Estudo de caso de aprendizado de máquina para gerenciamento de portfólio de criptografia: Semana 6

>

Ao longo do último mês, nossa equipe acompanhou o desempenho de 4 estratégias de portfólio diferentes. Isso inclui portfólios selecionados usando Nomics Machine Learning, CoinGecko, indexação de capitalização de mercado e um Bitcoin HODL simples.

Até este ponto, ficamos totalmente impressionados com os resultados da estratégia de aprendizado de máquina do Nomics. Ele se separou do pacote com resultados de desempenho estáveis ​​nas últimas 5 semanas.

Isso é o suficiente sobre Nomics por agora, vamos começar a cavar nos resultados da semana passada e ver o que preparamos para nossa 6ª semana de estudo!

Lembrete: a metodologia para este estudo foi descrita pela primeira vez em nosso artigo anterior.

Acompanhe o progresso deste estudo em Shrimpy.

Resultados da semana 5

O estudo está em andamento há apenas quatro semanas, mas todas as semanas até agora têm sido um choque! Enquanto a primeira semana mostrou uma forte preferência pelo Bitcoin, a estratégia do Nomics ML tomou as rédeas e se coroou como rei. A questão permanece: vai durar?

# 1 Bitcoin

O Bitcoin teve dificuldades para se apresentar durante a última semana. Com várias pequenas falhas ao longo da semana, o Bitcoin não foi capaz de se recuperar.


Após a quinta semana de nosso estudo, o Bitcoin tem o segundo menor desempenho de qualquer estratégia que estamos testando.

Valor final do portfólio Bitcoin: $ 1.098,72.

Nº 2 dos 10 melhores índices

Devido às pequenas perdas sofridas pelo Bitcoin, esperava-se que uma carteira com base em um índice ponderado de mercado também experimentasse perdas semelhantes ao longo da última semana, uma vez que o Bitcoin manteve aproximadamente 77% do valor na carteira.

Conforme o portfólio continua a se reequilibrar, seremos capazes de entender melhor como o portfólio se desviará do portfólio Bitcoin HODL simples.

Valor final do portfólio do Índice Top 10: $ 1.105,53.

# 3 Coin Gecko

O portfólio Coin Gecko experimentou várias pequenas falhas ao longo da semana que prejudicaram fortemente o desempenho do portfólio.

Havia sem grandes vencedores no portfólio Coin Gecko esta semana. Todos os ativos desta carteira tiveram um desempenho negativo nos últimos 7 dias. Esta semana trouxe Coin Gecko para o fundo do pacote. Dos 4 portfólios que estamos estudando, Coin Gecko agora tem o pior desempenho.

Valor final do portfólio Coin Gecko: $ 1.089,61.

# 4 Nomics ML

A estratégia de aprendizado de máquina da Nomics manteve uma liderança saudável em relação à concorrência. O lucro projetado da semana passada foi +25,65% em todos os ativos selecionados. Com um desempenho de portfólio final de +10,95%, o portfólio teve desempenho inferior às projeções, mas ainda superou todos os outros portfólios.

Os maiores vencedores selecionados pela estratégia Nomics ML incluem:

  • Verge (XVG): +60,86% Últimos 7 dias

  • SiaCoin (SC): +28,11% Últimos 7 dias

  • Zilliqa (ZIL): +18,26% Últimos 7 dias

  • VeChain (VET): +17,16% Últimos 7 dias

Os maiores perdedores selecionados pela estratégia Nomics ML incluem:

  • Decred (DCR): -10,56% Últimos 7 dias

  • Cardano (ADA): -8,51% Últimos 7 dias

  • Komodo (KMD): -6,69% Últimos 7 dias

No geral, esta semana viu uma seleção saudável de ativos que tiveram um desempenho razoavelmente bom.

Valor final do portfólio Nomics ML: $ 1.500,83.

Conclusões

A estratégia de ML Nomics manteve uma liderança constante sobre as outras estratégias desde a segunda semana deste estudo. Não podemos usar isso para prever o desempenho futuro, mas os resultados são promissores.

Nota: O objetivo deste estudo é avaliar cada uma dessas estratégias a longo prazo. Ainda não podemos tirar quaisquer conclusões sobre o potencial de longo prazo dessas estratégias depois de apenas algumas semanas. Como resultado, devemos considerar esses resultados com cautela. No entanto, foram algumas semanas interessantes!

Mudanças de estratégia da semana 6

Agora que cobrimos os resultados da semana passada, é hora de detalhar como vamos alterar cada um desses portfólios na próxima semana.

Estratégia Nomics ML

A estratégia Nomics ML aproveita as previsões de preços de 7 dias geradas pelo mecanismo Nomics ML. Essas previsões de preços são então usadas para determinar quais ativos devem ser colocados em nosso portfólio nesta semana. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Alocações de portfólio

Os seguintes ativos foram alocados exatamente 10% do valor do portfólio para a segunda semana deste estudo.

