Penyusunan Semula Portfolio Cryptocurrency: Analisis Bittrex

>

Kajian berikut akan menilai perbezaan prestasi antara pengimbangan semula pada selang berkala dan penahanan. Dengan memeriksa selang yang berlainan, kita dapat menentukan frekuensi penyeimbangan yang mana peningkatan kinerja terbesar hanya dengan menahan. Kajian ini dibuat menggunakan kekangan berikut.

Perdagangan & Data

Data dikumpulkan dari Bittrex bermula pada 15 Mac 2017 dan berakhir pada 20 Oktober 2018. Semua titik data dikumpulkan sebagai nilai bid dan ask yang tepat untuk setiap aset. Ini memberikan harga yang tepat yang akan digunakan jika perdagangan benar-benar dilaksanakan pada setiap waktu. Selain itu, semua perdagangan termasuk bayaran .25% yang merupakan standard untuk Bittrex. Oleh itu, perdagangan dari LTC ke XRP pertama kali bertukar dari LTC ke BTC (yang akan dikenakan yuran perdagangan .25%) dan kemudian dari BTC ke XRP (yang akan dikenakan yuran perdagangan .25% lain) Hasilnya adalah model bayaran yang seakurat mungkin.

Semua data kami tersedia melalui Shrimpy Historical Data API.

Tempoh Rebalance

Pemboleh ubah utama untuk kajian ini adalah tempoh keseimbangan semula. Tempoh keseimbangan semula adalah jumlah masa tertentu antara setiap keseimbangan semula. Jadi, jangka masa 1 hari akan menghasilkan keseimbangan setiap hari pada waktu yang sama. Dalam kajian ini, tempoh keseimbangan yang akan diuji adalah 1 jam, 1 hari, 1 minggu, dan 1 bulan. Ketahui lebih lanjut mengenai pengimbangan semula untuk cryptocurrency.

Saiz Portofolio

Saiz portfolio untuk kajian ini telah ditetapkan pada 10 aset per portfolio. Ketahui lebih lanjut mengenai bagaimana jumlah aset dalam portfolio mempengaruhi prestasi.

Pemilihan Aset

Pembinaan setiap portfolio dilakukan secara rawak. Semua aset yang tersedia antara 15 Mac 2017 dan 20 Oktober 2018 di Bittrex dimasukkan semasa proses pemilihan. Ini berjumlah 110 aset berbeza. Senarai aset yang termasuk dalam kajian ini dapat ditemukan dengan menavigasi ke tab backtest dalam aplikasi Shrimpy dan kemudian memilih jangka waktu yang sama dengan yang disebutkan di atas. Ketahui lebih lanjut mengenai bagaimana membina portfolio yang kukuh.

Ujian belakang

Ujian belakang adalah proses menggunakan data perdagangan dari bursa untuk mensimulasikan bagaimana strategi akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Ini sering digunakan untuk menguji daya maju strategi dengan menjalankannya melalui set data yang besar. Dalam kajian ini, kami menggunakan ujian belakang untuk membandingkan hasil pengimbangan semula dengan hasil beli-dan-tahan. Jumlah ujian belakang yang kami jalankan untuk setiap ukuran portfolio dan pasangan tempoh pengimbangan semula ditetapkan menjadi 1000. Baca lebih lanjut mengenai ujian belakang atau jalankan sendiri.

Persembahan

Prestasi untuk setiap ujian belakang ditentukan dengan mengambil nilai pengimbangan semula akhir dan membandingkannya dengan nilai beli dan tahan akhir. Ini dilakukan dengan menggunakan persamaan: (Rf – Hf) / Hf, di mana Rf adalah nilai pengimbangan semula akhir dan Hf adalah nilai beli dan tahan terakhir.

Bayaran Balik Bulanan

Sumbu-x adalah peningkatan prestasi yang dialami untuk setiap portfolio kerana mengimbangi setiap bulan. Paksi-y adalah bilangan portfolio yang masuk ke dalam setiap baldi prestasi. Ini bermaksud jika ujian belakang dijalankan dan hasilnya adalah peningkatan prestasi sebanyak 115% jika dibandingkan dengan pembelian dan tahan, kami akan menambahkan “1” pada baldi 100% – 125%.

Pengimbangan semula bulanan adalah tempoh pengimbangan semula terpanjang yang akan dikaji dalam kajian ini. Peningkatan semula setiap bulan menghasilkan peningkatan prestasi portfolio rata-rata 60% berbanding pembelian dan penahanan. 80.2% daripada semua portfolio yang menggunakan keseimbangan bulanan menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada membeli dan menahan.

Pengembalian Mingguan

Sumbu-x adalah peningkatan prestasi yang dialami untuk setiap portfolio kerana mengimbangi setiap bulan. Paksi-y adalah bilangan portfolio yang masuk ke dalam setiap baldi prestasi. Ini bermaksud jika ujian belakang dijalankan dan hasilnya adalah peningkatan prestasi sebanyak 115% jika dibandingkan dengan pembelian dan tahan, kami akan menambahkan “1” pada baldi 100% – 125%.

