Estudo de caso de aprendizado de máquina para gerenciamento de portfólio de criptografia: Semana 22

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Nos últimos 5 meses, nossa equipe tem acompanhado o desempenho de 4 estratégias de portfólio diferentes. Isso inclui portfólios selecionados usando Nomics Machine Learning, CoinGecko, indexação de capitalização de mercado e um bitcoin HODL simples.

A última semana viu mais sinais de problemas para a estratégia de ML do Nomics. Depois de várias semanas ruins consecutivas, os resultados estão começando a levantar algumas sobrancelhas. O Bitcoin continua a lutar em relação às outras estratégias de portfólio que estamos estudando. Continue lendo pelo resto da discussão!

Lembrete: a metodologia para este estudo foi descrita pela primeira vez em nosso artigo anterior.

Acompanhe o progresso deste estudo em Shrimpy.

Resultados da semana 21

O estudo até agora tem sido uma mistura constante de choque e espanto. A semana passada não foi exceção. Com o mercado ficando em baixa nas últimas semanas, vimos o Bitcoin continuar seu sentimento de baixa. Embora as semanas anteriores tenham se tornado relativamente infelizes para a estratégia de aprendizado de máquina, o Nomics continuou a levar alguns golpes agressivos novamente esta semana.

A questão permanece: o desempenho do Bitcoin será capaz de acompanhar o estudo Nomics ML?

# 1 Bitcoin

O Bitcoin quase não viu nenhuma mudança no preço ao longo da semana. Embora tenha ocorrido uma breve queda no meio da semana, o preço do Bitcoin voltou a subir ao longo da segunda metade da semana para atingir um aumento de desempenho de quase 1% nos últimos 7 dias.

Bitcoin continua sendo o portfólio de pior desempenho neste estudo.

Valor final do portfólio Bitcoin: $ 1.256,66.

Nº 2 dos 10 melhores índices

Devido ao desempenho estagnado do Bitcoin, esperava-se que uma carteira com base em um índice ponderado de mercado também experimentasse um desempenho semelhante ao longo da última semana, uma vez que o Bitcoin manteve aproximadamente 73% do valor na carteira.

Após 5 meses de rebalanceamento do portfólio baseado em índice, é interessante ver como ele está lentamente superando o Bitcoin. Isso pode sugerir que o rebalanceamento de uma carteira com forte alocação em Bitcoin ainda é valioso.

Valor final do portfólio do Top 10 Index: $ 1.320,87.

# 3 Coin Gecko

O portfólio Coin Gecko experimentou quase nenhuma mudança de valor durante a última semana. Isso acabou sendo a segunda carteira de pior desempenho entre as 4 carteiras sendo avaliadas.

O maior vencedor selecionado pela estratégia Coin Gecko foi:

  • Monero (XMR): +16,67% Últimos 7 dias

Os maiores perdedores selecionados pela estratégia Coin Gecko foram:

  • NEO (NEO): -14,02% Últimos 7 dias

  • Elo de corrente (LINK): -9,58% Últimos 7 dias

  • Dinheiro Bitcoin (BCH): -3,47% Últimos 7 dias

Coin Gecko continua sendo o segundo portfólio de melhor desempenho desde o início do estudo. Esta última semana viu uma seleção de ativos relativamente obsoleta. Isso pode ser atribuído à maioria dos ativos de grande capitalização tendo apenas pequenas mudanças de desempenho na última semana.

Valor final do portfólio Coin Gecko: $ 1.463,16.

# 4 Nomics ML

A estratégia de aprendizado de máquina da Nomics manteve a liderança, embora tenha passado por mais uma semana de baixo desempenho. Embora o lucro projetado para esta semana fosse 26,58%, nos últimos 7 dias viu um -6,89% mudança de desempenho. Ao longo da semana passada, Nomics foi mais uma vez o portfólio de pior desempenho.

Os maiores vencedores selecionados pela estratégia Nomics ML foram:

  • Cosmos (ATOM): +7,30% Últimos 7 dias

Os maiores perdedores selecionados pela estratégia Nomics ML foram:

  • THORChain (RUNE): -26,88% Últimos 7 dias

  • Token de rede Synthetix (SNX): -16,47% Últimos 7 dias

  • Deslize (SXP): -16,09% Últimos 7 dias

  • Elo de corrente (LINK): -9,58% Últimos 7 dias

  • Rede Kyber (KNC): -8,04% Últimos 7 dias

  • Cardano (ADA): -4,86% Últimos 7 dias

  • OmiseGo (OMG): -4,07% Últimos 7 dias

Após algumas semanas de baixo desempenho, é lamentável ver a seqüência de seleções ruins continuar. Esperançosamente, Nomics pode começar a pegar ótimas escolhas novamente em um mercado em alta, mas isso ainda está para ser visto.