1. Rede Kyber (KNC)

  • Lucro projetado de 7 dias: +58,66%

2. Verge (XVG)

  • Lucro projetado de 7 dias: +41,49%

3. Aave (LEND)

  • Lucro projetado de 7 dias: +35,24%

4. Horizen (ZEN)

  • Lucro projetado de 7 dias: +28,46%

5. VeChain (VET)

  • Lucro projetado de 7 dias: +25,46%

6. Bancor (BNT)

  • Lucro projetado de 7 dias: +22,2%

7. Siacoin (SC)

  • Lucro projetado de 7 dias: +19,75%

8. Augur (REP)

  • Lucro projetado de 7 dias: +17,06%

9. Ren (REN)

  • Lucro projetado de 7 dias: +15,17%

10. IOST (IOST)

  • Lucro projetado de 7 dias: +13,45%

Lembrete: estamos incluindo apenas os ativos que estão disponíveis no Binance neste portfólio.

A estimativa de desempenho médio é 27,69% pelos próximos 7 dias para este portfólio.

Estratégia de pontuação do Coin Gecko

A estratégia de pontuação Coin Gecko usa a pontuação “Gecko” que é calculada pelo popular site de dados “CoinGecko”. Essas pontuações de ativos são usadas para determinar os ativos de longo prazo mais promissores que devem ser incluídos em um portfólio. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Alocações de portfólio

Os seguintes ativos foram alocados exatamente 10% do valor da carteira para a primeira semana deste estudo.

1. Bitcoin (BTC) – Pontuação: 87%

2. Ethereum (ETH) – Pontuação: 79%

3. EOS (EOS) – Pontuação: 71%

4. XRP (XRP) – Pontuação: 71%

5. TRON (TRX) – Pontuação: 70%

6. Bitcoin Cash (BCH) – Pontuação: 70%

7. Estelar (XLM) – Pontuação: 69%

8. NEO (NEO) – Pontuação: 68%

9. Litecoin (LTC) – Pontuação: 68%

10. Monero (XMR) – Pontuação: 66%

Nota: Não houve alterações no portfólio da semana passada. Isso significa que deixaremos as alocações em 10% para cada um dos ativos acima e simplesmente reequilibraremos o portfólio uma vez.

Estratégia de índice de capitalização de mercado de moedas

A estratégia de índice de capitalização de mercado de moedas usa as capitalizações de mercado de ativos que são calculadas pelo “CoinMarketCap” para determinar quais ativos devem ser incluídos na carteira. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Alocações de portfólio

As alocações para a estratégia de portfólio do Índice Top 10 serão na próxima semana.

1. Bitcoin (BTC): 76,74% de alocação

2. Ethereum (ETH): Alocação de 11,25%

3. XRP (XRP): 4,28% de alocação

4. Bitcoin Cash (BCH): Alocação 1,92%

5. Litecoin (LTC): 1,26% de alocação

6. Moeda Binance (BNB): Alocação de 1,12%

7. EOS (EOS): Alocação de 1,04%

8. Cardano (ADA): Alocação de 0,9%

9. Tezos (XTZ): Alocação de 0,85%

10. Estelar (XLM): Alocação de 0,64%

Nota: Nenhum ativo foi adicionado ou removido do índice esta semana. Também ajustaremos as alocações para corresponder às novas porcentagens e executar uma única operação de rebalanceamento.

Estratégia de retenção de bitcoin

A mais simples das estratégias que exploraremos é um HODL de Bitcoin simples. A estratégia Bitcoin HODL nos permitirá comparar essas outras estratégias com o desempenho do preço do Bitcoin. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Alocações de portfólio

100% Bitcoin

Nota: Não haverá mudanças ou reequilíbrios para o portfólio Bitcoin HODL.

Acompanhe Shrimpy

Todos podem acompanhar este estudo acompanhando as alterações do portfólio e o desempenho dentro do aplicativo Shrimpy. Criamos um líder na bolsa Binance chamado MLCaseStudy. Este líder será atualizado semanalmente para incluir as últimas alocações de portfólio.

Siga MLCaseStudy no Shrimpy.

Isenção de responsabilidade

O Conteúdo é apenas para fins informativos, você não deve interpretar qualquer informação ou outro material como conselho jurídico, fiscal, de investimento, financeiro ou outro. Nada contido em nosso Site constitui uma solicitação, recomendação, endosso ou oferta por Shrimpy ou qualquer provedor de serviços de terceiros para comprar ou vender quaisquer títulos ou outros instrumentos financeiros nesta ou em qualquer outra jurisdição em que tal solicitação ou oferta seria ilegal nos termos as leis de valores mobiliários de tal jurisdição.

Todo o conteúdo deste site é uma informação de natureza geral e não aborda as circunstâncias de qualquer indivíduo ou entidade em particular. Nada no Site constitui aconselhamento profissional e / ou financeiro, nem qualquer informação no Site constitui uma declaração abrangente ou completa dos assuntos discutidos ou da lei relacionada a eles. Você sozinho assume a responsabilidade exclusiva de avaliar os méritos e riscos associados ao uso de qualquer informação ou outro Conteúdo do Site antes de tomar qualquer decisão com base em tais informações ou outro Conteúdo. Em troca de usar o Site, você concorda em não responsabilizar a Shrimpy, suas afiliadas ou qualquer provedor de serviços terceirizado por qualquer possível reclamação por danos decorrentes de qualquer decisão que você tome com base nas informações ou outro Conteúdo disponibilizado a você através do Site.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me