Peningkatan semula sekali setiap minggu menghasilkan peningkatan prestasi portfolio purata 95% berbanding pembelian dan penangguhan. 87.3% daripada semua portfolio yang menggunakan keseimbangan mingguan menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada beli dan tahan.

Pengembalian Harian

Sumbu-x adalah peningkatan prestasi yang dialami untuk setiap portfolio kerana pengimbangan semula setiap bulan. Paksi-y adalah bilangan portfolio yang masuk ke dalam setiap baldi prestasi. Ini bermaksud jika ujian belakang dijalankan dan hasilnya adalah peningkatan prestasi sebanyak 115% jika dibandingkan dengan pembelian dan tahan, kami akan menambahkan “1” pada baldi 100% – 125%.

Menaikkan semula sekali setiap hari menghasilkan peningkatan prestasi portfolio rata-rata 168% berbanding pembelian dan penahanan. 89.5% daripada semua portfolio yang menggunakan keseimbangan harian menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada membeli dan menahan.

Pengembalian Setiap Jam

Sumbu-x adalah peningkatan prestasi yang dialami untuk setiap portfolio kerana pengimbangan semula setiap bulan. Paksi-y adalah bilangan portfolio yang masuk ke dalam setiap baldi prestasi. Ini bermaksud jika ujian belakang dijalankan dan hasilnya adalah peningkatan prestasi sebanyak 115% jika dibandingkan dengan pembelian dan tahan, kami akan menambahkan “1” pada baldi 100% – 125%.

Menaikkan semula setiap jam menghasilkan peningkatan prestasi portfolio rata-rata 94% berbanding pembelian dan penangguhan. 83.0% daripada semua portfolio yang menggunakan keseimbangan setiap jam menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada beli dan tahan.

Hasil Gabungan

Sumbu-x adalah peningkatan prestasi yang dialami untuk setiap portfolio kerana pengimbangan semula setiap bulan. Paksi-y adalah bilangan portfolio yang masuk ke dalam setiap baldi prestasi. Ini bermaksud jika ujian belakang dijalankan dan hasilnya adalah peningkatan prestasi sebanyak 105% jika dibandingkan dengan pembelian dan tahan, kami akan menambahkan “1” pada baldi 100% – 125%.

Peningkatan semula pada bila-bila masa menghasilkan peningkatan prestasi median portfolio 100% berbanding pembelian dan penahanan. 85.0% daripada semua portfolio yang diseimbangkan semula lebih baik daripada membeli dan menahan.

Setiap sel dalam jadual adalah prestasi portfolio rata-rata 1,000 portfolio terpilih secara rawak dalam tempoh Mac 2017 hingga Oktober 2018.

Membandingkan masing-masing 4 tempoh keseimbangan antara satu sama lain, keseimbangan harian telah menunjukkan prestasi tertinggi sepanjang jangka masa yang diuji semula.

Kesimpulannya

Uji coba penyesuaian semula menggambarkan hasil yang menarik berkaitan dengan prestasi portfolio jika dibandingkan dengan pembelian dan penahanan. Tanpa penglibatan yang memakan masa, penyiapan yang kompleks, atau alat yang mahal, penyeimbangan semula telah menjadikan dirinya sebagai strategi yang kuat untuk pengguna cryptocurrency. Cukup dengan menyediakan portfolio dan kemudian melupakannya dengan aplikasi seperti Shrimpy akan memberikan peningkatan prestasi rata-rata 100% di semua frekuensi pengimbangan semula.

Oleh kerana resolusi frekuensi penyeimbangan yang rendah, akan tepat pada masa akan datang untuk melakukan analisis terperinci tentang setiap kemungkinan masa keseimbangan kembali untuk mencari periode keseimbangan yang paling optimum.

Bacaan Tambahan

Panduan Terbaik Untuk Membangun Dana Indeks Crypto

Bot Perdagangan Cryptocurrency – Panduan Lengkap

Skrip Python untuk Carta Harga Cryptocurrency

Ulasan Bittrex 2019 – Adakah Ini Crypto Exchange Terbaik?

Mengimbangi semula dengan Udang

Shrimpy adalah aplikasi yang mengotomatisasi strategi penyeimbangan semula. Alat khusus kami untuk peruntukan aset, pengujian semula, dan pengindeksan pasaran adalah yang paling kuat dalam industri ini. Sama ada anda institusi atau individu, penyelesaian kami dirancang untuk menyelesaikan masalah paling mendesak yang dihadapi pengurusan portfolio di ruang crypto.

Daftar hari ini dengan mengklik di sini.

Sekiranya anda masih tidak pasti, cubalah demo untuk melihat semua yang kami tawarkan!

Demo Udang

Jangan lupa untuk melihat laman web Shrimpy, ikuti kami Twitter dan Facebook untuk maklumat terkini, dan ajukan sebarang pertanyaan kepada komuniti aktif kami yang luar biasa di Telegram & Tidak setuju.

Tinggalkan komen untuk memberi tahu kami pengalaman anda dengan pengimbangan semula!

Pasukan Udang

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me