Estudo de caso de aprendizado de máquina para gerenciamento de portfólio de criptografia: Semana 24

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Nos últimos 6 meses, nossa equipe tem acompanhado o desempenho de 4 estratégias de portfólio diferentes. Isso inclui portfólios selecionados usando Nomics Machine Learning, CoinGecko, indexação de capitalização de mercado e um Bitcoin HODL simples.

A última semana viu mais sinais de problemas para a estratégia de ML do Nomics. Depois de várias semanas ruins consecutivas, os resultados estão começando a levantar algumas sobrancelhas. O Bitcoin continua a lutar em relação às outras estratégias de portfólio que estamos estudando. Continue lendo pelo resto da discussão!

Lembrete: a metodologia para este estudo foi descrita pela primeira vez em nosso artigo anterior.

Acompanhe o progresso deste estudo em Shrimpy.

Resultados da semana 23

O estudo até agora tem sido uma mistura constante de choque e espanto. A semana passada não foi exceção. Embora os ativos de grande capitalização tenham experimentado menos volatilidade, muitos ativos de pequena capitalização sofreram uma queda de valor. Os resultados da Semana 22 foram bons para a estratégia de aprendizado de máquina, mas depois de outra semana de baixo desempenho, parece que o Nomics está de volta em uma seqüência ruim na semana 23.

A questão permanece: o desempenho do Bitcoin será capaz de acompanhar o estudo Nomics ML?

# 1 Bitcoin

O Bitcoin obteve ganhos razoáveis ​​ao longo da semana. Várias pequenas bombas forneceram um impulso constante para o Bitcoin ao longo da segunda metade da semana, que tem o potencial de continuar na próxima semana. O aumento de preço de quase 2% nesta semana foi uma mudança revigorante de ritmo para o Bitcoin e, esperançosamente, marca uma nova corrida de touros.

Bitcoin continua sendo o portfólio de pior desempenho neste estudo.

Valor final do portfólio Bitcoin: $ 1.364,51.

Nº 2 dos 10 melhores índices

Devido ao desempenho medíocre do Bitcoin, esperava-se que uma carteira com base em um índice ponderado de mercado também experimentasse um desempenho semelhante ao longo da última semana, uma vez que o Bitcoin detinha aproximadamente 73% do valor na carteira.

Após 6 meses de rebalanceamento do portfólio baseado em índice, é interessante ver como ele está lentamente superando o Bitcoin. Isso pode sugerir que o rebalanceamento de uma carteira com forte alocação em Bitcoin ainda é valioso.

Valor final do portfólio do Índice Top 10: $ 1.423,73.

# 3 Coin Gecko

O portfólio Coin Gecko teve resultados de desempenho semelhantes para cada um dos outros portfólios esta semana. Isso acabou sendo a carteira com o segundo pior desempenho entre as 4 carteiras avaliadas.

O maior vencedor selecionado pela estratégia Coin Gecko foi:

  • Estelar (XLM): +10,02% Últimos 7 dias

Os maiores perdedores selecionados pela estratégia Coin Gecko esta semana foram:

  • TRON (TRX): -6,24% Últimos 7 dias

  • Elo de corrente (LINK): -6,06% Últimos 7 dias

  • XRP (XRP): -3,98% Últimos 7 dias

  • EOS (EOS): -3,10% Últimos 7 dias

Coin Gecko continua sendo o segundo portfólio de melhor desempenho desde o início do estudo. Esta última semana viu uma seleção de ativos relativamente obsoleta. Isso pode ser atribuído à maioria dos ativos de grande capitalização tendo apenas pequenas mudanças de desempenho na última semana.

Valor final do portfólio Coin Gecko: $ 1.557,54.

# 4 Nomics ML

A estratégia Nomics Machine Learning manteve sua liderança, mas foi o portfólio de pior desempenho esta semana. Com um lucro projetado para esta semana de 18,57%, nos últimos 7 dias vi um mau –8,15% mudança de desempenho. Esta semana, as previsões de preços não corresponderam às nossas expectativas.

Não houve grandes vencedores selecionados pela estratégia Nomics ML.

