Strategi Perdagangan Arbitraj Cryptocurrency yang Mudah

>

Pasaran kripto yang tidak menentu terus menangkap imaginasi dunia kewangan. Tindakan harga yang pantas telah memberikan pelbagai peluang dalam arbitraj dan perdagangan cryptocurrency. Tidak seperti pasaran kewangan tradisional di mana perbatasan terakhir mungkin telah diterokai ketika datang ke fungsi perdagangan yang maju, ruang crypto jauh lebih kurang efisien. Peluang untuk arbitraj ada di setiap sudut – tetapi bagaimana kita memanfaatkan peluang ini?

Artikel ini akan memberi tumpuan kepada beberapa peluang arbitraj paling mudah yang terdapat di pasaran. Setelah menyelesaikan artikel ini, anda bukan sahaja akan lebih memahami bagaimana arbitraj berfungsi di pasaran cryptocurrency, tetapi anda akan diberikan alat untuk melaksanakan strategi arbitraj anda sendiri.

Untuk mengetahui semua artikel terbaru kami, sertai kumpulan Telegram kami di sini.

Apa itu crypto arbitrage?

Sebelum kita bermula, penting untuk memahami bagaimana buku pesanan pertukaran berfungsi. Kita dapat melihat dalam ilustrasi di atas bahawa pesanan Bid ditempatkan di sebelah kiri. Di sebelah kanan, kita mesti membuat pesanan Ask. Sekiranya anda ingin melakukan perdagangan segera, yang menghasilkan pengambil pertukaran, anda boleh membuat pesanan had di seberang bid-ask spread (dari kedudukan anda sekarang), atau melaksanakan pesanan pasaran.

Arbitrage adalah proses memanfaatkan ketidakcekapan dalam pasaran. Dalam kes cryptocurrency, ini boleh berlaku kerana harga aset berubah-ubah dari masa ke masa. Sekiranya terdapat perbezaan antara harga aset di bursa (atau bahkan berpotensi dalam pertukaran yang sama), mungkin untuk membeli dan menjual aset yang sama dengan cara yang akan menghasilkan keuntungan bersih.

Proses ini akan dibedah dengan lebih terperinci sepanjang baki artikel ini. Kami akan membincangkan cara mengira peluang arbitraj, bagaimana memanfaatkan situasi ini, dan juga bagaimana membina sistem perdagangan anda sendiri yang dirancang untuk arbitraj pasaran.

Bagaimana peluang arbitraj dikira?

Peluang arbitraj untuk mana-mana pasaran dikira dengan mengenal pasti pertindihan antara harga tawaran tertinggi dan harga permintaan terendah. Apabila harga tawaran pada satu pertukaran lebih tinggi daripada harga permintaan pada pertukaran lain untuk cryptocurrency, ini adalah peluang arbitraj.

Sekarang, sebelum kita memulakan perdagangan dengan keadaan ini dengan harapan cepat, mari kita mengambil pendekatan yang terukur dengan mengira ukuran peluang. Satu perkara yang perlu kita ingat semasa mengira nilai peluang arbitraj: Melaksanakan arbitraj akan mengakibatkan memakan buku pesanan. Sebagai contoh, mari kita lihat “Langkah 2” dalam ilustrasi di sebelah kiri. Dalam langkah ini, kami telah menyoroti jumlah buku pesanan yang bertindih. Ini bermaksud harga tawaran pada satu pertukaran lebih tinggi atau sama dengan harga permintaan pada pertukaran lain untuk kawasan yang diserlahkan.

Namun, setelah kita mulai menjalankan peluang arbitrase, apa yang kita perhatikan pada langkah 4 dan 5 adalah memakan buku pesanan mengakibatkan peluang arbitraj menyusut setelah setiap nilai harga diambil. Oleh itu, kami tidak dapat memanfaatkan semua nilai yang diserlahkan dengan warna kuning pada langkah 2 (luas kedalaman), tetapi hanya sebahagian kecil dari nilai.

Semasa mengira ukuran peluang, kita mesti mengambil kira tingkah laku ini. Kita dapat melakukan ini dengan mensimulasikan secara sistematik pelaksanaan pembelian dan penjualan sebenar yang sebenarnya akan kita buat di bursa semasa arbitraj.

