Estudo de caso de aprendizado de máquina para gerenciamento de portfólio de criptografia: Semana 31

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Anúncio: a Binance bloqueará o acesso de todos os clientes americanos restantes à bolsa Binance. Isso significa que a equipe do Shrimpy precisará migrar este estudo para outro intercâmbio nas próximas semanas. A transição não acontecerá esta semana, mas manteremos todos atualizados com as informações mais recentes sobre a migração à medida que aprendermos mais. Faremos tudo o que pudermos para tornar a transição o mais suave possível.

Nos últimos 7 meses, nossa equipe tem acompanhado o desempenho de 4 estratégias de portfólio diferentes. Isso inclui portfólios selecionados usando Machine Learning, CoinGecko, indexação de capitalização de mercado e um Bitcoin HODL simples.

A última semana foi menos agitada do que as anteriores, mas ainda há muito a aprender com os dados. Enquanto alguns ativos estão caindo, outros têm aumentado continuamente nas últimas semanas. Parece uma preparação para a temporada alternativa, então mal podemos esperar para ver o que acontece com este estudo. Continue lendo para os resultados!

Lembrete: a metodologia para este estudo foi descrita pela primeira vez em nosso artigo anterior.

Acompanhe o progresso deste estudo em Shrimpy.

Resultados da semana 30

O estudo até agora tem sido uma mistura constante de choque e espanto. A semana passada não foi exceção. Bitcoin estagnou, mas ainda está acima $ 19.000. No final da semana, o Bitcoin se contentou com uma perda de -1,82%.

Depois de meses perguntando se o Bitcoin alcançará o desempenho da estratégia de aprendizado de máquina, podemos dizer com certeza: sim. No entanto, isso não significa que o desempenho aumentou por muito tempo. Depois de apenas duas semanas provocando a possibilidade de ultrapassar outras estratégias, o Bitcoin caiu na classificação para se tornar novamente o portfólio de pior desempenho. Ainda assim, o Bitcoin é mais do que capaz de capturar e até superar o desempenho das outras estratégias neste estudo. Ainda nos perguntamos se será capaz de manter sua trajetória e continuar o crescimento constante.

# 1 Bitcoin

Bitcoin teve pequenas perdas ao longo da semana passada. As perdas constantes ao longo da semana resultaram em um -1,82% redução do preço final. Embora o Bitcoin tenha estagnado, ele ainda se manteve estável enquanto alguns outros ativos experimentavam volatilidade. O crescimento contínuo do Bitcoin no último mês pinta um futuro promissor para o Bitcoin em breve quebrando $ 20.000.

Bitcoin ainda é o portfólio de pior desempenho neste estudo.

Valor final do portfólio Bitcoin: $ 2.236,98.

Nº 2 dos 10 melhores índices

Devido ao valor estável do Bitcoin, esperava-se que uma carteira com base em um índice ponderado de mercado também experimentasse um desempenho semelhante ao longo da última semana, uma vez que o Bitcoin manteve aproximadamente 77% do valor na carteira.

Após 8 meses de rebalanceamento do portfólio baseado em índice, é interessante ver como o desempenho se compara a um portfólio composto apenas de Bitcoin. Embora o desempenho seja comparável, vimos o desempenho do portfólio de índice superar o Bitcoin de forma constante.

Valor final do portfólio do Top 10 Index: $ 2.307,49.

# 3 Coin Gecko

A carteira Coin Gecko teve uma semana de perdas constantes. Com uma perda final de -6,10%, Coin Gecko se tornou o segundo portfólio de pior desempenho, apenas superando o Bitcoin.

CoinGecko é o segundo portfólio de pior desempenho dos 4 portfólios em estudo.

Os maiores vencedores selecionados pela estratégia Coin Gecko foram:

  • Monero (XMR): +5,74% Últimos 7 dias

Os maiores perdedores selecionados pela Estratégia Coin Gecko esta semana:

  • Estelar (XLM): -16,27% Últimos 7 dias

  • EOS (EOS): -11,06% Últimos 7 dias

  • Dinheiro Bitcoin (BCH): -9,45% Últimos 7 dias

  • Elo de corrente (LINK): -8,46% Últimos 7 dias

  • XRP (XRP): -8,16% Últimos 7 dias

  • TRON (TRON): -7,61% Últimos 7 dias

  • NEO (NEO): -5,50% Últimos 7 dias

Coin Gecko é o portfólio com o segundo pior desempenho desde o início do estudo. Esta última semana viu uma seleção pobre de ativos. Isso pode ser atribuído a alguns ativos de grande capitalização que tiveram perdas de desempenho constantes na última semana.

Valor final do portfólio Coin Gecko: $ 2.243,99.

