Algoritma Dagangan Crypto: Gambaran Keseluruhan Lengkap

Perdagangan kripto algoritma automatik, tanpa emosi dan dapat membuka dan menutup perdagangan dengan lebih cepat daripada yang anda katakan “HODL”.

Beribu-ribu bot perdagangan kripto ini bersembunyi di dalam buku pesanan pertukaran mencari peluang perdagangan yang menguntungkan. Ini terdiri dari kerumitan dari skrip strategi tunggal sederhana hingga mesin perdagangan pelbagai aspek dan kompleks.

Mereka juga menjadi lebih popular. Oleh kerana pasaran crypto dibanjiri dengan pendatang baru, peniaga pintar harus menggunakan kaedah baru untuk mendapatkan kelebihan daripada pesaing mereka.

Tetapi, adakah algoritma perdagangan crypto menguntungkan dan bolehkah anda terlibat?

Dalam catatan ini, kami akan memberikan semua yang anda perlu ketahui mengenai perdagangan algoritma.

Apa itu Algoritma Perdagangan?

Secara sederhana, perdagangan algoritma adalah penggunaan program dan sistem komputer untuk memperdagangkan pasaran berdasarkan strategi yang telah ditentukan secara automatik. Di pasar runcit, kadangkala disebut sebagai robot atau “bot”.

Istilah ini boleh digunakan untuk merujuk kepada apa sahaja dari skrip perdagangan mudah yang anda kembangkan di komputer rumah anda ke sistem berjuta-juta dolar yang digunakan oleh HFT Quant Funds di Wall Street.

Terdapat sebilangan kelebihan algoritma ini berbanding peniaga manusia.

Yang pertama dan paling jelas dari mereka adalah bahawa mereka dapat berlari terus-menerus. Apabila peniaga manusia menyebutnya hari ini, robot ini dapat terus beroperasi selagi pasaran cryptocurrency dibuka. Memandangkan pasaran ini terbuka 24/7/365, begitu juga bot boleh beroperasi.

Apa itu Crypto Algo Trading

Sumber Gambar: MQL5

Kelebihan lain dari bot perdagangan ini adalah kepantasan mereka dapat melakukan perdagangan. Bot ini biasanya dijalankan dengan pelayan berprestasi tinggi yang mampu membuka dan menutup perdagangan dalam sekelip mata.

Walau bagaimanapun, faedah terpenting dari algoritma ialah ia ada tiada emosi.

Sistem ini dikawal sepenuhnya oleh kod. Tidak ada komponen emosi ketika skrip ini menjadi perdagangan mereka. Mereka hanya memproses nombor dan melakukan perdagangan tanpa mengira bagaimana perasaan anda.

Sesungguhnya, perasaan takut dan tamak sering menjadi penyebab langsung kerugian perdagangan yang besar. Seorang peniaga akan beralih dari strategi yang dicuba dan diuji hanya kerana perasaan mereka.

Jadi bot jelas merupakan alat yang berkesan di pasaran tepu.

Bagaimana Algoritma Dagangan Berfungsi?

Sekiranya anda mempunyai strategi yang bergantung sepenuhnya pada hubungan harga aset crypto, maka mungkin untuk mengembangkan algoritma untuknya. Memang ada banyak strategi yang boleh digunakan dengan perdagangan algo (kita akan bahas di bawah).

Mereka biasanya dikodkan dalam bahasa pengaturcaraan terkenal termasuk Python, Nodejs, R, C ++. Ini kemudian akan dijalankan pada mesin khusus yang akan menyambung ke API pertukaran dan menggunakan suapan harga sebagai input untuk model. Hasilnya adalah pesanan.

