Estudo de caso de aprendizado de máquina para gerenciamento de portfólio de criptografia: Semana 25

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Nos últimos 6 meses, nossa equipe tem acompanhado o desempenho de 4 estratégias de portfólio diferentes. Isso inclui portfólios selecionados usando Nomics Machine Learning, CoinGecko, indexação de capitalização de mercado e um bitcoin HODL simples.

A última semana viu mais sinais de problemas para a estratégia de ML do Nomics. Depois de várias semanas ruins consecutivas, os resultados estão começando a levantar algumas sobrancelhas. O Bitcoin disparou na semana passada, sugando o valor dos altcoins e fazendo com que muitos ativos tivessem um desempenho ruim em comparação ao Bitcoin. Continue lendo pelo resto da discussão!

Lembrete: a metodologia para este estudo foi descrita pela primeira vez em nosso artigo anterior.

Acompanhe o progresso deste estudo em Shrimpy.

Resultados da semana 24

O estudo até agora tem sido uma mistura constante de choque e espanto. A semana passada não foi exceção. Embora o Bitcoin tenha visto um grande aumento no valor no início da semana, a maioria dos ativos teve apenas um retorno modesto ao longo de toda a semana. Os resultados da semana passada foram excepcionais para Bitcoin, mas relativamente menores para as estratégias de aprendizado de máquina e CoinGecko.

A questão permanece: o desempenho do Bitcoin será capaz de acompanhar o estudo do Nomics ML?

# 1 Bitcoin

O Bitcoin obteve ganhos razoáveis ​​ao longo da semana. A grande bomba no início da semana forneceu um impulso constante para o Bitcoin manter o crescimento ao longo da semana. Embora a segunda metade da semana tenha visto menos volatilidade para o Bitcoin, isso permitiu que o mercado se estabilizasse e, esperançosamente, fornecerá suporte adicional para o crescimento contínuo na próxima semana. O aumento de quase 11% nos preços esta semana foi uma mudança revigorante de ritmo para o Bitcoin e, esperançosamente, marca uma nova corrida de touros.

Bitcoin continua sendo o portfólio de pior desempenho neste estudo.

Valor final do portfólio Bitcoin: $ 1.518,71.

Nº 2 dos 10 melhores índices

Devido ao forte desempenho do Bitcoin, esperava-se que uma carteira com base em um índice ponderado de mercado também experimentasse um desempenho semelhante ao longo da última semana, uma vez que o Bitcoin manteve aproximadamente 73% do valor na carteira.

Após 6 meses de rebalanceamento do portfólio baseado em índice, é interessante ver como ele está lentamente superando o Bitcoin. Isso pode sugerir que o reequilíbrio de uma carteira com forte alocação em Bitcoin ainda é valioso.

Valor final do portfólio do Top 10 Index: $ 1.558,96.

# 3 Coin Gecko

O portfólio da Coin Gecko teve um crescimento limitado esta semana, embora o Bitcoin tenha um desempenho excepcionalmente bom. Isso acabou sendo a carteira com o segundo pior desempenho entre as 4 carteiras avaliadas.

O maior vencedor selecionado pela estratégia Coin Gecko foi:

  • Bitcoin (BTC): +10,82% Últimos 7 dias

  • Elo de corrente (LINK): +7,92% Últimos 7 dias

  • Monero (XMR): +4,24% Últimos 7 dias

  • Dinheiro Bitcoin (BCH): +4,15% Últimos 7 dias

  • Ethereum (ETH): +3,30% Últimos 7 dias

  • TRON (TRX): +3,28% Últimos 7 dias

Os maiores perdedores selecionados pela estratégia Coin Gecko esta semana foram:

  • Estelar (XLM): -4,70% Últimos 7 dias

Coin Gecko continua sendo o segundo portfólio de melhor desempenho desde o início do estudo. Esta última semana viu uma seleção de ativos relativamente obsoleta. Isso pode ser atribuído à maioria dos ativos de grande capitalização, além do Bitcoin, tendo apenas pequenas mudanças de desempenho na última semana.

Valor final do portfólio Coin Gecko: $ 1.610,84.

# 4 Nomics ML

A estratégia de aprendizado de máquina da Nomics manteve a liderança, mas foi o portfólio de pior desempenho esta semana. Com um lucro projetado para esta semana de 6,34%, nos últimos 7 dias houve um período relativamente ruim 3,27% mudança de desempenho. Esta semana, as previsões de preços não corresponderam às nossas expectativas.

