nota: O objetivo deste estudo é avaliar cada uma dessas estratégias a longo prazo. Ainda não podemos tirar quaisquer conclusões sobre o potencial de longo prazo dessas estratégias depois de apenas duas semanas. Como resultado, devemos considerar esses resultados com cautela. No entanto, foram algumas primeiras semanas interessantes!

Mudanças de estratégia da semana 4

Agora que cobrimos os resultados da semana passada, é hora de detalhar como vamos alterar cada um desses portfólios na próxima semana.

Estratégia Nomics ML

A estratégia Nomics ML aproveita as previsões de preços de 7 dias geradas pelo mecanismo Nomics ML. Essas previsões de preços são então usadas para determinar quais ativos devem ser colocados em nosso portfólio nesta semana. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Alocações de portfólio

Os seguintes ativos foram alocados exatamente 10% do valor do portfólio para a segunda semana deste estudo.

1. Zilliqa (ZIL)

  • Lucro projetado de 7 dias: +38,66%

2. Cardano (ADA)

  • Lucro projetado de 7 dias: +31,08%

3. VeChain (VET)

  • Lucro projetado de 7 dias: +30,48%

4. Enjin Coin (ENJ)

  • Lucro projetado de 7 dias: +17,73%

5. Chiliz (CHZ)

  • Lucro projetado de 7 dias: +13,2%

6. IOST (IOST)

  • Lucro projetado de 7 dias: +12,57%

7. NEM (XEM)

  • Lucro projetado de 7 dias: +11,31%

8. Ethereum (ETH)

  • Lucro projetado de 7 dias: +10,53%

9. Ontologia (ONT)

  • Lucro projetado de 7 dias: +10,25%

10. Steem (STEEM)

  • Lucro projetado de 7 dias: +10,23%

Lembrete: estamos incluindo apenas os ativos que estão disponíveis no Binance neste portfólio.

A estimativa de desempenho médio é 18,6% pelos próximos 7 dias para este portfólio.

Estratégia de pontuação do Coin Gecko

A estratégia de pontuação Coin Gecko usa a pontuação “Gecko” que é calculada pelo popular site de dados “CoinGecko”. Essas pontuações de ativos são usadas para determinar os ativos de longo prazo mais promissores que devem ser incluídos em um portfólio. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Alocações de portfólio

Os seguintes ativos foram alocados exatamente 10% do valor da carteira para a primeira semana deste estudo.

1. Bitcoin (BTC) – Pontuação: 87%

2. Ethereum (ETH) – Pontuação: 79%

3. XRP (XRP) – Pontuação: 71%

4. Bitcoin Cash (BCH) – Pontuação: 70%

5. TRON (TRX) – Pontuação: 69%

6. Estelar (XLM) – Pontuação: 68%

7. Litecoin (LTC) – Pontuação: 68%

8. NEO (NEO) – Pontuação: 67%

9. Monero (XMR) – Pontuação: 67%

10. EOS (EOS) – Pontuação: 67%

Nota: Não houve mudanças no portfólio da semana passada, embora o Gecko Scores tenha mudado desde a semana anterior. Isso significa que vamos deixar as alocações em 10% para cada um dos ativos acima e simplesmente reequilibrar o portfólio uma vez.

Estratégia de índice de capitalização de mercado de moedas

A estratégia de índice de capitalização de mercado de moedas usa as capitalizações de mercado de ativos que são calculadas pelo “CoinMarketCap” para determinar quais ativos devem ser incluídos na carteira. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Alocações de portfólio

As alocações para a estratégia de portfólio do Índice Top 10 serão as seguintes na segunda semana.

1. Bitcoin (BTC): 76,88% de alocação

2. Ethereum (ETH): Alocação de 11,3%

3. XRP (XRP): 4% de alocação

4. Bitcoin Cash (BCH): Alocação 1,94%

5. Litecoin (LTC): 1,28% de alocação

6. Moeda Binance (BNB): Alocação de 1,15%

7. EOS (EOS): Alocação de 1,08%

8. Cardano (ADA): Alocação de 0,87%

9. Tezos (XTZ): Alocação de 0,86%

10. Estelar (XLM): Alocação de 0,64% (* Novo no Índice)

Nota: Chainlink foi o único ativo adicionado ao índice esta semana. Stellar (XML) foi eliminado dos dez primeiros e substituído por Chainlink. Também ajustaremos as alocações para corresponder às novas porcentagens e executar uma única operação de rebalanceamento.

Estratégia de retenção de bitcoin

A mais simples das estratégias que exploraremos é um HODL de Bitcoin simples. A estratégia Bitcoin HODL nos permitirá comparar essas outras estratégias com o desempenho do preço do Bitcoin. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Alocações de portfólio

100% Bitcoin

Nota: Não haverá mudanças ou reequilíbrios para o portfólio Bitcoin HODL.

Acompanhe Shrimpy

Todos podem acompanhar este estudo acompanhando as mudanças de portfólio e o desempenho dentro do aplicativo Shrimpy. Criamos um líder na bolsa Binance chamado MLCaseStudy. Este líder será atualizado semanalmente para incluir as últimas alocações de portfólio.

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