Bagaimana perdagangan dilaksanakan untuk memanfaatkan peluang arbitraj?

Sekarang setelah kita memahami secara konseptual bagaimana arbitraj berlaku, mari kita bincangkan jenis peluang arbitraj yang paling popular: Arbitraj Sederhana dan Segitiga.

Arbitraj Ringkas

Arbitraj sederhana adalah tindakan jual beli yang telah kita jelaskan dalam contoh sebelumnya dalam artikel ini. Arbitrage mudah membeli dan menjual aset crypto yang sama di bursa yang berbeza secepat mungkin untuk memanfaatkan ketidakefisienan harga di bursa.

Bentuk arbitraj ini tidak memerlukan perdagangan tambahan di luar yang diperlukan untuk menukar dua aset yang dikongsi oleh pasangan aset yang menunjukkan peluang arbitraj.

Arbitraj Segitiga

Arbitraj segi tiga adalah peristiwa yang boleh berlaku pada pertukaran tunggal (atau di beberapa pertukaran) di mana perbezaan harga antara tiga cryptocurrency yang berlainan membawa kepada peluang arbitraj. Oleh kerana banyak pertukaran mempunyai sejumlah pasaran dengan pelbagai pilihan mata wang sebut harga. Ini membuka senarai panjang pola perdagangan segitiga yang dapat dimanfaatkan untuk memanfaatkan ketidakcekapan dalam harga pertukaran individu.

Ilustrasi ini menunjukkan bagaimana arbitraj segitiga boleh membawa kepada pengembalian keuntungan.

Untuk lebih menggambarkan bagaimana arbitraj segitiga berfungsi untuk menjana keuntungan, kami telah membina ilustrasi di sebelah kanan. Seperti yang anda lihat dalam contoh ini, kami mempunyai 3 pasangan aset yang berbeza dalam satu pertukaran. Pada pertukaran ini, kami mempunyai pasangan LTC / BTC, LTC / ETH, dan ETH / BTC. Corak perdagangan untuk memanfaatkan peluang arbitrage adalah, oleh itu, berikut:

  1. Mulakan dengan satu aset. Aset ini akan menjadi aset yang akhirnya kami kembalikan setelah menyelesaikan gelung arbitraj.

  2. Berdagang ke mata wang kedua yang menghubungkan kedua-dua aset asal dan aset seterusnya dalam gelung. Ini diperlukan untuk mengelakkan melintang pada jalan yang sama.

  3. Berdagang ke mata wang ketiga yang menghubungkan kedua-dua aset pertama dan kedua. Perdagangan kedua ini mengaut keuntungan sifar berisiko disebabkan oleh ketidakkonsistenan kadar pada 3 pasangan.

  4. Tukar mata wang ketiga kembali untuk aset asal.

Dalam contoh yang digambarkan, kita mulakan dengan nilai 1.0000 BTC. Untuk mengira nilai peluang, keliling segitiga dan hitung tawaran dan tanyakan harga untuk setiap pasangan perdagangan. Perhatikan bahawa perdagangan bawah menggunakan harga permintaan dan kami membahagikan ETH dengan LTC untuk mengira nisbah. Setelah setiap nilai ini dihitung, kita hanya mengelilingi segitiga dan berganda atau membahagi berdasarkan operasi yang ditentukan dalam ilustrasi. Ini akan kelihatan seperti berikut:

1.00000 x 138.23611 ÷ 2.52871 x 0.01894 = 1.03539 BTC

Tiba di BTC, kita dapat membandingkan nilai akhir dengan nilai permulaan kita untuk menentukan ukuran peluang. Seperti yang dapat kita lihat dalam contoh ini, nilai akhir adalah 1.03539 BTC. Sekiranya kita membandingkannya dengan nilai permulaan 1.00000 BTC, kita dapati nilai peluang ini ialah 0.03539 BTC. Itu bermaksud hanya dengan melaksanakan peluang arbitraj ini, kita meningkatkan pegangan BTC kita.

Catatan: Arbitraj segitiga dapat dilakukan di beberapa pertukaran, tetapi kami tidak akan menyentuh strategi tersebut dalam artikel ini.

Menggabungkan semuanya

Setelah mengetahui bagaimana mencari dan mengukur peluang arbitraj, kita dapat mengumpulkan semuanya untuk menyelesaikan strategi kita.