Bahasa Pengaturcaraan Crypto Algo

Sebilangan Bahasa Pengaturcaraan digunakan untuk Algoritma

Agar mereka berfungsi dan menguntungkan, anda perlu mempunyai tiga perkara di pasaran. Ini adalah perkara berikut:

  • Kecairan yang kuat: Anda perlu mempunyai likuiditas dalam buku pesanan jika Anda ingin menjual bot pada tahap yang diinginkan. Tidak ada gunanya jika anda mempunyai spread bid / ask yang luas dan algoritma perdagangan mempunyai susunan pesanan yang besar. Ini akan berlaku buruk pada mana-mana sistem automatik dan mungkin menjelaskan mengapa bot tidak beroperasi pada altcoin cap pasaran rendah dengan jumlah rendah
  • Akses Terbuka: Ini berkaitan dengan bagaimana bot itu sendiri dapat mengakses buku pesanan pertukaran. Walaupun kebanyakan pertukaran cryptocurrency hari ini mempunyai fungsi API, sebahagiannya mempunyai batasan. Semakin banyak batasan yang diberikan oleh API pada akses anda ke maklumat, algoritma perdagangan anda tidak begitu berkesan.
  • Pasar Bayi: Ini adalah tangkapan 22 dari teka-teki perdagangan algoritma. Pada dasarnya, semakin sedikit persaingan yang anda miliki dari algoritma perdagangan yang bersaing, semakin besar keuntungan anda. Oleh kerana anda mendapat lebih banyak persaingan dari pengendali lain maka anda harus memperbaikinya untuk menjadikan bot anda lebih pintar atau lebih pantas. Ini juga lebih relevan ketika melakukan strategi yang berkaitan dengan arbitraj (salah sangka).

Di pasaran cryptocurrnecy, kami kini mempunyai ketiga-tiga ramuan yang tepat untuk mengendalikan algoritma ini.

Di 10 cryptocurrency top market, kami nampaknya mempunyai kecairan yang kuat. Kami juga mempunyai akses terbuka dari sejumlah pertukaran yang berbeza dengan sistem API yang cukup mantap. Ini termasuk pertukaran yang menawarkan perdagangan fizikal dan juga yang menawarkan derivatif seperti Niaga Hadapan Bitmex.

Ya, pasaran menjadi lebih tepu dan lebih kompetitif tetapi hampir tidak sama dengan pasaran Ekuiti dan niaga hadapan. Ini tentu saja boleh berubah ketika lebih banyak institusi mulai memasuki pasar. Mereka dapat diikuti oleh berbagai firma perdagangan frekuensi tinggi dan dana Hedge kuantitatif.

Oleh itu, perdagangan kripto algo masih menguntungkan, tetapi strategi apa yang boleh anda kembangkan?

Trend Mengikuti

Bagi pedagang yang menggunakan strategi perdagangan analisa teknikal, maka ini mungkin agak biasa bagi anda. Apa sahaja peraturan yang anda gunakan untuk memberitahu perdagangan harian anda, anda boleh membuat kod ke dalam algoritma cryptocurrency.

Ini biasanya berdasarkan kepada anggapan bahawa pasaran mempunyai momentum dan anda ingin berada di atas momentum tersebut. Salah satu petunjuk teknikal yang paling terkenal adalah trend. Terdapat banyak petunjuk teknikal yang cuba memetakan tren.

Sebagai contoh, salah satu yang paling terkenal adalah Moving Average (MA) Cross Overs. Ini berlaku apabila penunjuk MA jangka “lebih cepat” dan lebih pendek melintasi penunjuk jangka panjang atau “perlahan”.

Dalam gambar di bawah, kita mempunyai contoh crossover MA 50 hari klasik dari penunjuk MA 200 hari. Dalam kes ini, crossover adalah petunjuk arah aliran menurun dan Bitcoin (BTC) harus dipendekkan.

Crypto Crossover Bergerak Purata

Crossover Purata Bergerak di BTCUSD. Imej melalui Pandangan Perdagangan

Sebaliknya akan berlaku sekiranya penunjuk pantas melintasi penunjuk perlahan dari bawah. Dalam kes ini, anda harus menggunakan Bitcoin panjang. Ini biasanya merupakan salah satu petunjuk yang paling mudah dan peniaga biasanya akan menggabungkannya dengan rangkaian yang lain.

Anda boleh mengembangkan algoritma perdagangan sederhana yang akan menjalankan perdagangan untuk anda. Ia harus mempunyai fungsi untuk meletakkan stop loss dan stop limit order ketika perintah pelaksanaan diberikan. Sebilangan besar bot biasanya akan memasukkan pelbagai petunjuk TA yang berbeza di kotak alat perdagangan mereka.

Pembalikan kepada Makna

Walaupun pasaran dapat mengikuti tren tertentu untuk jangka waktu tertentu, pergerakan yang melampau dan tidak biasa biasanya merupakan petunjuk kemungkinan pengembalian ke arah jangka panjang.

