Estudo de caso de aprendizado de máquina para gerenciamento de portfólio de criptografia: Semana 18

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Nos últimos três meses, nossa equipe acompanhou o desempenho de 4 estratégias de portfólio diferentes. Isso inclui portfólios selecionados usando Nomics Machine Learning, CoinGecko, indexação de capitalização de mercado e um bitcoin HODL simples.

A última semana foi um banho de sangue para o mercado como um todo, mas o Nomics ainda conseguiu manter a liderança. O Bitcoin continua a lutar em relação às outras estratégias de portfólio que estamos estudando. Continue lendo pelo resto da discussão!

Lembrete: a metodologia para este estudo foi descrita pela primeira vez em nosso artigo anterior.

Acompanhe o progresso deste estudo em Shrimpy.

Resultados da semana 17

O estudo até agora tem sido uma mistura constante de choque e espanto. A semana passada não foi exceção. Com a queda do mercado, observamos que os ganhos constantes das semanas anteriores foram eliminados. Embora as semanas anteriores tenham se tornado relativamente monótonas para a estratégia de aprendizado de máquina, o Nomics levou alguns golpes agressivos esta semana.

A questão permanece: o desempenho do Bitcoin será capaz de acompanhar o estudo do Nomics ML?

# 1 Bitcoin

O Bitcoin teve uma grande queda no preço no início da semana. Apesar de o preço ter se estabilizado até o final da semana, o estrago já havia sido feito.

Bitcoin continua sendo o portfólio de pior desempenho neste estudo.

Valor final do portfólio Bitcoin: $ 1.166,94.

Nº 2 dos 10 melhores índices

Devido ao fraco desempenho do Bitcoin, esperava-se que uma carteira com base em um índice ponderado de mercado também experimentasse um desempenho semelhante ao longo da última semana, uma vez que o Bitcoin manteve aproximadamente 72% do valor na carteira.

Após 3 meses de rebalanceamento do portfólio baseado em índice, é interessante ver como ele está lentamente superando o Bitcoin. Isso pode sugerir que o reequilíbrio de uma carteira com forte alocação em Bitcoin ainda é valioso.

Valor final do portfólio do Top 10 Index: $ 1.241,56.

# 3 Coin Gecko

O portfólio Coin Gecko teve o segundo pior desempenho esta semana entre as 4 estratégias de portfólio diferentes que estão sendo testadas. Isso pode ser atribuído ao desempenho extremamente baixo de Ethereum, Chainlink e Stellar.

Os maiores vencedores selecionados pela estratégia Coin Gecko:

  • TRON (TRX): +7,37% Últimos 7 dias

Os maiores perdedores selecionados pela estratégia Coin Gecko foram:

  • Ethereum (ETH): -22,21% Últimos 7 dias

  • Elo de corrente (LINK): -22,79% Últimos 7 dias

  • Estelar (XML): -20,24% Últimos 7 dias

Coin Gecko continua sendo o segundo portfólio de melhor desempenho desde o início do estudo. Esta última semana viu uma seleção pobre de ativos quando comparada ao mercado maior, mas Coin Gecko ainda foi capaz de permanecer em sua 2ª posição.

Valor final do portfólio Coin Gecko: $ 1.456,07.

# 4 Nomics ML

A estratégia de aprendizado de máquina da Nomics manteve a liderança, embora tenha passado por uma queda significativa no desempenho esta semana. Com um lucro projetado de 31,46% nos últimos 7 dias e um lucro real de -28,57%, podemos dizer que o Nomics falhou completamente em cumprir as previsões infladas. Ao longo da semana passada, Nomics foi o portfólio de pior desempenho.

Os maiores vencedores selecionados pela estratégia Nomics ML incluem:

  • BitShares (BTS): +7,30% Últimos 7 dias

Os maiores perdedores selecionados pela estratégia Nomics ML foram:

  • Ren (REN): -48,44% Últimos 7 dias

  • Aragão (ANT): -47,66% Últimos 7 dias

  • Protocolo de banda (BAND): -35,03% Últimos 7 dias

  • Polkadot (DOT): -30,85% Últimos 7 dias

No geral, esta semana foi como um banho de sangue. BitShares foi o único ativo com desempenho positivo selecionado pela estratégia Nomics ML. Todos os outros ativos estavam fortemente no vermelho.

