Strategi Perdagangan Bitcoin ini Mengalahkan HODLing

>

Kajian berikut akan menilai prestasi sejarah strategi pengimbangan semula ambang pada Pertukaran binance. Matlamat kajian ini adalah untuk lebih memahami bagaimana ambang pengimbangan semula terhadap strategi lain seperti beli dan tahan (HODL) dan pengimbangan semula berkala. Hasil kajian ini dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih baik semasa proses pembinaan portfolio. Tidak hanya penting untuk mempertimbangkan aset yang termasuk dalam portfolio apa pun, tetapi juga strategi pengimbangan ulang yang Anda gunakan untuk mengekalkan peruntukan portfolio anda.

Pengimbangan semula ambang adalah strategi yang baru-baru ini muncul di kancah pengurusan portfolio cryptocurrency ketika ia disatukan ke dalam aplikasi Shrimpy. Bersama dengan tetapan lanjutan lain, ia menyediakan sekumpulan kawalan pengurusan portfolio yang kuat yang belum tersedia di tempat lain di pasaran cryptocurrency.

Baca lebih lanjut mengenai pengimbangan semula di sini.

Jangan lupa sertai kumpulan Telegram kami jadi anda sentiasa mengikuti kajian dan berita portfolio cryptocurrency yang paling penting!

Persediaan Kajian

Kajian ini akan menilai kedua-dua strategi pengimbangan semula ambang batas antara 1% hingga 50% serta strategi pengimbangan semula berkala dari jangka waktu 1 jam hingga 1 bulan.

Kekangan berikut digunakan semasa melakukan setiap ujian belakang:

  • Bayaran Dagangan: .1% (Yuran Tertinggi untuk Pengguna Binance)

  • Data: Data harga bid-ask yang tepat dikumpulkan terus dari pertukaran Binance.

  • Tempoh Masa Data: 21 Jun 2018 – 21 Jun 2019.

  • Pembahagian Aset Portofolio: Setiap aset ditimbang secara seimbang dalam portfolio.

  • Laluan Dagangan: Semua perdagangan diarahkan melalui BTC.

  • Pemilihan Aset: Aset dipilih secara rawak dari kumpulan aset yang ada di Binance.

  • Pelaburan Permulaan: Pelaburan awal $ 5,000 digunakan untuk setiap ujian belakang.

  • Bilangan ujian belakang: Setiap ambang dan keseimbangan masa diperiksa dengan 1,000 ujian belakang.

  • Threshold Rebalancing Strategi: Penggunaan strategi untuk pengimbangan semula ambang batas digariskan di sini.

Perbincangan terperinci mengenai prosedur pengujian semula boleh didapati dalam kajian kami sebelumnya di sini:

Ambang Terbaik untuk Strategi Pengimbangan Semula Cryptocurrency

Keputusan

Dalam kajian ini, kita akan menilai 15 tetapan keseimbangan yang berbeza. Bermula dengan keseimbangan ambang 1%, kita akan menaikkan ambang secara sistematik sehingga kita mencapai ambang 50%. Setelah kami memeriksa hasil pengimbangan semula ambang, kami akan menyiasat bagaimana pengimbangan semula berkala dibandingkan dengan hasil ini. Ini akan dicapai dengan menjalankan ujian belakang untuk keseimbangan setiap jam, harian, mingguan, dan bulanan.