Valor final do portfólio Nomics ML: $ 1.852,05.

Conclusões

A estratégia Nomics ML manteve uma liderança constante sobre as outras estratégias desde a segunda semana deste estudo. No entanto, uma tendência que parece estar surgindo é que a estratégia Nomics ML tem um desempenho excepcionalmente bom durante as corridas de alta, mas extremamente ruim durante os mercados de baixa.

Isso poderia ser potencialmente atribuído a ativos com execuções mais curtas durante os mercados de baixa do que quando todo o mercado está subindo. Por exemplo, durante o mês de agosto, vimos várias semanas consecutivas em que os mesmos ativos teriam um desempenho incrivelmente bom. No entanto, durante este breve mercado em baixa, houve menos ativos com bom desempenho em semanas consecutivas.

Embora esta semana não tenha visto nenhum movimento importante dos ativos de grande capitalização, ainda conseguimos ver o desempenho do Nomics fraco. Mal podemos esperar para ver o que as próximas semanas trarão.

Nota: As conclusões tiradas aqui são baseadas em evidências anedóticas. Por favor, tome-os com um grão de sal.

O objetivo deste estudo é avaliar cada uma dessas estratégias a longo prazo. Ainda não podemos tirar quaisquer conclusões sobre o potencial de longo prazo dessas estratégias depois de apenas alguns meses. Como resultado, devemos considerar esses resultados com cautela.

Líderes Notáveis

Estamos animados em ver que o estudo de caso do Nomics ML inspirou uma onda de líderes que estão aproveitando os dados do Nomics para implementar novas estratégias.

Esta semana, vamos dar destaque ao XTSLabs, que portou uma versão semelhante do portfólio MLCaseStudy para Coinbase Pro, Bittrex e Binance US. No entanto, ele adicionou elementos de rebalanceamento em uma tentativa de maximizar os resultados da estratégia de portfólio da Nomics.

XTSLabs

XTSLabs atualmente executa 4 perfis de líder diferentes. Esses perfis de líder incluem:

  • XTSLabsCBP – Um portfólio Nomics ML sendo automatizado no Coinbase Pro.

  • XTSLabsBinUS – Um portfólio Nomics ML sendo automatizado no Binance US.

  • XTSLabsBittrex – Um portfólio Nomics ML sendo automatizado no Bittrex.

  • XTSLabsBin – Um portfólio Nomics ML sendo automatizado no Binance.

Ao contrário do portfólio MLCaseStudy que é gerenciado pela equipe Shrimpy, esses portfólios alavancam um rebalanceamento de limite de 1%. Isso permite que cada uma dessas carteiras seja reequilibrada ao longo da semana, à medida que o mercado se torna volátil.

Com uma diminuição do portfólio de –5,84% no Coinbase Pro nos últimos 7 dias, o XTSLabsCBP superou apenas 7% dos líderes no Shrimpy. Isso era amplamente esperado devido às seleções ruins dos Nomics nesta semana, como vimos na discussão anterior.

O XTSLabs também foi gentil o suficiente para fornecer as alterações de saldo para esses portfólios ao longo do tempo. Começando com um saldo inicial de $ 1.000 para cada portfólio, podemos ver como o desempenho da execução dessa estratégia de aprendizado de máquina muda com base na troca.

Até hoje, o portfólio Coinbase Pro teve o melhor desempenho das 4 bolsas diferentes.

Siga XTSLabsCBP no Shrimpy.

Semana 22 Mudanças de estratégia

Agora que cobrimos os resultados da semana passada, é hora de detalhar como vamos alterar cada um desses portfólios na próxima semana.

Estratégia Nomics ML

A estratégia Nomics ML aproveita as previsões de preços de 7 dias geradas pelo mecanismo Nomics ML. Essas previsões de preço são então usadas para determinar quais ativos devem ser colocados em nosso portfólio nesta semana. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Alocações de portfólio

Os seguintes ativos foram alocados exatamente 10% do valor do portfólio para a segunda semana deste estudo.

