Kajian Kes: Menggunakan Pembelajaran Mesin untuk Pengurusan Portofolio

>

Ramalan harga 7 hari dari Halaman aset Bitcoin Nomics.

[Edit 7/20/2020: Setiap minggu kami akan mengemas kini artikel ini untuk memasukkan pautan ke catatan blog minggu depan.]
  • Minggu 1

  • Minggu ke-2

  • Minggu ke-3

  • Minggu ke-4

  • Minggu ke-5

  • Minggu ke-6

  • Minggu ke-7

  • Minggu ke-8

  • Minggu ke-9

  • Minggu ke-10

  • Minggu ke-11

  • Minggu ke-12

  • Minggu ke-13

  • Minggu ke-14

  • Minggu ke-15

  • Minggu ke-16

  • Minggu ke-17

  • Minggu ke-18

  • Minggu ke-19

  • Minggu ke-20

Dalam catatan blog baru-baru ini, Nomics mengumumkan pembebasan ramalan harga crypto 7 hari. Ramalan mereka menggunakan model pembelajaran mesin jangka pendek (LSTM) jangka panjang. Walaupun ramalan 7 hari masih dalam versi beta, kami sangat gembira melihat perkembangan strategi baru untuk analisis harga.

Keseronokan ini membuat kami mempersoalkan bagaimana strategi portfolio berasaskan ML akan berfungsi dalam beberapa bulan. Untuk menjawab soalan itu, kami menyusun kajian yang akan menanda aras prestasi strategi berbasis ML berbanding strategi lain seperti indeks kapitalisasi, memegang Bitcoin, dan peruntukan berdasarkan skor.

Nomics jelas dalam mesej mereka: ramalan harga bukanlah nasihat pelaburan. Kajian ini hanya untuk tujuan pendidikan. Perdagangan cryptocurrency berisiko. Tidak ada strategi dalam crypto yang menjamin keuntungan. Pembelajaran mesin tidak berbeza.

Garis Masa Kajian

Kajian akan bermula pada Isnin, 11 Mei jam 5 petang PST. Tidak akan ada tarikh akhir yang sukar untuk kajian ini. Kami ingin meneruskan kajian selagi orang tetap berminat dengan hasilnya. Itu mungkin 2 bulan, 4 bulan, atau bahkan setahun.

Strategi

Dalam kajian ini, kami akan menggunakan pelbagai strategi yang berbeza untuk membandingkan prestasi portfolio. Setiap minggu, kami akan menerbitkan kemas kini mengenai prestasi yang kami lihat dari minggu sebelumnya. Kemas kini akan merangkumi perbandingan antara strategi yang berbeza, menyoroti keputusan yang berbeza yang dibuat, dan membuat kesimpulan tentang bagaimana perdagangan individu telah mempengaruhi prestasi portfolio.

Setiap strategi akan dimulakan dengan nilai portfolio $ 1,000. Walaupun sebahagian besar perbincangan akan berkisar pada prestasi, akan menarik untuk mengikuti nilai dolar yang nyata untuk hasilnya dalam beberapa bulan akan datang.

Strategi ML Nomik

Gambar ini menggambarkan aset teratas mengikut kapitalisasi pasaran seperti yang dikira oleh Nomics.

The Nomik Strategi ML menggunakan model pembelajaran mesin jangka pendek (LSTM) memori jangka panjang untuk meramalkan pergerakan harga 7 hari setiap aset. LSTM digunakan dalam bidang pembelajaran mendalam untuk memproses, mengklasifikasikan, dan membuat ramalan berdasarkan data siri waktu.

Ketahui lebih lanjut mengenai memori jangka pendek yang panjang.

Metodologi

Pasukan kami ingin menyimpan metodologi bagaimana kami menguji ramalan ML Nomics semudah mungkin. Dengan cara itu sesiapa yang mengikuti kajian kami dapat menghasilkan semula hasilnya.

Pada pukul 5 petang Waktu Pasifik setiap hari Isnin, pasukan kami akan mengumpulkan data terbaru dari ramalan Nomics ML. Berdasarkan ramalan untuk minggu ini, kami akan menyusun aset dalam urutan menurun berdasarkan kenaikan peratus harga tertinggi hingga terendah. Aset yang mempunyai peratusan kenaikan peratus yang paling tinggi akan disenaraikan terlebih dahulu, aset dengan kenaikan peratus yang diramalkan paling rendah akan disenaraikan terakhir.

Sepuluh aset teratas dengan kenaikan ramalan tertinggi akan dimasukkan dalam portfolio untuk minggu itu. Setiap aset akan diberikan 10% dari jumlah nilai portfolio.

Sekatan:

  • Hanya aset dalam 100 teratas berdasarkan cap pasaran yang akan dipertimbangkan.

  • Hanya aset yang disenaraikan di Binance yang akan dipertimbangkan.

  • Hanya aset dengan a penyebaran pasaran kurang dari 10% akan dipertimbangkan.