Dengan kata lain, jika ada pergerakan harga aset yang membawanya ke tahap yang membuatnya kelihatan ekstrem oleh piawaian sejarah, maka ada kemungkinan besar kemungkinan ia akan kembali atau “mengembalikan”.

Strategi pembalikan bermaksud akan melihat sebaran sejarah dan kemudian meletakkan pergerakan semasa dalam konteks itu. Ada juga berbagai strategi pembalikan min yang dapat digunakan oleh bot. Mari kita lihat dua daripadanya.

Pembalikan Sisihan Piawai

Bagi anda yang biasa dengan statistik, anda pasti akan mengetahui konsep sisihan piawai. Ini adalah tanggapan pergerakan rata-rata yang jauh dari statistik dan ia digunakan untuk memodelkan kelainan data.

Salah satu titik data yang paling penting dari perspektif perdagangan adalah 2 sisihan piawai. Ini digunakan untuk memodelkan Bollinger Bands sekitar purata pergerakan pasangan perdagangan.

Sekiranya anda ingin mengembangkan strategi perdagangan yang didasarkan pada pembalikan rata-rata, Anda dapat menggunakan crossover band bollinger sebagai petunjuk bahawa aset terlampau jual / overbought dan oleh itu kemungkinan akan kembali.

Sebagai contoh, dalam carta di bawah ini kita mempunyai harga Bitcoin Cash (BCH) dalam Bitcoin dan kita telah memodelkan Bollinger Bands (BB) pada MA 20 hari. Seperti yang anda lihat, ada dua titik ketika harga melintasi di bawah BB bawah.

Penukaran kepada Crypto Maksud

Purata Penukaran pada BCH / BTC jauh dari Bollinger Bands. Imej melalui Pandangan Perdagangan

Ini adalah petunjuk bahawa harga aset telah dijual dan oleh itu kemungkinan akan segera berubah. Anda boleh membuat algoritma yang akan memasuki kontinjen perdagangan dengan syarat ini. Ini akan menjadi penjualan pendek di sisi lain apabila harga aset melintasi tahap atas.

Sudah tentu, ini adalah strategi pembalikan min Bollinger Band yang paling asas. Anda boleh menggunakan komponen masa yang berbeza atau gabungan beberapa. Anda juga boleh memasukkannya dengan sisihan piawai yang lebih besar.

Itulah keindahan algoritma perdagangan, anda boleh menggunakan banyak input yang akan menentukan tindakan perdagangan dengan lebih berkesan daripada peniaga manusia.

Perdagangan Pasangan

Purata perdagangan pembalikan tidak hanya dikhaskan untuk satu aset tetapi juga dapat digunakan ketika memperdagangkan spread antara dua aset yang berbeza.

Pengertiannya adalah bahawa jika dua aset telah diperdagangkan dalam jarak dekat pada masa lalu maka jika terdapat pembalikan dalam hubungan sejarah itu, itu bermakna kedua-dua aset tersebut cenderung untuk kembali.

Anda kemudian akan menjual aset yang “terlalu mahal” dan anda akan membeli yang berharga rendah. Dalam kes ini, jika harga berubah, anda akan mendapat keuntungan. Lebih-lebih lagi, anda kurang terdedah kepada pergerakan pasaran umum kerana anda merupakan aset lama dan kekurangan aset yang lain.

Walaupun begitu, aset ini mempunyai pendedahan sistematik yang sama terhadap pasaran yang lebih luas. Sebagai contoh, strategi perdagangan pasangan biasa menggunakan dua saham dalam industri yang sama seperti Apple dan Microsoft.

Dalam kes perdagangan cryptocurrency, anda dapat dengan mudah memperdagangkan hubungan sejarah antara dua syiling yang berbeza. Mereka akan mempunyai korelasi yang cukup tinggi dengan pergerakan pasaran crypto umum yang bermaksud bahawa anda cukup lindung nilai terhadap pergerakan pasaran yang buruk.

Melihat grafik di bawah ini, kita mempunyai nisbah harga ZCash (ZEC) dengan Monero (XMR). Kami juga telah memodelkan Bollinger Bands dari siri ini.