# 4 Nomics ML

A estratégia de aprendizado de máquina da Nomics manteve sua liderança, mas foi o segundo portfólio de pior desempenho esta semana. Com um lucro projetado para esta semana de 25,91%, os últimos 7 dias tiveram um desempenho muito inferior às projeções com um -4,48% mudança de desempenho. Esta semana, as previsões de preços definitivamente não corresponderam às nossas expectativas.

Os maiores vencedores selecionados pela estratégia Nomics ML foram:

  • NEM (XEM): +25,31% Últimos 7 dias

  • Zilliqa (ZIL): +21,50% Últimos 7 dias

Os maiores perdedores selecionados pela estratégia de aprendizado de máquina nesta semana foram:

  • Horizen (ZEN): -19,06% Últimos 7 dias

  • Status (SNT): -16,51% Últimos 7 dias

  • Estelar (XLM): -16,27% Últimos 7 dias

  • Token BitTorrent (BTT): -11,19% Últimos 7 dias

  • Traço (DASH): -8,93% Últimos 7 dias

  • Verge (XVG): -7,54% Últimos 7 dias

Após semanas de desempenho volátil, é difícil saber o que esperar do Nomics semana após semana. Nomics foi capaz de identificar 2 ativos que tiveram um desempenho excepcionalmente bom. Felizmente, a estratégia de aprendizado de máquina pode continuar a tendência e reverter a série de derrotas anteriores.

Valor final do portfólio Nomics ML: $ 2.473,81.

Conclusões

A estratégia Nomics ML manteve a liderança sobre as outras estratégias desde a segunda semana deste estudo. Embora outras estratégias tenham começado a diminuir a lacuna nos últimos meses, o crescimento recente da Estratégia de Aprendizado de Máquina sugere que isso pode estar mudando.

Mal podemos esperar para ver o que as próximas semanas trarão.

Nota: As conclusões tiradas aqui são baseadas em evidências anedóticas. Por favor, tome-os com um grão de sal.

O objetivo deste estudo é avaliar cada uma dessas estratégias a longo prazo. Ainda não podemos tirar quaisquer conclusões sobre o potencial de longo prazo dessas estratégias depois de apenas alguns meses. Como resultado, devemos considerar esses resultados com cautela.

Líderes Notáveis

Estamos animados em ver que o estudo de caso do Nomics ML inspirou uma onda de líderes que estão aproveitando os dados do Nomics para implementar novas estratégias.

Esta semana, daremos destaque ao XTSLabs, que portou uma versão semelhante do portfólio MLCaseStudy para Coinbase Pro, Bittrex e Binance US. No entanto, ele adicionou elementos de rebalanceamento em uma tentativa de maximizar os resultados da estratégia de portfólio da Nomics.

XTSLabs

XTSLabs atualmente executa 4 perfis de líder diferentes. Esses perfis de líder incluem:

  • XTSLabsCBP – Um portfólio Nomics ML sendo automatizado no Coinbase Pro.

  • XTSLabsBinUS – Um portfólio Nomics ML sendo automatizado no Binance US.

  • XTSLabsBittrex – Um portfólio Nomics ML sendo automatizado no Bittrex.

  • XTSLabsBin – Um portfólio Nomics ML sendo automatizado no Binance.

Ao contrário do portfólio MLCaseStudy que é gerenciado pela equipe Shrimpy, esses portfólios alavancam um rebalanceamento de limite de 1%. Isso permite que cada uma dessas carteiras seja reequilibrada ao longo da semana, à medida que o mercado se torna volátil.

Com uma mudança de portfólio de -2,69% no Bittrex nos últimos 7 dias, XTSLabsBittrex superou 13% de líderes em Shrimpy. Esta não é a semana mais forte para as previsões de preço do aprendizado de máquina, mas certamente ainda há espaço para melhorias.

O XTSLabs também foi gentil o suficiente para fornecer as alterações de saldo para esses portfólios ao longo do tempo. Começando com um saldo inicial de $ 1.000 para cada portfólio, podemos ver como o desempenho da execução dessa estratégia de aprendizado de máquina muda com base na troca.

O portfólio Bittrex ultrapassou o Coinbase Pro como o portfólio de melhor desempenho entre as 4 trocas diferentes que são suportadas por XTSLabs.

Siga XTSLabsCBP no Shrimpy.

Mudanças de estratégia da semana 31

Agora que cobrimos os resultados da semana passada, é hora de detalhar como vamos alterar cada um desses portfólios na próxima semana.

Estratégia Nomics ML

A estratégia Nomics ML aproveita as previsões de preços de 7 dias geradas pelo mecanismo Nomics ML. Essas previsões de preço são então usadas para determinar quais ativos devem ser colocados em nosso portfólio nesta semana. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Alocações de portfólio

Os seguintes ativos foram alocados exatamente 10% do valor do portfólio para a segunda semana deste estudo.

