Estudo de caso de aprendizado de máquina para gerenciamento de portfólio de criptografia: Semana 12

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Nos últimos três meses, nossa equipe acompanhou o desempenho de 4 estratégias de portfólio diferentes. Isso inclui portfólios selecionados usando Nomics Machine Learning, CoinGecko, indexação de capitalização de mercado e um bitcoin HODL simples.

Embora o Bitcoin esteja em alta esta semana, ele criou um banho de sangue para muitos dos ativos de DeFi e de baixa capitalização que vinham apresentando um desempenho excepcionalmente bom nas semanas anteriores.

Essa sacudida foi um golpe para a estratégia de ML do Nomics, mas não o suficiente para reduzir seu desempenho total abaixo do de outras estratégias no estudo. Continue lendo pelo resto da discussão!

Lembrete: a metodologia para este estudo foi descrita pela primeira vez em nosso artigo anterior.

Acompanhe o progresso deste estudo em Shrimpy.

Resultados da semana 11

O estudo até agora tem sido uma mistura constante de choque e espanto. As semanas anteriores foram dominadas pela estratégia Nomics ML, mas tudo desabou esta semana quando o Bitcoin estourou.

A questão permanece: o desempenho do Bitcoin alcançará o estudo Nomics ML?

# 1 Bitcoin

O Bitcoin teve um desempenho excepcional na semana passada, uma vez que estourou de forma parabólica. Depois de semanas de movimentos de preços sem intercorrências do Bitcoin, esse desempenho gerou um aumento na empolgação em todo o mercado de criptografia.

Bitcoin foi um dos ativos de melhor desempenho durante a semana.

Valor final do portfólio Bitcoin: $ 1.304,83.

Nº 2 dos 10 melhores índices

Devido ao desempenho estelar do Bitcoin, esperava-se que uma carteira com base em um índice ponderado de mercado também experimentasse um desempenho semelhante ao longo da última semana, uma vez que o Bitcoin detinha aproximadamente 75% do valor na carteira.

Vimos um ligeiro aumento de desempenho em relação ao portfólio Bitcoin HODL porque a Ethereum também teve uma semana excepcional. O desempenho da Ethereums foi de + 38% ao longo da semana.

Conforme o portfólio continua a se reequilibrar, seremos capazes de entender melhor como o portfólio se desviará do portfólio Bitcoin HODL simples.

Valor final do portfólio do Índice Top 10: $ 1.346,15.

# 3 Coin Gecko

O portfólio Coin Gecko obteve resultados de desempenho relativamente bons na última semana. Isso pode ser atribuído às duas estrelas do show – Bitcoin e Ethereum.

O maior vencedor selecionado pela estratégia Coin Gecko:

  • Ethereum (ETH): +38% Últimos 7 dias

  • Bitcoin (BTC): +22,5% Últimos 7 dias

O maior perdedor selecionado pela estratégia Coin Gecko:

  • Elo de corrente (LINK): -4,5% Últimos 7 dias

Houve apenas um grande perdedor esta semana para a estratégia Coin Gecko (Chainlinnk). A maioria dos ativos teve desempenho positivo ou próximo a 0% na semana passada. Coin Gecko é agora o portfólio de pior desempenho.

Valor final do portfólio Coin Gecko: $ 1.288,79.

# 4 Nomics ML

A estratégia de aprendizado de máquina da Nomics sofreu um grande golpe nesta semana, quando caiu 10%. Com um lucro projetado de 51,37% para a semana passada, um -10% foi uma grande falta do Nomics.

Os maiores vencedores selecionados pela estratégia Nomics ML incluem:

  • Horizen (ZEN): +8,32% Últimos 7 dias

Os maiores perdedores selecionados pela estratégia de ML Nomics foram:

  • iExec RLC (RLC): -28,63% Últimos 7 dias

  • Aave (LEND): -24,03% Últimos 7 dias

  • Token de rede Synthetix (SNX): -24,87% Últimos 7 dias

No geral, esta semana viu seleções de ativos principalmente pobres. O único ativo que teve um desempenho positivo dos ativos selecionados foi o Horizen.

Valor final do portfólio Nomics ML: $ 1897,97.

Conclusões

A estratégia de ML Nomics manteve uma liderança constante sobre as outras estratégias desde a segunda semana deste estudo. Embora esta semana tenha assistido a um grande golpe no desempenho do portfólio Nomics ML, mal podemos esperar para ver o que as próximas semanas trarão. Não podemos usar isso para prever o desempenho futuro, mas os resultados são emocionantes.

Nota: O objetivo deste estudo é avaliar cada uma dessas estratégias a longo prazo. Ainda não podemos tirar quaisquer conclusões sobre o potencial de longo prazo dessas estratégias depois de apenas alguns meses. Como resultado, devemos considerar esses resultados com cautela.

Semana 12 Mudanças de estratégia

Agora que cobrimos os resultados da semana passada, é hora de detalhar como vamos alterar cada um desses portfólios na próxima semana.

