Estudo de caso de aprendizado de máquina para gerenciamento de portfólio de criptografia: Semana 10

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Nos últimos dois meses, nossa equipe acompanhou o desempenho de 4 estratégias de portfólio diferentes. Isso inclui portfólios selecionados usando Nomics Machine Learning, CoinGecko, indexação de capitalização de mercado e um Bitcoin HODL simples.

Até este ponto, ficamos totalmente impressionados com os resultados da estratégia de aprendizado de máquina do Nomics. Ele se separou do pacote com resultados de desempenho estáveis ​​nas últimas 9 semanas.

Isso é o suficiente sobre Nomics por agora, vamos começar a cavar nos resultados da semana passada e ver o que preparamos para a nossa décima semana de estudo!

Lembrete: a metodologia para este estudo foi descrita pela primeira vez em nosso artigo anterior.

Acompanhe o progresso deste estudo em Shrimpy.

Resultados da semana 9

O estudo está em execução há apenas 9 semanas, mas todas as semanas até agora têm sido um choque! Enquanto a primeira semana mostrou uma forte preferência por Bitcoin, a estratégia Nomics ML tomou as rédeas e se coroou como rei. A questão permanece: vai durar?

# 1 Bitcoin

O Bitcoin teve um desempenho ruim na semana passada quando comparado a outras estratégias de portfólio. Não vimos nenhum movimento significativo em nenhuma direção nas últimas semanas, então o Bitcoin não tem sido o portfólio mais empolgante de se manter recentemente.

Bitcoin é agora o portfólio de pior desempenho de todos os que estamos testando.

Valor final do portfólio Bitcoin: $ 1.076,47.

Nº 2 dos 10 melhores índices

Devido ao desempenho medíocre do Bitcoin, esperava-se que uma carteira com base em um índice ponderado de mercado também experimentasse um desempenho semelhante ao longo da última semana, uma vez que o Bitcoin detinha aproximadamente 75% do valor na carteira.

Conforme o portfólio continua a se reequilibrar, seremos capazes de entender melhor como o portfólio se desviará do portfólio simples de Bitcoin HODL.

Valor final do portfólio do Índice Top 10: $ 1.105,26.

# 3 Coin Gecko

O portfólio da Coin Gecko apresentou resultados de desempenho moderados ao longo da semana.

Os maiores vencedores selecionados pela estratégia Coin Gecko incluíram:

  • Estelar (XLM): +26,51% Últimos 7 dias

  • XRP (XRP): +6,02% Últimos 7 dias

  • Cardano (ADA): +20,02% Últimos 7 dias

Havia sem grande perdedores selecionados pela estratégia Coin Gecko. O ativo de pior desempenho neste portfólio foi Bitcoin Cash com um desempenho de -3,61% no período da semana. Coin Gecko é agora o segundo portfólio com melhor desempenho, o que é um sinal positivo para esta opção de portfólio.

Valor final do portfólio Coin Gecko: $ 1.114,10.

# 4 Nomics ML

A estratégia de aprendizado de máquina da Nomics manteve uma liderança saudável em relação à concorrência. O lucro projetado da semana passada foi +34,48% em todos os ativos selecionados. Com um desempenho de portfólio final de +14,08%, o portfólio foi capaz de rastrear as projeções relativamente bem (embora com desempenho inferior ao das previsões) e também foi o portfólio de melhor desempenho na última semana.

Os maiores vencedores selecionados pela estratégia Nomics ML incluem:

  • Elrond (ERD): +109,23% Últimos 7 dias

  • Loopring (LRC): +28,04% Últimos 7 dias

  • VeChain (VET): +28,51% Últimos 7 dias

Os maiores perdedores selecionados pela estratégia de ML Nomics foram:

  • IOST (IOST): -4,70% Últimos 7 dias

  • Rede Kyber (KNC): -8,60% Últimos 7 dias

No geral, esta semana viu principalmente grandes seleções de ativos. Os únicos dois ativos com desempenho negativo dos ativos selecionados foram IOST e Kyber Network.

Valor final do portfólio Nomics ML: $ 1.899,48.

Conclusões

A estratégia de ML Nomics manteve uma liderança constante sobre as outras estratégias desde a segunda semana deste estudo. Não podemos usar isso para prever o desempenho futuro, mas os resultados são promissores.

Nota: O objetivo deste estudo é avaliar cada uma dessas estratégias a longo prazo. Ainda não podemos tirar quaisquer conclusões sobre o potencial de longo prazo dessas estratégias depois de apenas algumas semanas. Como resultado, devemos considerar esses resultados com cautela.

Semana 10 Mudanças de estratégia

Agora que cobrimos os resultados da semana passada, é hora de detalhar como vamos alterar cada um desses portfólios na próxima semana.