1. Ondas (ONDAS)

  • Lucro projetado de 7 dias: +29,16%

2. NEM (XEM)

  • Lucro projetado de 7 dias: +28,48%

3. Terra (LUNA)

  • Lucro projetado de 7 dias: +26,83%

4. Zilliqa (ZIL)

  • Lucro projetado de 7 dias: +25,2%

5. Decred (DCR)

  • Lucro projetado de 7 dias: +19,23%

6. Protocolo de banda (BAND)

  • Lucro projetado de 7 dias: +18,75%

7. Hedera Hashgraph (HBAR)

  • Lucro projetado de 7 dias: +16,88%

8. THORchain (RUNE)

  • Lucro projetado de 7 dias: +16,72%

9. VeChain (VET)

  • Lucro projetado de 7 dias: +16,54%

10. Kusama (KSM)

  • Lucro projetado de 7 dias: +13,58%

Lembrete: estamos incluindo apenas os ativos que estão disponíveis no Binance neste portfólio.

A estimativa de desempenho médio é 21,14% pelos próximos 7 dias para este portfólio.

Estratégia de pontuação do Coin Gecko

A estratégia de pontuação Coin Gecko usa a pontuação “Gecko” que é calculada pelo popular site de dados “CoinGecko”. Essas pontuações de ativos são usadas para determinar os ativos de longo prazo mais promissores que devem ser incluídos em um portfólio. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Atualização: Infelizmente, nas últimas semanas, Coin Gecko decidiu parar de publicar uma partitura de “Gecko”. Não temos certeza de por que esse é o caso, mas isso nos forçará a usar a última pontuação “Gecko” que conseguimos coletar de seu site.

Alocações de portfólio

Os seguintes ativos foram alocados exatamente 10% do valor da carteira para a primeira semana deste estudo.

1. Bitcoin (BTC) – Última pontuação disponível: 82%

2. Ethereum (ETH) – Última Pontuação Disponível: 74%

3. EOS (EOS) – Última pontuação disponível: 68%

4. XRP (XRP) – Última pontuação disponível: 67%

5. Estelar (XLM) – Última pontuação disponível: 65%

6. Bitcoin Cash (BCH) – Última pontuação disponível: 65%

7. TRON (TRX) – Última pontuação disponível: 64%

8. Chainlink (LINK) – Última pontuação disponível: 64%

9. NEO (NEO) – Última pontuação disponível: 63%

10. Monero (XMR) – Última pontuação disponível: 63%

Nota: De agora até o final do estudo, os ativos Coin Gecko permanecerão os mesmos. Todos os ativos manterão uma alocação de 10% e reequilíbrio para realinhar as alocações atuais com as alocações alvo.

Estratégia de índice de capitalização de mercado de moedas

A estratégia de índice de capitalização de mercado de moedas usa as capitalizações de mercado de ativos que são calculadas pelo “CoinMarketCap” para determinar quais ativos devem ser incluídos na carteira. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Alocações de portfólio

As alocações para a estratégia de portfólio do Índice Top 10 serão na próxima semana.

1. Bitcoin (BTC): 76,39% de alocação

2. Ethereum (ETH): 14,43% de alocação

3. XRP (XRP): 2,09% de alocação

4. Litecoin (LTC): 1,18% de alocação

5. Bitcoin Cash (BCH): 1,13% de alocação

6. Chainlink (LINK): 1,11% de alocação

7. Cardano (ADA): Alocação de 1,03%

8. Polkadot (DOT): Alocação de 0,95%

9. Moeda Binance (BNB): Alocação de 0,91%

10. Estelar (XLM): Atribuição de 0,78%

Nota: Nenhum ativo foi adicionado ou removido do índice esta semana. Vamos apenas ajustar as alocações para corresponder às novas porcentagens e executar uma única operação de rebalanceamento.

Estratégia de retenção de bitcoin

A mais simples das estratégias que exploraremos é um HODL de Bitcoin simples. A estratégia Bitcoin HODL nos permitirá comparar essas outras estratégias com o desempenho do preço do Bitcoin. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Alocações de portfólio

100% Bitcoin

Nota: Não haverá mudanças ou reequilíbrios para o portfólio Bitcoin HODL.

Acompanhe Shrimpy

Todos podem acompanhar este estudo acompanhando as alterações do portfólio e o desempenho dentro do aplicativo Shrimpy. Criamos um líder na bolsa Binance chamado MLCaseStudy. Este líder será atualizado semanalmente para incluir as últimas alocações de portfólio.

Siga MLCaseStudy no Shrimpy.

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