  • Stablecoins tidak akan dipertimbangkan melainkan terdapat aset dalam 10 teratas yang mempunyai ramalan peratus negatif. Dalam kes ini, 10% dari nilai portfolio akan diberikan kepada USDT untuk setiap aset dalam 10 teratas yang mempunyai peratusan perubahan peratus kurang dari 0%.

Setelah peruntukan sasaran untuk portfolio dipilih, keseimbangan tunggal akan dilaksanakan untuk memperuntukkan portfolio yang diinginkan dan mengembalikan semua aset ke peruntukan sasaran 10%.

Skor Tokoh Syiling

Gambar ini menggambarkan aset teratas dengan “Skor Gecko” seperti yang dikira oleh Coin Gecko.

Tokong Syiling adalah perkhidmatan yang memberikan pandangan sosial dan pembangun yang unik mengenai pasaran. Sebaik-baiknya, pandangan ini akan membantu meramalkan nilai jangka panjang yang dihasilkan oleh cryptocurrency. Semakin kuat komuniti pemaju dan pelabur, mungkin, semakin kuat unjuran jangka panjang.

Strategi ini akan melibatkan skor keseluruhan “Gecko”. Setiap minggu pada masa yang sama, kami akan mengunjungi halaman peringkat Gecko di sini. Dengan menyusun aset dengan “Total”, kita akan mempunyai senarai aset teratas yang diperingkat skor Gecko.

Metodologi

Metodologi untuk portfolio yang dibina berdasarkan skor Coin Gecko akan mencerminkan metodologi portfolio Nomics ML.

Pada pukul 5 petang Waktu Pasifik setiap hari Isnin, pasukan kami akan mengumpulkan data terkini dari penilaian Coin Gecko. Berdasarkan syiling yang diberi nilai tertinggi setiap minggu, kami akan menyusun aset mengikut urutan menurun. Aset yang mempunyai skor peratusan tertinggi akan disenaraikan terlebih dahulu, aset dengan skor peratus terendah akan disenaraikan terakhir.

Sepuluh aset teratas dengan skor peratus tertinggi akan dimasukkan dalam portfolio untuk minggu itu. Setiap aset dalam portfolio akan diberikan 10% dari jumlah nilai portfolio.

Sekatan:

  • Hanya aset yang disenaraikan di Binance yang akan dipertimbangkan.

  • Hanya aset dengan spread pasaran kurang dari 10% yang akan dipertimbangkan.

  • Stablecoins tidak akan dipertimbangkan.

Setelah peruntukan sasaran untuk portfolio dipilih, keseimbangan tunggal akan dilaksanakan untuk memperuntukkan portfolio yang diinginkan dan mengembalikan semua aset ke peruntukan sasaran 10%.

Indeks Cap Pasaran

Gambar ini menggambarkan aset teratas mengikut kapitalisasi pasaran seperti yang dikira oleh CoinMarketCap.

CoinMarketCap menyediakan perkhidmatan yang mantap untuk mengakses had pasaran hampir setiap cryptocurrency di pasaran. Untuk menanda aras strategi Nomics ML terhadap pasaran, kami akan menggunakan indeks top market 10 teratas. Indeks akan mengecualikan koin stabil dan memanfaatkan keseimbangan mingguan standard. Dengan cara itu, keseimbangan semula juga bertepatan dengan keseimbangan strategi ML Nomics.

Setiap minggu pada masa yang sama, indeks sepuluh teratas CoinMarketCap akan dikemas kini berdasarkan data cap pasaran terkini. Pada masa itu, sebarang aset yang telah ditambahkan atau dikeluarkan dari sepuluh teratas juga akan ditukarkan ke dalam atau di luar indeks.

Ketahui cara membina indeks anda sendiri.

Metodologi

Metodologi untuk portfolio yang dibina berdasarkan kapitalisasi pasaran akan mencerminkan portfolio portfolio Nomics ML dan metodologi portfolio Coin Gecko.

Pada jam 5 petang Waktu Pasifik setiap hari Isnin, pasukan kami akan mengumpulkan data terkini dari CoinMarketCap. Berdasarkan aset cap pasaran tertinggi setiap minggu, kami akan menyusun aset mengikut urutan menurun. Aset yang mempunyai had pasaran tertinggi akan disenaraikan terlebih dahulu, aset dengan had pasaran terendah akan disenaraikan terakhir.

Sepuluh aset teratas dengan had pasaran tertinggi akan dimasukkan dalam portfolio untuk minggu itu. Setiap aset akan ditimbang mengikut kadar capaian pasaran mereka. Sama dengan dana indeks berwajaran pasaran.

Sekatan:

  • Hanya aset yang disenaraikan di Binance yang akan dipertimbangkan.

  • Hanya aset dengan spread pasaran kurang dari 10% yang akan dipertimbangkan.

  • Stablecoins tidak akan dipertimbangkan.