Estratégia Nomics ML

A estratégia Nomics ML aproveita as previsões de preços de 7 dias geradas pelo mecanismo Nomics ML. Essas previsões de preços são então usadas para determinar quais ativos devem ser colocados em nosso portfólio nesta semana. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Alocações de portfólio

Os seguintes ativos foram alocados exatamente 10% do valor do portfólio para a segunda semana deste estudo.

1. Elrond (ERD)

  • Lucro projetado de 7 dias: +120,4%

2. Dogecoin (DOGE)

  • Lucro projetado de 7 dias: +70,54%

3. Aave (LEND)

  • Lucro projetado de 7 dias: +50,1%

4. Elo de corrente (LINK)

  • Lucro projetado de 7 dias: +48,76%

5. iExec RLC (RLC)

  • Lucro projetado de 7 dias: +41,05%

6. Estelar (XLM)

  • Lucro projetado de 7 dias: +34,56%

7. Cosmos (ATOM)

  • Lucro projetado de 7 dias: +34,79%

8. Bitcoin Diamond (BCD)

  • Lucro projetado de 7 dias: +32,6%

9. Token BitTorent (BTT)

  • Lucro projetado de 7 dias: +29,62%

10. Algorand (ALGO)

  • Lucro projetado de 7 dias: +26,95%

Lembrete: Estamos incluindo apenas os ativos que estão disponíveis no Binance neste portfólio. Observe que, embora Holo (HOT) estivesse entre as 10 primeiras previsões desta semana, ele foi removido devido à alta propagação.

A estimativa de desempenho médio é 48,74% pelos próximos 7 dias para este portfólio.

Estratégia de pontuação do Coin Gecko

A estratégia de pontuação Coin Gecko usa a pontuação “Gecko” que é calculada pelo popular site de dados “CoinGecko”. Essas pontuações de ativos são usadas para determinar os ativos de longo prazo mais promissores que devem ser incluídos em um portfólio. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Alocações de portfólio

Os seguintes ativos foram alocados exatamente 10% do valor da carteira para a primeira semana deste estudo.

1. Bitcoin (BTC) – Pontuação: 85%

2. Ethereum (ETH) – Pontuação: 78%

3. XRP (XRP) – Pontuação: 70%

4. Bitcoin Cash (BCH) – Pontuação: 69%

5. TRON (TRX) – Pontuação: 68%

6. EOS (EOS) – Pontuação: 68%

7. Estelar (XLM) – Pontuação: 67%

8. NEO (NEO) – Pontuação: 66%

9. Litecoin (LTC) – Pontuação: 66%

10. Cardano (ADA) – Pontuação: 66%

Nota: Não houve atualizações no índice CoinGecko esta semana. Todos os ativos manterão uma alocação de 10% e reequilíbrio para realinhar as alocações atuais com as alocações alvo.

Estratégia de índice de capitalização de mercado de moedas

A estratégia de índice de capitalização de mercado de moedas usa as capitalizações de mercado de ativos que são calculadas pelo “CoinMarketCap” para determinar quais ativos devem ser incluídos na carteira. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Alocações de portfólio

As alocações para a estratégia de portfólio do Índice Top 10 serão na próxima semana.

1. Bitcoin (BTC): 75,01% de alocação

2. Ethereum (ETH): Alocação de 11,8%

3. XRP (XRP): 4,29% de alocação

4. Bitcoin Cash (BCH): Alocação de 1,89%

5. Cardano (ADA): 1,42% de alocação

6. Litecoin (LTC): 1,26% de alocação

7. Moeda Binance (BNB): Alocação de 1,25%

8. Chainlink (LINK): 1,1% de alocação

9. EOS (EOS): Alocação de 1,05%

10. Tezos (XTZ): Alocação de 0,93%

Nota: Nenhum novo ativo foi adicionado ou removido do índice da semana passada. Vamos apenas ajustar as alocações para corresponder às novas porcentagens e executar uma única operação de rebalanceamento.

Estratégia de retenção de bitcoin

A mais simples das estratégias que exploraremos é um HODL de Bitcoin simples. A estratégia Bitcoin HODL nos permitirá comparar essas outras estratégias com o desempenho do preço do Bitcoin. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Alocações de portfólio

100% Bitcoin

Nota: Não haverá mudanças ou reequilíbrios para o portfólio Bitcoin HODL.

Acompanhe Shrimpy

Todos podem acompanhar este estudo acompanhando as mudanças de portfólio e o desempenho dentro do aplicativo Shrimpy. Criamos um líder na bolsa Binance chamado MLCaseStudy. Este líder será atualizado semanalmente para incluir as últimas alocações de portfólio.

Siga MLCaseStudy no Shrimpy.

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