Os maiores perdedores selecionados pela estratégia Nomics ML foram:

  • Token de rede Synthetix (SNX): -20,70% Últimos 7 dias

  • Ren (REN): -10,72% Últimos 7 dias

  • NEM (XEM): -9,36% Últimos 7 dias

  • Cosmos (ATOM): -9,13% Últimos 7 dias

  • Status (SNT): -7,02% Últimos 7 dias

  • THORChain (RUNE): -5,72% Últimos 7 dias

  • IOTA (IOTA): -5,49% Últimos 7 dias

  • Elo de corrente (LINK): -4,94% Últimos 7 dias

  • Monero (XMR): -2,62% Últimos 7 dias

  • Cardano (ADA): -1,35% Últimos 7 dias

Depois de várias semanas de desempenho ruim, é lamentável ver a tendência do Nomics. Esperançosamente, Nomics será capaz de sair desta seqüência de derrotas e mais uma vez começar a subir.

Valor final do portfólio Nomics ML: $ 1.853,11.

Conclusões

A estratégia de ML Nomics manteve uma liderança constante sobre as outras estratégias desde a segunda semana deste estudo. No entanto, uma tendência que parece estar surgindo é que a estratégia Nomics ML tem um desempenho excepcionalmente bom durante as corridas de alta, mas extremamente ruim durante os mercados de baixa.

Isso poderia ser potencialmente atribuído a ativos com execuções mais curtas durante os mercados de baixa do que quando todo o mercado está subindo. Por exemplo, durante o mês de agosto, vimos várias semanas consecutivas em que os mesmos ativos teriam um desempenho incrivelmente bom. No entanto, durante este breve mercado em baixa, houve menos ativos com bom desempenho em semanas consecutivas.

Embora esta semana não tenha visto nenhum movimento importante dos ativos de grande capitalização, ainda conseguimos ver o desempenho do Nomics fraco. Mal podemos esperar para ver o que as próximas semanas trarão.

Nota: As conclusões tiradas aqui são baseadas em evidências anedóticas. Por favor, tome-os com um grão de sal.

O objetivo deste estudo é avaliar cada uma dessas estratégias a longo prazo. Ainda não podemos tirar quaisquer conclusões sobre o potencial de longo prazo dessas estratégias depois de apenas alguns meses. Como resultado, devemos considerar esses resultados com cautela.

Líderes Notáveis

Estamos animados em ver que o estudo de caso do Nomics ML inspirou uma onda de líderes que estão aproveitando os dados do Nomics para implementar novas estratégias.

Esta semana, vamos dar destaque ao XTSLabs, que portou uma versão semelhante do portfólio MLCaseStudy para Coinbase Pro, Bittrex e Binance US. No entanto, ele adicionou elementos de rebalanceamento em uma tentativa de maximizar os resultados da estratégia de portfólio da Nomics.

XTSLabs

XTSLabs atualmente executa 4 perfis de líder diferentes. Esses perfis de líder incluem:

  • XTSLabsCBP – Um portfólio Nomics ML sendo automatizado no Coinbase Pro.

  • XTSLabsBinUS – Um portfólio Nomics ML sendo automatizado no Binance US.

  • XTSLabsBittrex – Um portfólio Nomics ML sendo automatizado no Bittrex.

  • XTSLabsBin – Um portfólio Nomics ML sendo automatizado no Binance.

Ao contrário do portfólio MLCaseStudy que é gerenciado pela equipe Shrimpy, esses portfólios alavancam um rebalanceamento de limite de 1%. Isso permite que cada uma dessas carteiras seja reequilibrada ao longo da semana, à medida que o mercado se torna volátil.

Com um aumento de portfólio de -8,22% no Coinbase Pro nos últimos 7 dias, o XTSLabsCBP superou apenas 4% dos líderes no Shrimpy.

O XTSLabs também foi gentil o suficiente para fornecer as alterações de saldo para esses portfólios ao longo do tempo. Começando com um saldo inicial de US $ 1.000 para cada portfólio, podemos ver como o desempenho da execução dessa estratégia de aprendizado de máquina muda com base na troca.

Até hoje, o portfólio Coinbase Pro teve o melhor desempenho das 4 bolsas diferentes.

Siga XTSLabsCBP no Shrimpy.

Mudanças de estratégia da semana 24

Agora que cobrimos os resultados da semana passada, é hora de detalhar como vamos alterar cada um desses portfólios na próxima semana.

Estratégia Nomics ML

A estratégia Nomics ML aproveita as previsões de preços de 7 dias geradas pelo mecanismo Nomics ML. Essas previsões de preços são então usadas para determinar quais ativos devem ser colocados em nosso portfólio nesta semana. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Alocações de portfólio

Os seguintes ativos foram alocados exatamente 10% do valor do portfólio para a segunda semana deste estudo.