Pertama – Akaun Pertukaran Dana

Letakkan dana di dua pertukaran yang berbeza yang akan dipantau untuk peluang arbitraj. Dana ini akan digunakan untuk melaksanakan arbitraj sederhana di mana aset yang sama dibeli dan dijual seketika apabila ada peluang. Sebaik-baiknya, anda ingin mempunyai dana di beberapa bursa kerana proses untuk memindahkan dana dari satu pertukaran ke pertukaran lain memakan masa dan boleh menjadi mahal. Belum lagi, paling mudah untuk menyerang peluang dalam sekejap detik mereka berlaku.

Kedua – Kenalpasti Peluang

Kenal pasti peluang dengan mencari perbezaan harga di bursa. Bandingkan harga bida tertinggi dengan harga ask terendah untuk melihat di mana nilai ini bertindih. Apa-apa yang bertindih adalah peluang arbitraj yang berpotensi.

Ketiga – Mengukur Peluang

Hitung nilai peluang dengan mensimulasikan penjualan dan pembelian aset secara sistematik. Proses ini akan menggunakan buku pesanan, jadi pastikan untuk mengambil kira aspek ini.

Keempat – Laksanakan Strategi

Laksanakan strategi dengan membuat pesanan dengan pertukaran dengan serta-merta. Terus buat pesanan dengan bursa untuk memanfaatkan peluang arbitraj selagi peluang itu ada.

Kelima – Lakukan Lagi

Berhenti setelah peluang tidak lagi tersedia. Pada masa ini, sudah tiba masanya untuk mula mencari peluang baru untuk melakukannya sekali lagi.

Nikmati keuntungan!

Alat apa yang ada untuk mula membina?

Membangun infrastruktur yang diperlukan untuk melaksanakan strategi arbitraj adalah memakan masa dan sumber daya. Tidak dapat mengembangkan semuanya dari awal, jadi anda mungkin tertanya-tanya bagaimana anda boleh bangun dan berjalan dalam waktu sesingkat mungkin.

Kami membuat anda dilindungi!

Itu betul, API Pembangun Shrimpy dirancang untuk senario yang tepat ini. API ini direka khusus untuk pemaju yang ingin mengintegrasikan perdagangan masa nyata di pelbagai bursa.

Analisis Data Masa Nyata

Mengakses data pasaran mendalam masa nyata adalah mudah dengan Shrimpy. Langgan hingga 1,000 pasaran berbeza di 16 bursa berbeza dengan soket web pembangun Shrimpy.

Cubalah sekarang!

Pelaksanaan Perdagangan

Pelaksanaan perdagangan boleh dilakukan di salah satu daripada 16 pertukaran yang disokong Shrimpy di API pembangun. Daripada penyatuan khusus untuk setiap pertukaran ini, anda boleh menyokong setiap pertukaran dengan titik akhir perdagangan yang konsisten dengan melakukan satu penyatuan. Tidak perlu bimbang tentang bug aneh, tingkah laku yang tidak konsisten, atau perisian khusus yang memakan masa untuk setiap pertukaran. Impian pemaju menjadi kenyataan.

Ketahui lebih lanjut!

Pantau Akaun Pertukaran

Sepanjang keseluruhan proses, anda dapat memantau dana anda di setiap akaun pertukaran menggunakan titik akhir sederhana yang mengesan baki anda secara automatik. Ini adalah kaedah yang sangat menyakitkan untuk menguruskan akaun pertukaran.

Cubalah!

Mula Membina

Anda kini mempunyai pengetahuan dan sumber untuk mula membina alat arbitraj generasi seterusnya. Daftar untuk API pembangun Shrimpy hari ini untuk memanfaatkan ketidakcekapan dalam pasaran crypto. Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai cara memulakannya, jangan lupa sertai komuniti Telegram kami yang menakjubkan.

Bacaan Baik Tambahan

Cara Membuat Bot Perdagangan Crypto Menggunakan Python

Cara Memuat turun Data Lilin Cryptocurrency dari Bursa

Skrip Arbitrage untuk Crypto Trading Bots

Skrip untuk Harga Bitcoin Live Ticker (Menggunakan Websockets)

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me