Scripts Python para instantâneos históricos do livro de pedidos de troca de criptografia

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Existe um grande problema no mercado de criptomoedas. Incontáveis ​​bolsas operam milhares de mercados de negociação e bombeiam bilhões de pontos de dados todos os dias. Embora os dados estejam disponíveis publicamente, ninguém coletou, organizou e armazenou esses dados de uma forma que seja facilmente acessível aos desenvolvedores.

Convenientemente, Shrimpy está trabalhando para resolver este problema com dados provenientes de Kaiko. Ao longo deste artigo, descreveremos como os desenvolvedores podem começar a acessar dados históricos do mercado para executar backtests, analisar o mercado e estudar tendências.

O APIs de desenvolvedor Shrimpy fornecer acesso a livros históricos de pedidos de câmbio. Instantâneos de cada livro de pedidos são tirados em um intervalo de 1 minuto. Usando o Biblioteca Python Shrimpy, forneceremos exemplos de como os desenvolvedores podem acessar dados históricos com apenas algumas linhas de código.

O que é um livro de pedidos de troca?

Simplificando, o livro de pedidos é a lista de todos pedidos em aberto que estão atualmente disponíveis em uma bolsa de um par de negociação específico. Uma ordem aberta é essencialmente outro investidor dizendo que está disposto a comprar ou vender um ativo a um preço específico.

Formato de dados

Cada instantâneo do livro de pedidos terá as seguintes informações:

  • Timestamp – A data e hora em que o instantâneo do livro de pedidos foi obtido.

  • Pergunte os preços – Os 20 melhores preços pedidos no livro de pedidos no momento.

  • Preços de lances – Os 20 melhores preços de lances no livro de pedidos no momento.

  • Preço – o preço exato do pedido disponível em termos da moeda da cotação.

  • Tamanho – o tamanho do pedido disponível em termos da moeda base.

[

{

"Tempo":"2020-03-02T09: 00: 58Z",

"pergunta": [

{

"preço":"8672,77",

"Tamanho":"0,002738" },

{

"preço":"8672,78",

"Tamanho":"0,022015" },

{

"preço":"8673,47",

"Tamanho":"0,4" },

],

"lances": [

{

"preço":"8672,49",

"Tamanho":"0,088572" },

{

"preço":"8672,47",

"Tamanho":"0,181144" },

{

"preço":"8672,44",

"Tamanho":"0,088572" },

]

}

]

Cada instantâneo do livro de ordens é específico para um único par de negociação em uma única bolsa. Instantâneos do livro de pedidos não são agregados em bolsas ou pares de mercado.

Instantâneo Único – Par de Negociação Único

Um único instantâneo pode ser recuperado especificando “1” para o campo de limite ao fazer a solicitação de livros de pedidos históricos.

importar camarão

# inscreva-se em https://developers.shrimpy.io/ para obter sua chave de API

public_key = ‘…’

secret_key = ‘…’

client = shrimpy.ShrimpyApiClient (public_key, secret_key)

orderbooks = client.get_historical_orderbooks (

‘binance’, # troca

‘BTC’, # moeda base

‘USDT’, # moeda de cotação

‘2020-03-02T09: 00: 00.000Z’, # hora de início

‘2020-03-02T09: 05: 00.000Z’, # hora de término

1 # obter apenas um instantâneo (o primeiro no período)

)

com open (‘depth.txt’, ‘w’) como arquivo:

file.write (json.dumps (orderbooks)) # use `json.loads` para fazer o inverso

Instantâneo Único – Vários Pares de Negociação

O acesso aos dados entre as trocas é simples. Imagine que você deseja comparar os instantâneos históricos de um par de negociação específico em várias bolsas diferentes. Substituir trocas diferentes na solicitação da API é tão fácil quanto algumas pequenas atualizações em nosso script.

importar camarão

# inscreva-se em https://developers.shrimpy.io/ para obter sua chave de API

public_key = ‘…’

secret_key = ‘…’

client = shrimpy.ShrimpyApiClient (public_key, secret_key)

trocas = ["binance", "kucoin", "bittrex", "okex"]

livros de pedidos = {}

para troca em trocas:

livros de pedidos [troca] = client.get_historical_orderbooks (

troca, # troca

‘BTC’, # moeda base

‘USDT’, # moeda de cotação

‘2020-03-02T09: 00: 00.000Z’, # hora de início

‘2020-03-02T09: 05: 00.000Z’, # hora de término

1 # obter apenas um instantâneo (o primeiro no período)

)

com open (‘depth.txt’, ‘w’) como arquivo:

file.write (json.dumps (orderbooks)) # use `json.loads` para fazer o inverso

Multiple Snapshots – Multiple Trading Pairs

Os desenvolvedores não precisam acessar apenas um único instantâneo de cada vez. Aumentar o “limite” para cada solicitação nos permite recuperar até 1.000 instantâneos consecutivos do livro de ordens para um único par de negociação.

importar camarão

# inscreva-se em https://developers.shrimpy.io/ para obter sua chave de API

public_key = ‘…’

secret_key = ‘…’

client = shrimpy.ShrimpyApiClient (public_key, secret_key)

trocas = ["binance", "kucoin", "bittrex", "okex"]

livros de pedidos = {}

para troca em trocas:

livros de pedidos [troca] = client.get_historical_orderbooks (

troca, # troca

‘BTC’, # moeda base

‘USDT’, # moeda de cotação

‘2020-03-02T06: 00: 00.000Z’, # hora de início

‘2020-03-02T09: 00: 00.000Z’, # hora de término

100 # obter apenas um instantâneo (o primeiro no período)

)

com open (‘depth.txt’, ‘w’) como arquivo:

file.write (json.dumps (orderbooks)) # use `json.loads` para fazer o inverso

Observação: esses não são scripts de nível de produção. Eles foram colocados juntos como exemplos simples. A execução desses scripts coletará dados reais das APIs do Shrimpy e cobrará créditos de dados como resultado. Tenha cuidado ao executar esses scripts.

Custo de crédito de dados

Os instantâneos do livro de pedidos custam 10 créditos de dados para cada instantâneo do livro de pedidos recuperado do Shrimpy. Isso significa que se você inserir um tamanho limite de 100 e Shrimpy retornar 100 instantâneos do livro de pedidos para um único par comercial, isso custará 1.000 créditos de dados.

O custo dos créditos de dados muda com base nos níveis de assinatura. Com o nível de assinatura mais alto, os desenvolvedores podem acessar mais de um bilhão de créditos de dados por mês. Os níveis de assinatura mais populares variam de $ 35 a $ 350 e recebem de 1 a 70 milhões de créditos de dados.

Planos de preços de crédito de dados

Os planos de dados começam em US $ 35 para 1 milhão de créditos de dados. Pelo plano de $ 350, Shrimpy fornece acesso a 70 milhões de créditos de dados por mês.

Boas leituras adicionais

Como fazer um crypto trading bot usando Python

Como baixar dados de velas de criptomoeda de bolsas

Scripts de arbitragem para bots de negociação de criptografia

Script para Bitcoin Price Live Ticker (usando Websockets)

Sobre Shrimpy

A Developer Trading API do Shrimpy é uma maneira unificada de integrar a funcionalidade de negociação em todas as principais bolsas. Colete dados de mercado, acesse websockets em tempo real, execute estratégias de negociação avançadas e gerencie um número ilimitado de usuários.

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