Os principais vencedores selecionados pela estratégia Nomics ML esta semana:

  • Direitos de reserva (RSR): +43,32% Últimos 7 dias

  • Bitcoin (BTC): +10,82% Últimos 7 dias

  • Bitcoin embrulhado (WBTC): +10,76% Últimos 7 dias

  • Ondas (WAVES): +7,49% Últimos 7 dias

  • Dinheiro Bitcoin (BCH): +4,15% Últimos 7 dias

Os maiores perdedores selecionados pela estratégia Nomics ML foram:

  • NEM (XEM): -11,31% Últimos 7 dias

  • Traço (DASH): -7,80% Últimos 7 dias

  • Enjin Coin (ENJ): -6,53% Últimos 7 dias

  • Estelar (XLM): -4,70% Últimos 7 dias

Após várias semanas de baixo desempenho, é lamentável ver o Nomics continuando a tendência. Embora houvesse algumas escolhas muito fortes do Nomics, o desempenho geral do portfólio ainda era relativamente ruim em comparação com o Bitcoin. Esperançosamente, Nomics será capaz de sair dessa seqüência de derrotas e, mais uma vez, começar a escalar de forma mais agressiva.

Valor final do portfólio Nomics ML: $ 1.930,81.

Conclusões

A estratégia Nomics ML manteve uma liderança constante sobre as outras estratégias desde a segunda semana deste estudo. No entanto, uma tendência que parece estar surgindo é que a estratégia Nomics ML tem um desempenho excepcionalmente bom durante as corridas de alta, mas extremamente ruim durante os mercados de baixa.

Isso poderia ser potencialmente atribuído a ativos com execuções mais curtas durante os mercados de baixa do que quando todo o mercado está subindo. Por exemplo, durante o mês de agosto, vimos várias semanas consecutivas em que os mesmos ativos teriam um desempenho incrivelmente bom. No entanto, durante este breve mercado em baixa, houve menos ativos com bom desempenho em semanas consecutivas.

Embora esta semana não tenha visto nenhum movimento importante dos ativos de grande capitalização, ainda conseguimos ver o desempenho do Nomics fraco. Mal podemos esperar para ver o que as próximas semanas trarão.

Nota: As conclusões tiradas aqui são baseadas em evidências anedóticas. Por favor, tome-os com um grão de sal.

O objetivo deste estudo é avaliar cada uma dessas estratégias a longo prazo. Ainda não podemos tirar nenhuma conclusão sobre o potencial de longo prazo dessas estratégias depois de apenas alguns meses. Como resultado, devemos considerar esses resultados com cautela.

Líderes Notáveis

Estamos animados em ver que o estudo de caso do Nomics ML inspirou uma onda de líderes que estão aproveitando os dados do Nomics para implementar novas estratégias.

Esta semana, vamos dar destaque à XTSLabs, que portou uma versão semelhante do portfólio MLCaseStudy para Coinbase Pro, Bittrex e Binance US. No entanto, ele adicionou elementos de rebalanceamento em uma tentativa de maximizar os resultados da estratégia de portfólio da Nomics.

XTSLabs

XTSLabs atualmente executa 4 perfis de líder diferentes. Esses perfis de líder incluem:

  • XTSLabsCBP – Um portfólio Nomics ML sendo automatizado no Coinbase Pro.

  • XTSLabsBinUS – Um portfólio Nomics ML sendo automatizado no Binance US.

  • XTSLabsBittrex – Um portfólio Nomics ML sendo automatizado no Bittrex.

  • XTSLabsBin – Um portfólio Nomics ML sendo automatizado no Binance.

Ao contrário do portfólio MLCaseStudy que é gerenciado pela equipe Shrimpy, esses portfólios alavancam um rebalanceamento de limite de 1%. Isso permite que cada uma dessas carteiras seja reequilibrada ao longo da semana, à medida que o mercado se torna volátil.

Com um aumento de portfólio de -1,36% no Coinbase Pro nos últimos 7 dias, o XTSLabsCBP superou 15% dos líderes no Shrimpy.

O XTSLabs também foi gentil o suficiente para fornecer as alterações de saldo para esses portfólios ao longo do tempo. Começando com um saldo inicial de $ 1.000 para cada portfólio, podemos ver como o desempenho da execução dessa estratégia de aprendizado de máquina muda com base na troca.

Até hoje, o portfólio Coinbase Pro teve o melhor desempenho das 4 bolsas diferentes.

Siga XTSLabsCBP no Shrimpy.

Mudanças de estratégia da semana 25

Agora que cobrimos os resultados da semana passada, é hora de detalhar como vamos alterar cada um desses portfólios na próxima semana.

Estratégia Nomics ML

A estratégia Nomics ML aproveita as previsões de preços de 7 dias geradas pelo mecanismo Nomics ML. Essas previsões de preços são então usadas para determinar quais ativos devem ser colocados em nosso portfólio nesta semana. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Alocações de portfólio

Os seguintes ativos foram alocados exatamente 10% do valor do portfólio para a segunda semana deste estudo.