Ambang 1%

  • Purata Peratus Prestasi Meningkat Lebih dari HODLing: 24.7%

  • Peratus Portofolio yang Mengalahkan HODL: 89.7%

  • Prestasi Peratus Median Meningkat berbanding HODLing: 26.9%

Rebalance Ambang 1% mengatasi HODL sebanyak 26.9%

Ambang 5%

  • Prestasi Purata Peratus Meningkat berbanding HODLing: 25.6%

  • Peratus Portofolio yang Mengalahkan HODL: 88.9%

  • Prestasi Peratusan Median Meningkat berbanding HODLing: 28.6%

Ambang Had 5% Melebihi HODL sebanyak 28.6%

Ambang 10%

  • Purata Peratus Prestasi Meningkat berbanding HODLing: 24.0%

  • Peratus Portofolio yang Mengalahkan HODL: 89.6%

  • Prestasi Peratus Median Meningkat Lebih dari HODLing: 26.5%

Rebalance Ambang 10% Melebihi HODL sebanyak 26.5%

Ambang 15%

  • Purata Peratus Prestasi Meningkat Lebih dari HODLing: 22.1%

  • Peratus Portofolio yang Mengalahkan HODL: 88.8%

  • Prestasi Peratus Median Meningkat Lebih dari HODLing: 25.1%

Rebalance Ambang 15% Melebihi HODL sebanyak 25.1%

Ambang 20%

  • Purata Peratus Prestasi Meningkatkan HODLing: 22.7%

  • Peratus Portofolio yang Mengalahkan HODL: 90.1%

  • Prestasi Peratusan Median Meningkat berbanding HODLing: 25.4%

Ambang Had 20% Melebihi HODL sebanyak 25.4%

Ambang 25%

  • Prestasi Purata Peratus Meningkat berbanding HODLing: 18.5%

  • Peratus Portofolio yang Mengalahkan HODL: 86.2%

  • Prestasi Peratusan Median Meningkat berbanding HODLing: 21.3%

Rebalance Ambang 25% Melebihi HODL sebanyak 21.3%

Ambang 30%

  • Purata Peratus Prestasi Meningkat Lebih dari HODLing: 19.6%

  • Peratus Portofolio yang Mengalahkan HODL: 86.9%

  • Prestasi Peratus Median Meningkat Lebih dari HODLing: 22.1%

Rebalance Ambang 30% Melebihi HODL sebanyak 22.1%

Ambang 35%

  • Purata Peratus Prestasi Meningkat Lebih dari HODLing: 17.1%

  • Peratus Portofolio yang Mengalahkan HODL: 86.3%

  • Prestasi Peratus Median Meningkat Lebih dari HODLing: 20.3%

Ambang Had 35% Melebihi HODL sebanyak 20.3%

Ambang 40%

  • Prestasi Purata Peratus Meningkat berbanding HODLing: 16.3%

  • Peratus Portofolio yang Mengalahkan HODL: 85.4%

  • Prestasi Peratus Median Meningkat Lebih dari HODLing: 18.6%

Ambang Had 40% Melebihi HODL sebanyak 18.6%

Ambang 45%

  • Purata Peratus Prestasi Meningkat berbanding HODLing: 14.5%

  • Peratus Portofolio yang Mengalahkan HODL: 83.5%

  • Prestasi Peratus Median Meningkat Lebih dari HODLing: 16.7%

Ambang Had 45% Melebihi HODL sebanyak 16.7%

Ambang 50%

  • Purata Peratus Prestasi Meningkat Lebih dari HODLing: 13.6%

  • Peratus Portofolio yang Mengalahkan HODL: 83.4%

  • Prestasi Peratusan Median Meningkat berbanding HODLing: 16.1%

Ambang Had 50% Melebihi HODL sebanyak 16.1%

Pengembalian Berkala Setiap Jam

  • Purata Peratus Prestasi Meningkat Lebih dari HODLing: 22.4%

  • Peratus Portofolio yang Mengalahkan HODL: 85.9%

  • Prestasi Peratus Median Meningkat Lebih dari HODLing: 25.7%

Rebalance Setiap Jam Mengungguli HODL sebanyak 25.7%

Pengembalian Berkala Harian

  • Purata Peratus Prestasi Meningkat berbanding HODLing: 9.1%

  • Peratus Portofolio yang Mengalahkan HODL: 79.3%

  • Prestasi Peratus Median Meningkat berbanding HODLing: 13.0%

Rebalance HODL Berprestasi Harian sebanyak 13.0%

Pengembalian Berkala Mingguan

  • Prestasi Purata Peratus Meningkat berbanding HODLing: 1.9%

  • Peratus Portofolio yang Mengalahkan HODL: 70.3%

  • Prestasi Peratus Median Meningkat berbanding HODLing: 5.3%

Rebalance Mingguan Mengungguli HODL sebanyak 5.3%

Pengembalian Berkala Bulanan

  • Prestasi Purata Peratus Meningkat berbanding HODLing: -1.0%

  • Peratus Portofolio yang Mengalahkan HODL: 60.2%

  • Prestasi Peratus Median Meningkat berbanding HODLing: 2.1%

Rebalance Bulanan Mengungguli HODL sebanyak 2.1%

Gambaran keseluruhan

Setelah menjalankan setiap set ujian belakang, kami dapat menggabungkan hasilnya untuk menggambarkan peningkatan prestasi rata-rata pengimbangan semula berbanding pembelian dan penahanan.

Membuat graf nilai median ini melalui pelbagai ambang yang kami kaji menunjukkan keluk prestasi.

Keluk prestasi yang digambarkan di atas menunjukkan bagaimana trend umum untuk pengimbangan semula ambang adalah bahawa ketika kita meningkatkan ambang, prestasi menurun. Oleh itu, kami mendapati bahawa penurunan ambang (meningkatkan frekuensi pengimbangan semula) mengalami peningkatan prestasi.

Prestasi untuk pengimbangan semula ambang pada puncak Binance pada ambang 5% yang mengalami peningkatan prestasi 28.6% berbanding HODLing. Ketika kita meningkatkan peratus ambang, peningkatan prestasi berbanding portfolio HODLed meneruskan aliran menurun. Peningkatan prestasi terendah adalah kenaikan 16.1% untuk ambang 50%.

Untuk meringkaskan titik-titik ini dalam format lain, jadual di bawah menguraikan peningkatan prestasi median untuk setiap strategi keseimbangan yang diperiksa.

