Seberapa Berkaitan Crypto dengan Forex? Kajian Baru Mungkin Mengejutkan Anda

Apabila anda ingin menyimpan simpanan dalam mata wang tertentu, memilih satu mata wang daripada yang lain sering bergantung pada caranya berkorelasi mereka.

Tidak ada gunanya memasukkan wang simpanan anda dalam mata wang lain jika cenderung untuk bergerak dengan cara yang serupa dengan mata wang yang ada pada masa ini. Oleh itu, anda akan mencari mata wang yang mempunyai korelasi yang sangat sedikit dengan yang anda pegang.

Sekiranya ini berlaku, ini bermaksud bahawa cryptocurrency harus menjadi pertaruhan terbaik anda.

Kajian yang dimaksud dilakukan dari September 2015 hingga akhir Disember 2017. Ini telah menyimpulkan bahawa hampir tidak ada korelasi antara mata wang fiat terkemuka dan pelbagai pasangan kripto yang berbeza.

Mari kita lihat analisisnya dengan lebih dekat.

Hubungan Statistik

Korelasi adalah salah satu ukuran statistik yang paling penting dalam hubungan antara dua peristiwa atau kumpulan data. Mereka digunakan secara meluas dalam beberapa disiplin ilmu yang berbeza termasuk di pasar kewangan di mana mereka memainkan peranan penting.

Apa yang penting untuk diperhatikan mengenai kajian korelasi adalah kajian berdasarkan analisis data masa lalu dan pengukuran korelasi dalam jangka masa tersebut. Ini bermaksud bahawa semakin banyak data yang anda miliki, semakin baik analisis korelasi anda.

Memandangkan bahawa cryptocurrency adalah kelas aset baru, dengan beberapa hanya ada selama 2-3 tahun, kajian komprehensif sukar didapat. Kini, penyelidik ekonomi telah melepaskan salah satu korelasi crypto / fiat pertama kajian.

Hasil Kajian

Para penyelidik menggunakan nombor korelasi mereka dan menunjukkannya dalam sesuatu yang disebut “matriks korelasi”. Ini adalah ketika semua aset dijalankan melalui perhitungan korelasi dengan masing-masing aset yang lain.

Matriks Korelasi Forex Cryptocurrency


Matriks Korelasi. Crypto vs. Fiat. Sumber: econstar.eu

Seperti yang anda lihat, mereka telah menjalankan pengiraan dengan semua pasangan termasuk pasangan Fiat terhadap diri mereka sendiri. Tidak mengejutkan bahawa banyak mata wang Fiat berkorelasi dengan mata wang fiat yang lain.

Sebagai contoh, korelasi antara Euro dan Franc Swiss adalah yang tertinggi dengan korelasi 82%. Ini masuk akal memandangkan rakan dagang terhebat di Switzerland adalah Zon Euro. Apa yang berlaku dalam ekonomi Eropah kemungkinan besar akan memberi kesan kepada Swiss dan oleh itu mata wang mereka.

Satu-satunya pasangan mata wang fiat yang tidak menunjukkan hubungan yang bermakna adalah Yen Jepun dan Pound Britain. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak pelabur menganggap mata wang ini sebagai tempat selamat daripada pasangan mata wang yang kurang stabil.

Hasil yang paling menarik adalah bagaimana terdapat sedikit korelasi antara pasangan cryptocurrency dan mata wang fiat tradisional. Nampaknya terdapat hubungan songsang kecil dengan Bitcoin dan CAD / GBP. Namun, ini adalah hubungan statistik yang lemah.

Crypto vs. Crypto Correlation

Perkara lain yang dapat digambarkan oleh kajian ini adalah hubungan antara pasangan cryptocurrency. Ini sebenarnya tidak akan menjadi berita kepada sesiapa sahaja yang mengikuti pasaran cryptocurrency baru-baru ini.

Mereka melakukan analisis kedua yang menggunakan analisis korelasi silang rata-rata Detrended bergerak (DMCA). Berikut adalah hasil DMCA dengan korelasi cryptocurrency diserlahkan dengan warna merah.

DMCA Korelasi Cryptocurrency

Analisis DMCA Crypto dan Fiat

Seperti yang anda lihat, terdapat “koherensi” yang agak tinggi antara Bitcoin dan Litcoin pada 0.48 yang signifikan secara statistik. Namun, apabila mereka mengecualikan kesan korelasi dalam pulangan positif / negatif yang teruk, koherensi antara pasangan bijaksana 0.7. Oleh itu, penulis menyimpulkan:

Oleh itu, kedua-dua cryptocurrency ini dihubungkan ke tahap tertentu dalam jangka masa pendek, tanpa mengira keadaan pasaran semasa

Salah satu korelasi tertinggi di antara pasangan cryptocurrency ialah Ripple (XRP) dan Stellar Lumens (XLM). Ini mempunyai korelasi 53.4% ​​yang kemungkinan besar disebabkan oleh persamaan antara duit syiling. Walaupun mereka melayani pengguna akhir yang berbeza, mereka berdua ingin bertujuan untuk menjadi penyelesaian pembayaran.

Terdapat juga korelasi yang tinggi dengan Bitcoin dan Ethereum pada kuintil yang sangat rendah dan kebergantungan median. Ini walaupun pada hakikatnya teknologi yang mendasari cryptocurrency ini jauh berbeza.

Kesan Terhadap Strategi Melabur

Apa yang ditunjukkan ini adalah bahawa kebanyakan cryptocurrency akan menawarkan faedah kepelbagaian daripada mata wang fiat tradisional. Mereka tidak mengikuti pulangan yang sama dan oleh itu pulangan mereka tidak berkaitan dengan pegangan fiat tradisional.

Sekiranya anda adalah seseorang yang menyimpan banyak aset anda dalam Cryptocurrencies, maka XRP nampaknya merupakan pertaruhan terbaik untuk mempelbagaikan pulangan. Ini adalah cryptocurrency yang mempunyai korelasi paling sedikit dengan pasangan crypto yang lain.

Satu trend yang jelas kajian menunjukkan bahawa cryptocurrency lebih berkorelasi dengan Bitcoin ketika yang terakhir jatuh berbanding ketika sedang mengumpul. Penulis melakukan kesalahan dengan lebih berhati-hati dan menyimpulkan kajian yang menasihati pelabur bahawa

Adalah bermanfaat untuk mempelbagaikan antara mata wang dan mata wang kripto forex kerana pada masa-masa kesusahan, pulangan yang sangat rendah dikaitkan secara negatif

Penting juga untuk diperhatikan bahawa walaupun korelasi adalah cara terbaik untuk mengenal pasti aset yang berkaitan, ia berdasarkan maklumat masa lalu dan menganggap bahawa hubungan tetap sama di masa depan. Walaupun ini sering terjadi, hubungan statistik dapat merosot seiring berjalannya waktu.

Oleh itu, pelabur harus menggunakan analisis korelasi seperti peniaga menggunakan kajian teknikal. Ia harus membantu memberi pendapat tetapi tidak menjadi asas keseluruhan pelaburan.

Gambar Pilihan melalui Fotolia

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me