Valor final do portfólio Nomics ML: $ 2.472,82.

Conclusões

A estratégia Nomics ML manteve uma liderança constante sobre as outras estratégias desde a segunda semana deste estudo. Embora esta semana tenha ocorrido um grande deslize na estratégia de ML do Nomics, mal podemos esperar para ver o que as próximas semanas trarão. Não podemos usar isso para prever o desempenho futuro, mas os resultados são emocionantes.

Nota: O objetivo deste estudo é avaliar cada uma dessas estratégias a longo prazo. Ainda não podemos tirar nenhuma conclusão sobre o potencial de longo prazo dessas estratégias depois de apenas alguns meses. Como resultado, devemos considerar esses resultados com cautela.

Líderes Notáveis

Estamos animados em ver que o estudo de caso do Nomics ML inspirou uma onda de líderes que estão aproveitando os dados do Nomics para implementar novas estratégias.

Esta semana, vamos dar destaque à XTSLabs, que portou uma versão semelhante do portfólio MLCaseStudy para Coinbase Pro, Bittrex e Binance US. No entanto, ele adicionou elementos de rebalanceamento em uma tentativa de maximizar os resultados da estratégia de portfólio da Nomics.

XTSLabs

XTSLabs atualmente executa 4 perfis de líder diferentes. Esses perfis de líder incluem:

  • XTSLabsCBP – Um portfólio Nomics ML sendo automatizado no Coinbase Pro.

  • XTSLabsBinUS – Um portfólio Nomics ML sendo automatizado no Binance US.

  • XTSLabsBittrex – Um portfólio Nomics ML sendo automatizado no Bittrex.

  • XTSLabsBin – Um portfólio Nomics ML sendo automatizado no Binance.

Ao contrário do portfólio MLCaseStudy que é gerenciado pela equipe Shrimpy, esses portfólios alavancam um rebalanceamento de limite de 1%. Isso permite que cada uma dessas carteiras seja reequilibrada ao longo da semana, à medida que o mercado se torna volátil.

Com uma diminuição do portfólio de –20,33% no Coinbase Pro nos últimos 7 dias, o XTSLabsCBP superou apenas 4% dos líderes no Shrimpy. Isso era amplamente esperado devido às seleções ruins dos Nomics nesta semana, como vimos na discussão anterior.

O XTSLabs também foi gentil o suficiente para fornecer as alterações de saldo para esses portfólios ao longo do tempo. Começando com um saldo inicial de $ 1.000 para cada portfólio, podemos ver como o desempenho da execução dessa estratégia de aprendizado de máquina muda com base na troca.

Até hoje, o portfólio Coinbase Pro teve o melhor desempenho das 4 bolsas diferentes.

Siga XTSLabsCBP no Shrimpy.

Mudanças de estratégia da semana 18

Agora que cobrimos os resultados da semana passada, é hora de detalhar como vamos alterar cada um desses portfólios na próxima semana.

Estratégia Nomics ML

A estratégia Nomics ML aproveita as previsões de preços de 7 dias geradas pelo mecanismo Nomics ML. Essas previsões de preços são então usadas para determinar quais ativos devem ser colocados em nosso portfólio nesta semana. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Alocações de portfólio

Os seguintes ativos foram alocados exatamente 10% do valor do portfólio para a segunda semana deste estudo.

1. BitShares (DOT)

  • Lucro projetado de 7 dias: +39,94%

2. NEM (XEM)

  • Lucro projetado de 7 dias: +37,25%

3. Direitos de reserva (RSR)

  • Lucro projetado de 7 dias: +8,86%

4. BitShares (BTS)

  • Lucro projetado de 7 dias: +2,09%

5. Amarração em dólares americanos (USDT)

  • Lucro projetado de 7 dias: +0%

Lembrete: Estamos incluindo apenas os ativos que estão disponíveis no Binance neste portfólio. Uma vez que apenas 4 ativos foram previstos para ter um desempenho superior a 0%, isso significa que 60% do portfólio será USDT esta semana.