Setelah peruntukan sasaran untuk portfolio dipilih, keseimbangan tunggal akan dilaksanakan untuk memperuntukkan portfolio yang diinginkan dan mengembalikan semua aset ke peruntukan sasaran 10%.

Tahan Bitcoin

Gambar ini menggambarkan harga Bitcoin yang dikumpulkan dan dipaparkan oleh Shrimpy.

Tanda aras terakhir untuk kajian ini ialah Bitcoin. Oleh kerana Bitcoin adalah aset kripto cap pasaran terbesar dan, dalam banyak hal, dianggap sebagai standard emas, para pelabur ingin melihat perbandingan dengan prestasi Bitcoin.

Sekiranya strategi dapat mengatasi penahanan Bitcoin yang sederhana, maka strategi ini akan menunjukkan prospek menarik untuk strategi tersebut.

Tidak seperti strategi lain yang sedang dikaji dalam kajian ini, tidak akan ada strategi penyeimbangan semula atau perdagangan yang dilaksanakan untuk Bitcoin HODL. Bitcoin hanya akan tersentuh dalam portfolio sepanjang keseluruhan kajian.

Peruntukan Portfolio & Mengimbangi semula

Aplikasi Shrimpy Portfolio Management akan digunakan untuk peruntukan portfolio, pengimbangan semula, dan pelacakan prestasi. Setiap fungsi ini adalah teras kepada platform Shrimpy dan menjadikannya perkhidmatan yang ideal untuk menjalankan kajian ini.

Pengimbangan Semula Portfolio untuk Cryptocurrency

Algoritma Penyusunan Semula Portfolio dalam Crypto

Program Sosial Shrimpy akan digunakan sebagai cara untuk berkongsi portfolio secara terbuka. Dengan cara itu, setiap orang dapat mengikuti kajian ini dalam masa nyata.

Setelah kajian dilancarkan, kami akan memberikan pautan ke profil umum yang dapat digunakan untuk mengesan prestasi setiap portfolio dalam kajian ini..

Platform Dagangan Sosial Kami

Udang adalah platform perdagangan sosial untuk cryptocurrency. Ia dirancang untuk kedua-dua peniaga profesional dan pemula untuk belajar mengenai industri kripto yang sedang berkembang. Pada Shrimpy, pengguna dapat menyalin portfolio dan strategi perdagangan pedagang lain.

Tidak sampai beberapa minit, anda boleh berhubung dengan peniaga terkemuka di dunia. Mengikuti beberapa pemimpin sekaligus memberi jalan bagi setiap pengguna untuk menguruskan pelbagai strategi dan cryptocurrency.

Shrimpy menyokong 16 pertukaran kripto terkemuka, strategi portfolio automatik, dan alat penjejakan pasaran. Ketahui lebih lanjut mengenai semua yang ditawarkan oleh Shrimpy dengan mengikuti pautan ini:

ciri-ciri

Pengajian

Tutorial

Ikut kami Twitter dan Facebook untuk maklumat terkini, dan ajukan sebarang pertanyaan kepada komuniti aktif kami yang luar biasa di Telegram & Tidak setuju.

Terima kasih kerana berhenti!

Pasukan Udang

Penafian

Kandungan itu hanya untuk tujuan maklumat sahaja, anda tidak boleh menganggap maklumat atau bahan lain seperti undang-undang, cukai, pelaburan, kewangan, atau nasihat lain. Tiada apa-apa yang terkandung di dalam Laman web kami yang merupakan permintaan, cadangan, sokongan, atau tawaran oleh Shrimpy atau penyedia perkhidmatan pihak ketiga untuk membeli atau menjual sekuriti atau instrumen kewangan lain dalam ini atau dalam bidang kuasa lain di mana permintaan atau tawaran tersebut tidak sah di bawah undang-undang sekuriti bidang kuasa tersebut.

Semua Kandungan di laman web ini adalah maklumat yang bersifat umum dan tidak menangani keadaan individu atau entiti tertentu. Tidak ada apa-apa dalam Laman web yang merupakan nasihat profesional dan / atau kewangan, dan juga sebarang maklumat di Laman ini merupakan pernyataan yang lengkap atau lengkap mengenai perkara-perkara yang dibincangkan atau undang-undang yang berkaitan dengannya. Anda sendiri yang bertanggungjawab sepenuhnya untuk menilai kebaikan dan risiko yang berkaitan dengan penggunaan maklumat atau Kandungan lain di Laman ini sebelum membuat keputusan berdasarkan maklumat tersebut atau Kandungan lain. Sebagai pertukaran untuk menggunakan Laman web ini, anda bersetuju untuk tidak menanggung Shrimpy, sekutu atau penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang bertanggungjawab atas sebarang tuntutan ganti rugi yang timbul dari sebarang keputusan yang anda buat berdasarkan maklumat atau Kandungan lain yang disediakan kepada anda melalui Laman web ini..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me