Penukaran Bererti dalam Pasangan Crypto

Penukaran kepada Mean dalam Pasangan Perdagangan, ZEC ke XMR. Imej melalui Pandangan Perdagangan

Seperti yang anda lihat, ada dua kesempatan ketika nisbahnya melebihi 2 sisihan piawai. Ini bermakna ia akhirnya boleh kembali dan anda akan mengurangkan ZEC dan membeli XMR dengan harapan yang terakhir akan menaikkan harga dan yang pertama akan menurun.

Di sini, anda akan menggunakan input yang serupa dengan yang kami sebutkan di atas. Anda dapat melihat Bollinger Bands dan menggunakannya sebagai tanda bahawa penyebaran antara harga telah meningkat / menurun melebihi angka yang dapat dibenarkan secara historis.

Kecuali, dalam hal ini algoritma perdagangan crypto akan mengeluarkan pesanan untuk lebih dari satu cryptocurrency. Ia akan mengeluarkan pesanan beli / jual khusus untuk XMR dan ZEC secara berasingan.

Perdagangan Arbitrage

Ini mungkin salah satu peluang perdagangan yang paling baik untuk algoritma perdagangan crypto. Dengan perdagangan arbitraj, anda berusaha memanfaatkan salah laku pasaran dan memperoleh keuntungan tanpa risiko.

Terdapat banyak peluang arbitraj di pasaran pada masa ini yang terdapat di bursa dan bahkan di dalamnya. Kami tidak akan merangkumi semua strategi kerana kami telah membincangkannya secara menyeluruh dalam bahagian arbitraj cryptocurrency kami.

Peluang arbitraj adalah perdagangan yang ada tepat kerana tidak banyak orang yang berusaha memanfaatkannya. Terdapat persaingan rendah dari algoritma perdagangan lain yang menjadikannya lebih menguntungkan bagi mereka yang pertama kali memasuki pasaran.

Begitu juga, untuk memanfaatkan peluang ini, anda perlu cepat. Selalunya mereka hanya ada selama beberapa saat sebelum pasaran menyedari bahawa terdapat harga yang salah dan menutup jurang.

Di pasaran cryptocurrency, perdagangan arbitraj yang biasanya paling menguntungkan adalah perdagangan yang menukar perbezaan harga antara syiling di banyak bursa. Sebagai contoh, mereka boleh menukar harga pada nilai Ripple di BitFinex dan pertukaran Binance.

Ini memerlukan pengembang bot untuk memiliki akaun dengan kedua pertukaran dan untuk menghubungkan pesanan dari algoritma ke sistem API mereka.

Terdapat juga bot yang dapat memanfaatkan salah sangka pada bursa itu sendiri. Sebagai contoh, ada bot ini dipanggil “Ejen Smith” yang dapat menghasilkan banyak wang semasa pasaran lembu kerana ia menjual salah laku di Poloniex.

Di bawah ini adalah contoh perdagangan arbitraj segitiga yang berpotensi dimasukkan oleh algoritma. Seperti yang anda lihat, terdapat harga yang tidak semestinya dalam harga Litecoin (LTC), Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) di Kraken Exchange.

Pertukaran Perdagangan Crypto Arbitrage

Contoh perdagangan arbitraj yang berpotensi pada Kesalahan Pasangan

Apa yang mungkin berlaku dalam kes ini adalah bahwa harga yang salah hanya akan terjadi selama beberapa saat dan bot yang dapat melihatnya dan melakukan perdagangan akan menuai hasilnya. Algoritma ini akan mengimbas buku pesanan Kraken pada milisaat untuk mengenal pasti sedikit keuntungan itu.

Pesan Bot Mengejar

Mengejar pesanan adalah tindakan menempatkan perdagangan dalam jangkaan aliran pesanan yang akan datang dari pembeli / penjual (institusi) yang jauh lebih besar.

Penting untuk diperhatikan walaupun perintah mengejar berdasarkan maklumat orang dalam adalah tidak sah (disebut “lari ke depan”). Dengan kata lain, jika anda adalah broker yang mengetahui bahawa pelanggan anda akan membuat pesanan besar dan anda memasuki perdagangan sebelum mereka, anda berdagang dengan maklumat orang dalam dan boleh mendapatkan lawatan dari SEC.

