Estudo de caso de aprendizado de máquina para gerenciamento de portfólio de criptografia: Semana 13

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Nos últimos três meses, nossa equipe acompanhou o desempenho de 4 estratégias de portfólio diferentes. Isso inclui portfólios selecionados usando Nomics Machine Learning, CoinGecko, indexação de capitalização de mercado e um Bitcoin HODL simples.

Enquanto o Bitcoin estagnou esta semana, o Nomics se recuperou com ímpeto ao ver um rali impressionante durante toda a semana.

Bitcoin é agora o portfólio de pior desempenho, enquanto Nomics permanece no topo. Continue lendo pelo resto da discussão!

Lembrete: a metodologia para este estudo foi descrita pela primeira vez em nosso artigo anterior.

Acompanhe o progresso deste estudo em Shrimpy.

Resultados da semana 12

O estudo até agora tem sido uma mistura constante de choque e espanto. As semanas anteriores foram dominadas pela estratégia Nomics ML, mas tudo desabou esta semana quando o Bitcoin estourou.

A questão permanece: o desempenho do Bitcoin alcançará o estudo Nomics ML?

# 1 Bitcoin

O Bitcoin teve um desempenho medíocre na semana passada, uma vez que estourou no meio da semana, mas depois voltou a cair perto dos valores iniciais da semana. A volatilidade das últimas duas semanas é empolgante, pois tivemos um período bastante longo de movimentos de preço sem intercorrências para o Bitcoin nos últimos meses.

Bitcoin continua sendo o portfólio de pior desempenho neste estudo.

Valor final do portfólio Bitcoin: $ 1.309,16.

Nº 2 dos 10 melhores índices

Devido ao desempenho estelar do Bitcoin, esperava-se que uma carteira com base em um índice ponderado de mercado também experimentasse um desempenho semelhante ao longo da última semana, uma vez que o Bitcoin detinha aproximadamente 75% do valor na carteira.

Vimos um ligeiro aumento de desempenho em relação ao portfólio Bitcoin HODL porque Ethereum e XRP também tiveram uma semana excepcional. Uma vez que esses dois ativos constituem um grande portfólio do portfólio restante, podemos ver como eles tiveram uma grande influência sobre o portfólio nesta semana.

Conforme o portfólio continua a se reequilibrar, seremos capazes de entender melhor como o portfólio se desviará do portfólio simples de Bitcoin HODL.

Valor final do portfólio do Índice Top 10: $ 1.410,14.

# 3 Coin Gecko

O portfólio Coin Gecko obteve resultados de desempenho relativamente bons na última semana. Isso pode ser atribuído às duas estrelas do show – Bitcoin e Ethereum.

Os maiores vencedores selecionados pela estratégia Coin Gecko:

  • XRP (XRP): +37,19% Últimos 7 dias

  • Elo de corrente (LINK): +24,54% Últimos 7 dias

  • Ethereum (ETH): +19,20% Últimos 7 dias

Não houve perdedores esta semana para a estratégia Coin Gecko:

Não houve perdedores esta semana para a estratégia Coin Gecko. Todos os ativos foram positivos na última semana. Coin Gecko é agora o segundo portfólio de melhor desempenho desde o início deste estudo.

Valor final do portfólio Coin Gecko: $ 1.457,64.

# 4 Nomics ML

A estratégia de aprendizado de máquina Nomics voltou com força nesta semana. Com um lucro projetado de 15,05% para a semana passada e um lucro real de 15,66%, só podemos dizer que a Nomics acertou em cheio esta semana.

Os maiores vencedores selecionados pela estratégia Nomics ML incluem:

  • XRP (XRP): +37,19% Últimos 7 dias

  • Ethereum (ETH): +19,20% Últimos 7 dias

  • Zcash (ZEC): +15,95% Últimos 7 dias

O maior perdedor selecionado pela estratégia Nomics ML foi:

  • Elrond (ERD): -18,79% Últimos 7 dias

No geral, esta semana viu principalmente grandes seleções de ativos. Os únicos dois ativos com desempenho negativo foram Elrond e Cardano. No entanto, Cardano teve apenas uma mudança de -1,75% ao longo da semana, então não foi necessariamente um grande perdedor.

Valor final do portfólio Nomics ML: $ 2.210,69.

Conclusões

A estratégia de ML Nomics manteve uma liderança constante sobre as outras estratégias desde a segunda semana deste estudo. Esta última semana foi uma grande recuperação do fraco desempenho que experimentamos há duas semanas. Mal podemos esperar para ver o que as próximas semanas trarão. Não podemos usar isso para prever o desempenho futuro, mas os resultados são emocionantes.

Nota: O objetivo deste estudo é avaliar cada uma dessas estratégias a longo prazo. Ainda não podemos tirar quaisquer conclusões sobre o potencial de longo prazo dessas estratégias depois de apenas alguns meses. Como resultado, devemos considerar esses resultados com cautela.

Semana 13 Mudanças de estratégia

Agora que cobrimos os resultados da semana passada, é hora de detalhar como vamos alterar cada um desses portfólios na próxima semana.