A estimativa de desempenho médio é 8,81% pelos próximos 7 dias para este portfólio. Esta é uma das estimativas mais baixas, senão as mais baixas, já previstas pela estratégia de ML do Nomics.

Estratégia de pontuação do Coin Gecko

A estratégia de pontuação Coin Gecko usa a pontuação “Gecko” que é calculada pelo popular site de dados “CoinGecko”. Essas pontuações de ativos são usadas para determinar os ativos de longo prazo mais promissores que devem ser incluídos em um portfólio. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Atualização: Infelizmente, nas últimas semanas, Coin Gecko decidiu parar de publicar uma partitura de “Gecko”. Não temos certeza de por que esse é o caso, mas isso nos forçará a usar a última pontuação “Gecko” que conseguimos coletar de seu site.

Alocações de portfólio

Os seguintes ativos foram alocados exatamente 10% do valor do portfólio para a primeira semana deste estudo.

1. Bitcoin (BTC) – Última pontuação disponível: 82%

2. Ethereum (ETH) – Última Pontuação Disponível: 74%

3. EOS (EOS) – Última pontuação disponível: 68%

4. XRP (XRP) – Última pontuação disponível: 67%

5. Estelar (XLM) – Última pontuação disponível: 65%

6. Bitcoin Cash (BCH) – Última pontuação disponível: 65%

7. TRON (TRX) – Última pontuação disponível: 64%

8. Chainlink (LINK) – Última pontuação disponível: 64%

9. NEO (NEO) – Última pontuação disponível: 63%

10. Monero (XMR) – Última pontuação disponível: 63%

Nota: De agora até o final do estudo, os ativos Coin Gecko permanecerão os mesmos. Todos os ativos manterão uma alocação de 10% e reequilíbrio para realinhar as alocações atuais com as alocações alvo.

Estratégia de índice de capitalização de mercado de moedas

A Estratégia de Índice de Capitalização de Mercado Coin usa as capitalizações de mercado de ativos que são calculadas por “CoinMarketCap” para determinar quais ativos devem ser incluídos na carteira. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Alocações de portfólio

As alocações para a estratégia de portfólio do Índice Top 10 serão na próxima semana.

1. Bitcoin (BTC): 72,41% de alocação

2. Ethereum (ETH): 14,76% de Alocação

3. XRP (XRP): 3,8% de alocação

4. Bitcoin Cash (BCH): 1,6% de alocação

5. Chainlink (LINK): 1,59% de alocação

6. Polkadot (DOT): 1,43% de alocação

7. Moeda Binance (BNB): Alocação de 1,27%

8. Litecoin (LTC): 1,2% de alocação

9. EOS (EOS): Alocação de 0,99%

10. TRON (TRX): Alocação de 0,95%

Nota: Polkadot e Tron são novas adições ao índice. Nesta semana, eles substituíram Tezos e Cardano. Vamos apenas ajustar as alocações para corresponder às novas porcentagens e executar uma única operação de rebalanceamento.

Estratégia de retenção de bitcoin

A mais simples das estratégias que exploraremos é um HODL de Bitcoin simples. A estratégia Bitcoin HODL nos permitirá comparar essas outras estratégias com o desempenho do preço do Bitcoin. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Alocações de portfólio

100% Bitcoin

Nota: Não haverá mudanças ou reequilíbrios para o portfólio Bitcoin HODL.

Acompanhe Shrimpy

Todos podem acompanhar este estudo acompanhando as alterações do portfólio e o desempenho dentro do aplicativo Shrimpy. Criamos um líder na bolsa Binance chamado MLCaseStudy. Este líder será atualizado semanalmente para incluir as últimas alocações de portfólio.

Siga MLCaseStudy no Shrimpy.

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