Walau bagaimanapun, jika anda mempunyai algoritma yang dapat menentukan aliran pesanan sebelum peserta lain berdasarkan maklumat yang tersedia secara terbuka, maka itu adalah permainan yang adil. Dalam kes ini, anda memerlukan algoritma anda menjadi sangat pantas untuk menyesuaikan diri dengan berita yang berpotensi bergerak sebelum pesaing anda dapat.

Ini sebenarnya strategi yang digunakan oleh sebilangan syarikat perdagangan frekuensi tinggi yang sangat canggih di wall street. Mereka akan berusaha membaca aliran pesanan sebelum institusi besar dapat.

Pada masa ini, tidak banyak institusi di pasaran cryptocurrency dan mereka yang berpartisipasi biasanya akan memilih untuk melakukan perdagangan di pasaran OTC (pembelian blok yang lebih besar). Walau bagaimanapun, anda masih dapat memperoleh pulangan yang lumayan dari pesanan yang mengejar permintaan runcit yang besar.

Sebagai contoh, semasa kegilaan bull bull 2017, pembangun membuat kod algoritma yang akan membeli duit syiling yang di-tweet oleh John McAfee dalam “coin of the day”. Mereka akan mengimbas tweetnya untuk mencari kripto dan kemudian membuat pesanan untuk menantikan permintaan tersebut.

Bot Python ini bahkan telah dikeluarkan sebagai sumber terbuka di Github. Contohnya, ada yang ini Perisian Dimensi dan yang ini oleh drigg3r. Ini mungkin tidak akan memenuhi banyak tujuan sekarang kerana McAfee sudah lama menamatkan latihan. Memang, banyak yang menganggap tindakan ini sebagai pam-dan-pembuangan yang juga menyalahi undang-undang.

Walaupun contoh ini dipersoalkan, ia menggambarkan bagaimana pembangun menggunakan aliran pesanan berpotensi untuk membeli sebelum semua peserta lain dapat masuk.

Cara Membangunkan Algoritma

Walaupun teknik bagaimana membuat kod algoritma perdagangan kripto berada di luar ruang lingkup artikel ini, terdapat beberapa langkah yang harus diterima umum yang harus diikuti ketika mengembangkan bot.

Sebelum anda benar-benar dapat mula mengembangkan algoritma perdagangan, anda harus mempunyai idea tentang jenis strategi yang anda mahu gunakan. Algoritma bermula sebagai idea anda yang kemudian dirumuskan menjadi kod dan kemudiannya ditakrifkan.

Berikut adalah beberapa langkah longgar yang boleh anda ambil semasa anda mengembangkan algoritma perdagangan anda.

1. Rumuskan Strategi Anda

Anda mungkin mempunyai idea mengenai strategi tertentu yang anda mahu bot ikuti. Ini boleh menjadi hipotesis sederhana berdasarkan pergerakan di pasar yang telah anda perhatikan dan ingin eksploitasi.

Sebagai alternatif, ini mungkin pelbagai strategi yang telah anda gunakan dalam usaha perdagangan teknikal anda. Anda boleh meletakkan perdagangan ini berdasarkan tingkat visual yang sekarang perlu dirumuskan menjadi proses pembuatan keputusan yang ditentukan.

2. Kodkannya

Ini mungkin merupakan salah satu proses yang paling terlibat dan memerlukan anda memahami bahasa pengaturcaraan seperti Python, Nodejs, C ++ atau Java.

Ini adalah tahap di mana anda mengubah proses membuat keputusan yang disebutkan dalam langkah 1 menjadi kod yang ditentukan. Dalam kes yang paling mudah, ini biasanya merupakan kumpulan pernyataan if-kemudian yang akan mengambil tindakan berdasarkan keadaan yang ditentukan.

3. Ujian balik pada Data Sejarah

Ini adalah langkah yang sangat penting yang membantu anda menguji hipotesis anda dalam jangka masa panjang data masa lalu. Anda boleh mencubanya di pelbagai pasaran yang berlainan dalam pelbagai jangka masa yang berbeza.

Menguji Algoritma

Menguji Semula Strategi Pembalikan Makna Ringkas. Sumber: Kuantopia

Ini juga merupakan langkah yang mudah untuk dilaksanakan kerana anda mempunyai banyak data untuk dikerjakan.