Estratégia Nomics ML

A estratégia Nomics ML aproveita as previsões de preços de 7 dias geradas pelo mecanismo Nomics ML. Essas previsões de preços são então usadas para determinar quais ativos devem ser colocados em nosso portfólio nesta semana. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Alocações de portfólio

Os seguintes ativos foram alocados exatamente 10% do valor do portfólio para a segunda semana deste estudo.

1. Ark (ARK)

  • Lucro projetado de 7 dias: +53,4%

2. MCO (MCO)

  • Lucro projetado de 7 dias: +36,73%

3. Ren (REN)

  • Lucro projetado de 7 dias: +36,64%

4. Bancor (BNT)

  • Lucro projetado de 7 dias: +36,39%

5. XRP (XRP)

  • Lucro projetado de 7 dias: +35,7%

6. Aave (LEND)

  • Lucro projetado de 7 dias: +27,74%

7. Elo de corrente (LINK)

  • Lucro projetado de 7 dias: +27,06%

8. Protocolo de banda (BAND)

  • Lucro projetado de 7 dias: +24,47%

9. Deslize (SXP)

  • Lucro projetado de 7 dias: +23,77%

10. NEM (XEM)

  • Lucro projetado de 7 dias: +22,65%

Lembrete: estamos incluindo apenas os ativos que estão disponíveis no Binance neste portfólio.

A estimativa de desempenho médio é 32,46% pelos próximos 7 dias para este portfólio.

Estratégia de pontuação do Coin Gecko

A estratégia de pontuação Coin Gecko usa a pontuação “Gecko” que é calculada pelo popular site de dados “CoinGecko”. Essas pontuações de ativos são usadas para determinar os ativos de longo prazo mais promissores que devem ser incluídos em um portfólio. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Atualização: Infelizmente, nas últimas semanas, Coin Gecko decidiu parar de publicar uma partitura de “Gecko”. Não temos certeza de por que esse é o caso, mas isso nos forçará a usar a última pontuação “Gecko” que conseguimos coletar de seu site.

Alocações de portfólio

Os seguintes ativos foram alocados exatamente 10% do valor da carteira para a primeira semana deste estudo.

1. Bitcoin (BTC) – Última pontuação disponível: 82%

2. Ethereum (ETH) – Última Pontuação Disponível: 74%

3. EOS (EOS) – Última pontuação disponível: 68%

4. XRP (XRP) – Última pontuação disponível: 67%

5. Estelar (XLM) – Última pontuação disponível: 65%

6. Bitcoin Cash (BCH) – Última pontuação disponível: 65%

7. TRON (TRX) – Última pontuação disponível: 64%

8. Chainlink (LINK) – Última pontuação disponível: 64%

9. NEO (NEO) – Última pontuação disponível: 63%

10. Monero (XMR) – Última pontuação disponível: 63%

Nota: De agora até o final do estudo, os ativos Coin Gecko permanecerão os mesmos. Todos os ativos manterão uma alocação de 10% e reequilíbrio para realinhar as alocações atuais com as alocações alvo.

Estratégia de índice de capitalização de mercado de moedas

A estratégia de índice de capitalização de mercado de moedas usa as capitalizações de mercado de ativos que são calculadas pelo “CoinMarketCap” para determinar quais ativos devem ser incluídos na carteira. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Alocações de portfólio

As alocações para a estratégia de portfólio do Índice Top 10 serão na próxima semana.

1. Bitcoin (BTC): 72,74% de alocação

2. Ethereum (ETH): Alocação de 15,34%

3. XRP (XRP): 3,4% de alocação

4. Bitcoin Cash (BCH): Alocação 1,91%

5. Litecoin (LTC): 1,33% de alocação

6. Cardano (ADA): 1,24% de alocação

7. Chainlink (LINK): 1,13% de alocação

8. Binance Coin (BNB): 1,11% de alocação

9. EOS (EOS): 1,00% de Alocação

10. Tezos (XTZ): Alocação de 0,80%

Nota: Nenhum novo ativo foi adicionado ou removido do índice da semana passada. Vamos apenas ajustar as alocações para corresponder às novas porcentagens e executar uma única operação de rebalanceamento.

Estratégia de retenção de bitcoin

A mais simples das estratégias que exploraremos é um HODL de Bitcoin simples. A estratégia Bitcoin HODL nos permitirá comparar essas outras estratégias com o desempenho do preço do Bitcoin. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Alocações de portfólio

100% Bitcoin

Nota: Não haverá mudanças ou reequilíbrios para o portfólio Bitcoin HODL.

Acompanhe Shrimpy

Todos podem acompanhar este estudo acompanhando as mudanças de portfólio e o desempenho dentro do aplicativo Shrimpy. Criamos um líder na bolsa Binance chamado MLCaseStudy. Este líder será atualizado semanalmente para incluir as últimas alocações de portfólio.

Siga MLCaseStudy no Shrimpy.

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Mike Owergreen Administrator
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