Estratégia Nomics ML

A estratégia Nomics ML aproveita as previsões de preços de 7 dias geradas pelo mecanismo Nomics ML. Essas previsões de preços são então usadas para determinar quais ativos devem ser colocados em nosso portfólio nesta semana. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Alocações de portfólio

Os seguintes ativos foram alocados exatamente 10% do valor do portfólio para a segunda semana deste estudo.

1. Elrond (ERD)

  • Lucro projetado de 7 dias: +72,15%

2. Ethereum (ETH)

  • Lucro projetado de 7 dias: +26,37%

3. Bitcoin Gold (BTG)

  • Lucro projetado de 7 dias: +11,42%

4. Litecoin (LTC)

  • Lucro projetado de 7 dias: +9,38%

5. Token FTX (FTT)

  • Lucro projetado de 7 dias: +7,48%

6. Zcash (ZEC)

  • Lucro projetado de 7 dias: +5,38%

7. XRP (XRP)

  • Lucro projetado de 7 dias: +3,02%

8. Cardano (ADA)

  • Lucro projetado de 7 dias: +2,72%

9. Bitcoin Cash (BCH)

  • Lucro projetado de 7 dias: +2,62%

10. Tether (USDT)

  • Lucro projetado de 7 dias: +0%

Lembrete: Estamos incluindo apenas os ativos que estão disponíveis no Binance neste portfólio. Observe pela primeira vez que USDT foi adicionado ao portfólio no décimo slot. Isso significa que não havia outros ativos com desempenho estimado melhor do que 0% nos próximos 7 dias.

A estimativa de desempenho médio é 15,05% pelos próximos 7 dias para este portfólio. Este é um dos mais baixos, senão o pior desempenho projetado para a carteira Nomics ML desde o início do estudo.

Estratégia de pontuação do Coin Gecko

A estratégia de pontuação Coin Gecko usa a pontuação “Gecko” que é calculada pelo popular site de dados “CoinGecko”. Essas pontuações de ativos são usadas para determinar os ativos de longo prazo mais promissores que devem ser incluídos em um portfólio. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Atualização: Infelizmente, em algum momento da semana passada, Coin Gecko decidiu parar de publicar uma partitura de “Gecko”. Não temos certeza de por que esse é o caso, mas isso nos forçará a usar a última pontuação “Gecko” que conseguimos coletar de seu site.

Alocações de portfólio

Os seguintes ativos foram alocados exatamente 10% do valor da carteira para a primeira semana deste estudo.

1. Bitcoin (BTC) – Última pontuação disponível: 82%

2. Ethereum (ETH) – Última Pontuação Disponível: 74%

3. EOS (EOS) – Última pontuação disponível: 68%

4. XRP (XRP) – Última pontuação disponível: 67%

5. Estelar (XLM) – Última pontuação disponível: 65%

6. Bitcoin Cash (BCH) – Última pontuação disponível: 65%

7. TRON (TRX) – Última pontuação disponível: 64%

8. Chainlink (LINK) – Última pontuação disponível: 64%

9. NEO (NEO) – Última pontuação disponível: 63%

10. Monero (XMR) – Última pontuação disponível: 63%

Nota: De agora até o final do estudo, os ativos Coin Gecko permanecerão os mesmos. Todos os ativos manterão uma alocação de 10% e reequilíbrio para realinhar as alocações atuais com as alocações alvo.

Estratégia de índice de capitalização de mercado de moedas

A estratégia de índice de capitalização de mercado de moedas usa as capitalizações de mercado de ativos que são calculadas pelo “CoinMarketCap” para determinar quais ativos devem ser incluídos na carteira. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Alocações de portfólio

As alocações para a estratégia de portfólio do Índice Top 10 serão na próxima semana.

1. Bitcoin (BTC): 75,18% de alocação

2. Ethereum (ETH): Alocação de 11,75%

3. XRP (XRP): 4,33% de alocação

4. Bitcoin Cash (BCH): 1,83% de alocação

5. Cardano (ADA): 1,36% de alocação

6. Litecoin (LTC): 1,21% de alocação

7. Moeda Binance (BNB): Alocação de 1,21%

8. Chainlink (LINK): 1,15% de alocação

9. EOS (EOS): Alocação de 1,06%

10. Tezos (XTZ): Alocação de 0,92%

Nota: Nenhum novo ativo foi adicionado ou removido do índice da semana passada. Vamos apenas ajustar as alocações para corresponder às novas porcentagens e executar uma única operação de rebalanceamento.

Estratégia de retenção de bitcoin

A mais simples das estratégias que exploraremos é um HODL de Bitcoin simples. A estratégia Bitcoin HODL nos permitirá comparar essas outras estratégias com o desempenho do preço do Bitcoin. Informações adicionais sobre a metodologia podem ser encontradas em nosso artigo anterior.

Alocações de portfólio

100% Bitcoin

Nota: Não haverá mudanças ou reequilíbrios para o portfólio Bitcoin HODL.

Acompanhe Shrimpy

Todos podem acompanhar este estudo acompanhando as alterações do portfólio e o desempenho dentro do aplicativo Shrimpy. Criamos um líder na bolsa Binance chamado MLCaseStudy. Este líder será atualizado semanalmente para incluir as últimas alocações de portfólio.

Siga MLCaseStudy no Shrimpy.

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