1. Direitos de reserva (RSR)

  • Lucro projetado de 7 dias: +30,22%

2. Protocolo do Oceano (OCEAN)

  • Lucro projetado de 7 dias: +16,65%

3. Bitcoin (BTC)

  • Lucro projetado de 7 dias: +12,34%

4. Bitcoin embrulhado (WBTC)

  • Lucro projetado de 7 dias: +10,91%

5. Litecoin (LTC)

  • Lucro projetado de 7 dias: +9,37%

6. Polkadot (DOT)

  • Lucro projetado de 7 dias: +8,77%

7. Kusama (KSM)

  • Lucro projetado de 7 dias: +7,23%

8. Elo de corrente (LINK)

  • Lucro projetado de 7 dias: +1,47%

9. Ondas (ONDAS)

  • Lucro projetado de 7 dias: +1,01%

10. Token FTX (FTT)

  • Lucro projetado de 7 dias: +0,66%

Lembrete: Estamos incluindo apenas os ativos que estão disponíveis no Binance neste portfólio.

A estimativa de desempenho médio é 9,86% pelos próximos 7 dias para este portfólio.

Estratégia de pontuação do Coin Gecko

A estratégia de pontuação Coin Gecko usa a pontuação “Gecko” que é calculada pelo popular site de dados “CoinGecko”. Essas pontuações de ativos são usadas para determinar os ativos de longo prazo mais promissores que devem ser incluídos em um portfólio. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Atualização: Infelizmente, nas últimas semanas, Coin Gecko decidiu parar de publicar uma partitura de “Gecko”. Não temos certeza de por que esse é o caso, mas isso nos forçará a usar a última pontuação “Gecko” que conseguimos coletar de seu site.

Alocações de portfólio

Os seguintes ativos foram alocados exatamente 10% do valor do portfólio para a primeira semana deste estudo.

1. Bitcoin (BTC) – Última pontuação disponível: 82%

2. Ethereum (ETH) – Última Pontuação Disponível: 74%

3. EOS (EOS) – Última pontuação disponível: 68%

4. XRP (XRP) – Última pontuação disponível: 67%

5. Estelar (XLM) – Última pontuação disponível: 65%

6. Bitcoin Cash (BCH) – Última pontuação disponível: 65%

7. TRON (TRX) – Última pontuação disponível: 64%

8. Chainlink (LINK) – Última pontuação disponível: 64%

9. NEO (NEO) – Última pontuação disponível: 63%

10. Monero (XMR) – Última pontuação disponível: 63%

Nota: De agora até o final do estudo, os ativos Coin Gecko permanecerão os mesmos. Todos os ativos manterão uma alocação de 10% e reequilíbrio para realinhar as alocações atuais com as alocações alvo.

Estratégia de índice de capitalização de mercado de moedas

A Estratégia de Índice de Capitalização de Mercado Coin usa as capitalizações de mercado de ativos que são calculadas por “CoinMarketCap” para determinar quais ativos devem ser incluídos na carteira. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Alocações de portfólio

As alocações para a estratégia de portfólio do Índice Top 10 serão na próxima semana.

1. Bitcoin (BTC): 74,82% de alocação

2. Ethereum (ETH): Alocação de 13,73%

3. XRP (XRP): 3,00% de alocação

4. Bitcoin Cash (BCH): 1,48% de alocação

5. Chainlink (LINK): 1,41% de alocação

6. Binance Coin (BNB): 1,40% de alocação

7. Polkadot (DOT): 1,25% de alocação

8. Litecoin (LTC): Alocação de 1,15%

9. Cardano (ADA): 1,00% de alocação

10. EOS (EOS): alocação de 0,76%

Nota: Nenhum ativo foi adicionado ou removido do índice esta semana. Vamos apenas ajustar as alocações para corresponder às novas porcentagens e executar uma única operação de rebalanceamento.

Estratégia de retenção de bitcoin

A mais simples das estratégias que exploraremos é um HODL de Bitcoin simples. A estratégia Bitcoin HODL nos permitirá comparar essas outras estratégias com o desempenho do preço do Bitcoin. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Alocações de portfólio

100% Bitcoin

Nota: Não haverá mudanças ou reequilíbrios para o portfólio Bitcoin HODL.

Acompanhe Shrimpy

Todos podem acompanhar este estudo acompanhando as mudanças de portfólio e o desempenho dentro do aplicativo Shrimpy. Criamos um líder na bolsa Binance chamado MLCaseStudy. Este líder será atualizado semanalmente para incluir as últimas alocações de portfólio.

Siga MLCaseStudy no Shrimpy.

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