4. Perhalusi Algoritma

Sebab utama anda ingin melakukan pengujian belakang adalah untuk melakukan iterasi dan meningkatkan algoritma anda. Anda akan mendapat hasil pulangan yang dapat disahkan dari ujian belakang yang membolehkan anda menilai keuntungan.

Anda kemudian dapat menyesuaikan parameter yang anda gunakan seperti jangka masa bergerak balik dan jangka masa bergerak serta jenis aset yang boleh anda jual dan keuntungan relatifnya.

Setelah anda mempunyai strategi yang paling dioptimumkan, anda boleh terus menguji algoritma anda dalam masa nyata.

5. Akaun Langsung Minimum

Ukuran pesanan dapat dengan mudah ditimbang dengan algoritma perdagangan dan tidak ada alasan untuk melompat ke pasar dengan pesanan besar sebelum diuji dengan secukupnya. Oleh itu, anda ingin memulakan dengan sejumlah kecil modal awal dengan saiz pesanan yang lebih rendah.

Anda akan menghubungkan bot perdagangan anda ke API pertukaran dan membiarkannya berjalan. Tahap ini mesti dipantau dengan teliti kerana kita semua tahu bahawa pulangan semasa dapat sangat berbeza dengan pulangan masa lalu ketika hubungan statistik rusak.

Lebih-lebih lagi, semasa anda berdagang secara langsung, anda harus melaksanakan pesanan yang mungkin menghadapi kependaman. Kelajuan pelaksanaan yang lebih perlahan juga dapat mempengaruhi prestasi yang anda perhatikan dalam fasa pengujian belakang.

Bot Frekuensi Tinggi Latensi Maksimum

Contoh Latensi Maksimum untuk Strategi Algoritma Khusus. Sumber: Quantinsti

Anda akan menggunakan tempoh ujian langsung terhad ini untuk memutuskan sama ada untuk memajukan saiz perdagangan anda atau sama ada untuk memperbaiki kodnya lebih lanjut.

7. Saiz dan Pantau

Sekiranya anda lebih selesa dengan pengembalian bot anda maka anda boleh meningkatkan ukuran perdagangan. Ini tidak sepenuhnya mudah kerana saiz pesanan yang lebih besar pada cryptocurrency yang lebih cair dapat menghambat prestasi model.

Oleh itu, adalah mustahak untuk meningkatkan secara bertahap dan sentiasa memantau kesan yang timbul terhadap pulangan berbanding dengan yang anda harapkan.

Anda juga ingin memastikan bahawa anda mempunyai protokol pengurusan risiko yang kuat. Selalunya bot boleh berfungsi dengan cara yang tidak dijangka dan algoritma perdagangan boleh berlaku. Perkara terakhir yang anda mahukan adalah agar sistem anda membuat perdagangan yang tidak dapat dilakukan yang boleh membubarkan anda.

Catatan mengenai Bot Sumber Terbuka

Terdapat banyak kod sumber terbuka yang boleh digunakan untuk membangun dan menjalankan algoritma perdagangan crypto. Ini baik untuk digunakan selagi kod tersebut benar-benar terbuka dan anda boleh mengauditnya.

Terdapat sejumlah besar robot perdagangan kripto palsu yang sering dipromosikan sebagai cara automatik dan mudah bagi peniaga untuk menjana wang. Ini selalunya hanyalah produk penipuan yang akan mencuri kunci peribadi anda atau membawa anda ke broker yang tidak sah.

Bot Penipuan Crypto

Contoh Bot Penipuan yang Dipromosikan Secara Dalam Talian

Contohnya, anda mempunyai Bitcoin Trader yang dijual dengan dalih palsu untuk menjana keuntungan bagi penggunanya. Robot yang sama telah terlibat dengan iklan palsu yang mendakwa ia disokong oleh Den Peter Jones dari Dragon di twitter.

Beberapa bot perdagangan sumber terbuka terbaik yang terdapat di pasaran termasuk bot perdagangan Gekko, HaasOnline dan juga Gunbot.