Rajah 18: Carta di atas menyenaraikan prestasi median pengimbangan semula ambang pada setiap ambang peratus yang sepadan.

Gambar 17: Carta di atas menunjukkan prestasi medan keseimbangan berkala pada setiap tempoh keseimbangan yang sesuai.

Selaras dengan hasil untuk pengimbangan semula ambang, kami mendapati bahawa pengimbangan semula berkala pada puncak Binance pada jangka masa keseimbangan 1 jam. Ini terus menunjukkan bahawa pengimbangan semula frekuensi yang lebih tinggi lebih menguntungkan bagi pertukaran yang mempunyai yuran perdagangan yang rendah dan kecairan yang tinggi. Keputusan ini sepadan kajian terdahulu yang telah diterbitkan mengenai pengimbangan semula frekuensi tinggi.

Catatan: Data ini khusus untuk Binance. Walaupun pengimbangan semula frekuensi tinggi didapati meningkatkan prestasi dalam kajian ini, kajian masa lalu kami yang menilai data Bittrex menunjukkan bahawa melakukan pengimbangan semula yang kerap pada pertukaran cecair yang kurang dengan bayaran yang lebih tinggi dapat mengakibatkan penurunan prestasi untuk frekuensi tertinggi. Anda boleh mendapatkan kajiannya di sini.

Berdasarkan hasil yang diulang bahawa pengimbangan semula ambang secara historis mengatasi penyeimbangan berkala, kita dapat mulai membangun kasus untuk pengimbangan ulang ambang sebagai alternatif yang berharga untuk pengimbangan semula berkala.

Beberapa sebab konseptual mengapa pengimbangan semula ambang boleh mengatasi pengimbangan semula berkala termasuk yang berikut:

  • Pengimbangan semula ambang dapat menangkap pam cepat kerana pemantauan pasaran yang berterusan. Pengimbangan semula berkala tidak bertindak balas terhadap perubahan pasaran antara setiap keseimbangan semula.

  • Pengimbangan semula ambang boleh mengurangkan yuran perdagangan kerana keseimbangan yang lebih jarang daripada keseimbangan berkala.

  • Pengimbangan semula ambang hanya akan dicetuskan apabila portfolio tidak sejajar dengan peruntukan sasaran. Ini bermaksud pengimbangan semula akan berlaku hanya apabila diperlukan.

Titik-titik ini dapat membantu ambang menyeimbangkan semula mengurangkan kos dan meningkatkan pulangan dalam jangka masa yang panjang.

Kesimpulannya

Mengikuti hasil ini, kami mendapati bahawa ambang pengimbangan semula jauh melebihi strategi beli dan tahan yang sederhana dalam jangka masa yang diperiksa. Pemerhatian ini sesuai dengan semua kajian kami sebelumnya yang telah menilai bukan sahaja prestasi strategi pengimbangan semula berdasarkan frekuensi pengimbangan semula, tetapi juga perbezaan prestasi antara pertukaran yang mengekalkan tahap kecairan dan yuran perdagangan yang berbeza-beza. Anda boleh membaca setiap kajian ini di sini:

Ambang Terbaik untuk Strategi Pengimbangan Semula Cryptocurrency

Kecairan Pertukaran: Kajian Perbandingan

Hasilnya jelas menunjukkan bahawa strategi pengimbangan semula ambang 5% telah mengungguli semua strategi lain dengan kenaikan 28.6% berbanding HODLing. Ambang 5% tidak hanya mengatasi semua strategi penyeimbangan semula ambang yang lain, tetapi juga strategi penyeimbangan ulang secara berkala.

Ambang Had 5% Melebihi HODL sebanyak 28.6%

Bacaan Tambahan

Dana Indeks Cryptocurrency Automatik – Pengurusan Aset Peribadi

Pengimbangan Semula Portfolio untuk Cryptocurrency

Bot Perdagangan Cryptocurrency – Panduan Lengkap

Analisis Pengimbangan Semula Frekuensi Tinggi

Udang adalah aplikasi pengurusan bot dan portfolio perdagangan. Memautkan akaun Poloniex anda ke Shrimpy membuka ciri perdagangan yang mudah yang dapat membantu anda mengautomasikan strategi kripto anda. Cubalah hari ini!

API Pertukaran Crypto Universal Shrimpy adalah satu-satunya API gabungan untuk pertukaran crypto yang direka khusus untuk pembangun aplikasi. Kumpulkan data buku perdagangan atau pesanan masa nyata, urus akaun pertukaran pengguna, laksanakan strategi perdagangan, dan permudahkan cara anda menyambung ke setiap pertukaran.

Ikut kami Twitter dan Facebook untuk maklumat terkini, dan ajukan sebarang pertanyaan kepada komuniti aktif kami yang luar biasa di Telegram & Tidak setuju.

Tinggalkan komen untuk memberi tahu kami pengalaman anda dengan pengimbangan semula ambang!

Pasukan Udang

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me