1. Ondas (ONDAS)

  • Lucro projetado de 7 dias: +14,69%

2. Direitos de reserva (RSR)

  • Lucro projetado de 7 dias: +12,97%

3. NEM (XEM)

  • Lucro projetado de 7 dias: +11,18%

4. Estelar (XLM)

  • Lucro projetado de 7 dias: +8,92%

5. Bitcoin embrulhado (WBTC)

  • Lucro projetado de 7 dias: +4,6%

6. Enjin Coin (ENJ)

  • Lucro projetado de 7 dias: +2,51%

7. Bitcoin (BTC)

  • Lucro projetado de 7 dias: +2,49%

8. Bitcoin Cash (BCH)

  • Lucro projetado de 7 dias: +2,28%

9. VeChain (VET)

  • Lucro projetado de 7 dias: +2,14%

10. Traço (DASH)

  • Lucro projetado de 7 dias: +1,57%

Lembrete: estamos incluindo apenas os ativos que estão disponíveis no Binance neste portfólio.

A estimativa de desempenho médio é 6,34% pelos próximos 7 dias para este portfólio.

Estratégia de pontuação do Coin Gecko

A estratégia de pontuação Coin Gecko usa a pontuação “Gecko” que é calculada pelo popular site de dados “CoinGecko”. Essas pontuações de ativos são usadas para determinar os ativos de longo prazo mais promissores que devem ser incluídos em um portfólio. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Atualização: Infelizmente, nas últimas semanas, Coin Gecko decidiu parar de publicar uma partitura de “Gecko”. Não temos certeza de por que esse é o caso, mas isso nos forçará a usar a última pontuação “Gecko” que conseguimos coletar de seu site.

Alocações de portfólio

Os seguintes ativos foram alocados exatamente 10% do valor da carteira para a primeira semana deste estudo.

1. Bitcoin (BTC) – Última pontuação disponível: 82%

2. Ethereum (ETH) – Última Pontuação Disponível: 74%

3. EOS (EOS) – Última pontuação disponível: 68%

4. XRP (XRP) – Última pontuação disponível: 67%

5. Estelar (XLM) – Última pontuação disponível: 65%

6. Bitcoin Cash (BCH) – Última pontuação disponível: 65%

7. TRON (TRX) – Última pontuação disponível: 64%

8. Chainlink (LINK) – Última pontuação disponível: 64%

9. NEO (NEO) – Última pontuação disponível: 63%

10. Monero (XMR) – Última pontuação disponível: 63%

Nota: De agora até o final do estudo, os ativos Coin Gecko permanecerão os mesmos. Todos os ativos manterão uma alocação de 10% e reequilíbrio para realinhar as alocações atuais com as alocações alvo.

Estratégia de índice de capitalização de mercado de moedas

A estratégia de índice de capitalização de mercado de moedas usa as capitalizações de mercado de ativos que são calculadas pelo “CoinMarketCap” para determinar quais ativos devem ser incluídos na carteira. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Alocações de portfólio

As alocações para a estratégia de portfólio do Índice Top 10 serão na próxima semana.

1. Bitcoin (BTC): 73,65% de Alocação

2. Ethereum (ETH): 14,46% de alocação

3. XRP (XRP): 3,29% de alocação

4. Bitcoin Cash (BCH): Alocação de 1,55%

5. Moeda Binance (BNB): 1,46% de Alocação

6. Chainlink (LINK): 1,41% de alocação

7. Polkadot (DOT): 1,17% de alocação

8. Cardano (ADA): 1,13% de alocação

9. Litecoin (LTC): 1,07% de alocação

10. EOS (EOS): Alocação de 0,81%

Nota: Nenhum ativo foi adicionado ou removido do índice esta semana. Vamos apenas ajustar as alocações para corresponder às novas porcentagens e executar uma única operação de rebalanceamento.

Estratégia de retenção de bitcoin

A mais simples das estratégias que exploraremos é um HODL de Bitcoin simples. A estratégia Bitcoin HODL nos permitirá comparar essas outras estratégias com o desempenho do preço do Bitcoin. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Alocações de portfólio

100% Bitcoin

Nota: Não haverá mudanças ou reequilíbrios para o portfólio Bitcoin HODL.

Acompanhe Shrimpy

Todos podem acompanhar este estudo acompanhando as alterações do portfólio e o desempenho dentro do aplicativo Shrimpy. Criamos um líder na bolsa Binance chamado MLCaseStudy. Este líder será atualizado semanalmente para incluir as últimas alocações de portfólio.

Siga MLCaseStudy no Shrimpy.

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Mike Owergreen Administrator
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