Alternatif lain yang lebih mesra pengguna adalah dengan mengembangkan skrip perdagangan programmit pada platform MetaTrader. MT4 dan MT5 adalah platform terkenal yang digunakan untuk memperdagangkan CFD (Kontrak Untuk Perbezaan) yang merupakan produk terbitan lain. Kami tidak akan masuk ke CFD di sini tetapi untuk maklumat lebih lanjut, anda boleh membaca ini gambaran keseluruhan.

Kuantiti Dana dan HFT Masuk

Walaupun algoritma perdagangan crypto semasa mungkin kelihatan maju, mereka tidak setanding dengan sistem yang ada di kedai Wall Street Quant Fund dan kedai Perdagangan Frekuensi Tinggi (HFT).

Oleh kerana pasaran menjadi lebih akrab bagi pelabur institusi, operasi perdagangan yang canggih ini mungkin akan diikuti. Memang ada petunjuk bahawa sebilangan firma HFT telah mula berniaga di pasaran kripto.

Sebagai contoh, baru-baru ini dilapor bahawa firma perdagangan prop termasuk DRW, Jump Trading, TransMarket dan XR Trading terlibat dalam pasaran cryptocurerncy.

Crypto Perdagangan Cumberland

Pedagang Membincangkan Strategi di Unit Cryptocurrency DRW. Sumber: DRW

Syarikat-syarikat ini menggunakan sumber dan kemahiran yang luas untuk mengembangkan algoritma perdagangan cryptocurrency yang beroperasi hanya dalam milisaat. Mereka menyediakan pelayan perdagangan mereka di pusat data lokasi bersama yang berdekatan dengan bursa.

Namun, adakah ini baik atau buruk bagi cryptocurrency?

Oleh itu, syarikat-syarikat HFT ini telah menarik banyak kemarahan dari beberapa kesan yang mereka miliki di pasaran ekuiti. Sebagai contoh, Kemalangan kilat 2010 Dow banyak disalahkan pada firma HFT. Mereka juga digambarkan secara negatif dalam Michael Lewis Buku Flash Boys.

Namun, ada sebilangan orang yang melihat firma HFT memberikan banyak faedah kepada ekosistem. Untuk satu, mereka dapat memberikan mudah tunai dan pelaksanaan yang berkesan untuk institusi besar.

Ada juga yang menyatakan bahawa mereka membantu menjadikan pasaran lebih cekap dengan menghilangkan banyak ketidakefisienan harga yang mungkin ada.

Apa pun pandangan anda mengenai firma HFT dan dana kuantitatif, pasaran cryptocurrency seolah-olah menjadi rumah semula jadi bagi mereka. Sebaik sahaja terdapat lebih banyak kejelasan dari pengawal selia di sekitar aspek kustodian dan penjelasan crypto, akan ada banjir firma dan dana lain yang masuk.

Malangnya bagi peniaga crypto algo semasa yang bergantung pada peluang arbitrage, masuknya dana ini dapat berarti penghapusan perdagangan bebas risiko yang ada. Namun, mereka dapat beralih ke strategi lain yang lebih mapan.

Kesimpulannya

Walaupun perdagangan algo cryptocurrency menjadi lebih kompetitif dalam beberapa bulan kebelakangan ini, masih ada peluang menarik untuk peniaga runcit memanfaatkannya.

Walaupun peluang arbitraj semakin meningkat oleh firma HFT, anda masih dapat mengembangkan bot anda untuk berdagang pada petunjuk teknikal dan corak perdagangan yang mapan.

Memang, jika ada strategi yang telah anda gunakan yang telah berjalan dengan baik untuk anda, tidak ada sebab mengapa anda tidak boleh menggunakan algoritma anda sendiri. Sekiranya anda akan menggunakan perisian sumber terbuka, pastikan ia selamat dan tidak dijalankan oleh penipu.

Sudah tentu, seperti perdagangan secara manual, anda harus melakukan usaha bersama untuk mengurus risiko anda dengan tepat. Algoritma berfungsi dengan baik sehingga suatu hari ia tidak berfungsi. Itu suatu hari dapat menghilangkan semua keuntungan anda sepenuhnya.

Namun, selagi anda tidak mengambil risiko lebih banyak daripada yang anda dapat kehilangan dan anda mempunyai suis membunuh yang sesuai, maka anda harus dilindungi dengan baik.

Selamat pengekodan!

Gambar Pilihan melalui Fotolia

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me