1. Zilliqa (ZIL)

  • Lucro projetado de 7 dias: +35,31%

2. Monero (XMR)

  • Lucro projetado de 7 dias: +18,52%

3. Ren (REN)

  • Lucro projetado de 7 dias: +17,14%

4. Zcash (ZEC)

  • Lucro projetado de 7 dias: +15,5%

5. NEM (XEM)

  • Lucro projetado de 7 dias: +11,59%

6. Cosmos (ATOM)

  • Lucro projetado de 7 dias: +11,45%

7. Fabricante (MKR)

  • Lucro projetado de 7 dias: +8,98%

8. Token BitTorent (BTT)

  • Lucro projetado de 7 dias: +6,86%

9. Moeda Binance (BNB)

  • Lucro projetado de 7 dias: +5,55%

10. Aragão (ANT)

  • Lucro projetado de 7 dias: +3,75%

Lembrete: estamos incluindo apenas os ativos que estão disponíveis no Binance neste portfólio.

A estimativa de desempenho médio é 13,47% pelos próximos 7 dias para este portfólio.

Estratégia de pontuação do Coin Gecko

A estratégia de pontuação Coin Gecko usa a pontuação “Gecko” que é calculada pelo popular site de dados “CoinGecko”. Essas pontuações de ativos são usadas para determinar os ativos de longo prazo mais promissores que devem ser incluídos em um portfólio. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Atualização: Infelizmente, nas últimas semanas, Coin Gecko decidiu parar de publicar uma partitura de “Gecko”. Não temos certeza de por que esse é o caso, mas isso nos forçará a usar a última pontuação “Gecko” que conseguimos coletar de seu site.

Alocações de portfólio

Os seguintes ativos foram alocados exatamente 10% do valor da carteira para a primeira semana deste estudo.

1. Bitcoin (BTC) – Última pontuação disponível: 82%

2. Ethereum (ETH) – Última Pontuação Disponível: 74%

3. EOS (EOS) – Última pontuação disponível: 68%

4. XRP (XRP) – Última pontuação disponível: 67%

5. Estelar (XLM) – Última pontuação disponível: 65%

6. Bitcoin Cash (BCH) – Última pontuação disponível: 65%

7. TRON (TRX) – Última pontuação disponível: 64%

8. Chainlink (LINK) – Última pontuação disponível: 64%

9. NEO (NEO) – Última pontuação disponível: 63%

10. Monero (XMR) – Última pontuação disponível: 63%

Nota: De agora até o final do estudo, os ativos Coin Gecko permanecerão os mesmos. Todos os ativos manterão uma alocação de 10% e reequilíbrio para realinhar as alocações atuais com as alocações alvo.

Estratégia de índice de capitalização de mercado de moedas

A estratégia de índice de capitalização de mercado de moedas usa as capitalizações de mercado de ativos que são calculadas por “CoinMarketCap” para determinar quais ativos devem ser incluídos na carteira. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Alocações de portfólio

As alocações para a estratégia de portfólio do Índice Top 10 serão na próxima semana.

1. Bitcoin (BTC): 73,12% de Alocação

2. Ethereum (ETH): Alocação de 14,67%

3. XRP (XRP): 3,57% de alocação

4. Bitcoin Cash (BCH): Alocação de 1,51%

5. Moeda Binance (BNB): Alocação de 1,51%

6. Polkadot (DOT): 1,29% de alocação

7. Chainlink (LINK): 1,22% de alocação

8. Litecoin (LTC): Alocação de 1,12%

9. Cardano (ADA): Alocação de 1,12%

10. EOS (EOS): Alocação de 0,87%

Nota: Nenhum ativo foi adicionado ou removido do índice esta semana. Vamos apenas ajustar as alocações para corresponder às novas porcentagens e executar uma única operação de rebalanceamento.

Estratégia de retenção de bitcoin

A mais simples das estratégias que exploraremos é um HODL de Bitcoin simples. A estratégia Bitcoin HODL nos permitirá comparar essas outras estratégias com o desempenho do preço do Bitcoin. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Alocações de portfólio

100% Bitcoin

Nota: Não haverá mudanças ou reequilíbrios para o portfólio Bitcoin HODL.

Acompanhe Shrimpy

Todos podem acompanhar este estudo acompanhando as mudanças de portfólio e o desempenho dentro do aplicativo Shrimpy. Criamos um líder na bolsa Binance chamado MLCaseStudy. Este líder será atualizado semanalmente para incluir as últimas alocações de portfólio.

Siga MLCaseStudy no Shrimpy.

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Mike Owergreen Administrator
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